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文档简介

/=（份）/=（份）=+=()=4某债券交易员刚刚卖出面值为$10,000,000的债券，债券票面利率为10%，每半年付息一次，剩余到期时间为年。假设利率期限结构是平的，半年复利一次的年利率为%。目货规避隔夜利率风险。试问：该交易员应该如何操作（持有期货的头寸方向和规模）解答：万可得DV01=所以该交易员应持有期货多头数量为方法二：利用货币久期进行计算：v，而欧洲美元期货的DV01为25美元，则由此得：5天后用$5,000,000赎回）。9月份欧洲美元期货报价为。财务主管应如何进行套期保值解答：方法一：久期法设180天票据收益率为，则有1+50000004820000，该商业票据的修正久期为货的DV01为25美元，那么应该卖出期货合约份数为：6假设某基金手中持有价值10亿的国债组合，久期为，希望降低久期至。当时的中国5年期国债期货市场报价为110元，久期。请问应如何实现风险管理目标8某个固定收益经理管理一支大型养老基金，该基金的资产和负债的现值分别为40亿元货的头寸方向和规模）感性为零，因此需要分别计算该基金的资产货币久期、负债货币久期以及期货合约的货币久期。资产的货币久期：*40=亿负债的货币久期：*50=亿期货的货币久期：68336*=在利率上升的时候，由于资产货币久期较小，所以资产下降金额比负债下降

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