计量经济学期末考试试题及答案

1、云南财经大学计量经济学课程期末考试卷（一）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型B、数学规划模型C、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【】A、结构分析、经济预测、政策评价B、弹性分析、乘数分析、政策模拟C、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D、季度分析、年度分析、中长期分析 TOC o 1-5 h z 3、以下模型中正确的是【】$A、Y?1,22 0.87XeB、Y12.34 0.99XC、Y12.34 0.99XeD、Y01X e4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为？=356 ,这

2、 说明【】A、产量每增加一台，单位产品成本增加 356元B、产量每增加一台，单位产品成本减少元C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356元D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少元5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线科?0 Zxj满足【】2a、( Yiy?i)= 0b、(y*iy) 0C、(yi%)2=0D、(yiy)2 = 06、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【A、只有随机因素C、既有随机因素，又有系统因素7、下列模型中拟合优度最高的是【 2A、n=25,k=4, R =C、n=15,k=2, R2 = 8、下列模型不

3、是线性回归模型的是：A、丫 B1 B2(1/Xi)C、LnY B1 B2Xi ui9、以下检验异方差的方法中最具一般性是A、Park检验C、Goldfeld -Quandt 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时,OLS !B、只有系统因素D、A、B、C都不对2B、n=10,k=3, R =D、n=20,k=5, R2B、只有系统因素D、A、B、C都不对2B、n=10,k=3, R =D、n=20,k=5, R2 0.94B、 YB1 B2 LnX i uiD、 LnYi B1 B2LnXi ui1B、戈里瑟检验D、White 检验【1不宜用于模型的参数估计B、 GLSD、广义差分法 TO

4、C o 1-5 h z du=,可由此判断【】A、存在一阶正的自相关B、存在一阶负的自相关C、序列无关D、无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1 ,则表明模型中存在【】A、多重共线性B、异方差性C、序列相关D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】A、估计量非有效B、估计量的经济意义不合理C、C、估计量不能通过t检验D、模型的预测功能失效14、在模型 14、在模型 Yto iXit 2X2tt中X2t是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【】A、A、Cov(X 2t, s) 0对任意 s, tB、Cov(X2t,

5、 t) 0C、C、Cov(X2t, t) 0ICov (X2t, s) 0,s t DCov(X1t, t) 015、以下模型中15、以下模型中均可以被理解成弹性的是【A、 Y XA、 Y XC、 Y AK LC、同时改变截距和斜率D、误差项 TOC o 1-5 h z Y X_K LD、YMin (,)16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】A、模型的截距B、模型的斜率17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A、内生变量B、 外生变量C、虚拟变量D、前定变量19、在一

6、个结构式模型中，假如有 n个结构式方程需要识别，其中r个是过度 识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。rst , r+s+t=n ,则联立方程模型是【1（A、过渡识别B、恰好识别C、不可识别D、部分不可识别20、下列生产函数中，要素的替代弹性为 0的是【】A、线性生产函数B、投入产出生产函数CD生产函数D、CES生产函数二、多选题（每题有25个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分,共5分）1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【】A、经济检验B、统计检验C、计量经济学检验D、预测检验E、实践检验2、由回归直线%？0?应估计出来的夕值【1A、是一一组估计值B、 是一一组平均值C、是一个几

7、何级数EC、是一个几何级数E、与实际值y的离差和等于零3、模型存在异方差性没被注意而继续使用A、估计量有偏和非一致C、估计量的方差的估计量有偏 E、预测区间变宽4、多重共线性的解决方法主要有【A、去掉次要的或可替代的解释变量C、变换模型的形式E、逐步回归法以及增加样本容量5、估计联立方程模型的单方程方法有【A、工具变量法C、 3LSD、可能等于实际值OLS估计参数将导致【B、估计量非有效D、假设检验失效B、利用先验信息改变参数的约束形式D、综合使用时序数据与截面数据1B、间接最小二乘法D、完全信息最大似然法E、二阶段最小二乘法三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”每小题1分，共5分）【】1

8、、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。【1 3、可决系数R2是解释变量数的单调非降函数。【】4、方程 Y?t 12.44 0.37X t 0.87Yt 1 的 Durbin Watson 统计量D.W 2.0041,表明模型不存在序列相关性。5、Grange庠口 Engel获得2003年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献四、名词解释（每小题3分，共121、完全共线性一2、先决变量3、虚假序列相关4、需求函数的零阶齐次性五、简答题（每小题4分，共8分）1、选择工具变量的原则是什么2、虚拟变量的作用

9、是什么设置的原则又是什么（六、计算与分析题（本题共50分）1、调查得到消费额Y （百元）与可支配收入X （百元）的数据如下:YX;要求：（1）估计回归模型：Yt 0 1Xt ut； （2）检验回归系数是否显著（t0.025（5）= ）; （3）预测收入为25百元时的消费。（本题满分22分）2、搜集25户居民的可支配收入I、家庭财产A与消费支出CM间的数据。以下是Eviews的估计结果：Dependent Variable: CMMethod: Least SquaresDate: 12/20/07 Time: 22:50Sample: 1 25Included observations: 25

10、VariableCoefficienStd. Errort-StatisticProb.tCIR-squared(R-squared(Mean dependentAdjusted R-squared .of regression Sum squared resid Log likelihoodProb(F-statistic)Adjusted R-squared .of regression Sum squared resid Log likelihoodProb(F-statistic)var.dependent varAkaike info criterionSchwarz criteri

11、onF-statisticDurbin-Watson stat要求：（1）写出回归方程；（2）写出调整的可决系数;（3）对变量进行显著性检验（0.001）。（本题满分7分）3、依据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据，以OLS估计EQ关于P的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归，结果如下:Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 12/20/07 Time: 23:31Sample: 1 20Included observations: 20 VariableStd. Error t-St

12、atistic Prob.R-squaredMean dependent.dependent varvar.dependent varAdjusted R-squared .of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)Log likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-s

13、tatistic)据此可否认为模型存在异方差性（0.05）,异方差的形式是什么如何解决（本据此可否认为模型存在异方差性（0.05）,异方差的形式是什么如何解决（本题满分7分）44、有均衡价格模型:lY 2P 1iP 2lY 2P 1iP 2QS0QdQs其中Y为消费者收入，是外生变量。对模型进行识别。（本题满分7分）5、已知CD生产函数为：Y=1.22K 048 L0以。相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为：、,求年技术进步速度以及技术进步对增长的贡献。（本题满分7分）云南财经大学计量经济学课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类

14、是时间序列数据，另一类是【B、横截面数据B、横截面数据C、平均数据D、相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A、设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B、设定模型 估计参数 检验模型 应用模型C、个体设计 总体设计 估计模型 应用模型D、确定模型导向 确定变量及方程式 估计模型 应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】A、参数估计量的符号B、参数估计量的大小C、参数估计量的相互关系C、参数估计量的相互关系D、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【】A、工具变量法B、工具一目标法C、政策模拟 D、最优控制方法5、在总体回归直线E

15、(?)0 ix中，1表示【】A、当x增加一个单位时，y增加i个单位B、当x增加一个单位时，y平均增加1个单位C、当y增加一个单位时，x增加i个单位D、当y增加一个单位时，x平均增加i个单位 |6、用普通最小二乘法估计经典线性模型ytoixtut,则样本回归线通过(x, ?)D、(x, y)2徐、(x, ?)D、(x, y)2徐、(?i y) /k,统计重2月艮(Yi ?i) /(n k 1)t(n-k)D、c、(x, ?) TOC o 1-5 h z 7、对于 yi %?xiiZx2i?kxkiei从【】A、F(k-1,n-k) B、F(k,n-k-1) t(n-k-i)8、下列说法中正确的是

16、：【】A、如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好B、如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差C、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【B、横截面数据AB、横截面数据C、修匀数据D、年度数据10C、修匀数据D、年度数据10、假设回归模型为yxiUi ,其中 var( Ui)=2 2xi,则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【乘法估计模型时，应将模型变换为【yu2yu222xxxxyuxxxB、D、11、如果模型biXtUt存在序列相关，则【s)cov ( Xt

17、,ut) =0B、cov(Ut,Us) =0 (tC 、11、如果模型biXtUt存在序列相关，则【s)cov ( Xt ,ut) =0B、cov(Ut,Us) =0 (tC 、cov ( xt,Ut)0、cov (ut, us)0 (ts)12、根据一个n=30的样本估计yi ， 仪3后计算得DW=,已知在5%的置信度下,dL =,dU =,则认为原模型【A、不存在一阶序列自相关B、不能判断是否存在一阶自相关C、存在正的一阶自相关D、存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1 ,则DW统计量近似等D、4CD、414、在线性回归模型中，若解释变量Xi和X2的观测值成

18、比例，即有X1ikX2i , TOC o 1-5 h z 其中k为非零常数，则表明模型中存在【】A、不完全共线性B、完全共线性C、序列相关D、异方差15、假设回归模型为Y Xi u ,其中Xi为随机变量，Xi与u高度相关,则的普通最小二乘估计量【】A、无偏且一致B、无偏但不一致C、有偏但一致D、有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【】A、与所替代的随机解释变量高度相关B、与随机误差项不相关C、与模型中的其他解释变量不相关D、与被解释变量存在因果关系 17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【B、不可识别DB、不可识别D、恰好识别B、长期影响乘数

19、C、不确定18、结构式方程中的系数称为【A、短期影响乘数C、结构式参数DC、结构式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是A、线性生产函数BA、线性生产函数B、投入产出生产函数C、C、CD生产函数D、 CES生产函数. 、 . . . . . . . . . . 、 . . . . . . . . . . * .20、线性支出系统的边际预算份额j和扩展线性支出系统的边际消费倾向j的关系是【】*j =j-v、多选题(每题有25个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分, 共5分)1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【】A、误差程度检验B、异方差检验C、序列相关检验D、超一致性检

20、验E、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型 yt01% 5的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：【】A、E(ut) 0B、Var(ut)2 (常数)C、 cov(Uj,Uj) 0D、ut服从正态分布E、x为非随机变量，且cov(xt ,Ut) 03、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】#A、 DW检验法B、戈德菲尔德一一匡特检验C、怀特检验D、戈里瑟检验E、冯诺曼比检验 4、D-W检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【A、模型包含有随机解释变量B、样本容量15C、含有滞后的被解释变量D、高阶线性自回归形式的序列相关E、 一阶线性形式的序列相关5、结构式方程的识别情况

21、可能是【】*A、不可识别B、部分不可识别C、恰好识别D、过度识别E、完全识别三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错” o每小题1分，共5分）【】1、一元线性回归的OLS估计与ML估计相同是有前提的。【】2、多元回归分析中，检验的结论“方程显著”表明所有解释变量都显著。【】3、多重共线性从本质上讲是一种样本现象。【1 4、两个序列它们协整的基本前提是单整阶数相同。【1 5、索洛中性技术进步是指劳动生产 Y/L不变时的技术进步。（四、名词解释（每小题3分，共12分）1、残差项2、多重共线性3、过度识别4、要素替代弹性五、简答题（每小题4分，共8分）1、建立计量经济学模型的基本思想是什么2、生产函

22、数有哪些意义和类型六、计算与分析题（本题共50分）1、已知某种商品的需求量与该商品的价格数据如下:价格X （元）6891112&需求量Y （吨）7270575654（1）建立计量经济学模型，并估计参数。（10分）（3）检验模型关系的显著性。（to.025 （ 3） = , F0,05 （1, 3） =） （8分） ?（3）说明模型中参数的经济意义。（结果保留两位小数）（4分）2、搜集贷款余额Y （亿元）与贷款年利率1（%）、资金平均利润率R （%）间的 数据，并以Eviews软件估计数据，结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate:

23、12/21/07 Time: 13:35Sample: 1 12Included observations: 12VariableStd. Error t-Statistic Prob.Coefficient CI RR-squaredMean dependentvarAdjusted R-squared|.dependent var.of regressionSchwarz criterionF-statisticProb（F-statistic）.of regressionSchwarz criterionF-statisticProb（F-statistic）Akaike info cr

24、iterionSum squared residLog likelihoodDurbin-Watson stat要求：（1）写出回归方程；（2）模型可能存在什么问题（本题满分7分）。3、搜集某国1983 2006年的GDP （亿美元）与进出口额 M （亿美元）并以Eviews软件估计线性方程，结果如下： &Dependent Variable: MMethod: Least SquaresDate: 12/21/07 Time: 13:54Sample: 1983 2006Included observations: 24VariableCoefficien Std. ErrorProb.t-

25、StatistictCGDPR-squaredMean dependentvar.dependent varAdjusted R-squared.of regressionAkaike info criterionSchwarz criterionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)R-squaredMean dependentvar.dependent varAdjusted R-squared.of regressionAkaike info criterionSchwarz criterionSum squ

26、ared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)Durbin-Watson stat模型可能有什么问题以残差为被解释变量,GDP模型可能有什么问题以残差为被解释变量,GDP、残差的滞后1期和滞后2期值为解释变量估计得以下结果:Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 12/21/07Time: 13:59Date: 12/21/07Time: 13:59Sample(adjusted): 1985 2006Included observations: 22 after adjustin

27、g endpointsVariableCoefficienStd. Error t-StatisticProb.GDPVariableCoefficienStd. Error t-StatisticProb.GDPE(-1)E(-2)R-squaredMean dependentAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodvar.dependent varAkaike info criterionSchwarz criterionF-statisticProb(F-statistic)E(-1)E(-2)R-sq

28、uaredMean dependentAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodvar.dependent varAkaike info criterionSchwarz criterionF-statisticProb(F-statistic)Durbin-Watson stat问能否判断该模型存在2阶序列相关性（进行拉格朗日乘数检验,0.05 (2) 5.991 )(本题满分 7 分)4、考虑模型Rt01Mt2丫u1tY 01 Rtu2t其中：Yt=国内产值，Mt=货币供给，Rt =利率；（1）指出模型中的

29、内生变量、外生变量和先决变量。（2）判别模型是否可识别。（本题满分7分）5、已知CD生产函数为：Y=1.125K.18L0.74。相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为：、,求年技术进步速度以及技术进步对增长的贡献。（本题满分7分）云南财经大学计量经济学课程期末考试试卷(三)一、单项选择题(每小题1分，共20分)1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【】方面。A、选择变量B、确定变量之间的数学表达式C、收集数据D、确定待估计参数理论预期值2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 A、理论B、应用C、数据D、方法3、相关关系是指变量间的【】关系。A、逻辑依存B、因果C、函数依存D、随机数

30、学4、截面数据是指同一时间条件下【】组成的数据A、不同统计单位相同统计指标B、相同统计单位相同统计指标C、相同统计单位不同统计指标D、不同统计单位不同统计指标 5、参数 的估计量？被称为“最有效估计”是指E(?) 且11A、Var(?) 0 B、Var(?)最小 C、( ？)2 0 D、？最小6、可决系数R2的取值范围是【A、R2-1 B、R21 C、0R21 D、-1R21 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【A、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。B、方差最小的估计量一定最好。C、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计

31、与最大似然估计等价。8、下列模型不可化为线性回归模型的是【A、Y AXj iB、Y iLnXi iC、LnY iXi iD、LnYi、LnXi i9、下列关于模型统计检验的说法正确的是【A、当 R20, F 0;当 R21 , F 8；B、”回归系数在统计上是显著的”，是指它显著地不为1。C、t检验和F检验都是双侧检验。 D、“F检验显著”表明所有解释变量均是统计显著的。10、用一组n=30的样本估计一个三元线性回归模型， 其多重可决系数为R2则调整后的可决系数R2I 1A、B、0.8389C、D、11、如果模型存在“异方差性”，仍然采用OLS法进行参数估计，那么【A、模型预测功能仍然有效B、

32、参数估计仍然无偏C、参数估计仍然有效D、参数的显著性检验仍有意义12、下列哪种方法中【】不是检验异方差性的方法。A、G Q检验B、White检验C、Gleiser检验D、方差膨胀因子检验13、以下关于检验的说法中正确的是【A、对自相关阶数没有限制B、解释变量可以包括被解释变量滞后值C、值在0和4之间D、解释变量可以包含随机变量14、下列关于“多重共线性”说法中正确的是【A、是一种逻辑现象B、简单相关系数绝对值大，一定存在高度共线性C、是一种样本现象D、OLS估计量仍然是BLUE的15、以下不属于联立方程模型之“单方程方法”的是【1A、IV 法B、I LS法C、2SLSD、FI ML 法16、假

33、设t为白噪声序列，那么以下叙述中不正确的是【A、E( t) 0B、Cov( t, s) 0 (s t )一 一， 、一一2C、Cov( t, s) 0stD、Var( t)17、虽然模型包含有随机解释变量，但只要它与随机误差项不相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【A小二乘估计量和工具变量估计量都是【A、无偏估计量C、一致估计量 18、某商品需求函数为丫 0 iX 考虑“地区”(农村、城市)和“季节”B、有效估计量D、无偏、一致估计量i ,其中Y为需求量，X为价格。为了(春、夏、秋、冬)两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【A、2A、2B、4D、619、1统称为前

34、定变量或先决变量。B、内生变量和外生变量D、B、内生变量和外生变量D、解释变量和被解释变量B、线性D、不变弹性C、外生变量和虚拟变量20、CES真型，是指【】生产函数模型A、投入产出C、变弹性*二、多选题（每题有25个正确答案，多选、少选和错选不得分；每题 1分,共5分） TOC o 1-5 h z 1、使用时间序列数据进行经济计量分析时，要求指标统计【1A、对象及范围可比B、时间可比C、口径可比D、计算方法可比E、内容可比2、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，e表示残差，则以最小二乘法估计的样本回归直线满足【1A、通过点（X,Y）B、 Y Y?C、Cov（Xt,et）0d、 （Y Y?）2

35、 = 0E、（Y? Y）2 03、以下关于虚拟变量的说法中，正确的有【（A、是计量经济学常用数据之一B、属于随机解释变量C、规定只取“0”和“1”两个值 D、解决定性因素对被解释变量的影响E、“加法形式”只改变原基础模型的截距4、针对存在“多重共线性”现象模型的参数估计，下述方法可能适用的是】。A、A、逐步回归法C、删除引起共线性的变量法5、结构式方程的识别情况可能是【B、改变模型形式D、广义差分法E、Durbin两步1识别。A、不可B、部分不可C、恰好D、过度E、完全三、判断题（每小题1分，共5分）1、计量经济学模型与数理经济学模型最大的区别是前者含有随机误差项。2、计量经济学所说的“线性模

36、型”是指模型关于变量与参数都是线性的。3、计量经济学的建模实践中，一般应该先进行计量经济学检验而后进行统计学 检验。4、两个序列的单整阶数相等，是它们之间协整的充要条件。5、对恰好识别的结构式方程而言，IV、ILS与2SLS的估计结果在理论上是完全 一致的。四、名词解释（每小题3分，共12分）1、无偏性2、多重共线性3、恰好识别4、相对资本密集度五、简答题（每小题4分，共8分）1、序列相关性产生的原因1、序列相关性产生的原因2、线性回归模型基本假设的内容。六、计算与分析题（本题共50分）：1、（本题满分18分）搜集得失业率X （%）与小时工资Y （元/小时）之间的 如下数据：X Y?要求：（1

37、）设计一个合适的计量经济学模型，描述二者之间的关系；（3分）（2）以最小二乘法估计模型的参数；（6分）（3）解释回归系数的经济学含义；（2分） （4）检验方程的统计可靠性（0.05 to.025（4） 2.7764, F0.05（1,4） 7.71）（5 分）o（5）当失业率降低至时，预测小时工资约为多少（2分）2、（本题满分12分）搜集1960至1982年7个OECD国家（美国、西德、英 国、意大利、日本和法国）的总能源需求指数（Y）、实际GDP （Xi,亿美元）、 实际能源价格（X2）的数据（所有指数均以1970年为100%计算）。采用EViews 软件估计，输出结果为：Dependent

38、 Variable: LOG（Y） Method: Least SquaresDate: 12/21/09 Time: 23:56Sample: 1960 1982Included observations: 23VariableLOG( X1)LOG(X2)R-squaredAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)CoefficientStd. Errort-StatisticProb.Mean dependent var.dependent varA

39、kaike info criterionSchwarz criterionHannan-Quinn criter.Durbin-Watson stat要求：（1）写出对数线性回归方程（4分）；（2）解释LOG（Xi）系数的经济学意义（3分）；（3）如果LOG（Xi）保持不变，L0G（X2）增力口 1, Y的变化情况如何（2分）（4）检验解释变量的统计显著性（3分）。3、（本题满分8分）收集20个国家1969年的股票价格变化率（Y）和消费者价格变化率（X）的截面数据。由于怀疑数据存在异方差性，首先，按照消费者价格变化率排序并去掉中间的4对样本数据，分别对两个子样进行最小二乘回归，得残差平方和RS

40、S 52.95802, RSS2 53.33154。其次，进行了怀特检验，其输出结果如下:Heteroskedasticity Test: WhiteProb.F-statisticProb. F(2,17)0bs*R-squaredProb. Chi-Square(2)Scaled explained SSProb. Chi-Square(2)要求：（1）用G-Q法检验数据是否存在异方差性（0.05, Fo.o5（6,6） 4.95）（3 分）；（2）怀特检验的结果是否支持存在异方差性的结论（5分）。（2.05 5.99147） 4、（本题满分5分）就某地区19822008年的GDP （记为

41、Y）、资本投入数 量（K）和劳动投入数量（L）估计C-D 生产函数的估计结果为Y? 1.2435K 0.3750 L0.625同时算得此间：资本投入的年均增长速度为12%、劳动投入数量的年均增长速度为4%、经济年均增长速度为。问：（1）年均技术进步速度是多少（2分）（3）技术进步对经济增长的贡献率为多少（2分）（3）规模报酬状况如何（1 分）5、（本题满分7分）收集某地区19501990年间的实际年人均消费支出（CONS）和实际年人均收入（Y）的数据。首先进行协整回归CONS o iY, 然后计算非均衡误差e；再对非均衡误差3进行单位根检验，以下为EViews输 出结果：Null Hypoth

42、esis: E has a unit root$Exogenous: NoneLag Length: 1 （Automatic based on SIC, MAXLAG=9）; t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statisticTest critical values:1% level5% level10% level最后，估计CONS的差分值（DCONS ）与Y的差分值（DY）、残差滞后值E（ 1）之间的线性回归方程，输出结果为：Dependent Variable: DCONSMethod: Least SquaresDate:

43、 12/23/09 Time: 16:31Sample (adjusted): 1951 1990;Included observations: 40 after adjustmentsiVariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.DYE(-1)R-squaredAdjusted R-squaredR-squaredAdjusted R-squared.of regression Sum squared residLog likelihoodDurbin-Watson statMean dependent var .dependent var

44、Akaike info criterionSchwarz criterionHannan-Quinn criter.问：（1） CONS与Y之间是否存在协整关系（5分）（2）写出误差修正模型（2分）云南财经大学计量经济学课程期末考试试题（四）二、单项选择题（每小题1分，共20分）1、在计量经济学模型中，随机误差项不包括【】的影响。A、解释变量B、观测误差C、设定误差D、其它未知因素2、以下变量关系中不属于因果关系的是【1A、GDP与税收额B、印度人口数与中国 GDPC、利率与贷款额D、产量与单位成本3、线性回归模型丫 0iXtt的参数估计不包括【1A、估计B、估计iC、估计Yt Y?D、估计2

45、RSS+ESSB、 TSS=RSS+ESSC、 TSSRSS+ESSD、 TSS2=RSS2+ESS26、用一组n 25的样本估计Y iXii 2X21 i后，在 0.05的显著性 水平下对2的显著性作t检验，当| ?2 |/S?21时，可以认为X2对Y的解释作用显著。A、t0.05 (22)B、t0.025 (25) C、t0.025 (22) D、10.025 (24)7、以下经济数学模型中，【】不是计量经济学模型A、 Y AK L H eB、Y AK LC、lnY 01 lnK2 ln LD、Y(1/X)8、回归方程l?Yi， ？lnXi1.88 0.78lnXi 中，40.78 表明【

46、A、X每增加1单位Y减少单位B、X每增加1单位Y平均减少单位C、X每增加1%时Y平均增加D、X每增加1%时Y平均减少%9、若确认回归模型中存在“异方差性”1估计模型参数。A、OLSB、WLSC、广义差分法D、IV10、在一项D W检验中，已知=,k=3 ,n=25 ,显著水平 =5% ,临界值为dL=, dU=,可以判断模型【A、存在正的一阶自相关B、存在负的一阶自相关C、序列无关D、无法确定11、就“异方差性”的概念而力，是指模型Yi01Xii违背了基本假设A、Var( i)i 1,2,B、E( i) 0 i1,2,nC、Cov(j)D、N(?,?)12、对于模型Yt1Xt,其差分模型是【A

47、、Y.f(Xt)10 . f(Xt)XtYt0YtYi 0(1)1(Xt1f(Xt)1 Xt tX-) ( t.f(Xt)t 1)B、1 Xtt13、当模型存在“严重的多重共线性”时，OLS估计量将不再具备【A、线性性B、无偏性C、有效性 D、一致性14、如果方差膨胀因子VIF = 10,则认为【】问题是严重的。A、异方差性B、序列相关性C、多重共线性D、解释变量与随机项的相关性15、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【】变量。A、内生B、外生C、虚拟D、前定 TOC o 1-5 h z 16、对一个过度识别的结构方程，不适用的估计方法是【】。A、间接最小二乘法(ILS )B、

48、工具变量法(IV )C、二阶段最小二乘法(2SLS)D、有限信息最大似然法(LIML )17、以下生产函数中，不具备“零阶齐次性”特征的是【】。A、线性生产函数B、CD生产函数C、CES生产函数D、VES生产函数)18、在研究劳动者薪金问题，应该作为虚拟变量引入模型的变量是【】。A、劳动者工龄B、专业工作年限C、学历D、专业培训时间19、以下统计特征中，不属于平稳序列XJ特征的是【】。A、Cov(Xt,Xs) 0 t sB、E(Xt)2C、Var(Xt)2D、Cov(Xt,Xtk)k20、以下关于单整、协整的说法中正确的是【A、单整阶数相同的两个变量之间一定协整B、单整阶数相同的两个变量之间才

49、可能协整C、单整阶数相同的多个变量才可能协整D、变量协整对于建立计量经济模型不是必须的二、多选题（每题有25个正确答案，多选、少选和错选不得分；每题 1分, 共5分）1、以下“诺贝尔经济学奖”获奖者中属于对计量经济学有杰出贡献而获奖的有【1 0A、弗里希（）B、保罗？萨缪尔森C、劳伦斯？克莱因 D、恩格尔（Engle）E、格兰杰（Granger ） TOC o 1-5 h z 2、用于计量经济学模型”统计学检验”的检验方法有【1A、拟合优度检验B、怀特检验C、方程显著性检验D、G Q检验E、变量显著性检验3、以下检验方法中，属于“异方差性”检验的方法有【1A、德宾一沃森检验B、G-Q检验C、帕

50、克检验D、戈里瑟检验E、布劳殊一高弗雷检验4、作为“序列相关性”检验方法的D W检验，其局限性表现在【】A、只能用于一阶自相关 B、方程不能没有截距 C、不允许随机解释变量出现D、D、不允许被解释变量滞后值作解释变量E、存在检验“盲区” TOC o 1-5 h z 5、联立计量经济学模型参数估计的“系统方法”包含【】。A、普通最小二乘法B、三阶段最小二乘法C、工具变量法D、二阶段最小二乘法E、完全信息最大似然法三、判断题（每小题1分，共5分）1、计量经济学就是各类经济定量分析方法的总汇。【】2、计量经济学所说“线性模型”是指参数是线性的。【】3、对于多元线性回归模型而言“方程显著”等价于“每个

51、解释变量都显著】4、若模型存在“高度多重共线”，评价偏回归系数显著性的t检验是不可靠的【】5、对于可能存在序列相关性的模型，可以直接使用广义最小二乘法估计参数 【】 四、名词解释（每小题3分，共12分）1、行为方程2、工具变量3、要素替代弹性4、结构分析五、简答题（每小题4分，共8分）1、生产函数在技术进步测定中的应用。2、随机解释变量问题及其解决方法。六、计算与分析题（本题共50分）1、（本题满分18分）收集居民年人均消费额Y （单位：千元）与消费者价格指数X （%）的相关数据如下：X100105107110112114Y要求：（1）设计一个合适的计量经济学模型，描述二者之间的关系；（3分）

52、（2）以最小二乘法估计模型的参数；（6分）（3）解释回归系数的经济学含义；（2分）（4） 检 验 方 程 的 统 计 可 靠 性（0.05 to.025（4）2.7764, Fo.o5（1,4） 7.71） （5 分）。（5）当消费价格指数为108%时，预测年人均消费额约为多少。（2分）2、（本题满分12分）经研究发现，家庭书刊年消费额BF受家庭月收入MI （元） 及户主受教育年限EA的影响。收集18户家庭的相关数据，采用EViews软件估 计，得如下结果：Dependent Variable: BFMethod: Least SquaresDate: 12/24/09 Time: 22:09

53、.Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.# / C MI EA Adjusted R-squared .of regression.dependent varAkaike info criterionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)Hannan-Quinn criter.(Durbin-Watson stat（3）根据这一结果，写出最终的回归方程（3分）。4、（本题满分7分）设有

54、“凯恩斯收入决定”模型Ct01Yt1tI t01Yt2Yt 1 2tYtCt It G其中，C为消费支出，I为投资，丫为国内生产总值，G为政府支出。要求：对 模型进行识别。5、（本题满分5分）收集了美国1970年1991年制造业固定厂房设备投资Y和 销售量X间的数据，首先进行了协整回归，计算非均衡误差，进而对非均衡误差序列进行平稳性检验。以下是输出结果：OAugmented Dickey-Fuller test statisticTest critical values:1% level5% level10% level*MacKinnon （1996） one-sided p-values.

55、Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observationsand may not be accurate for a sample size of 19Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(E)Method: Least SquaresDate: 12/24/09Time: 23:15Sample (adjusted): 1972 1990 Included observations: 19 after adjustments|

56、VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.E(-1) ,D(E(-1)R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var.of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannan-Quinn criter.Durbin-Watson stat问两个序列之间是否存在协整关系云南财经大学计量经济学课程期末考试试卷（五）三、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量

57、经济模型是指【】A、投入产出模型B、数学规划模型C、随机经济数学模型D、模糊数学模型 2、将不同对象同一变量在同一时间的数据列称为【A、横截面数据B、时间序列数据C、面板数据D、虚拟数据3、计量经济模型的基本应用领域有【】A、结构分析、经济预测、政策评价B、关联性分析、乘数分析、市场均衡分析C、消费需求分析、生产技术分析D、季度分析、年度分析、中长期分析4、模型的理论设计工作，不包括【】A、选择变量B、确定变量之间的数学关系C、收集数据D、拟定模型待估计参数的期望值5、产量Y （单位：吨）与资本投入量X （单位：万元）之间的回归方程为lnY? =2400+ ln X ,这说明【】A、资本投入每

58、增加1万元，产量增加吨B、资本投入每增加1万元，产量平均增加吨C、资本投入每增加1%,产量增加D、资本投入每增加1%,产量减少6、以Y表示实际观测值，中表示回归估计值，则普通最小二乘法的目标是使【】A、 |Y Y）| = 0B、（Y Y?）2 = 0（Y Y?） =MiniD、 （Y Y?）2=Mini7、有一组包含30个观测值的样本估计模型Yt01Xt t ,在 的显著性水平下检验H。： 1 0 Ho： 1 0,则拒绝原假设的条件是 t大于【】t0.05 (30t0.05 (30 )t0.025 ( 30)C、t0.05 (28) D、to. (28)8、为了估计一个三元线性回归模型（有截距

59、），那么满足基本要求样本容量的是C、 C、 n 30 或者 n 129、假设回归模型为Y 01Xi i,其中Var（ i尸 区，则使用加权最小二乘法估计模型时,应将模型变换为【小二乘法估计模型时,应将模型变换为【A、A、B、C、Y4X0C、Y4X04XD、0X21X X210、以下检测方法中属于检测异方差性的方法是【A、White 检验B、A、White 检验B、D-W检验C、拉格朗日乘数检验D、游程检验Vt11、下列哪个模型的序列相关可以用 DW统计量来检测（其中ViVt01 XtB、Yti XtC、1XtB、Yti XtC、1Xtt 1vtD、1Xt2Yt 112、根据观测值估计二元线性回

60、归模型的DW =取显著性水平 =时，查得dL,du =,则可以判断【】A、不存在一阶自相关B、存在正的一阶自相关C、存在负的一阶自相关D、无法确定13、异方差条件下普通最小二乘估计量是【】A、无偏估计量B、有偏估计量C、有效估计量D、最佳无偏估计量14、根据一份企业贷款额Y (亿元)与银行贷款利率Xi (%)、投资年收益率X2 (%)，估计得样本方程Y? 125,89 12.11X1 1.87X2,那么【】A、银行贷款利率不变，投资年收益率每增加1%企业贷款额减少亿元B、投资年收益率不变，银行贷款利率每降低1%企业贷款额平均增加亿元C、银行贷款利率不变，投资年收益率每增加1%企业贷款额平均增加