计量经济学期中测试题参考答案20121029

1、计量经济学测试题：答案（20121029） TOC o 1-5 h z 一、选择题（包含单选和多选，14分）1、用一组有 30个观测值的样本估计模型y=bo+bix+u,在a =0.05的显著性水平下对b1的显著性作t检验，则回归系数 以显著地不等 于零的双边检验的条件是其统计量t大于（C ）A、 t0.05（30）、t0.025（30）C、t0.05/2（28）D、t0.025/2（28） 2、在根据样本回归模型对回归系数进行置信区 间检验时， 参数估计值离散程度越大，即估计 标准误越大，则（A ）A、置信区间越宽，估计精度越低B、置信区间越宽，估计误差越小 C、置信区间越窄，精 度越高D、

2、置信区间越窄，预测误差越大。3、产量（X,台）与单位产品成本（Y,元） 之间的回归方程为：YA=456-2 .5X ,贝U （ D ）A、产量每增加1台，单位产品成本增加456元;B、产量每增加1台，单位产品成本减少2.5元;C、产量每增加1台，单位产品成本平均增加456 元；D、产量每增加1台，单位产品成本平均减少2.5 元。4、下列模型中，经济意义检验无效的模型是A、C （消费）=800+0.81 （收入）、Qd （商品需求）=10+0.81（收入）+0.9P （价格）C、Qs （商品供给）=20+0.8P（价格）D、Y （产出量）=0.65L0.6 （劳动）K0.4 （资本）5、截面数据

3、是指（B ）A、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 C、同一时点上相同统计单位 不同统计指标组成的数据 D、同一时点上不同 统计单位不同统计指标组成的数据。6、对计量经济学模型进行的统计学检验包括A、异方差检验 B、拟合优度检验 C、变量显 著性检验 D、方程显著性检验7、普通最小二乘法得到的估计量：和；;必须满Do Di足的性质有（ABC ）A、线性 B、无偏性 C、最小方差性D、致性二、分析与说明题（50分）1、在研究生产函数时，得到以下两种模型结果:QA=-5.04+0.887K+0.893L(1)s= (1.40) (0.087)

4、(0.137)R2=0.87n=21lnQA=-8.57+0.460lnK+1.2851nL(2)s= (2.99)R2=0.(0.333) n=21 ,(0.324)其中，Q=产量（万吨），K=资本（万元），1=劳动力数（万人）n=样本容量。请回答下列问题: 变量显著检验结果表明，模型（1）中所有的系数都是显著的;变量显著检验，模型（2）中lnK的系数在统计上是不显著的（a =0.05）对模型（1）进行总体性显著检验（q=0.05 ）；解释模型（1）、（2）中偏回归系数的含义。解：偏回归系数的t统计量分别为：模型（1）的两个偏回归系数的t统计量计算结果为：t=0.887/0.087=10.2

5、, t=0.893/0.137=6.52查表得到双边检验t临界值为t=2.101,由于两个t统计量的绝对值均大于其临界值（2.101）,故检验拒绝原假设，检验通过，说明K和L的系数统计检验均显著.模型（2）中lnK的系数的t=0.460/0.333=1.38, 查表得到双边 检验t临界值为t=2.101.由于t统计量的绝对值小于其临界值，故检验接受原假设，检验不通过，说明lnK的系数统计检验不显著.对模型（1）进行总体性显著检验：n -k0.8783-11 - 0.87821 -3= 64.77 ,查显著水平0.05,分子自由度为2,分母自由度为18的F临界值表得:F=3.55 由于F统计量（

6、64.77）远大于F临界值（3.55）,则拒绝原假设，表明资本和劳动对产生的联合影响显著，即模型（1）总体是显著的解释模型（1）、（2）中偏回归系数的含义（略）2、下表给出了北京市 1978 1998年人均储蓄(Y)和人均收入(X)资料(单位：元)，经分析人 均储蓄受人均收入的线性影响。年份YX年份YX1978107590.20199022093084.171979123664.94199128783462.711980159809.50199237223932.521981189875.54199353505150.791982233991.25199480807153.3519833121

7、109.951995117589076.8519844011357.8719961583910448.2119855221682.8019971819611575.4819866641890.5819982095412500.8419878712098.25198810332499.58198915982827.73要求根据下列回归结果完成几个问题:Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/12/06 Time: 23:12Sample: 1978 1998Included observations: 21VariableCoeffi

8、cientStd. Errort-StatisticProb.C-2185.998339.9020-6.4312620.0000X1.6841580.06216627.091500.0000R-squared0.974766Mean dependent var4533.238Adjusted0.973438S.D. dependent var6535.103R-squaredS.E. of regression1065.086Akaike info criterion16.86989Sum squared21553736Schwarz criterion16.96937residLog lik

9、elihood-175.1339F-statistic733.9495Durbin-Watson0.293421Prob(F-statistic)0.000000stat(1)根据回归结果，写由回归分析结果报告；(2)并对模型中的参数 b0、W进行显著性检验(显著水平均为0.05)(3)解释模型中参数估计量 b1的经济意义，b0有经济意义吗？(4)解释判定系数的含义。解：(1)根据回归结果，写由回归分析结果报告;YA=-2185.998+1.6842Xt=(1.0467) (31.395)S=(339.9)(0.0622)R2=0.9747r2 =0.9734 F=733.9(2)参数b1的显

10、著性检验：显著水平为0.05,自由度n-2=21-2=19,查表得t临界值为2.093由于斜率系数的t统计量的绝对值(31.395大于临界值(2.093)，表明b1 显著成立，进一步说明两个变量(人均储蓄(Y)和人均收入(X)之间 的线性关系是显著的.(3)解释参数b1的经济意义：即当北京市居民的人均收入每增加1元时，人均储蓄平均增加为1.68元.(4)判定系数的含义：R2=0.9747,表明人均收入能够解释人均储蓄变动的程度为97.47%3、无约束模型：lnQ=5.53+0.540lnx-0.2581np1-0.2881np0t= (59.4)(14.78)(-1.45)(-1.41)R2=0.9773 ,F=250.8 ,n=24, RSSur=0.0178?有约束模型：314=0,lnQ=5.74+0.2213lnxt=(38.14) (11.74)?R2=0.8733,F=140.9 ,RSSr=0.0992?要求:计算F统计量，并进行F检验，是拒绝约束条件， 还是不拒绝约束条件 上出哪一个模型更