风险管理模拟试题及答案

风险管理模拟试题及答案一、单选题1商业银行的核心竞争力是：DA吸存放贷B支付中介C货币创造D风险管理2风险是指：cA损失的大小B损失的分布C未来结果的不确定性D收益的分布3风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。BA．高风险低收益、低风险高收益B．高风险高收益、低风险低收益C．高风险高收益D．低风险低收益4风险分散化的理论基础是：AA投资组合理论B期权定价理论C利率平价理论D无风险套利理论5与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。B特殊性、非盈利性和可转化性普遍性、非盈利性和可转化性特殊性、盈利性和不可转化性普遍性、盈利性和不可转化性商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（B）的风险管理策略。A风险对冲B风险分散C风险转移D风险补偿商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。C资本金管理和负债管理资产管理和负债管理风险管理和绩效考核流动性管理和绩效考核如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为DA0.1B0.2C0.3D0.49风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：CA风险管理知识B风险管理制度C风险管理理念D风险管理技能10风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？CACreditMetricsBKMV模型cVaR模型D高级计量法13CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？AA信用等级B资产规模c盈利水平D还款意愿14压力测试是为了衡量：BA正常风险B小概率事件的风险C风险价值D以上都不是15外部评级主要依靠：AA专家定性分析B定量分析C定性分析和定量分析结合D以上都不对16预期损失率的计算公式是：AA预期损失率=预期损失/资产风险敞口B预期损失率=预期损失/贷款资产总额C预期损失率=预期损失/风险资产总额D预期损失率=预期损失/资产总额17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？DA不良贷款清收转化情况B新发放贷款质量情况C新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D以上都是18信用风险经济资本是指：AA商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D以上都不对19贷款组合的信用风险包括：CA系统性风险B非系统性风险C既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D以上的都不对20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA15亿B12亿C20亿D30亿21以下关于相关系数的论述，正确的是：DA相关系数具有线性不变性B相关系数用来衡量的是线性相关关系C相关系数仅能用来计量线性相关D以上都正确22信用转移矩阵所针对的对象是：CA客户评级B债项评级C既有客户评级，又有债项评级D以上都不对情景分析用于：BA测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响DA和C资产证券化的作用在于：DA提高商业银行资产的流动性B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C是一种风险转移的风险管理方法D以上都正确25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？CARAROC=贷款年收入/监管或经济资本BRAROC=（贷款年收入一预期损失）/监管或经济资本CRAROC=（贷款年收入一各项费用一预期损失）/监管或经济资本D以上都不对26以下属于客户评级的专家判断法的是：DA5Cs系统B5Ps系统CCAMELs系统D以上都是27贷款定价中的风险成本是用来：AA抵销贷款预期损失B抵销贷款非预期损失C抵销贷款的预期和非预期损失D以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA4亿B8亿C10亿D6亿根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BA2亿B3亿C5亿D10亿如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA0.25B0.14C0.22D0.3如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：CAO.O1B0.012C0.018D0.0332以下属于客户评级的专家判断法的是：DA5Cs系统B5Ps系统CCAMELs系统D以上都是33绝对信用价差是指：BA不同债券或贷款的收益率之间的差额B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C固定收益证券同权益证券的收益率的差额D以上都不对34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？CARAROC=贷款年收入/监管或经济资本BRAROC=（贷款年收入一预期损失）/监管或经济资本CRAROC=（贷款年收入一各项费用一预期损失）/监管或经济资本D以上都不对35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA定性分析法B定量分析法C定性和定量相结合的分析法D以上都不对36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：CA3%B10%C20%D50%37金融资产的市场价值是指：BA金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？AA利率B汇率C股票指数D商品价格指数39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：CA收益率曲线风险B期权性风险C重新定价风险D基准风险40以下业务中包含了期权性风险的是：CA活期存款业务B房地产按揭贷款业务C附有提前偿还选择权条款的长期贷款D结算业务该条件为41－43题的条件如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下图所示固定利率融资成本浮动利率融资成本A企业10%LIBOR+2%B企业8%LIBOR+1%41如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资CAA企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资BA企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资CA企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资DA企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资42双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？AA1%B2%C4%D5%43如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：AAA企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIBOR+0.5%BA企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIBOR+1%CA企业的融资成本为10%,B企业的融资成本为LIBOR+0.5%DA企业的融资成本为10%,B企业的融资成本为LIBOR+1%44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：CA货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C货币互换需要在期初和期末交换本金D以上都不对45以下关于期权的论述错误的是：DA期权价值由时间价值和内在价值组成B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？AA以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B持有待售的投资C持有到期的投资D贷款和应收款47如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：CA700万美元B500万美元C1000万美元D300万美元48以下关于久期的论述正确的是：AA久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49以下不属于内部欺诈事件的是：DA头寸故意计价错误B多户头支票欺诈C交易品种未经授权D银行内部发生的性别/种族歧视事件50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：BA信息系统升级换代B合规问题C员工的知识/技能培养D公司治理结构的完善51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：BA《商业银行市场风险管理指引》B《关于加大防范操作风险工作力度的通知》C《商业银行资本充足率管理办法》D《巴塞尔新资本协议》52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：AA建立完善的公司治理结构B建立完善内部控制体制C加强外部监管体制建设D以上都不是53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：BA操作风险损失B信用风险损失C市场风险损失D以上都不对54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：BA40%B30%C20%D10%55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：BA市场风险B操作风险C流动性风险D声誉风险56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？DA强化内控意识，树立内控优先理念B完善激励约束机制C提高内控制度的执行力D以上都是57以下关于商业银行风险的论述，正确的是：CA商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D以上都不对58关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：BA商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患59关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？DA5类B6类C7类D8类60商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：DA市场风险B流动性风险C信用风险D操作风险61商业银行资产的流动性是指：AA商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C商业银行流动资产数量的多少D商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？DA将短期借款与长期贷款匹配B将长期借款与长期贷款匹配C将短期借款与短期贷款匹配D资产和负债的期限结构比较平衡63已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：BA30亿B60亿C40亿D50亿该条件为为64-66题的条件如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：64商业银行资产价值的变化为：AA资产价值减少27.8亿元B资产价值增加27.8亿元C资产价值减少14.8亿元D资产价值增加14.8亿元65商业银行负债价值的变化为：CA负债价值减少27.8亿元B负债价值增加27.8亿元C负债价值减少14.8亿元D负债价值增加14.8亿元66商业银行总价值变化为：BA增加13亿元B减少13亿元C增加42.6亿元D减少42.6亿元已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为：A55亿B30亿C45亿D50亿商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：AA资产流动性风险B负债流动性风险C流动性过剩D以上都不对69战略风险属于一种：AA长期的潜在的风险B短期的风险C显性的风险D以上都不对由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：CA声誉风险B市场风险C战略风险D国家风险可能影响商业银行声誉的事件不包括：CA流动性恶化B出现重大操作失误C国家监管政策变化D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：DA改善公司治理结构B预先做好防范危机的准备C确保各类主要风险得到正确识别和排序D利用精确的数量模型进行量化银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：CA《有效银行监管的核心原则》B《巴塞尔新资本协议》C《巴塞尔资本协议》D以上都不是74CreditMonitor模型将企业的股东权益视为：AA企业资产价值的看涨期权B企业资产价值的看跌期权C企业股权价值的看涨期权D企业股权价值的看跌期权75一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：DA内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C财务报表真实性差D资金链脆弱76我国银行业监督管理的基本法律是：CA《巴塞尔资本协议》B《巴塞尔新资本协议》C《银行业监督管理法》D《有效银行监管