全国自考计量经济学历年考试真题与答案

全国高等教育计量经济学自学考试历年〔2021年10月——2021年1月〕考试真题与答案全国2021年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题〔本大题共25小题，每题1分，共25分〕在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未选均无分。1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是()A.总量数据 B.横截面数据C.平均数据 D.相对数据2.经济计量学起源于对经济问题的()A.理论研究 B.应用研究C.定量研究 D.定性研究3.以下回归方程中一定错误的选项是()A. B.C. D.4.以Yi表示实际观测值，表示预测值，那么普通最小二乘法估计参数的准那么是()A.∑(Yi一)2=0 B.∑(Yi-)2=0C.∑(Yi一)2最小 D.∑(Yi-)2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui服从()A.N(0，σ2) B.t(n-1)C.N(0，)(如果i≠j，那么≠) D.t(n)6.两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，那么解释变量与被解释变量间的线性相关系数为()A.0.32 C.0.64 D.0.87.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，那么()A.预测区间越宽，精度越低 B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高 D.预测区间越窄，预测误差越大8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的选项是()A.∑ei=0 B.∑ei≠0C.∑eiXi=0 D.∑Yi=∑9.以下方法中不是用来检验异方差的是()A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验 B.怀特检验C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例，那么应该用下面的哪种方法估计模型的参数?()A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法C.间接最小二乘法 D.工具变量法11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，那么DW统计量等于()A.0.3 12.如果dL<DW<du，那么()A.随机误差项存在一阶正自相关 B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关 D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是()A.ρ≈0 B.ρ≈1C.ρ>0 D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为()A. B.C. D.15.在有限分布滞后模型Yt=0.5+0.6Xt-0.8Xt-1+0.3Xt-2+ut中，短期影响乘数是()A.0.3 16.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，那么该模型可以转化为()A.Koyck变换模型 B.自适应预期模型C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型17.在联立方程模型中，识别的阶条件是()A.充分条件 B.充要条件C.必要条件 D.等价条件18.在简化式模型中，其解释变量都是()A.外生变量 B.内生变量C.滞后变量 D.前定变量19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的选项是()A.不可识别 B.恰好识别C.过度识别 D.不存在识别问题20.如果某种商品需求的自价格弹性系数>0，那么该商品是()A.正常商品 B.非正常商品C.高档商品 D.劣质商品21.如果某种商品需求的收入弹性系数0<<1，那么该商品是()A.必须品 B.高档商品C.劣质商品 D.吉芬商品22.设生产函数为Y=f(L，K)，对于任意的>l，如果f(L，K)>f(L，K)，那么称该生产函数为()A.规模报酬大于 B.规模报酬递增C.规模报酬递减 D.规模报酬规模小于23.如果某商品需求的自价格弹性=1，那么()A.需求富有弹性 B.需求完全有弹性C.单位需求弹性 D.需求缺乏弹性24.以下各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是()A.经济预测模型 B.结构分析模型C.政策分析模型 D.专门模型25.如果△Yt为平稳时间序列，那么Yt为()A.0阶单整 B.1阶单整C.2阶单整 D.协整二、多项选择题(本大题共5小题，每题2分，共10分)在每题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择、少选或未选均无分。26.以下现象中不属于相关关系的有()A.家庭消费支出与收入 B.商品销售额与销售量、销售价格C.物价水平与商品需求 D.小麦产量与施肥量E.成绩总分与各门课程分数27.常用的处理多重共线性的方法有()A.追加样本信息 B.使用非样本先验信息C.进行变量形式的转换 D.岭回归估计法E.主成分回归估计法28.在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响，那么以下回归方程可能正确的有()A.Y=+X+u B.Y=+D+X+uC.Y=+++u D.Y=+(DX)+uE.Y=+D+X++u29.根据样本数据和分析期限的不同，将宏观经济计量模型分为〔)A.月度模型 B.季度模型C.半年度模型 D.年度模型E.中长期模型30.以下检验中属于经济计量准那么检验的有()A.判定系数检验 B.序列相关检验C.方差非齐次性检验 D.多重共线性检验E.联立方程模型的识别性判断三、名词解释题(本大题共5小题，每题3分，共15分)31.经济计量分析工作32.宏观经济计量模型的总体设计33.区间预测34.平稳时间序列35.恩格尔定律四、简答题(本大题共4小题，每题5分，共20分)36.简述回归分析和相关分析之间的区别。37.有限多项式滞后模型可以解决有限分布滞后模型的哪些问题?38.简述识别的定义和种类。39.与单一需求方程模型相比，需求方程系统模型有哪些优点?五、计算题(本大题共2小题，每题10分，共20分)40.根据某地区居民过去10年的人均年储蓄额(Y)和人均年收入额(X)的历史数据，计算得：∑Xi=293，∑Yi=81，∑(Xi－)(Yi－)=200.7，∑(Xi－)2=992.1，∑(Yi－)2=44.9。求：(1)人均年储蓄额(Y)关于人均年收入额(X)的线性回归方程；(2)该回归方程的判定系数。41.根据某种商品在26个城市的销售量(Y)和销售价格(X)的横截面数据，对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归。为了检验回归模型的随机误差项是否存在异方差，将26对观测值按销售价格(X)从大到小排序。根据前面13对观测值，对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归，回归的残差平方和为RSS1=1536.8。根据后面13对观测值，对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归，回归的残差平方和为RSS2=377.17。(1)试在5％的显著性水平下判断回归模型的随机误差项是否存在异方差性。(F0.05(11，1I)=2.82，F0.05(12，12)=2.69)(2)如果回归模型的随机误差项存在异方差性，会对线性回归分析造成什么影响?六、分析题(本大题共l小题，10分)42.在某种饮料的需求Q对其价格P的线性回归分析中，综合考虑“地区〞因素和“季节〞因素的如下影响：(1)“地区〞(农村、城市)因素影响其截距；(2)“季节〞(春、夏、秋、冬)因素影响其截距和斜率。试分析确定该种饮料需求的线性回归模型。全国2021年1月高等教育自学考试计量经济学试题一、单项选择题(本大题共20小题，每题1分，共20分)

在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未选均无分。1.弗里希将计量经济学定义为()

A.经济理论、统计学和数学三者的结合

B.管理学、统计学和数学三者的结合

C.管理学、会计学和数学三者的结合

D.经济学、会计学和数学三者的结合2.有关经济计量模型的描述正确的为()

A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系

B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述

C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述

D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述3.系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指()

A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素

B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素

C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素

D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素4.回归分析的目的为()

A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系

B.研究解释变量和被解释变量的相关关系

C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系

D.研究解释变量之间的依赖关系5.在X与Y的相关分析中()

A.X是随机变量，Y是非随机变量

B.Y是随机变量，X是非随机变量

C.X和Y都是随机变量

D.X和Y均为非随机变量6.随机误差项是指()

A.不可观测的因素所形成的误差

B.Yi的测量误差

C.预测值与实际值的偏差

D.个别的围绕它的期望值的离差7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且()

A.与被解释变量Yi不相关

B.与随机误差项ui不相关

C.与回归值值不相关

D.与残差项ei不相关8.判定系数R2的取值范围为()

A.0≤R2≤2

B.0≤R2≤1

C.0≤R2≤4

D.1≤R2≤49.在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t检验，表示()

A.≠0

B.≠0

C.≠0，=0

D.=0，≠010.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有()

A.F=-1

B.F=0

C.F=1

D.F=∞11.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是()

A.有偏估计量

B.有效估计量

C.无效估计量

D.渐近有效估计量12.怀特检验适用于检验()

A.序列相关

B.异方差

C.多重共线性

D.设定误差13.序列相关是指回归模型中()

A.解释变量X的不同时期相关

B.被解释变量Y的不同时期相关

C.解释变量X与随机误差项u之间相关

D.随机误差项u的不同时期相关14.DW检验适用于检验()

A.异方差

B.序列相关

C.多重共线性

D.设定误差15.设Yi=，Yi=居民消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，那么截距变动模型为()

A.

B.

C.

D.16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，那么以下结论成立的是()

A.二者之一可以识别

B.二者均可识别

C.二者均不可识别

D.不确定17.结构式方程过度识别是指()

A.结构式参数有唯一数值

B.简化式参数具有唯一数值

C.结构式参数具有多个数值

D.简化式参数具有多个数值18.C-D生产函数中的要素产出弹性是指当其它投入要素不变时，该要素增加1％时所引起的产出量的变化率，规模报酬不变是指

A.

B.

C.

D.19.在CES生产函数Y=A中，A的含义为()

A.效率参数，反映技术兴旺程度

B.制度技术进步水平

C.相对技术进步水平

D.科技进步率20.如果消费模型设定为,那么所依据的理论假设为()

A.相对收入假设

B.生命周期假设

C.持久收入假设D.绝对收入假设二、多项选择题(本大题共5小题，每题2分，共10分)

在每题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择、少选或未选均无分。

21.经济计量模型的评价准那么主要有()

A.经济理论准那么

B.数学准那么

C.统计准那么

D.预测准那么

E.经济计量准那么22.多元回归模型通过了整体显著性F检验，那么可能的情况为()

A.

B.≠0，≠0

C.=0，≠0

D.≠0，=0

E.=0，=0，=023.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为()

A.模型中存在异方差

B.模型中存在虚拟变量

C.经济变量相关的共同趋势

D.滞后变量的引入

E.样本资料的限制24.对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计时存在的困难有()

A.产生多重线性

B.产生异方差

C.产生自相关

D.损失自由度

E.最大滞后期k较难确定25.应用经济计量模型进行结构分析的主要方法有()

A.随机关系分析

B.方差分析

C.比拟静力学分析

D.弹性分析

E.乘数分析三、名词解释题(本大题共5小题，每题3分，共15分)

26.时序数据

27.一阶自相关

28.异方差

29.简化式模型

30.完全多重共线性四、简答题(本大题共5小题，每题5分，共25分)

31.用模型描述现实经济系统的根本原那么。

32.简述最小二乘原理。

33.简述存在异方差时普通最小二乘估计存在的问题。

34.虚拟变量的使用原那么是什么?

35.简述有限分布滞后模型估计的困难。五、简单应用题(本大题共3小题，每题7分，共21分)

36.以1978～1997年中国某地区进口总额Y(亿元)为被解释变量，以地区生产总值X(亿元)

为解释变量进行回归，得到回归结果如下：

t=-261.09+0.2453Xt

Se=(31.327)()

t=()(16.616)

R2=0.9388n=20

要求：(1)将括号内缺失的数据填入；(计算结果保存三位小数)

(2)如何解释系数0.2453；

(3)检验斜率系数的显著性。(=5％，t0.025(18)=2.101)

37.设消费函数为，假设月收入Xt在1000元以内和1000元以上的边际消费倾向存在显著差异，如何修改原来的模型?分别写出两种收入群体的回归模型。

38.考虑下述模型

Ct=(消费方程)

(投资方程)

Pt=Ct+It+2t

其中，C=消费支出，D=收入，I=投资，Z=自发支出；C、I和D为内生变量。

要求：(1)写出消费方程的简化式方程；

(2)用阶条件研究各方程的识别问题。六、综合应用题(本大题共1小题，9分)

39.经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型：

Ln(Y/K)=1.5492+0.7135Ln(L/K)-0.1081LnP+0.0045t

(16.35)(21.69)(-6.42)(15.86)

R2=0.98

其中，Y=产出，K=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。(计算结果保存三位小数)

问：(1)回归分析的结果是否支持经济学家的假设；

(2)如果在样本期内价格P增加60％，据回归结果，资本产出率下降了多少?

(3)如何解释系数0.7135?考试大收集整理全国2021年10月自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每题1分，共25分)在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未选均无分。1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是()A.时间数据 B.时点数据C.时序数据 D.截面数据2.在X与Y的相关分析中()A.X是随机变量，Y是非随机变量 B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量 D.X和Y均为非随机变量3.普通最小二乘准那么是()A.随机误差项ui的平方和最小 B.Yi与它的期望值的离差平方和最小C.Xi与它的均值的离差平方和最小 D.残差ei的平方和最小4.反映拟合程度的判定系统数R2的取值范围是()A.0≤R2≤2 B.0≤R2≤1C.0≤R2≤4 D.1≤R2≤45.在多元线性回归模型中，参加一个新的假定是()A.随机误差项期望值为零 B.不存在异方差C.不存在自相关 D.无多重共线性6.在回归模型Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+u中，如果假设H0∶β2≠0成立，那么意味着()A.估计值≠0 B.X2与Y无任何关系C.回归模型不成立 D.X2与Y有线性关系7.回归系数进行显著性检验时的t统计量是()A. B.C. D.8.以下哪种情况说明存在方差非齐性?()A.E(ui)=0 B.E(uiuj)=0，i≠jC.E()=(常数) D.E()=9.方差非齐性情形下，常用的估计方法是()A.一阶差分法 B.广义差分法C.工具变量法 D.加权最小二乘法10.假设计算的DW统计量为0，那么说明该模型()A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关 D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是()A.普通最小二乘法 B.工具变量法C.加权最小二乘法 D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，那么说明模型中存在()A.异方差 B.自相关C.多重共线性 D.设定误差13.设分布滞后模型为Yt=为了使模型的自由度到达35，必须拥有多少年的观测资料?()A.37 B.38C.40 D.4314.设无限分布滞后模型为Yt=,该模型满足库伊克(koyck)提出的两个假设，那么长期影响乘数是()A. B.C. D.不确定15.设个人消费函数Yi=中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为()A.1个 B.2个C.3个 D.4个16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，那么以下结论成立的是()A.二者之一可以识别 B.二者均可识别C.二者均不可识别 D.二者均为恰好识别17.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型是ln=3.5+0.91nXi，这说明人均收入每增加1％，人均消费支出将()A.增加3.5％ B.增加0.35％C.增加0.9％ D.增加9％18.狭义的设定误差不包括()A.模型中遗漏了有关的解释变量 B.模型中包含了无关解释变量C.模型中有关随机误差项的假设有误 D.模型形式设定有误19.对自回归模型进行估计时，假设随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，那么估计量是一致估计量的模型是()A.koyck变换模型 B.局部调整模型C.自适应预期模型 D.自适应预期和局部调整混合模型20.下面关于简化式模型的概念，不正确的选项是()A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数21.当替代参数时，，CES生产函数趋于()A.线性生产函数 B.C—D生产函数C.投入产出生函数 D.索洛增长速度方程22.设货币需求函数为，其中M是货币需求量，Y是收入水平，r是利率。根据经济理论判断，应是()A. B.C. D.23.在经济数学模型中，依据经济法规人为确定的参数，如固定资产折旧率，利息率，称为()A.定义参数 B.制度参数C.内生参数 D.外生参数24.某种商品需求的收入弹性值等于0.8，这说明该种商品是()A.必需品 B.高档消费品C.劣质或淘汰商品 D.吉芬商品25.在容量为N的截面样本中，对每个个体观测了T个时间单位形成的TS／CS数据，其样本容量是()A.N+T B.NTC.NT D.TN二、多项选择题(本大题共5小题，每题2分，共10分)在每题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择、少选或未选均无分。26.对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有()A.无偏性 B.线性性C.方差最小性 D.确定性E.误差最小性27.以下哪些方法是检验方差非齐性的方法?()A.残差图分析法 B.方差膨胀因子检测法C.样本分段比检验 D.DW检验法E.简单相关系数检测法28.虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中()A.0表示存在这种属性 B.0表示不存在这种属性C.1表示存在这种属性 D.1表示不存在这种属性E.0和1所代表的内容可以任意设定29.在截距变动模型Yi=a0+a1D+Xi+ui中，模型系数表达正确的有()A.a0是根底模型截距项 B.a1是根底模型截距项C.a0是公共截距项 D.a1是公共截距系数E.a1是差异截距系数30.根据样本数据和分析年限的不同，将宏观经济计量模型分为()A.月度模型 B.季度模型C.年度模型 D.中长期模型E.专门模型三、名词解释题(本大题共5小题，每题3分,共15分)31.经济参数32.方差膨胀因子33．k阶单整34．规模报酬35．虚拟变量四、简答题(本大题共4小题，每题5分,共20分)36．试述一元线性回归模型的经典假定。37．多重共线性补救方法有哪几种？38．简述C—D生产函数的特性。39．试述间接最小二乘法的计算步骤。五、计算题(本大题共2小题，每题10分,共20分)40．假定月收入在2000元以内和2000以上的居民边际消费倾向存在显著差异，试建立适当的线性消费收入模型，并说明其实质。41．设有限分布滞后模型为Yt=假设用2阶多项式变换，并使用普通最小二乘法估计这个模型，得到：要求：〔1〕求的估计值；〔2〕求X与Y的短期影响乘数，长期影响乘数。六、分析题(本大题共1小题，10分)42.根据相关数据得到了如下的咖啡需求函数方程：Lnl+0.5115LnX2+0.1483LnX31-0.157D2-0.0097D3R2=0.80其中X1，X2，X3，T，D1，D2，D3的t统计量依次为(-2.14)，(1.23)，(0.55)，(-3.36)，(-3.74)，(-6.03)，(-0.37)。Y=人均咖啡消费量，X1=咖啡价格，X2=人均可支配收入，X3=茶的价格，T=时间变量，Di为虚拟变量，第i季时取值为1，其余为零。要求：(1)模型中X1，X2，X3系数的经济含义是什么?(2)哪一个虚拟变量在统计上是显著的?(3)咖啡的需求是否存在季节效应?全国2021年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题。每题1分，共25分)在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未选均无分。1．经济计量学一词的提出者是〔〕A．弗里德曼 B．丁伯根C．费里希 D．克莱茵2．回归分析的目的是〔〕A．研究解释变量对被解释变量的依赖关系B．研究解释变量对被解释变量的相关关系C．根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值D．以上说法都不对3．样本残差是指〔〕A．个别的Yi围绕它的期望值的离差 B．Yi的测量误差C．预测值与实际值Yi的偏差 D．个别的Xi围绕它的期望值的离差4．在简单线性回归模型中，的无偏估计量是〔〕A． B．C． D．5．简单线性回归模型中，的最小二乘估计是〔〕A． B．C． D．6．在回归模型中，总体回归模型的显著性检验F，第二自由度是〔〕A．n-1 B．n-2C．n-3 D．n-47．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有〔〕A．F=1 B．F=-1C．F=0 D．F=∞8．样本分段比拟法适用于检验〔〕A．序列相关 B．方差非齐性C．多重共线性 D．设定误差9．以下哪种情况属于存在序列相关〔〕A．Cov(ui，uj)=0，i≠j B．Cov(ui，uj)≠0，i≠jC．Cov(ui，uj)=2，i=j D．Cov(ui，uj)=，i=j10．DW统计量的取值范围是〔〕A． B．C． D．11．假设查表得到dL和du，那么不存在序列相关的区间为〔〕A． B．C． D．12．在分布滞后模型中，短期影响乘数是指〔〕A． B．C． D．13．设虚拟变量D影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型〔〕A．直接引进D B．按新变量DXi引进C．按新变量D+Xi引进 D．无法引进14．设截距系统变参数模型为：=a+bZi，当Zi为什么变量时，该模型实质上是截距变动模型〔〕A．内生变量 B．外生变量C．虚拟变量 D．滞后变量15．假定某需求函数，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量得到虚拟变量模型，那么模型参数估计量为〔〕A．有效估计量 B．有偏估计量C．非一致估计量 D．无法估计16．设消费函数为,C为消费，X为收入，，如果统计检验≠0成立，那么城镇居民消费函数和农村居民消费函数是〔〕A．相互平行的 B．相互垂直的C．相互交叉的 D．相互重叠的17．联立方程简化式模型中的简化式参数表示〔〕A．内生解释变量对被解释变量的总影响 B，内生解释变量对被解释变量的直接影响C．前定变量对被解释变量的直接影响 D．前定变量对被解释变量的总影响18．模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.6，那么DW统计量的值近似为〔〕A．1.6 B．0.8C．0.4 D．0.219．对于分段线性回归模型，其中不正确的选项是〔〕A．虚拟变量D代表品质因素B．虚拟变量D代表数量因素C．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的斜率不同D．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的截距不同20．对于koyck变换模型，可用作Yt-1的工具变量是〔〕A．Yt B．Yt-1C．Xt D．Xt-121．以凯恩斯的有效需求理论为根底建立的宏观经济计量模型的导向是〔〕A．需求导向 B．供应导向C．混合导向 D．以上答案均不正确22．如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，那么这个变量的时间序列是〔〕A．一阶单整序列 B．一阶协整序列C．平稳时间序列 D．非平稳时间序列23．设为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，那么应有〔〕A．<0 B．>0C．>1 D．<124．恩格尔曲线说明了〔〕A．在价格固定情况下，收入对每种商品的消费的影响B．在局部价格固定，局部价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响C．在价格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响D．在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响25．设线性支出系统为：式中表示〔〕A．边际预算份额 B．边际消费倾向C．收入弹性 D．价格弹性二、多项选择题(本大题共5小题，每题2分，共10分)在每题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择、少选或未选均无分。26．经济计量模型的应用包括〔〕A．设定模型 B．检验模型C．结构分析 D．经济预测E．评价经济政策 27．简单线性回归模型对回归系数估计值的直观判断主要指〔〕A．估计值的符号 B．估计值的大小C．估计值的期望值 D．估计值的方差E．估计值之间协方差28．以下关于DW检验的说法，正确的有〔〕A．要求样本容量较大 B．C．要求解释变量中不含滞后因变量 D．能够判定所有情况E．只适合一阶线性序列相关29．在以下宏观经济模型中，内生变量是其中，C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率〔〕A．Ct B．Ct-1C．Yt D．RtE．It30．回归模型中可使用的回归模型为〔〕A．较高，回归系数高度显著 B．较低，回归系数高度显著C．较高，回归系数不显著 D．较低，回归系数不显著E．低，回归系数高度不显著三、名词解释题(本大题共5小题，每题3分，共15分)31．经济计量学32．总体回归模型33．判定系数34．恰好识别35．价格弹性四、简答题(本大题共4小题，每题5分，共20分)36．简述经济计量分析工作的程序。37．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。38．简述DW检验的决策规那么。39．用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。五、计算题(本大题共2小题，每题10分，共20分)40．根据12年的样本数据得到消费模型为：Se=(0.9453)(0.0217)R2=0.9909取显著性水平=5％，查t分布表可知t0.025(12)=2.179t0.05(12)=1.782t0.025(10)=2.228t0.05(10)=1.812要求：(1)检验回归系数的显著性。(2)给出斜率系数的置信区间。(计算结果保存三位小数)41．有一个参数个数为4的线性回归模型，用一个容量为n=30的时序数据样本进行普通最小二乘估计，得到如下资料：取=5%，查表得dL=1.21，du=1.55，试根据这些资料计算DW统计量并对自相关情况进行判断。六、分析题(本大题共1小题，10分)42．在研究生产函数时，我们得到如下两个模型模型I：Se．(1.400)(0.087)(0.137)R2=0.878n=21模型II：Se．(2.990)(0.021)(0.333)(0.324)R2=0.889n=21其中，=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。模型下括号内为参数估计的标准误。[=0.05，(18)=2.101，(17)=2.110]请答复以下问题：(1)说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。(2)说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。(3)假设t和LnK之间相关系数为0.97，你将从中得出什么结论?(4)模型I的规模报酬为多少?〔此局部答案未知〕全国2021年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题〔本大题共20小题，每题1分，共20分〕在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未选均无分。1.在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是〔〕A.时期数据 B.面板数据C.时序数据 D.截面数据2.根据经济行为构造的方程式是〔〕A.政策方程 B.定义方程C.随机方程 D.制度方程3.在联立方程模型中，税收方程的税率是一个〔〕A.内生参数 B.外生参数C.控制变量 D.政策变量4.在二元线性回归模型中，的无偏估计量为〔〕A. B.C. D.5.利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线必然通过〔〕A.点 B.点〔0，0〕C.点 D.点6.根据判定系数与统计量的关系可知，当时，有〔〕A. B. C. D.7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且〔〕A.与随机误差不相关 B.与残差不相关C.与被解释变量不相关 D.与回归值不相关8.回归模型中不可使用的模型为〔〕A.较高，回归系数高度显著 B.较低，回归系数高度显著C.较高，回归系数不显著 D.较低，回归系数显著9.以下可说明存在异方差的情况是〔〕A. B.C.〔常数〕 D.10.假设计算的统计量接近4，那么说明该模型〔〕A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关 D.存在高阶序列相关11.模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，那么统计量的值近似为〔〕A.0.2 12.样本分段比拟法适用于检验〔〕A.序列相关 B.异方差 C.多重共线性 D.设定误差13.设分布滞后模型为，为了使模型的自由度到达27，必须拥有多少年的观测资料〔〕A.32年 B.33年C.35年 D.38年14.在分布滞后模型中，短期影响乘数是指〔〕A. B.C. D.15.设个人消费函数中，消费支出不仅与收入有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成按四个层次划分，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为〔〕A.2个 B.3个C.4个 D.5个16.在回归模型中，D为性别因素，，，那么会产生的问题为〔〕A.异方差 B.序列相关C.不完全多重线性相关 D.完全多重线性相关17.当定性的因素引进到经济计量模型时，需要使用〔〕A.外生变量 B.前定变量C.内生变量 D.虚拟变量18.在容量为的截面样本中，对每个个体观测了个时间单位形成的数据，其样本容量为〔〕A. B.C. D.19.单一需求方程的函数形式不包括〔〕A.线性支出系统 B.线性需求函数C.半对数需求函数 D.常数弹性需求函数20.某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为〔〕A.1阶单整 B.2阶单整C.K阶单整 D.0阶单整二、多项选择题〔本大题共5小题，每题2分，共10分〕在每题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择、少选或未选均无分。21.线性回归模型的普通最小二乘估计的残差满足〔〕A. B. C. D. E.22.序列相关情况下，常用的估计方法有〔〕A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 E.广义最小平方法23.在以下宏观经济模型中，前定变量包括〔〕(C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率)A. B.C. D.E.24.非均衡经济计量模型包括〔〕A.根本模型 B.方向模型C.数量模型 D.随机模型E.模型25.考虑以下扩展的凯恩斯收入决定模型：Ct=β0+β1Yt+β2Tt+u1t (消费函数)It=α0+α1Yt-1+u2t (投资函数)Tt=γ0+γ1Yt+u3t 〔税收函数〕 Yt=Ct+It+Gt (收入恒等式)用阶条件检查方程组的可识别性有〔〕A.消费函数恰好识别 B.投资函数恰好识别C.税收函数不可识别 D.消费函数不可识别E.投资函数过度识别三、名词解释〔本大题共5小题，每题3分，共15分〕26.判定系数27.最小二乘法28.方差扩大因子29.虚拟变量30.恰好识别方程四、简答题〔本大题共5小题，每题5分，共25分〕31.简述经典线性回归模型的经典假定。32.简述存在异方差时普通最小二乘估计存在的问题。33.常用来处理多重共线性的方法有哪几种？34.简述检验的局限性。35.简述间接最小二乘法的计算步骤。五、简单应用题〔本大题共3小题，每题7分，共21分〕36.根据12年的样本数据得到消费模型为：取显著性水平，查分布表可知：要求：〔1〕检验回归系数的显著性；〔2〕给出斜率系数的95％置信区间。〔计算结果保存三位小数〕37.某公司库存商品额Y与销售额X的季度数据资料，假定最大滞后长度k=3，多项式的阶数m=2。要求：〔1〕试建立分布滞后模型；〔2〕假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计式为写出分布滞后模型的估计式。38.使用30年的年度数据样本，得到某地区生产函数模型回归结果如下：其中，Y=地区生产总值(亿元)，L=劳动投入〔亿元〕，K=资本存量〔亿元〕。〔计算结果保存三位小数〕。要求：〔1〕解释模型中两个解释变量回归系数的含义；〔2〕检验回归模型的整体显著性。[α=0.05,F0.05〔2，27〕=3.42，F0.05〔3，30〕=2.92]六、综合应用题〔本大题共1小题，9分〕39.设消费函数为,假设月收入Xt在1000元以内、1000—2000元和2000元以上的边际消费倾向存在显著差异，如何修改原来的模型？修改后的模型有什么特点？〔此局部答案未知〕全国2021年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。选择题局部考前须知：1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。2.每题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。一、单项选择题〔本大题共20小题，每题1分，共20分〕在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸〞的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。1．计量经济学模型是A．揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述B.揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述C.揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用非随机性的数学方程加以描述D.揭示经济活动中各个因素之间的因果关系，用随机性的数学方程加以描述2．选择模型的数学形式的主要依据是A．数理统计理论 B.经济统计理论C.经济行为理论 D.数学理论3．相关分析的目的为A．研究被解释变量对解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C.研究随机变量间的相关形式及相关程度D.研究随机变量和非随机变量间的相关形式及相关程度4．经典假定中误差项u具有零均值是指A．随机误差项u的期望值为OB.残差项e的期望值为OC.随机误差项u的取值为OD.随机误差项u的观测值的均值为05．最正确线性无偏估计量是A．具有线性、无偏和最小方差性质的估计量B.具有线性、有偏和最小方差性质的估计量C.具有线性、有偏和最小误差性质的估计量D.具有线性、无偏和最小误差性质的估计量6．拟合优度检验是检验A．模型对总体回归线的拟合程度B.模型对样本观测值的拟合程度C.模型对回归参数的拟合程度D.模型对解释变量的观测值的拟合程度7．在X与Y的回归分析中A．X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量8．相关系数r的取值范围为A．1≤r≤4 B.O≤r≤4C.0≤r≤2 D.-1≤r≤19．解释变量X的回归系数为β2，以下哪种情况说明变量X是显著的？A.t统计量大于临界值B.t统计量的绝对值大于临界值C.t统计量小于临界值D.t统计量的绝对值小于临界值10．多元回归模型中F检验的备择假设为A．偏回归系数全为OB.偏回归系数不全为OC.常数项不为OD.偏回归系数都不为011．最可能出现序列相关的样本数据类型是A．时间序列数据 B.虚拟变量数据C.截面数据 D.混合数据12．样本分段比拟法适用于检验A．序列相关 B.异方差C.多重共线性 D.设定误差13．随机解释变量情形下，常用的估计方法是A．一阶差分法 B.广义差分法C.工具变量法 D.加权最小二乘法14．以下哪种方法不是检验异方差的方法？A．残差图分析法 B.方差比检验法C.方差扩大因子法 D.怀特检验法15．设Yi=β0+β1Xi+ui，Yi=居民消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=O代表农村居民，那么斜率变动模型为A．Yi=β0+β1Xi+β2D+uiB.Yi=(β0+β2)+β1Xi+uiC.Yi=(β0+β1)+β1Xi+uiD.Yi=β0+β1Xi+β2DiX+ui16．对于局部调整模型，采用什么方法估计参数比拟适宜？A．普通最小二乘法 B.加权最小二乘法C.工具变量法 D.广义差分法17．使用二阶段最小二乘法估计参数，结构式参数估计量的性质为A．无偏、一致 B.有偏、一致C.无偏、非一致 D.有偏、非一致18．生产函数中的要素产出弹性是指当其它投入要素不变时，该要素增加1%时所引起的产出量的变化率，在C-D生产函数中如果α+β=1，那么表示A．资本产出弹性=劳动产出弹性B.产出的弹性为1C.资本和劳动增加一个单位，产出也增加一个单位D.生产的规模报酬不变19．C-D生产函数模型的资本产出弹性为A．固定的B.随解释变量的变化而变化C.随被解释变量的变化而变化D.不确定20．在Solow生产函数的含义为A．技术进步对产出增长的奉献B.平均技术进步水平C.相对技术进步水平D.技术进步率二、多项选择题〔本大题共5小题，每题2分，共10分〕在每题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸〞的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。21．对于经典线性回归模型，随机误差项应满足的条件有A．零均值 B.同方差C.无多重共线性D.无序列相关E.无偏性22．计量经济模型中序列相关的主要检验方法有A．残差图法 B.方差比检验法C.ADF检验法D.DW检验法E.戈里瑟检验法23．对于有限分布滞后模型，对它应用阿尔蒙多项式法主要解决了哪些问题？A．多重共线性问题 B.异方差问题C.产生自相关问题D.损失自由度问题E.最大滞后期k确实定问题24．假设查表得到DW上、下限dL和dU，那么DW检验的不确定区间为A.dU≤DW≤4-dU B.4-dU≤DW≤4-dLC.dL≤DW≤dD.4-dL≤DW≤4E.0≤DW≤dL25．应用经济计量模型进行结构分析的主要方法有A．均值分析 B.弹性分析C.比拟静力D.方差分析E.乘数分析非选择题局部三、名词解释题〔本大题共5小题，每题3分，共15分〕26．截面数据27．随机误差项28．多重共线性29．恰好识别30．前定变量四、简答题〔本大题共5小题，每题5分，共25分〕31．简述经济计量模型检验的工作内容。32．简述在经典线性回归模型的假定满足的条件下最小二乘估计量的性质。33．简述DW检验的假设条件。34．什么是随机解释变量问题？随机解释变量问题分为哪几种情况？35．简述自适应预期模型的参数估计方法。五、简单应用题〔本大题共3小题，每题7分，共21分〕绝密★考试结束前全国2021年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。选择题局部考前须知：1．答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。2．每题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。一、单项选择题〔本大题共20小题，每题1分，共20分〕在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸〞的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。1．经济计量学与数理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的A．内生因素 B．确定性因素C．随机因素 D．外生因素2．在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是A．时期数据 B．时点数据C．时序数据 D．截面数据3．选择模型的数学形式的主要依据是A．经济统计理论 B．数理统计理论C．宏观经济理论 D．经济行为理论4．线性估计量是指与下述哪个变量的关系是线性的？A．解释变量X B．被解释变量YC．误差项u D．残差项e