2020年初级银行从业资格考试风险管理模考题2

1、二、 多项选择题(本大题共40 个小题，每小题 1 分，共 40 分。在以下各小题所给出的五个选项中，有2 个或 2 个以上选项符合题目要求，请将工1：确选项的代码填入括号内 ).巴塞尔新资本协议的三大支柱是()。A.最低资本金要求B监管部门的监督检查C市场纪律约束D.内部评级体系E外部审计.商业银行经营目标的矛盾有()。A.流动性与效益性B 流动性与安全性C 效益性与安全性D 流动性与效率性E 安全陛与风险分散性.为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取()等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。A.人员培训B总体组合限额C资产证券化D.信用衍生产品E

2、投信集中度限额.以下说法中，正确的有()。A.违约概率即通常所称的违约损失的概率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D.违约频率是分析模型作出的事前预测.E违约频率可作为内部评级的直接依据.专业贷款具体可划分为()。A.项目融资B.物品融资C商品融资D.房地产贷款E零售贷款.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括 ()。A.行业B产品C风险等级D.担保E.国家信用风险.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括()A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度.外汇风险主要类型

3、包括()。A.交易风险B.会计风险C.国家风险D.经济风险E.价格风险.个人信贷业务可以基本划分为哪几类?()A.个人住宅抵押贷款B.个人零售贷款C循环零售贷款D.个人消费贷款E.个人助学贷款.监管机构对风险计量模型的监督检查主要包括()。A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理B.是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序C风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果D.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全E是否积累足够的历史数据.权利质押的范围包括()。A.汇票B.支票C本票D.债券E.存款单.目前RAROC?经风险调整的业绩评什方法在国际先

4、进银行中广泛应用， 其原因是与以往的盈利指标 ROE ROA相比，RROC()A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C.RAROC=(益-预期损失)/经济资本D.使银行不再注重盈利性E放弃了股东价值最大化的目标.以下哪些属于中国银监会的商业银行不良资产监测和考核暂行办法中关于不良贷款分析报告的有关规定?()A.不良贷款的清收转化情况B.新发放贷款质量C新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D.对不良贷款变化趋势的预测E不良贷款的地区和客户结构情况.下列属于“假按揭” 的表现形式的是()。，A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B以个

5、人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋E商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房 按揭贷款.商业银行的授信权限管理遵循哪些原则?()A.给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准B集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C债项的每一重要改变应得到一定权力层次的批准D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一 指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上E根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进 行考查.贷款转

6、让通常指贷款有偿转让，又被称勾贷款出售，主要目的为了()。A.分散风险B.增加收益C.实现资产多元化D.提高经济资本配置效率E.实现信用风险的转移.利率互换的主要作用是()。A.规避利率波动的风险B.降低生产成本C交易双方可以降低各自的融资成本D.规避市场价格下跌E有助于风险管理1B全面风险管理模式阶段的特点有()。A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围B.从单一的资本充足约束.转向突出强凋商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束C提出了一系列监管原则D.继续以资本充足率为核心E从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举.如果债券价格偏离

7、了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，说明了什 么?()A.该债券的流动性不足B该债券流动性过大C价格无法通过市场机制加以修正D.价格一定能够通过市场机制加以修正E以上都不对.以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是()。A.如果收益率曲线向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买人期 限较长的金融产品B.如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买人期限较 短金融产品，卖出期限较长金融产品C如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变平坦的趋势，那么应当买入期限 较长金融产品，卖出期限较短的金融产品D.如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变平坦的趋势，那么应当卖出期限 较长金融产品，

8、买入期限较短的金融产品E如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较 短金融产品，买入期限较长金融产品.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括()。A.关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知B.商业银行市场风险管理指引C.商业银行资本充足率管理办法D.国际会计准则第39号E.巴塞尔新资本协议.衡量流动性风险的指标主要包括()A.预期现金流量比B.净贷款/总资产C证券资产/总资产D.易变负债/负债总额E.观金资产+国库券)/总资产.市场风险中的期权性风险包括()。A.场内(交易所)交易的期权B.场外的期权合同C债券或存款的提前兑付

9、D.贷款的提前偿还等选择性条款E贷款利率由借款人自主选择的条款.银行常用的外汇风险限额管理主要包括()。A.即期外汇头寸限额B.掉期外汇买卖限额C.敞口头寸限额D.止损点限额E换期利率头寸限额.商业银行通常采用()方式来应对和吸收预期损失。A.提取损失准备金B.冲减利润C利用资本金D.购买商业保险E.限制高风险业务行为.健全我国商业银行内部控制体系包括以下哪些内容?()A.强化内控意识，树立内控优先的理念B.完善激励约束机制C强化责任追究机制D.健全信息管理系统E强化评估和反馈制度.下列属于风险转移的有()。A.不同信用等级的贷款人实行差别定价B.备用信用证C商业银行参加存款保险D.信用担保E

10、利用远期利率协议规避未来利率波动风险.我国银行业信息披露管理的措施包括()。A.明确披露原则B.完善管理法规C改进银行会计准则D.强化表外信息披露E落实监控制度.以下属于代理业务操作风险的是()。A.内部人员窃取客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗收资金C销售时不恰当的宣传误导销售D.计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损 失E超越委托范同办理业务.针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAME1。 )分析系统包括()A.资本充足性B.资产质量C管理水平D.盈利水平E流动性.交易账户涵盖的金融工具种类一般包括()。A.可转让证券B.金融期货C远期和约D.互换合约

11、E.存款证.商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?()八保证人的资格B.保证人的财务实力C保证人的意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E保证的法律责任.商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括()。A.环境类指标B.实力类指标C.品质类指标D.财务类指标E营运能力指标.商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额间的差额构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有()。A.向央行再贴现B.同业拆入C证券回购D.介入货币市场融资E.将非现金资产转换为现金.商业银行声誉危机管理的主要内容包括()。A.制定战略性的危机沟通机制B危机

12、处理过程中的持续沟通C管理危机过程中的信息交流D.危饥现场处理E提高发言人的沟通技能.战略管理的基本假设是()。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会D.任何战略规划都不是无懈可击的E.战略管理是企业经营的生命线.实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点是()。A.绝对收益是投资成果的直接反映B绝对收益是最直观的度量方式C绝对收益是最直接的度量方式D.绝对收益是很多报表记录的数据E绝对收益是反映投资行为得到的增值部分的绝对量.依据中国银行业监督管理委员会颁布的 商业银行风险监管核心指标 (试 行)，风险监管核心指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。 其中风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力， 下列属于该类指标的是 ()。A.盈利能力B.信用风险指标C准备金充足程度D.操作风险指标E资本充足程度.下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是()。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B.银行监