《金融工程学A》课程教学大纲（本科）

1、金融工程学A(Financial Engineering)课程代码：20410095学分：2.5学时：40 （其中：课堂教学学时：40 ）先修课程：货币银行学，国际金融学，金融市场学，高等数学等适用专业：金融学教材：金融工程学，吴冲锋主编，高等教育出版社，2010年8月第二版。一、课程性质与课程目标（-）课程性质金融工程学是金融专业教学计划中专业核心课。它建立在数学、工程方法、金融学、信息技术、 国际金融学、金融市场学等课程知识的基础上，是一门技术性很强的专业课，被誉为“金融领域的 高科技”。金融工程学的课程目标是：通过教学，使学生了解金融工程产生的条件和背景；了解金融工程 在金融风险管理中的

2、应用价值及应用范围；理解金融工程基本工具（远期、期货、期权、互换）的 基本含义、定价方法、应用举例；掌握金融工程技术手段在货币风险管理、利率风险管理、股票与 指数化金融产品等领域的应用。金融工程学的主要研究内容包括两部分：金融工程工具和金融工程技术。（二）课程目标课程目标1:学习和掌握金融工程方面的基础知识和基本理论，学习和了解金融工程最前沿的 理论发展动态，学会分析和理解金融工程方面的理论问题，学习和掌握金融工程的远期、期货、期 权、互换四大衍生金融工具的保值、套利和定价的基本方法，理解各衍生金融工具之间的相互关联 性及综合配套运用。课程目标2：运用所学的基础知识和基本理论，能够在实践中深刻

3、认识金融衍生工具在保值、 套利等方面的重要性，学习和掌握金融工程的远期、期货、期权、互换四大衍生金融工具的在保值、 套利和定价方面的基本方法，在实际金融活动中根据变化情况提出科学合理的避险和套利的建议。二、课程内容与教学要求第一章导论（一）课程内容.金融工程学的性质、研究对象与方法、目的、任务；.金融工程与风险管理；.金融工程工具；.金融工程工具的作用。（二）教学要求.了解本课程的性质、研究对象与方法、任务；.掌握学习本课程的几个基础概念；.对金融工程学这一门课有初步的了解。（三）重点与难点.重点：重点是掌握学习金融工程学的工具分类。.难点：难点是金融工程学概念理解。第二章远期利率和FRA（一

4、）课程内容.远期利率.远期利率协议（FRA）.远期利率协议的结算.远期利率协议的应用.远期利率协议的价格决定（二）教学要求.理解远期利率协议的概念；.掌握远期利率协议的结算方法、定价方法和应用。（三）重点与难点.重点：重点是远期利率协议的应用。.难点：难点是远期利率协议的价格决定。第三章远期汇率和远期外汇综合协议（-）课程内容1远期汇率.传统的外汇互换和远期一一远期外汇互换.远期外汇综合协议（SAFE）. SAFE的结算及其标价. SAFE的应用. FRA和SAFE的好处（二）教学要求. 了解传统的外汇互换和远期一一远期外汇互换.掌握SAFE的基本含义、结算方法、标价；.掌握SAFE应用，它对

5、拥护的好处。（三）重点与难点.重点：重点是SAFE的应用。.难点：难点是SAFE的结算及其标价。第四章期货市场的基础（一）课程内容.期货简史.期货交易的市场机制（二）教学要求.了解期货的发展简史；.理解期货交易的市场机制。.掌握期货交易的特点。（三）重点与难点.重点：重点是期货交易的特点。.难点：难点是期货交易的市场机制。第五章外汇期货（-）课程内容.外汇期货的产生和发展.外汇期货合约及定价.外汇期货的应用（二）教学要求,了解外汇期货的产生和发展；.理解外汇期货合约的基本内涵；.掌握外汇期货的定价方法及应用（三）重点与难点.重点：重点是外汇期货的应用。.难点：难点是外汇期货的无风险套利。第六章

6、利率期货（一）课程内容.利率期货合约的内容.利率期货的定价.基差、趋同和期货价格的变化.利率期货的应用（-）教学要求L理解利率期货合约的内容、定价方法；.理解基差、收敛的概念；.掌握利率期货价格的变化及应用。（三）重点与难点.重点：重点是利率期货的应用。.难点：难点是利率期货合约的定价方法。第七章债券期货（一）课程内容.债券期货的内容.转换因子.最便宜交割债券.债券期货的定价.债券期货的应用。（二）教学要求.掌握债券期货的内容、定价方法及应用；.了解债券期货的转换因子和最便宜交割债券的概念（三）重点与难点.重点：重点是债券期货的应用。.难点：难点是债券期货的定价。第八章股票指数期货（一）课程内

7、容L股票指数期货的内容.股票指数期货的定价.股票指数期货与B系数.股票指数期货的应用（二）教学要求L掌握股票指数期货的内容、定价方法及应用；.了解股票指数期货与B系数的关系。（三）重点与难点.重点：重点是股票指数期货的应用。.难点：难点是股票指数期货的定价。第九章利率互换（-）课程内容.互换交易的功能及作用.互换市场的产生背景.利率互换的基本特点.利率互换的报价.利率互换与利率风险.利率互换的应用（二）教学要求.了解互换交易的产生背景、功能及作用；2,掌握利率互换的基本特点、报价方法及应用。（三）重点与难点.重点：重点是利率互换的应用。.难点：难点是利率互换的报价的理解。第十章货币互换（一）课

8、程内容.货币互换的基本特点.货币互换与风险管理.货币互换的应用（二）教学要求. 了解货币互换的基本特点；.掌握管理风险的方法及应用。（三）重点与难点.重点：重点是货币互换的应用。.难点：难点是货币互换与风险管理。第十一章期权基础（一）课程内容.期权的基本概念.期权类型及常用术语.期权的交易.期权交易的盈亏计算.期权交易的保证金.期权算术（二）教学要求.理解期权的基本概念、类型、常用术语；.掌握期权交易及其盈亏计算方法；.了解期权保证金及期权算术。（三）重点与难点.重点：重点是期权的基本概念、期权交易及其盈亏计算方法。.难点：难点是期权交易的保证金计算。第十二章期权的基本应用（-）课程内容.期权

9、的保值应用.期权的增值应用.合成期权.价差期权（二）教学要求L掌握期权的几种主要类型。.掌握期权的保值应用。.掌握期权的组合应用。（三）重点与难点.重点：重点是期权的保值应用。.难点：难点是价差期权的应用。三、学时分配及教学方法章名 （按序填写）教学形式及学时分配主要教学方 法支撑的课程目 标课 堂 教 学实 验上机课 程 实 践小 计第一章导论22讲授课程目标1第二章远期利率和FRA43讲授、讨论课程目标1, 2第三章远期汇率和远期外汇综 合协议33讲授、讨论课程目标1,2第四章期货市场的基础34讲授课程目标1第五章外汇期货44讲授、提问课程目标1,2第六章利率期货34讲授、提问课程目标1,2第七章债券期货34讲授、提问课程目标1,2第八章股票指数期货44讲授、提问课程目标1,2第九章利率互换44讲授、讨论课程目标1,2第卜章货币互换34讲授、讨论课程目标1,2第H一章期权基础34讲授、讨论课程目标1第十二章期权的基本应用44讲授、讨论课程目标L2合计4040四、课程考核考核形式考核要求考核权重备注期末考试闭卷70%课外作业作业次数8次以上25%课堂纪律出勤率（3次以上）5%五、参考书目及学习资料.金融工程学，Lawrence Galitz （英）著，唐旭等译，经济科学出版社，1998年10月 第一版。.金融