保险基础再保险

1、第八章 再 保 险保险基础再保险第1页一、再保险概念二、再保险主要类型 暂时再保险 合约再保险 百分比再保 非百分比再保三、实例演示 四、国际再保险市场保险基础再保险第2页一、再保险概念Concept of Reinsurance保险基础再保险第3页保险人（分出企业）1、再保险基本概念是对保险人所负担风险责任保险，保险人经过签署再保险协议，支付要求分保费，将其负担风险和责任一部分转嫁给一家或多家保险或再保险企业，以分散责任，确保其业务稳定。再保人（接收企业）再保险协议original insurer / ceding companyreinsurer / ceded company分保手续费r

2、einsurance commission分保费reinsurance premium保险基础再保险第4页分摊损失赔款支付分保费再保险协议再保险赔偿或给付保险金 支付保险费 保险协议保 险原保险人（分出企业）再保险人（接收企业）投保人（被保险人）2、再保险与原保险关系再保险与原保险是相辅相成。再保险基础是原保险。再保险产生基于原保险人经营中分散风险需要，是保险延续，也是保险业务组成部分。再保险支持保险业务发展，是保险强大后盾。（承保能力支持、技术支持）保险基础再保险第5页保险与再保相同点与未来事项不确定性相关要求含有很好核保技能包含风险转移过程需要支付保费提供对应保障支付一定相关项目费用服从对

3、应法规保险基础再保险第6页保险与再保不一样点保 险公共性大批交易保险标能够是财产、利益、责任、信用、生命与身体保险协议中财产保险协议属于经济赔偿性质，人身保险协议属于经济给付性质业务范围主要在国内再 保小批量交易再保险标是原保险人对被保险人承保协议责任一部分或全部再保险协议全部属于经济赔偿性质有较高国际性保险基础再保险第7页3、再保险功效 扩大承保能力 (increase capacity) 稳定经营业绩 (improve stability) 保障巨灾风险 (catastrophe protection) 提供偿付能力 (provide surplus relief) 提升核保技能 (und

4、erwriting expertise) 处置退出业务 (withdrawal of business)保险基础再保险第8页二、再保险主要类型Major Types of Reinsurance保险基础再保险第9页暂时Facultative合约Treaty百分比Pro Rata超赔Excess of Loss成数Quota Share溢额Surplus Share超赔Excess of Loss百分比Pro Rata保险基础再保险第10页暂时再保险Facultative Re.定义：暂时再保险是指分出企业依据业务需要，暂时选择再保险人，经双方逐笔协商达成协议而签署再保险协议。在此之前，双方并无

5、再保险协议存在，对于暂时分保业务分出与接收，分出企业与接收企业均无义务，能够自由选择。保险基础再保险第11页特点： 分保双方都有选择权以个别保单或一个危险单位为分保基础，逐笔协商办理分出企业必须向接收企业提供业务详情，便于接收企业作出选择，但再保人是否接收事先无法掌控手续繁琐，开支较大，时间性强暂时再保险Facultative Re.保险基础再保险第12页应用： 巨额标保额超出合约限额合约分保除外责任业务新成立企业或新开展业务承保时尤其约定业务暂时再保险Facultative Re.保险基础再保险第13页合约再保险Treaty Re.定义：合约再保险是由分出企业与分入企业预先订立分保协议，在一

6、定时期内对某类业务进行缔约人之间约束性再保险安排方法。即凡是合约中要求业务，分出人有义务分出，再保人有义务接收，对双方均产生约束，无权自行选择。保险基础再保险第14页合约再保险主要类型合约再保险Treaty Re.非百分比分保合约 (Non-Proportional Treaty)险位超赔合约 (Per Risk XL Treaty)事故超赔合约 (Per Event XL Treaty)赔付率超赔合约 (Stop Loss XL Treaty)百分比分保合约 (Proportional Treaty)成数分保合约 (Quota Share Treaty)溢额分保合约 (Surplus Sha

7、re Treaty)保险基础再保险第15页百分比Pro Rata定义：以保险金额为基础来确定分出企业自留额（retention）和接收企业责任额再保险方式。分出企业自留额和接收企业责任额都表示为保额一定百分比，该百分比也是双方分配保费和分摊赔款时依据。合约再保险Treaty Re.保险基础再保险第16页成数Quota Share定义：是指原保险人将每一危险单位保险金额，按照约定比率分给再保险人，分保费和摊回赔款也按相同百分比计算。 分出保额分出保费摊回赔款 总保险金额 总保费 总赔款FixedPercentages针对进入成数合约每个危险单位均为同一约定比率分出和摊回赔款。百分比Pro Rat

8、a合约再保险Treaty Re.保险基础再保险第17页特点：协议双方利益一致（即再保人与分出人就进入成数分保合约全部业务赔付率一致，分出人不会因为合约分出而改进赔付率）手续简化，管理成本低缺乏弹性(分出人对分出业务没有自主选择权，一些原来能够全部自留盈利业务也被分出了)分出人能够取得比其它方式更高分保手续费即使是非常小赔款，也能够得到一定百分比摊回成数Quota Share百分比Pro Rata合约再保险Treaty Re.保险基础再保险第18页定义：是由保险人与再保人签署协议，对每个危险单位确定一个由保险人负担自留额，保险金额超出自留额部分称为溢额，分给再保险人负担。溢额与保险金额百分比即为

9、分保百分比。如有赔款，也按该百分比摊回。分出保额分出保费摊回赔款 总保险金额 总保费 总赔款FixedPercentages对于进入溢额合约全部危险单位，其每一笔由不一样自留额与保险金额确定其各自分出、摊回百分比；但针对某一危险单位，其分出与摊回百分比是固定对等。溢额Surplus Share百分比Pro Rata合约再保险Treaty Re.保险基础再保险第19页溢额分保合约三个要素：危险单位 (risk unit)自留额 (retention)线数 (lines)溢额Surplus Share百分比Pro Rata合约再保险Treaty Re.协议限额 = 自留额 x 线数自动承保能力 =

10、 协议限额 + 自留额保险基础再保险第20页特点： 提升承保能力 能够灵活选择自留额（溢额分保自留额由详细核保人员依据该危险单位实际风险情况选择适当风险等级，能在一定程度上调整某一笔业务分出百分比） 比较繁琐费时，需要严格管理和充分人力 （即使分出企业能够依据风险情况调整自留额，但并不意味着放松核保控制、进行“逆选择”，因为溢额合约盈亏直接影响到下一年度合约续转） 分出保费较多，对财务现金流影响较大溢额Surplus Share百分比Pro Rata合约再保险Treaty Re.保险基础再保险第21页定义：以损失为基础来确定再保险当事人双方责任。摊回赔款与分保费之间无百分比关系。主要参数： 起

11、赔点/免赔priority（deductible） 层数layer 恢复次数reinstatement非百分比Excess of Loss合约再保险Treaty Re.保险基础再保险第22页特点： 以赔款为基础，依据损失额来确定自留责任，与保额无关； 再保人负担责任与分保费无百分比关系； 采取单独费率制度，再保险费计算复杂，以协议年度净自留保费为基础计算； 无再保险佣金（手续费）； 不提未满期责任准备金； 管理比较简单，能够省去大量事务性工作； 对于重大保险损失，能给予很好再保险保障；但对于小额保险损失，无法得到再保摊回。 非百分比Excess of Loss合约再保险Treaty Re.保险

12、基础再保险第23页险位超额赔款再保险（excess of loss per risk basis）是以每一危险单位所发生赔款金额来计算自负责任限额和分保限额。事故超额赔款再保险（per event basis）是以一次巨灾事故所发生赔款综累计算自负责任额和分保责任额。主要是以保障异常大灾害为对象，又称“巨灾超赔保障（catastrophe cover）”。赔付率超赔再保险（stop loss）是按年度赔款累计数字或按赔款与保费百分比来计算自负责任额和分保责任。当赔款超出要求赔付率时，由接收企业负责超出部分赔款。非百分比Excess of Loss合约再保险Treaty Re.保险基础再保险第2

13、4页三、实例演示Demonstration of Examples保险基础再保险第25页Example 1: Quota share Quota share treaty has a retention of 75 percent and a cession of 25 percent.Division of Insurance, Premium, and Losses Under Quota Share TreatyInsuranceReinsurance Company(75%) Company(25%) Total Insurance$ 112,500$ 37,500$ 150,000

14、Premium$ 1,125$ 375$ 1,500 Loss$ 45,000$ 15,000$ 60,000Policy A insures a building for $150,000 for a premium of $1,500, with one loss of $60,000.保险基础再保险第26页Policy A insures a building for $150,000 for a premium of $1,500, with one loss of $60,000.Example 2: Surplus shareSurplus share treaty has a r

15、etention of $30,000 with 5-line.Division of Insurance, Premium, and Losses Under Surplus Share TreatyInsuranceReinsurance Company(%) Company(%) Total Insurance$ 30,000(20%) $ 120,000(80%) $ 150,000 Premium$ 300 $ 1,200 $ 1,500 Loss$ 12,000 $ 48,000 $ 60,000保险基础再保险第27页Example 3: Per Risk Excess of Lo

16、ss Condition: $ 2,500,000 XS $ 500,000Loss 1: $ 400,000Insurance Co. : $ 400,000Reinsurance Co. : 0Loss 2: $ 2,000,000Insurance Co. : $ 500,000Reinsurance Co. : $ 1,500,000保险基础再保险第28页Example 4: Per Event Excess of Loss Condition: 1st layer - $ 2.5M XS $ 0.5M 2nd layer - $ 4.0M XS $ 3.0MLoss 1: $ 2,0

17、00,000Insurance Co. : $ 500,000Reinsurance Co. A : $ 1,500,000Reinsurance Co. B : $ 0Loss 2: $ 6,000,000Insurance Co. : $ 500,000Reinsurance Co. A : $ 2,500,000Reinsurance Co. B : $ 3,000,000保险基础再保险第29页在再保险实务中，分出企业在设计和选择再保险方式时，为了适应复杂保险业务风险管理和核实需要，往往采取几个分保方式配合以求相互补充取得充分保障。比如：百分比再保险成数和溢额混合利用，百分比再保险与非百

18、分比再保险混合利用等。视业务规模、性质、技术力量而作各种调配，调配适当是否，直接关系到一个企业经营效益。保险基础再保险第30页混合分保分出演示1PAR TSI：USD 100m保险基础再保险第31页四、国际再保险市场Global Reinsurance Market保险基础再保险第32页国际再保险市场承保人主要组织形式有： 专业再保险企业 保险企业兼营再保险业务 再保险联营和共保体 英国伦敦劳合社 专属自保企业保险基础再保险第33页专业再保险企业Professional Reinsurer其本身不承保直接保险业务，而是专门接收原保险人分出业务，同时也将接收再保险业务一部分转分给其它再保险人。如 Munich Re, Swiss Re, Alllianz Re, General Cologne Re, Hannover Re等。保险基础再保险第34页保险企业兼营再保险业务Reinsurance department of insurance companies指一些保险企业在经营直接业务同时，也少许接收再保险业务。据相关法律、法规