交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金

1、.交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2021年年度报告：.；第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 45 页交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2021年年度报告2021年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理基金托管人：中信银行股份报告送出日期： 二一三年三月二十八日PAGE 第 PAGE 45 页 共 NUMPAGES 45 页1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或艰苦脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当个别及连带的法律责任。本年度报告曾经三分之二以上独立董事签字赞同，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份

2、以下简称“中信银行根据本基金合同规定，于2021年3月27日复核了本报告中的财务目的、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或者艰苦脱漏。基金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书及其更新。本报告期自2021年6月20日起至12月31日止。1.2 目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc351527499 1 重要提示及目录 PAGEREF _Toc351527499 h

3、 2 HYPERLINK l _Toc351527500 1.1 重要提示 PAGEREF _Toc351527500 h 2 HYPERLINK l _Toc351527501 2 基金简介 PAGEREF _Toc351527501 h 5 HYPERLINK l _Toc351527502 2.1 基金根本情况 PAGEREF _Toc351527502 h 5 HYPERLINK l _Toc351527503 2.2 基金产品阐明 PAGEREF _Toc351527503 h 5 HYPERLINK l _Toc351527504 2.3 基金管理人和基金托管人 PAGEREF _

4、Toc351527504 h 5 HYPERLINK l _Toc351527505 2.4 信息披露方式 PAGEREF _Toc351527505 h 6 HYPERLINK l _Toc351527506 2.5 其他相关资料 PAGEREF _Toc351527506 h 6 HYPERLINK l _Toc351527507 3 主要财务目的、基金净值表现及利润分配情况 PAGEREF _Toc351527507 h 6 HYPERLINK l _Toc351527508 3.1 主要会计数据和财务目的 PAGEREF _Toc351527508 h 6 HYPERLINK l _T

5、oc351527509 3.2 基金净值表现 PAGEREF _Toc351527509 h 7 HYPERLINK l _Toc351527510 3.3过去三年基金的利润分配情况 PAGEREF _Toc351527510 h 9 HYPERLINK l _Toc351527511 4 管理人报告 PAGEREF _Toc351527511 h 9 HYPERLINK l _Toc351527512 4.1 基金管理人及基金经理情况 PAGEREF _Toc351527512 h 9 HYPERLINK l _Toc351527513 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的阐明

6、PAGEREF _Toc351527513 h 10 HYPERLINK l _Toc351527514 4.3 管理人对报告期内公平买卖情况的专项阐明 PAGEREF _Toc351527514 h 10 HYPERLINK l _Toc351527515 4.4 管理人对报告期内基金的投资战略和业绩表现的阐明 PAGEREF _Toc351527515 h 11 HYPERLINK l _Toc351527516 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 PAGEREF _Toc351527516 h 12 HYPERLINK l _Toc351527517 4.6 管理人内

7、部有关本基金的监察稽核任务情况 PAGEREF _Toc351527517 h 12 HYPERLINK l _Toc351527518 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的阐明 PAGEREF _Toc351527518 h 13 HYPERLINK l _Toc351527519 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的阐明 PAGEREF _Toc351527519 h 13 HYPERLINK l _Toc351527520 5 托管人报告 PAGEREF _Toc351527520 h 13 HYPERLINK l _Toc351527521 5.1 报告期内本基金托管人遵

8、规守信情况声明 PAGEREF _Toc351527521 h 13 HYPERLINK l _Toc351527522 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的阐明 PAGEREF _Toc351527522 h 14 HYPERLINK l _Toc351527523 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完好发表意见 PAGEREF _Toc351527523 h 14 HYPERLINK l _Toc351527524 6 审计报告 PAGEREF _Toc351527524 h 14 HYPERLINK l _Toc35152752

9、7 7 年度财务报表 PAGEREF _Toc351527527 h 15 HYPERLINK l _Toc351527528 7.1 资产负债表 PAGEREF _Toc351527528 h 15 HYPERLINK l _Toc351527529 7.2 利润表 PAGEREF _Toc351527529 h 16 HYPERLINK l _Toc351527530 7.3 一切者权益基金净值变动表 PAGEREF _Toc351527530 h 17 HYPERLINK l _Toc351527531 7.4 报表附注 PAGEREF _Toc351527531 h 18 HYPERL

10、INK l _Toc351527532 8 投资组合报告 PAGEREF _Toc351527532 h 36 HYPERLINK l _Toc351527533 8.1 期末基金资产组合情况 PAGEREF _Toc351527533 h 36 HYPERLINK l _Toc351527534 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 PAGEREF _Toc351527534 h 36 HYPERLINK l _Toc351527535 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的一切股票投资明细 PAGEREF _Toc351527535 h 37 HYPERLINK l _Toc3

11、51527536 8.4 报告期内股票投资组合的艰苦变动 PAGEREF _Toc351527536 h 38 HYPERLINK l _Toc351527537 8.5 期末按债券种类分类的债券投资组合 PAGEREF _Toc351527537 h 39 HYPERLINK l _Toc351527538 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 PAGEREF _Toc351527538 h 40 HYPERLINK l _Toc351527539 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的一切资产支持证券投资明细 PAGEREF _Toc351527

12、539 h 40 HYPERLINK l _Toc351527540 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 PAGEREF _Toc351527540 h 40 HYPERLINK l _Toc351527541 8.9 投资组合报告附注 PAGEREF _Toc351527541 h 40 HYPERLINK l _Toc351527542 9 基金份额持有人信息 PAGEREF _Toc351527542 h 41 HYPERLINK l _Toc351527543 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人构造 PAGEREF _Toc351527543 h

13、41 HYPERLINK l _Toc351527544 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 PAGEREF _Toc351527544 h 41 HYPERLINK l _Toc351527545 10 开放式基金份额变动 PAGEREF _Toc351527545 h 41 HYPERLINK l _Toc351527546 11 艰苦事件提示 PAGEREF _Toc351527546 h 42 HYPERLINK l _Toc351527547 11.1基金份额持有人大会决议 PAGEREF _Toc351527547 h 42 HYPERLINK l _Toc35152

14、7548 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的艰苦人事变动 PAGEREF _Toc351527548 h 42 HYPERLINK l _Toc351527549 11.3 涉及基金管理人、基金财富、基金托管业务的诉讼 PAGEREF _Toc351527549 h 42 HYPERLINK l _Toc351527550 11.4 基金投资战略的改动 PAGEREF _Toc351527550 h 42 HYPERLINK l _Toc351527551 11.5 为基金进展审计的会计师事务所情况 PAGEREF _Toc351527551 h 42 HYPERLINK l

15、 _Toc351527552 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处分等情况 PAGEREF _Toc351527552 h 42 HYPERLINK l _Toc351527553 11.7 基金租用证券公司买卖单元的有关情况 PAGEREF _Toc351527553 h 42 HYPERLINK l _Toc351527554 11.8其他艰苦事件 PAGEREF _Toc351527554 h 43 HYPERLINK l _Toc351527555 12 影响投资者决策的其他重要信息 PAGEREF _Toc351527555 h 44 HYPERLINK l _Toc3

16、51527556 13 备查文件目录 PAGEREF _Toc351527556 h 44 HYPERLINK l _Toc351527557 13.1 备查文件目录 PAGEREF _Toc351527557 h 44 HYPERLINK l _Toc351527558 13.2 存放地点 PAGEREF _Toc351527558 h 44 HYPERLINK l _Toc351527559 13.3 查阅方式 PAGEREF _Toc351527559 h 442 基金简介2.1 基金根本情况基金称号交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金简称交银荣安保本混合基金主代码519710买卖代

17、码 519710基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年6月20日基金管理人交银施罗德基金管理基金托管人中信银行股份报告期末基金份额总额1,445,748,258.24份基金合同存续期不定期2.2 基金产品阐明投资目的本基金在追求保本周期到期时本金平安的根底上，经过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。投资战略本基金运用恒定比例组合保险CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金平安，并实现基金资产在保本根底

18、上的保值增值目的。业绩比较基准三年期银行定期存款税后收益率风险收益特征本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险种类。2.3 基金管理人和基金托管人工程基金管理人基金托管人称号交银施罗德基金管理中信银行股份信息披露担任人姓名陈超朱义明、方韡联络021-61055050010-65556899010-65556812电子邮箱xxpljysld,disclosurejysldzhuyimingciticbank客户效力400-700-5000，021-6105500095558021-61055054010-65550832注册地址上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层裙北京东

19、城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座邮政编码200120100027法定代表人钱文挥田国立2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸称号、和登载基金年度报告正文的管理人互联网网址jyfund，jysld，bocomschroder基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所2.5 其他相关资料工程称号办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号基金保证人中国投资担保北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦

20、写字楼9层3 主要财务目的、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务目的金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和目的2021年6月20日基金合同生效日至2021年12月31日本期已实现收益25,546,353.22本期利润36,407,430.10加权平均基金份额本期利润0.0232本期加权平均净值利润率2.30%本期基金份额净值增长率2.40%3.1.2 期末数据和目的2021年末期末可供分配利润23,855,624.29期末可供分配基金份额利润0.017期末基金资产净值1,480,895,575.49期末基金份额净值1.0243.1.3 累计期末目的2021年末基金份额累计净值

21、增长率2.40%注：1、本基金基金合同生效日为2021年6月20日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年； 2、本基金业绩目的不包括持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后的实践收益程度要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允价值变动收益扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率规范差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率规范差过去三个月1.89%0.10%1.09%0.01%0.80%0.0

22、9%过去六个月1.79%0.09%2.18%0.01%-0.39%0.08%自基金合同生效起至今2.40%0.10%2.32%0.01%0.08%0.09%注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率，每日进展再平衡过程。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金基金合同生效日为2021年6月20日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期终了，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募阐明书有关投资比例的商定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及

23、其与同期业绩比较基准收益率的比较注：图示日期为2021年6月20日至2021年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实践存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金方式发放总额再投资方式发放总额年度利润分配合计备注2021年-合计-4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的阅历本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理。交银施罗德基金管理是经中国证监会证监基字2005128号文同意，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2021年12月31日，公司曾

24、经发行并管理的基金共有二十四只：交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同生效日：2005年9月29日、交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同生效日：2006年1月20日、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同生效日：2006年6月14日、交银施罗德生长股票证券投资基金基金合同生效日：2006年10月23日、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同生效日：2007年8月8日、交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同生效日：2021年3月31日、交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同生效日：2021年8月22日、交银施罗德优势行业灵敏配置混合型证券投资基金基金合同生效日：2021年1月21日、

25、交银施罗德先锋股票证券投资基金基金合同生效日：2021年4月10日、上证180公司治理买卖型开放式指数证券投资基金基金合同生效日：2021年9月25日、交银施罗德上证180公司治理买卖型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效日：2021年9月29日、交银施罗德主题优选灵敏配置混合型证券投资基金基金合同生效日：2021年6月30日、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同生效日：2021年12月22日、交银施罗德信誉添利债券证券投资基金基金合同生效日：2021年1月27日、交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同生效日：2021年6月22日、深证300价值买卖型开放式指数证券投资基金基金

26、合同生效日：2021年9月22日、交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同生效日：2021年9月26日、交银施罗德深证300价值买卖型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效日：2021年9月28日、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金合同生效日：2021年5月22日、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同生效日：2021年6月20日、交银施罗德阿尔法中心股票型证券投资基金基金合同生效日：2021年8月3日、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同生效日：2021年11月5日、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同生效日：2021年11月7日和交银施罗德纯债债

27、券型发起式证券投资基金基金合同生效日：2021年12月19日。4.1.2 基金经理或基金经理小组及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理助理期限证券从业年限阐明任职日期离任日期项廷锋本基金的基金经理、公司投资总监2021-06-20-13年项廷锋先生，上海交通大学管理学博士。历任华安基金管理研讨员、固定收益投资经理和基金经理。其中2003年12月至2007年5月担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年参与交银施罗德基金管理，历任固定收益部总经理。注：1、本表所列基金经理助理任职日期和离任日期均以基金合同生效日或公司作出决议并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理助理证券从业年

28、限中的“证券从业的含义服从中国证券业协会的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的阐明本报告期内，本基金管理人严厉遵照、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，在严厉控制投资风险的根底上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕买卖和关联买卖，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的商定，未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平买卖情况的专项阐明4.3.1 公平买卖制度和控制方法本公司制定了严厉的投资控制制度和公平买卖监控制度来保证旗下所管理的一切

29、资产组合投资运作的公平。旗下所管理的一切资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严厉遵照制度进展公平买卖。制度中包含的主要控制方法如下：1公司建立资源共享的投资研讨信息平台，一切研讨成果对一切投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研讨支持和实施投资决策方面享有公平的时机。2公司将投资管理职能和买卖执行职能相隔离，实行集中买卖制度，建立了合理且可操作的公平买卖分配机制，确保各投资组合享有公平的买卖执行时机。对于买卖所公开竞价买卖，遵照“时间优先、价钱优先、比例分配的原那么，全部经过买卖系统进展比例分配；对于非集中竞价买卖、以公司名义进展的场外买卖，遵照“价钱优先、比例分配的原那么按事前

30、独立确定的投资方案对买卖结果进展分配。3公司建立了明晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发扬专业判别才干,不受他人干涉,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合买卖决策的客观性和独立性，防备不公平及异常买卖的发生。4公司建立一致的投资对象备选库和买卖对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的根底上，根据不同投资组合的投资目的、投资风格、投资范围和关联买卖限制等，按需求建立不同投资组合的投资对象风格库和买卖对手备选库，组合经理在此根底上根据投资授权构建投资组合。5公司

31、中央买卖室和风险管理部进展日常投资买卖行为监控，风险管理部担任对各投资组合公平买卖进展事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差别、分投资类别的收益率差别以及不同时间窗口同向买卖的买卖价差进展分析，经过分析评价和信息披露来加强对公平买卖过程和结果的监视。4.3.2 公平买卖制度的执行情况本报告期内公司严厉执行公平买卖制度，公平对待旗下各投资组合。经过投资买卖监控、买卖数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平买卖制度的行为。4.3.3 异常买卖行为的专项阐明本公司严厉控制不同投资组合之间的同日反向买卖，严厉制止能够导致不公平买卖和利益保送的同日反向买卖。

32、本报告期内本基金与公司旗下所管理的其他自动管理型投资组合不存在同日反向买卖的异常买卖行为。本报告期内，本公司管理的一切投资组合参与的买卖所公开竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量没有超越该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下如日内、3日内、5日内同向买卖的买卖价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资战略和业绩表现的阐明4.4.1报告期内基金投资战略和运作分析本报告期内，因GDP、CPI双双触底上升，经济呈弱复苏态势；且债券供应放量，7月起市场资金面即维持中性偏紧形状，债券市场总体呈现弱势震荡格局。股票市场方面，11月以前，市场并没有反映三季度以来

33、根本面出现的弱复苏变化，仍沿袭前期的弱势盘跌态势，但随着“十八大后政经改革走向的逐渐明晰，市场自信心逐渐得到提振，并于12月初出现恢复性上涨，12月上证综指录得14.60%的涨幅 。就本基金的投资战略而言，稳健资产的投资不断采取以防御为主的短久期配置战略，直到9月始适度添加了久期和杠杆。风险资产方面，随着市场的下行，不断维持不到5%的仓位，直到市场跌破2000点以后，才逐渐提升至略低于10%的短期目的仓位。总体而言，本报告期投资战略较切合市场实践，但实践操作方面，特别是三季度风险资产操作略有偏离绝对收益投资的理念，致使本基金本报告期未实现预期目的。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2021

34、年12月31日，本基金份额净值为1.024元，本报告期份额净值增长率为2.40%，同期业绩比较基准增长率为2.32%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2021年，我们预期宏观经济有望逐季上升，而继续下调的盈利也能够转向温暖上调；与此同时，阅历长达三年的继续下跌后，股票估值已紧缩至相对低位，因此，我们对股票市场总体持中性偏乐观的观念。债券市场方面，经济弱复苏态势延续将强化CPI趋势性上升预期，并且在5月后其上行斜率能够存在变数；同时，全球宽松的货币政策也将影响投资者的做多自信心。不过，目前债券市场的收益率中枢已上移，因此我们对债券市场也并不悲观，总体持中性偏谨慎的观念。

35、4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核任务情况2021年度，根据、等有关法规，本基金管理人老实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的平安、规范，维护基金投资人的合法权益。本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下任务：一全面完善公司内部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。本年度公司以提升制度和业务流程的指点性和执行力为强化内部控制的重要抓手，以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为任务重点，经过整理完善公司各项制度和业务流程，强化制度流程的规范性、易读性和可操作性，促进公司各项制度流程的有效贯

36、彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。二经过第三方内部控制鉴证，促进公司内部控制体系完善。为了借助外部专业阅历进一步提升公司内部控制程度，公司聘请普华永道中天会计师事务所对公司内部控制情况进展鉴证，并对公司内部控制情况出具独立鉴证报告。公司内部控制鉴证工程的整体实施，经过内控缺口评价、整改、验收、鉴证的各个阶段，使公司以国际通行规范重新审视内部控制情况，明确了公司投资管理业务相关的内部控制目的、措施，规范了各项内控制度的实施，对公司内部控制体系完善起到了积极的作用。三全面开展内部监视检查，强化公司内部控制。公司监察稽核部门本年度经过开展全面覆盖各主要环节的内部审计和检查，检查公司从投资、销售

37、到后台业务各方面运作的合规性和内部控制的有效性。监察稽核部经过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进展定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有效，风险管理程度不断提升。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的阐明本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层同意后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研讨部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。公司严厉按照新会计准那么、证监会相关规定和基金合同关于估值的商定进展估值，保证基金估值的公平、合理，坚持估值政策和程序的一向性。估值委员会的研讨部成员按投资种类的不同性质，研讨并参考市场普遍认同

38、的做法，建议合理的估值模型，由量化投资部进展测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致赞同后，报公司投资总监、总经理审批。估值委员会会定期对估值政策和程序进展评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开暂时会议进展研讨，及时修订估值方法，以保证其继续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资历及任务阅历。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的买卖情况、信息披露情况坚持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何艰苦利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价效力机构签约。4.

39、8 管理人对报告期内基金利润分配情况的阐明遵照法律法规及基金合同的商定，本报告期内本基金利润分配信息列示如下： 金额单位：人民币元本报告期内应分配金额本报告期内已分配金额尚未分配利润金额本报告期内分红次数2,385,562.43-2,385,562.43-本基金于2021年1月14日进展第一次分红，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.100元。本次分红的权益登记日、除息日：2021年1月14日，现金红利划出日：2021年1月16日。本基金此次分配金额为 14,338,262.22元。此次分红之后，2021年度本基金分红次数和分配比例到达了法律法规及基金合同的要求。5 托管人报告5.1

40、 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明自2021年6月20日交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金以下称“交银荣安保本混合或“本基金成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严厉遵守了及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的阐明报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人交银施罗德基金管理在本基金投资运作方面进展了监视，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价钱的计算、基金费用开支等方面进展了仔细的复核，未发现基金管理

41、人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金进展了利润分配，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完好发表意见由交银荣安保本混合基金管理人交银施罗德基金管理编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务目的、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完好。6 审计报告普华永道中天审字(2021)第20222号交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：我们审计了后附的交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德荣安保本基金)的财务报表，包括2021年12月31日

42、的资产负债表、2021年6月20日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的利润表和一切者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是交银施罗德荣安保本基金的基金管理人交银施罗德基金管理管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准那么和中国证券监视管理委员会(以下简称“中国证监会)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的艰苦错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计任务的根底上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审

43、计准那么的规定执行了审计任务。中国注册会计师审计准那么要求我们遵守中国注册会计师职业品德守那么，方案和执行审计任务以对财务报表能否不存在艰苦错报获取合理保证。审计任务涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判别，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表艰苦错报风险的评价。在进展风险评价时，注册会计师思索与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计任务还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们置信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意

44、见提供了根底。三、审计意见我们以为，上述交银施罗德荣安保本基金的财务报表在一切艰苦方面按照企业会计准那么和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德荣安保本基金2021年12月31日的财务情况以及2021年6月20日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的运营成果和基金净值变动情况。普华永道中天 注册会计师 汪 棣会计师事务所中国上海市 注册会计师 屈 斯 洁2021年3月15日7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金报告截止日：2021年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末202

45、1年12月31日资 产：银行存款7.4.7.14,839,292.73结算备付金490,375.18存出保证金306,460.51买卖性金融资产7.4.7.21,955,439,629.92其中：股票投资144,542,321.97基金投资-债券投资1,810,897,307.95资产支持证券投资-衍生金融资产7.4.7.3-买入返售金融资产7.4.7.4-应收证券清算款12,039,283.66应收利息7.4.7.538,020,122.20应收股利-应收申购款15,133.83递延所得税资产-其他资产7.4.7.6-资产总计2,011,150,298.03负债和一切者权益附注号本期末202

46、1年12月31日负 债：短期借款-买卖性金融负债-衍生金融负债7.4.7.3-卖出回购金融资产款511,598,849.90应付证券清算款12,142,552.37应付赎回款1,145,662.00应付管理人报酬1,510,036.39应付托管费251,672.75应付销售效力费-应付买卖费用7.4.7.7263,255.37应交税费2,210,593.44应付利息564,564.70应付利润-递延所得税负债-其他负债7.4.7.8567,535.62负债合计530,254,722.54一切者权益：实收基金7.4.7.91,445,748,258.24未分配利润7.4.7.1035,147,3

47、17.25一切者权益合计1,480,895,575.49负债和一切者权益总计2,011,150,298.03注：1、报告截止日2021年12月31日，基金份额净值1.024元，基金份额总额1,445,748,258.24份；2、本财务报表的实践编制期间为2021年6月20日(基金合同生效日)至2021年12月31日。7.2 利润表会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金本报告期：2021年6月20日基金合同生效日至2021年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2021年6月20日基金合同生效日至2021年12月31日一、收入53,854,739.791.利息收入39,064,669

48、.20其中：存款利息收入7.4.7.11376,088.85债券利息收入37,112,776.07资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入1,575,804.28其他利息收入-2.投资收益损失以“-填列2,985,494.37其中：股票投资收益7.4.7.122,155,187.78基金投资收益-债券投资收益7.4.7.13717,806.59资产支持证券投资收益7.4.7.14-衍生工具收益7.4.7.15-股利收益7.4.7.16112,500.003.公允价值变动收益损失以“-号填列7.4.7.1710,861,076.884.汇兑收益损失以“-号填列-5.其他收入损失以“-号填列7.

49、4.7.18943,499.34减：二、费用17,447,309.691管理人报酬10,053,013.892托管费1,675,502.373销售效力费-4买卖费用7.4.7.19994,489.105利息支出4,378,244.94其中：卖出回购金融资产支出4,378,244.946其他费用7.4.7.20346,059.39三、利润总额亏损总额以“-号填列36,407,430.10减：所得税费用-四、净利润净亏损以“-号填列36,407,430.107.3 一切者权益基金净值变动表会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金本报告期：2021年6月20日基金合同生效日至2021年12月3

50、1日 单位：人民币元工程本期2021年6月20日基金合同生效日至2021年12月31日实收基金未分配利润一切者权益合计一、期初一切者权益基金净值1,631,624,464.77-1,631,624,464.77二、本期运营活动产生的基金净值变动数本期利润-36,407,430.1036,407,430.10三、本期基金份额买卖产生的基金净值变动数净值减少以“-号填列-185,876,206.53-1,260,112.85-187,319.38其中：1.基金申购款1,542,254.0120,738.001,562,992.012.基金赎回款-187,418,460.54-1,280,850.8

51、5-188,699,311.39四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动净值减少以“-号填列-五、期末一切者权益基金净值1,445,748,258.2435,147,317.251,480,895,575.49报表附注为财务报表的组成部分本报告页码序号从7.1至7.4，财务报表由以下担任人签署：基金管理公司担任人：战龙，主管会计任务担任人：许珊燕，会计机构担任人：张丽7.4 报表附注7.4.1 基金根本情况交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金)经中国证券监视管理委员会(以下简称“中国证监会)证监答应2021565号核准，由交银施罗德基金管理按照和担任公开募集。本基金

52、为契约型开放式，存续期限不定，初次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,630,301,417.83元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道中天验字(2021)第222号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，于2021年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,631,624,464.77份基金份额，其中认购资金利息折合1,323,046.94份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理，基金托管人为中信银行股份。根据的有关商定，本基金的保本周期为三年。本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日为非任务日，保本周期到期日顺延至下一个任务

53、日)。本基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期。在不符合保本基金存续条件下，本基金变卦为非保本的混合型基金，基金称号相应变卦为“交银施罗德战略报答灵敏配置混合型证券投资基金。本基金第一个保本周期由中国投资担保担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。根据和的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行买卖的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的60%-1

54、00%，其中基金应保管不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证等风险资产占基金资产的0%-40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超越基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理于2021年3月15日同意报出。7.4.2 会计报表的编制根底本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日公布的和38项详细会计准那么、其后公布的企业会计准那么运用指南、企业会计准那么解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准那么)、中国证监会公布的证券投资基金信息披露XBRL模板第3号、中国证券投资基金业协会公

55、布的、和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵照企业会计准那么及其他有关规定的声明本基金2021年6月20日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间财务报表符合企业会计准那么的要求，真实、完好地反映了本基金2021年12月31日的财务情况以及2021年6月20日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的运营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实践编制期间为2021年6月20日(基金合同生效日)至202

56、1年12月31日。7.4.4.2 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出卖金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有才干。本基金现无金融资产分类为可供出卖金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债

57、表中以买卖性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活泼市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于买卖日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量

58、且其变动计入当期损益的金融资产，获得时发生的相关买卖费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确以为应收工程。应收款项和其他金融负债的相关买卖费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进展后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实践利率法，以摊余本钱进展后续计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所获得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。金融资产满足以下条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权益终止

59、；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产一切权上几乎一切的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保管金融资产一切权上几乎一切的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分曾经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原那么本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原那么确定公允价值并进展估值：(1)存在活泼市场的金融工具按其估值日的市

60、场买卖价钱确定公允价值；估值日无买卖，但最近买卖日后经济环境未发生艰苦变化且证券发行机构未发生影响证券价钱的艰苦事件的，按最近买卖日的市场买卖价钱确定公允价值。(2)存在活泼市场的金融工具，如估值日无买卖且最近买卖日后经济环境发生了艰苦变化，参考类似投资种类的现行市价及艰苦变化等要素，调整最近买卖市价以确定公允价值。(3)当金融工具不存在活泼市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实践买卖价钱验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟习情况并自愿买卖的各方最近进展的市场买卖中运用的价钱、参照本质上一样的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽