时间序列分析考试试题

1、第8章时间间序列分分析一、填空题题：1平稳性性检验的的方法有有_、_和_。2单位根根检验的的方法有有：_和_。3当随机机误差项项不存在在自相关关时，用用_进行行单位根根检验；当随机机误差项项存在自自相关时时，用_进行单单位根检检验。4EG检检验拒绝绝零假设设说明_。5DF检检验的零零假设是是说被检检验时间间序列_。6协整性性检验的的方法有有_和_。7在用一一个时间间序列对对另一个个时间序序列做回回归时，虽虽然两者者之间并并无任何何有意义义的关系系，但经经常会得得到一个个很高的的的值，这这种情况况说明存存在_问问题。8结构法法建模主主要是以以_来确定定计量经经济模型型的理论论关系形形式。9数据驱

2、驱动建模模以_作为建建模的主主要准则则。10建立立误差校校正模型型的步骤骤为一般般采用两两步：第第一步，_；第二步，_。二、单项选选择题：1. 某一一时间序序列经一一次差分分变换成成平稳时时间序列列，此时时间序列列称为（）。A1阶单单整 B2阶单单整CK阶单单整 D以以上答案案均不正正确2. 如如果两个个变量都都是一阶阶单整的的，则（）。A这两个个变量一一定存在在协整关关系B这两个个变量一一定不存存在协整整关系C相应的的误差修修正模型型一定成成立D还需对对误差项项进行检检验3当随机机误差项存存在自相相关时，进进行单位位根检验验是由（）来来实现。A DF检检验 BBADDF检验验CEG检检验DD

3、W检检验4有关EEG检验验的说法法正确的的是（）。A拒绝零零假设说说明被检检验变量量之间存存在协整整关系B接受零零假设说说明被检检验变量量之间存存在协整整关系C拒绝零零假设说说明被检检验变量量之间不不存在协协整关系系D接受零零假设说说明被检检验变量量之间不不存在协协整关系系三、多项选选择题：1. 平稳稳性检验验的方法法有（）。A.散点图图 B.自相关关函数检检验C.单位根根检验 D.ADFF检验2当时间间序列是是非平稳稳的时候候（）。A均值函函数不再再是常数数B方差函函数不再再是常数数C自协方方差函数不再是是常数D时间序序列的统统计规律律随时间间的位移移而发生生变化3随机游游走序列列是（）序列

4、列。A平稳序序列B非平稳稳序列C统计规规律不随随时间的的位移而而发生变变化的序序列D统计规规律随时时间的位位移而发发生变化化的序列列4下面可可以做协协整性检检验的有有（）。A DF检检验 BBADDF检验验CEG检检验 DDW检检验5 有关关DF检检验的说说法正确确的是（）。A DFF检验的的零假设设是“被检验验时间序序列平稳稳”B DFF检验的的零假设设是“被检验验时间序序列非平平稳”C DFF检验是是单侧检检验D DFF检验是是双侧检检验四、名词解解释：1伪回归归2平稳序序列3协整4单整五、简答题题1结构法法建模和和数据驱驱动建模模的区别别。2引入随随机过程程和随机机时间序序列概念念的意义

5、义。3简述DDF检验验和ADDF检验验的适用用条件。4简述DDF检验验的步骤骤。5简述建建立误差校校正模型型的步骤骤。6简述建建立误差差校正模模型（EECM）的的基本思思路。7相互协协整隐含含的意义义。六、计算及及推导1ADFF法对居居民消费费总额时时间序列列进行平平稳性检检验。数数据如下下：年份居民消费总总额年份居民消费总总额19781759.11991103155.919792005.41992124599.819802317.11993156822.419812604.11994208099.819822867.91995269444.519833182.51996321522.3198

6、43674.51997348544.6198545891998369211.1198651751999393344.419875961.22000428955.619887633.12001458988.119898523.52002485344.519909113.22用1中中数据，对对居民消消费总额额时间序序列进行行单整性性分析。3以表示示粮食产产量，表表示播种种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) 写出长长期均衡衡方程的的理论形形式； 写出误误差修正正项eccm的理理论形式式；

7、 写出误误差修正正模型的的理论形形式； 指出误误差修正正模型中中每个待待估参数数的经济济意义。4固定资资产存量量模型中中，经检检验，试试写出由由该ADDL模型型导出的的误差修修正模型型的表达达式。一、填空题题：1散点图图，自相相关函数数检验，单位位根检验验2DF检检验，AADF检检验3DF检检验，AADF检检验4被检验验变量之之间存在在协整关关系5非平稳稳6EG检检验，DDW检验验7伪回归归8某种经经济理论论或对某某种经济济行为的的认识9描述样样本数据据的特征征10建立立长期关关系模型型，建立立短期动动态关系系即误差差校正方方程二、单项选选择题：1A2D3B4A三、多项选选择题：1ABCCD2

8、ABCCD3BD4CD5BC四、名词解解释：1伪回归归：在用用一个时时间序列列对另一一个时间间序列做做回归时时，虽然然两者之之间并无无任何有有意义的的关系，但但经常会会得到一一个很高高的的值值，这种种情况说说明存在在伪回归归问题。2平稳序序列：如果时间序序列满足下下列条件件：1）均值 与时间间t 无无关的常常数； 2）方差 与时时间t 无关的的常数；3）协方差差 只只与时期期间隔kk有关，与与时间tt 无关关的常数数。则称该随机机时间序序列是平平稳的。3协整：若两个时间间序列，并且且这两个个时间序序列的线线性组合合，则和被称为为是阶协协整的。记记为，4单整：若一个非平平稳序列列必须经经过d次差

9、分分之后才才能变换换成一个个平稳序序列，则则称原序序列是dd阶单整整的，表表示为II(d)。五、简答题题1结构法法建模和和数据驱驱动建模模的区别别。答：结构法建模模主要是是以某种种经济理理论或对对某种经经济行为为的认识识来确定定计量经经济模型型的理论论关系形形式，并并借此形形式进行行数据收收集、参参数估计计以及模模型检验验的过程程。数据驱动建建模以描描述样本本数据的的特征作作为建模模的主要要准则，在在“让数据据为自身身说话”的信念念之下分分析序列列本身的的概率或或随机性性质。任任何经济济变量的的观察值值被认为为是由随随机数据据生成过过程生成成，在建建模中，首首先应对对这个生生成过程程作出假假定

10、，然然后才能能开展模模型的参参数估计计及推断断工作。2引入随随机过程程和随机机时间序序列概念念的意义义。答：有两个方面面：一是是在计量量经济建建模过程程中，但但所选变变量的观观察值为为时间序序列数据据时，我我们可以以假定，这这些变量量时序列列数据是是由某个个随机过过程生成成的。二二是时间间序列数数据的若若干统计计特征，使使得在计计量经济济模型的的建模过过程中有有许多重重要的研研究成果果问世，其其中不少少成果已已经成熟熟，成为为计量经经济学新新的组成成部分。3简述DDF检验验和ADDF检验验的适用用条件。答：在检验所设设定的模模型时，若若随机误误差项不不存在自自相关，则则进行DDF检验验；若随随

11、机误差差项存在在自相关关，则进进行DFF检验。4简述DDF检验验的步骤骤。在检验所设设定的模模型时，若若随机误误差项不不存在自自相关，则则进行单单位根检检验用DDF检验验法。DDF检验验，按以以下两步步进行：第一步：对对进行OLLS回归归，得到到常规的的统计值值，第二步:检检验假设设：；：用上一步得得到的与与检验查查表得到到的临界界值比较较。判别别准则是是，若则则接受原原假设，即即非平稳稳，若则则拒绝原原假设，为平稳稳序列。5简述建建立误差差校正模模型的步步骤。答：一般采用两两步：第第一步，建建立长期期关系模模型。即即通过水水平变量量和OLLS法估估计出时时间序列列变量间间的关系系。若估估计结

12、果果形成平平稳的残残差序列列时，那那么这些些变量间间就存在在相互协协整的关关系，长长期关系系模型的的变量选选择是合合理的，回回归系数数由经济济意义。第第二步，建建立短期期动态关关系，即即误差校校正方程程。将长长期关系系模型中中各变量量以一阶阶差分形形式重新新构造，并将长期关系模型所产生的残差序列作为解释变量引入，在一个从一般到特殊的检验过程中，对短期动态关系进行逐项检验，不显著的项逐渐被剔除，直到最恰当的表示方法被找到为止。6简述建建立误差差校正模模型（EECM）的的基本思思路。答：若变量间存存在协整整关系，即即表明这这些变量量间存在在着长期期稳定的的关系，而而这种长长期稳定定的关系系是在短短

13、期动态态过程的的不断调调整下得得以维持持。7相互协协整隐含含的意义义。答：即使所研究究的水平平变量各各自都是是一阶差差分后平平稳，受受支配于于长期分分量，但但这些变变量的某某些线性性组合也也可以是是平稳的的，即所所研究变变量中的的长期分分量相互互抵消，产产生了一一个平稳稳的时间间序列。六、计算及及推导1解：经过偿试，模模型3取取了3阶阶滞后： （-1.337） (22.177) (-1.68) (5.117 ) (-2.333) （0.94）DW值为22.033，可见见残差序序列不存存在自相相关性，因因此该模模型的设设定是正正确的。从的参数值值看，其其t统计计量的绝绝对值小小于临界界值绝对对值

14、，不不能拒绝绝存在单单位根的的零假设设。同时时，由于于时间TT的t统统计量也也小于AADF分分布表中中的临界界值，因因此不能能拒绝不不存在趋趋势项的的零假设设。需进进一步检检验模型型2 。经试验，模模型2中中滞后项项取3阶阶： （1.38） (0.333) (5.884) (-22.622) （11.144）DW值为22.011,模型型残差不不存在自自相关性性，因此此该模型型的设定定是正确确的。从从的参数数值看，其其t统计计量为正正值，大大于临界界值，不不能拒绝绝存在单单位根的的零假设设。同时时，常数数项的tt统计量量也小于于ADFF分布表表中的临临界值，因因此不能能拒绝不不存常数数项的零零假

15、设。需需进一步步检验模模型1。经试验，模模型1中中滞后项项取3阶阶： （00.633） (66.355) (-2.777) (11.299) DW值为11.999，残差差不存在在自相关关性，因因此模型型的设定定是正确确的。从从的参数数值看，其其t统计计量为正正值，大大于临界界值，不不能拒绝绝存在单单位根的的零假设设。至此，可断断定居民民消费总总额时间间序列是是非平稳稳的。2解：利用ADFF检验，经经过试算算，发现现居民消消费总额额是2阶阶单整的的，适当当的检验验模型为为： （-33.877） （22.300）Correeloggramm-Q-Staatissticcs检验验证明随随机误差差项已不不存在自自相关。从从的参数数值看，其其t统计计量绝对对值3.87大大于临