计量陈第一讲引言

1、 计量经济学暨南大学经济学院统计学系 陈文静电话： 邮件： 本课程教材核心教材：刘建平，经济计量学，中国统计出版社。若需要购买，班长统一名单后，联系夏帆老师，电话： 教材不强行不统一购买，自愿选择其中之一购买即可暨南大学经济学院统计系 陈文静2本课程参考教材 达摩达尔.N.古扎拉蒂（Damodar N. Gujarati）著 计量经济学基础（第五版）；中国人民大学出版社。王少平，计量经济学，高等教学出版社J.M.伍德里奇，计量经济学导论现代观点，经济科学译丛詹姆斯.H.斯托克等著，计量经济学， 格致出版社暨南大学经济学院统计系 陈文静3本课程的要求期末考试：全年级期末统一笔试。请预习和复习，每

2、次上课都可能会提问相关的内容，这本书的课后习题有参考答案，请自觉去通过做题理解上课的知识点，一般不提交作业给我批改，关键是自觉学习。平时成绩占30%，考勤、提问、报告等综合考察。暨南大学经济学院统计系 陈文静4报告：最后一节课我会预留1530分钟的报告时间，请要报告的同学提前准备并在上课前告知我，报告的内容可以是：Eviews软件或Stata软件的学习汇报，或者关于某个经济问题的研究报告，或者课后习题中的演示都可以，或者是A类期刊论文（中英文）。报告的同学或提交报告的同学平时成绩加分。本课程要求大家会应用Eviews软件来进行计量经济分析，关键是自学，我会把相关的软件学习资料上传到网络教学平台

3、，请自己下载安装学习。部分同学有时间还可以学习使用stata和Gauss等专门的计量软件。暨南大学经济学院统计系 陈文静5本课程的要求（续）计量经济学学科形成1929年美国股市的崩溃，促使耶鲁大学的毕业生、从事金融咨询与投资的金融家考利斯（A.Cowles）于1932年出资成立考利斯委员会（后改为基金会），其主旨是对经济分析和预测的数量技术及其应用进行研究，考利斯本人连续三届出任该委员会的主席。不仅如此，考利斯还欣然出任计量经济学会（Econometric Society ）的司库, 资助出版计量经济学会的会刊计量经济学（Econometrica）。暨南大学经济学院统计系 陈文静6计量经济学学

4、科形成考利斯委员会的成员，大多获得早期的诺贝尔经济学奖。正是考利斯委员会的研究、计量经济学会的成立与计量经济学的出版，标志着计量经济学作为经济学的一个分支而诞生，也极大地促进了计量经济学的形成和发展。从计量经济学的形成过程我们可以看出，计量经济学的产生源于对实际经济问题的研究，其主要的研究内容是对经济关系的数量化。暨南大学经济学院统计系 陈文静7计量经济学学科形成基础统计学理论的日臻完善为经济计量学的发展奠定了方法论基础。 20世纪40年代开始，计算机科学的和软件技术的发展，为经济计量学的发展提供了强大的计算技术支持。日趋复杂的现实经济问题也促进了经济类学科的理论发展，而定量研究经济变量之间的

5、关系变得尤为重要。暨南大学经济学院统计系 陈文静8暨南大学经济学院统计系 陈文静9计量经济学经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家R.Frish提出 Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展暨南大学经济学院统计系 陈文静10引言什么是计量经济学？现存文献中，对计量经济学尚没有一个统一的定义，如 Tintner defines econometrics as follows: Econometrics . consists of the

6、 application of mathematical statistics to economic data to lend empirical support to the models constructed by mathematical economics and obtain numerical results ,即计量经济学是把数理统计方法运用于经济数据得出由数理经济学所构造的模型的支持并得到经验性的结论。 暨南大学经济学院统计系 陈文静11什么是计量经济学？Maddala的定义与之相似：Econometrics is the application of statistica

7、l and mathematical methods to the analysis of economic data, with a purpose of giving empirical content to economic theories and verifying them or refuting（反驳） them。即计量经济学为统计和数学方法对于分析经济数据的应用，其目的在于使用实证方法，以证明或反驳经济学理论。 暨南大学经济学院统计系 陈文静12P.A.Samuelson, T.C.Koopmans and J.R.N.Stone（1954)将计量经济学定义为： The qua

8、ntitative analysis of actual economic phenomena based on concurrent development of theory and observation, related by appropriate methods of inference 。这一定义的核心为： 基于经济学理论的发展与所观察到的实际经济现象，运用适当的推断方法，对实际经济现象进行数量分析， 什么是计量经济学？暨南大学经济学院统计系 陈文静13Arthur S. Goldberger（1964)将计量经济学定义为：The social science which app

9、lies economics, mathematics and statistical inference to the analysis of economic phenomena。即计量经济学为运用经济学、数学和统计推断以分析经济现象的一门社会科学。 什么是计量经济学？什么是计量经济学？计量经济学的英文“Econometrics”，最早是由挪威经济学家弗里希（R. Frish）提出，这个单词是经济（Economics）与度量（Metrics）的合成词。因此，从词义看，计量经济学就是对经济活动或经济关系的度量，或者说，计量经济学就是度量经济变量之间的数量关系。暨南大学经济学院统计系 陈文静1

10、4暨南大学经济学院统计系 陈文静15 R.Frish阐述：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”什么是计量经济学？暨南大学经济学院统计系 陈文静16以上的定义不尽相同，但有着其共同之处，即应用经济学理论、数学、数理推断等，对经济关系或

11、观察到的经济现象进行度量。基于此，计量经济学是一门多学科（经济学、数理统计和计算机技术等）交叉而形成的学科，因此它在经济学中是一门独立的学科，不同于经济学也不同于统计学（数理统计和经济统计）和计算技术，进一步，计量经济模型所用的数据是所观测到的经济变量数据，而不是通过实验所得到的（实验室在一定的条件下所得到的数据），因此计量经济学是一门独立的学科。 什么是计量经济学？显然，要对经济关系进行度量，除经济学理论、数据等，最基本的是如何进行度量，其方法为回归技术，因此回归分析构成了基础计量经济学的基本内容。从上的分析可以看出，计量经济学定义中的多学科之间的关系大致可以表述为（VuThieu,2004

12、）：数学经济学统计学数理经济学数理统计学经济统计学计量经济学计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合 计量经济学的作用与功能其一，描述经济现实与结构分析。其二，检验和发展经济理论。其三，预测。其四，政策分析。暨南大学经济学院统计系 陈文静19计量经济学的作用与功能2021计量经济学的作用与功能22计量经济学的作用与功能23计量经济学的作用与功能24计量经济学的作用与功能25计量经济学的作用与功能26计量经济学的作用与功能暨南大学经济学院统计系 陈文静272 计量经济学经典（传统）方法论陈述经济学理论或感兴趣的假设 设定表述经济学理论的数理经济学模型 设定相应的计量经济学模型（或统计模型） 采集

13、数据 估计计量经济模型的参数 基于所估计的模型进行假设检验 预测 提出政策建议 暨南大学经济学院统计系 陈文静28计量经济学经典（传统）方法论说明以上的步骤并不一定循序而进，也非绝对缺一不可，而是经典计量经济方法论的主要内容。以下以凯恩斯消费理论为例来说明上述方法论。 1 陈述凯恩斯消费理论：人们的收入增长导致消费增长，但消费增长没有收入增长得快，即边际消费倾向小于1.其图示为：2 设定消费的数理经济学模型： 凯恩斯消费理论仅陈述了收入(X)和消费(Y)这两个变量之间的正相关关系，但没有给出具体的函数形式。数理经济学所给出的关系或模型为： 3 设定相应的计量经济模型.以上的模型为确定型模型，或

14、者说变量收入和消费之间的确定型关系。如果我们收集到100个家庭的收入与消费数据，显然并不是每一个家庭的数据都满足上述确定性模型，这是因为每一个家庭的规模（人口）不一定相同，消费的习惯也不尽相同等，并且除收入外，还有其它因素影响消费支出，因此对上述数理经济模型修改为计量经济模型 暨南大学经济学院统计系 陈文静32 4. 收集数据。3435 5.计量经济模型的参数估计。运用回归技术和数据，即可对模型进行估计。其估计的模型为6.假设检验。基于估计的模型（3），能否检验我们感兴趣的假设？随着本课程的学习，我们将会理解，以上估计所用的数据称为样本，而184.080.7064X称为估计的总体，计量经济学即

15、是通过样本推断总体，因此，我们可以对总体作出感兴趣的假设，如对类似的假设进行统计推断或检验，即为假设检验。我们要注意的是，假设检验是指对这样的假设进行统计检验而不是简单比较大小。上述所得到的预测为样本外预测。为评估模型的预测能力，还可以作样本内预测。 8. 仿真与政策模拟. 如消费支出达到4900亿，将使失业率维持在现有水平（如4.2），对应的收入应控制在何种水平？我们知道，收入可以通过税收政策和法律予以控制，对于上例，基于模型可计算收入应控制水平.由 4900184.080.7064X解出X7197，由此可以评估现行的政策以及相应的调整。这仅是一个简单的例子，所说明的是，一个估计的模型，可以

16、用于控制和政策仿真。但我们必须说明，现代计量经济学已大大改变了上述计量经济学的研究程序。经典计量经济学的建模方法41暨南大学经济学院统计系 陈文静423 计量经济学类型理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学：以方法论为主要内容的方法论 应用计量经济学：以方法论和应用相融合而形成经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学：以回归分析为主 非经典计量经济学：而以贝叶斯分析为主要方法论传统计量经济学和现代计量经济学 传统计量经济学：19世纪70年代以前 现代计量经济学：19世纪70年代后所发展的计量经济学 暨南大学经济学院统计系 陈文静43计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量

17、经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学 暨南大学经济学院统计系 陈文静44广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的数量关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。 暨南大学经济学院统计系 陈文静45 初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基

18、础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。46暨南大学经济学院统计系 陈文静47 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者暨南大学经济学院统计系 陈文静48 模型类型随机模型； 模型导向理论导向；

19、模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； 数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； 估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。经典计量经济学在理论方法方面特征是：暨南大学经济学院统计系 陈文静49 应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳； 应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。经典计量经济学在应用方面的特征是：暨南大学经济学院统计系 陈文静50非经典计量经济学一般指20世

20、纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学、面板数据的计量经济学、金融计量经济学、计算计量经济学、等。非经典计量经济学暨南大学经济学院统计系 陈文静51本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由： 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。课程说明暨南大学经济学院统计系 陈文静52 微观计量经济学微观计量经

21、济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；“微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创性贡献。暨南大学经济学院统计系 陈文静53宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。宏观计量经济学暨南大学经济学院统计系 陈文静54 克莱因（R.Klein）：“计量经济学