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新资本协议合规工作探析陈公越 BPS〔Asia〕〔852〕633348152021年11月2新巴塞尔资本协议框架各亚洲国家新资本协议合规方案新资本协议和全面风险管理系统供给商的全面风险管理框架新资本协议第一支柱内部评级系统的合规

“Institutionsmusthavearobustsysteminplacetovalidatetheaccuracyandconsistencyofratingssystemsandprocess,andestimationofallrelevantriskcomponents.Aninstitutionmustdemonstratetoitssupervisorthattheinternalvalidationprocessenablesittoassesstheperformanceofinternalratingandriskestimationsystemsconsistentlyandmeaningfully〞.金融机构必须具有稳健的体系来验证评级系统及评级过程，以及评级成分相关评估的准确性和连贯性。同时金融机构必须向监管机构显示，其内部验证步骤能够使它对内部评级及风险测量体系的表现进行一致的、有意义的评估。[资料来源:BCBS,新协议第500段]内部评级系统合规工作的期望

内部评级系统的合规要求原那么1：合规的根本是评估金融机构估算风险的预测能力和在信贷过程中的评级使用原那么2：合规验证的首要责任是金融机构原那么3：验证和合规是一个重复过程原那么4：不存在一种单一的、通用的合规验证方法原那么5：合规验证必定包括定量的和定性的要。原那么6：合规验证的过程和结果要有独立的审核。支柱一内部评级法合规验证框架[资料来源:BCBSWorkingPaperNo.14–Feb2005]内部评级系统监管要求的细化新协议合规的合理组织框架内部评级系统合规的模块化验证框架合规验证工作流程模块化合规验证的根本活动新资本协议第二支柱合规工作概括第二支柱工作的根本框架支柱二合规的根本方法18金融企业第二支柱合规的工作内容第二支柱合规的风险量化20监管机构第二支柱工作过程21第二支柱合规的模块化工作2

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