计量经济学课程设计

1、 PAGE 47目录1、 续论11.1、中国汽汽车业简介 111.2、课题的的意义 112、 影响中国国汽车产量的的要素及模型型的建立2 2.1、影响中中国汽车产量量的要素 222.2、模型的的建立 22回归模型的检验验和修正53.1、经济学学意义检验及及显著性检验验 553.2、多重共共线性 773.3、异方差差性1773.4、序列相相关性2003.5、滞后变变量模型2113.6、模型的的检验与预测测244结论 26参考文献 271.绪论1.1中国汽车车业简介 汽车产业业是资本、技技术密集型产产业，又是劳劳动密集型产产业，具有很很大的前后关关联度和很强强的波及效果果。对于国民民经济有很强强的

2、带动作用用。 中国汽汽车产业在中中国经济的发发展中起着越越来越重要的的作用。据机机械部预测，汽汽车工业正以以每年14的速度增长长，仅次于电电子工业155的增长率率而远远高于于其它产业。11997年，汽汽车税收达2200亿元，占占全国税收总总额的5.00。在国家家支柱工业中中名列第二。同同时，可解决决7.5的的就业人数。 汽车工工业反映了制制造业的整体体技术水平。中中国汽车产业业关联度与发发达国家相比比差距较大。 美国的汽车车制造、经销销与零部件领领域直接提供供200万人人的工作岗位位，并使13300万人以以上的人们工工作于相关产产业中， 美美国汽车工业业提供了17的工作岗岗位。中国汽汽车产业在

3、中中国影响系数数较大的前110个部门中中位居第二，中中国汽车工业业对其它产业业发展的带动动作用很强，高高于全国平均均水平22.8。 中国汽车车产业可以粗粗略地分为两两大体系：“纯粹”的中国汽车车产业和在华华的国际汽车车集团。中国国汽车产业主主要具备以下下几方面的优优势： 1.中中国将成为221世纪最大大的汽车消费费国。2.建建立了一个比比较完整的汽汽车工业体系系，部分产品品已达到900年代的国际际水平。3.桑塔纳、捷捷达、奥迪、别别克零部件的的国产化率已已达到相当的的程度，显示示出后发优势势的作用。44.劳动力成成本低是中国国在国际竞争争中的比较优优势。中国汽车工业的的劣势有下列列几个方面：1

4、.技术至至少落后100年以上。按按技术来源可可分为四类：全部引进；测绘仿制；基本仿制和和部分引进；参照国外车车型自行设计计。引进技术术产品达到880年代水平平的占30；进行开发发的换代产品品达到80年年代水平的占占30；技技术落后的占占4022。2.开开发能力差。还还不具备独立立的开发能力力。3.产品品结构不合理理。早期以发发展中型载重重汽车为主，“缺重少轻，轿车几乎空白”，到目前轿车缺口依然很大。4.规模经济效益低。全部产量不及通用公司的五分之一。5.零部件工业发展滞后，发动机和电子件最为薄弱。1.2课题的意意义 我国正处于于全面建设小小康社会的重重要战略机遇遇期，大力发发展汽车产业业，全面

5、推进进国民经济各各部门持续健健康发展，使使我们当前面面临的重大任任务 。因此此通过建立计计量经济学模模型，研究汽汽车产量和相相关因素的依依存度，对于于调整产业结结构，促进国国民经济快速速健康发展具具有重要的战战略意义。2影响中国汽汽车产量的要要素及模型的的建立2.1影响中国国汽车产量的的要素为了应对入世后后更为激烈的的市场竞争，在在更高层次上上发展我国的的民族汽车产产业，切实把把握我国汽车车产量的影响响因素是当务务之急。而影影响到汽车产产量的因素是是多方面的。主主要包括包括括成品钢产量量、石油消费费总量、铁路路运输量、私私人汽车拥有有量、公路运运输线路长度度等因素的影影响。2.2模型的建建立

6、根据统计数数据建立中国国汽车产量的的模型，影响响汽车产量的的要素包括成成品钢产量、石石油消费总量量、铁路运输输量、私人汽汽车拥有量、公公路运输线路路长度。因此此建立以下模模型： 其中Y是汽汽车总产量（万万辆） 是是成品钢产量量（万吨） 是是公路运输线线路长度（万万公里） 是是石油消费总总量（万吨） 是是私人汽车拥拥有量（万辆辆） 是是铁路总运量量（万吨）是常数项，（ii=1、2、33、4、5）是是待估参数，uu是随机干扰扰项。具体数据如下表表1：年份YX1X2X3X4X5199051.46635102.8316384.669881.62150681199171.427100104.111774

7、6.889396.041528931992106.678094105.6719104.775118.041576271993129.858956108.3521110.7726155.271627941994136.699261111.7821356.2238205.421632161995145.279535.999115.722955.88249.961659821996147.5210124.006118.5825280.9904289.671710241997158.2510894.117122.6427725.4436358.36172149199816311559127.85283

8、26.2272423.651643091999183.212426135.1730222.3335533.88167554200020712850140.2732307.8882625.331785812001234.1715163.444169.832788.5508770.781931892002325.118236.661176.5235553.1113968.982049562003444.3922233.66180.9838963.99041219.2332242482004509.1128291.009187.0745466.11281481.6662490172005570.49

9、35323.998334.5246727.44061848.0772692962006727.8941914.885345.6999949924.44682333.3222882242007888.8948928.88358.3711552735.55042876.2223142372008930.5950305.775373.0166453334.99843501.39933035420091379.53357218.223386.0822354889.88134574.911333348通过Eviewws得到上述述数据的散点点图如下图：应用计量经济学学Eviewws软件，对对数据进行最最小

10、二乘估计计得到模型的的回归结果如如下表2：Dependeent Vaariablle: YMethod: Leasst SquuaresDate: 006/08/11 Time: 14:004Sample: 19900 20099Includeed obsservattions: 20VariablleCoefficcientStd. Errrort-StatiisticProb. X10.01834400.00814452.25156660.0409X2-0.98388550.4320336-2.27722540.0390X30.00042260.00232210.18338850.8571

11、X40.20339930.04135504.91881110.0002X5-0.00177460.0014558-1.19766860.2509C295.56112170.679951.73167740.1053R-squarred0.9934228 Meaan deppendennt varr375.52115Adjusteed R-ssquareed0.9910881 S.DD. deppendennt varr358.13339S.E. off regrressioon33.821994 Akaaike iinfo ccriterrion10.123442Sum squuared res

12、idd16014.993 Schhwarz criteerion10.422114Log likkelihoood-95.234421 F-sstatisstic423.26665Durbin-Watsoon staat1.7677660 Proob(F-sstatisstic)0.0000000根据Eviewws结果得到到估计模型结结果如下： (1.7316674) (2.2511566)(-2.2777254) (0.11833588) (44.9188811) (-1.1986776)=0.9910081 =0.9993428 F-sstatisstic=4423.2226 DD-W=1

13、.7677660在利用最小二乘乘估计进行多多元函数回归归时，需要满满足以下假设设条件：回归模型是正确确设定的。解释变量、是是非随机变量量的或是固定定的，且各之之间不存在严严格的线性相相关性（无完完全多重共线线性）。各解释变量在所所抽取的样本本中具有变异异性，而且随随着样本容量量的无限增加加，各解释变变量的样本方方差趋于一个个非零的常数数，即n+时， (44)随机误差差项具有条件件零均值、同同方差及不序序列相关性 ij3回归模型的检检验和修正3.1经济学意意义检验及显显著性检验 根据参数估估计量的符号号以及参数估估计量大小的的检验，在经经济意义上是是合理的。即即由于成品钢钢产量、石油油消费总量、

14、私私人汽车拥有有量的系数为为正，而公路路运输线路长长度、铁路运运输量的系数数为负，所以以汽车生产总总量随着成品品钢产量、石石油消费总量量、私人汽车车拥有量的增增加而增长，成成正比例关系系，随公路运运输线路长度度、铁路运输输量的增加而而减少。3.1.1拟合合优度检验 在经济学中中用可决系数数来检验模型型的拟合优度度，完全拟合合情况为,则则可决系数越越接近1，模模型的拟合优优度越好。在在上节中用EEviewss软件得到模模型的可决系系数=0.99934288，说明模型型你过得拟合合优度很好。3.1.2对回回归系数进行行T检验对进行检验：提提出原假设：;备择假设设：.T=2.2511566假定显著水

15、平，查查t 分布表表中自由度为为14（n-k-1=220-5-11=14;nn为选取数据据组数，k为为变量的个数数），的临界界值，得到11.761。显显然，T=22.25155661.761,故故拒绝原假设设，接受备择择假设.，即即是显著的。对进行检验：提提出原假设：;备择假设设：。T=-2.2777254假定显著水平，查查t 分布表表中自由度为为14（n-k-1=220-5-11=14;nn为选取数据据组数，k为为变量的个数数），的临界界值，得到11.761。显显然T=-22.27722541.761,故故接受原假设设，拒绝备择择假设，即不显著。对进行检验：提提出原假设：;备择假设设：。T=

16、0.1833385假定显著水平，查查t 分布表表中自由度为为14（n-k-1=220-5-11=14;nn为选取数据据组数，k为为变量的个数数），的临界界值，得到11.761。TT=0.18833851.761,故故拒绝原假设设，接受备择择假设.，即即是显著的。对进行检验：提提出原假设：;备择假设设：。T=-1.1997686假定显著水平，查查t 分布表表中自由度为为14（n-k-1=220-5-11=14;nn为选取数据据组数，k为为变量的个数数），的临界界值，得到11.761。TT=-1.119768661.7661，故接受受原假设，拒拒绝备择假设设，即不显著。3.1.3对方方程进行F检检

17、验根据Eviewws表得到FF-stattisticc=423.226在假定显著水平平，查自由度度为5和自由由度为14的的F分布表，得得临界值,则拒绝绝原假设，存存在异方差性性。 对选定的200组样本进行行G-Q检验验：将样本出去中间间部分，并分分为观测值一一个较大和一一个较小的样样本，如图113,14。 图13：Dependeent Vaariablle: YMethod: Leasst SquuaresDate: 006/08/11 Time: 22:551Sample: 19900 19966Includeed obsservattions: 7VariablleCoefficcient

18、Std. Errrort-StatiisticProb. X40.42326620.09724414.35273330.0073C40.36999818.0995512.23044460.0761R-squarred0.7911999 Meaan deppendennt varr112.68886Adjusteed R-ssquareed0.7494339 S.DD. deppendennt varr37.949446S.E. off regrressioon18.996000 Akaaike iinfo ccriterrion8.9612990Sum squuared residd1804.

19、2440 Schhwarz criteerion8.9458336Log likkelihoood-29.364452 F-sstatisstic18.946229Durbin-Watsoon staat0.8014227 Proob(F-sstatisstic)0.0073440图14：Dependeent Vaariablle: YMethod: Leasst SquuaresDate: 006/08/11 Time: 22:552Sample: 20033 20099Includeed obsservattions: 7VariablleCoefficcientStd. Errrort-

20、StatiisticProb. X40.26707730.019188013.9247720.0000C98.24344753.2728841.84415570.1245R-squarred0.9748661 Meaan deppendennt varr778.69886Adjusteed R-ssquareed0.9698334 S.DD. deppendennt varr323.15774S.E. off regrressioon56.127338 Akaaike iinfo ccriterrion11.128008Sum squuared residd15751.441 Schhwarz

21、 criteerion11.112663Log likkelihoood-36.948828 F-sstatisstic193.89778Durbin-Watsoon staat2.8187663 Proob(F-sstatisstic)0.0000334有上两个表可以以得到：统计量，=155751.441/18004.2400=8.73302=33.79=则拒绝同方差假假设，表明存存在异方差性性。3.3.3模型型的异方差性性修正用加权最小二乘乘法修正如下下表15：Dependeent Vaariablle: YMethod: Leasst SquuaresDate: 006/08/11 Ti

22、me: 22:557Sample: 19900 20099Includeed obsservattions: 20Weightiing seeries: WVariablleCoefficcientStd. Errrort-StatiisticProb. C59.2464440.2098335282.348840.0000X40.27626680.0005885472.110080.0000Weighteed StaatistiicsR-squarred1.0000000 Meaan deppendennt varr162.07668Adjusteed R-ssquareed1.0000000

23、 S.DD. deppendennt varr694.51446S.E. off regrressioon0.1158225 Akaaike iinfo ccriterrion-1.3788828Sum squuared residd0.2414779 Schhwarz criteerion-1.2792255Log likkelihoood15.788228 F-sstatisstic222888.6Durbin-Watsoon staat1.2311998 Proob(F-sstatisstic)0.0000000Unweighhted SStatissticsR-squarred0.99

24、02002 Meaan deppendennt varr375.52115Adjusteed R-ssquareed0.9896557 S.DD. deppendennt varr358.13339S.E. off regrressioon36.422001 Summ squaared rresid23878.114Durbin-Watsoon staat2.0291224有上表可知加权权后的模型为为：，加权后的拟合合优度更好。3.4序列相关关性3.4.1序列列相关性概念念 对于模型型，随机项互互不相关的基基本假设Coov(i ,j)=0，iij, i,j=1,22, ,n。如果对于不同的的样

25、本点，随随机误差项之之间不再是不不相关的，而而是存在某种种相关性，则则认为出现了了序列相关性性。3.4.2实际际经济问题中中的序列相关关性问题 产生序列列相关性的原原因：经济变量固有的的惯性：自相相关现象大多多出现在时间间序列数据中中，大多数经经济时间数据据都有一个明明显的特点:惯性，表现现在时间序列列不同时间的的前后关联上上。模型设定的偏误误 ：一，模模型中遗漏了了显著的变量量。主要表现现在模型中丢丢掉了重要的的解释变量。这这种误差存在在于随机误差差项中，从而而带来了自相相关。 二，不不正确的函数数形式。数据的“编造”：在实际经经济问题中，有有些数据是通通过已知数据据生成的。因因此，新生成成

26、的数据与原原数据间就有有了内在的联联系，表现出出序列相关性性。 序列相关性性的后果：参数估计量非有有效变量的显著性检检验失去意义义模型的预测失效效3.4.3序列列相关性的检检验 检验方法：图示法回归检验法 杜宾-瓦森（DDurbinn-Watsson）检验验法 拉格朗日乘数（LLagrannge muultipllier）检检验 下面用D-W检验： 该方法的假假设条件是：解释变量非随机机随机干扰项为一一阶自回归形形式：回归模型中不应应含有滞后变变量作为解释释变量，即不不应出现下列列形式： 回归模型含有截截距项。D-W检验针对对原假设:,即不存在一一阶自回归。 有表7中的数数据可知K-W=2.0

27、0393688,模型有一一个最优解释释变量，且样样本容量n=20，则，kk=2，时,.由于D-W ,说明私人汽汽车拥有量对对中国汽车产产量影响显著著的。5）单个回归系系数检验 从单个因素素影响，在55%的显著水水平下，：=472.11108,说明私人汽汽车拥有量对对中国汽车产产量影响显著著的。3.6.2参数数估计1）点估计 由最小二乘乘估计结果，、的点估计值，=59.24644，=0.276268区间估计 的置信区间：在显著水平平下，查自由由度为18的的分布表，得得到临界值=1.7334，从而得得到置信度为为95%的的的置信区间为为：0.2762268-1.7340.0000585,00.2762268+1.7340.0000585 =0.275255361,00.277228243.6.3模型型的预测 1）预测的内内容 计量经济济学模型的一