计量经济学模拟考试题第1套

计量经济学模拟试题一、单项选择题1、双对数模型lnYln01lnX中，参数1的含义是（C）A.Y关于X的增添率B.Y关于X的发展速度C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边沿变化2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行明显性检验时，所用的F统计量可表示为（B）A.ESS(nk)B．R2(k1)RSS(k1)(1R2)(nk)C．R2(nk)D．ESS/(k1)(1R2)(k1)TSS(nk)3、回归解析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D）A.n?B.?使Yt达到最小值使minYi达到最小值YtYit1?n?2C.使maxYt达到最小值D.使Yt达到最小值YtYtt14、关于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性要素有m个互斥的种类，为将其引入模型中，则需要引入虚假变量个数为（B）A.mB.m-1C.m+1D.m-k5、回归模型中拥有异方差性时，仍用OLS预计模型，则以下说法正确的选项是A）A.参数预计值是无偏非有效的B.参数预计量仍拥有最小方差性C.常用F检验无效D.参数预计量是有偏的6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（C）A.Yt01XtutB.ttiYE(Y/X)C.???D.tt01XtYt01XtEY/X7、在经济发展发生转折时期，可以经过引入虚假变量方法来表示这类变化。比方，研究中国城镇居民花费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实质支出Y对实质可支配收入X的回归关系显然不一样。现以1991年为转折时期，设虚假变，年此后量Dt，年从前，数据散点图显示花费函数发生了结构性变化：基本01991.花费部分降落了，边沿花费偏向变大了。则城镇居民线性花费函数的理论方程可以写作（D）A.Yt01XtutB.Yt01Xt2DtXtutC.t01Xt2DttD.t01Xt2Dt3DtXtutYuY、关于有限分布滞后模型Yt0Xt1Xt12Xt2kXtkut在必定条件下，参数i可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示（i0,1,2,,m），此中多项式的阶数m一定满足（A）A．mkB．mkC．mkD．mk9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假设原始模型的随机扰动项ut满足古典线性回归模型的所有假设，则关于这两个模型中的滞后解说变量Yt1和偏差项ut*，以下说法正确的有（D）A.Cov(Yt1,ut*)0,Cov(ut*,ut*1)0B．Cov(Yt1,ut*)0,Cov(ut*,ut*1)0C．Cov(Yt1,ut*)0,Cov(ut*,ut*1)0D．Cov(Yt1,ut*)0,Cov(ut*,ut*1)010、设ut为随机偏差项，则一阶线性自相关是指（B）A.cov(ut,us)0(ts)B.utut1tC.ut1ut12ut2tD.ut2ut1t11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，以下命题正确的选项是（B）德宾h检验只合用一阶自回归模型德宾h检验合用任意阶的自回归模型德宾h统计量渐进遵从t分布德宾h检验可以用于小样本问题12、关于联立方程组模型，以下说法中错误的选项是（B）结构式模型中解说变量可以是内生变量，也可以是前定变量简化式模型中解说变量可以是内生变量，简化式模型中解说变量是前定变量结构式模型中解说变量可以是内生变量.13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（A）A.COV(i,j)0,ijB.COV(i,j)0,ijC.COV(Xi,Xj)0,ijD.COV(Xi,j)0,ij14、一元线性回归解析中的回归平方和ESS的自由度是（D）15、边沿成本函数为MC1Q2Q2（MC表示边沿成本；Q表示产量），则以下说法正确的有（A）模型中可能存在多重共线性B.模型中不该包含Q2作为解说变量C.模型为非线性模型D.模型为线性模型16、假如某个结构方程是恰好识其余，预计其参数可用（D）A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数凑近于1，则DW统计量近似等于(A)18、更简单产生异方差的数据为(C)A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据、设M为钱币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为MYr??分别是、的预计值，则依据经济理02121论，一般来说(A)A.?1应为正当，?2应为负值B.?1应为正当，?2应为正当C.?1应为负值，?2应为负值D.?1应为负值，?2应为正当20、关于有限分布滞后模型，解说变量的滞后长度每增添一期，可利用的样本数据就会(B)A.增添1个B.减少1个C.增添2个D.减少2个二、多项选择题1、对联立方程模型参数的单一方程预计法包含(ABDF)A.工具变量法B.间接最小二乘法C.完整信息极大似然预计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法F.有限信息极大似然预计法2、以下哪些变量必定属于前定变量(CD)A.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生内生变量E.工具变量.3、古典线性回归模型的一般最小二乘预计量的特征有（ABC）A.无偏性B.线性性C.最小方差性D.不一致性E.有偏性4、利用一般最小二乘法求得的样本回归直线???Yi12Xi的特色（ACD）A.必然经过点(X,Y)B.可能经过点(X,Y)C.残差ei的均值为常数D.Y?i的均匀值与Yi的均匀值相等残差ei与解说变量Xi之间有必定的相关性5、关于联立方程模型鉴别问题，以下说法不正确的有（AB）满足阶条件的方程则可鉴别假如一个方程包含了模型中的所有变量，则这个方程恰好鉴别假如一个方程包含了模型中的所有变量，则这个方程不行鉴别假如两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不行鉴别联立方程组中的每一个方程都是可识其余，则联立方程组才可鉴别F.联立方程组中有一个方程不行鉴别，则联立方程组不行鉴别三、判断题（判断以下命题正误，并说明原由）1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假设是相同的。错在多元线性回归模型里除了对随机偏差项提出假设外，还对解说变量之间提出无多重共线性的假设。2、在模型中引入解说变量的多个滞后项简单产生多重共线性。对在分布滞后模型里多引进解说变量的滞后项，因为变量的经济意义相同，不过时间不一致，因此很简单惹起多重共线性。3、D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机偏差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机偏差项的自相关度越大。错DW值在0到4之间，当DW落在最左侧（0<d<dL）、最右侧(4-Dl<d<4d)时，分别为正自相关、负自相关;.中间(du<d<4-du)为不存在自相关地区;其次为两个不可以判断地区。、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无差别。错它们均为随机项，但随机偏差项表示整体模型的偏差，残差表示样本模型的偏差。、在经济计量解析中，模型参数一旦被预计出来，即可将预计模型直接运用于实质的计量经济解析。错参数一经预计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包含经济意义检验、统计检验、计量经济特地检验等。四、计算题、依据某城市1978——1998年人均存储(y)与人均收入(x)的数据资料建立了以下回归模型se=（340.0103）（0.0622）R20.9748,S.E.1065.425,DW0.2934,F733.6066试求解以下问题（1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。模型1：y?145.44150.3971x模型2：y?t=（-8.7302）（25.4269）t=（-5.0660）（18.4094）R20.9908,e121372.202R20.9826,e225811189.0.05，查F分布表，得临界值F0.05(6,6)4.28。请你连续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？解：该检验为Goldfeld-Quandt检验因为F=4334.937>4.28，因此模型存在异方差（2）依据表1所给资料，对给定的明显性水平0.05，查2分布表，得临界值0.05(3)7.81，此中p=3为自由度。请你连续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？表1ARCHTest:F-statistic6.033649Probability0.007410Obs*R-squared10.14976Probability0.017335TestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:06/04/06Time:17:02Sample(adjusted):19811998Includedobservations:18afteradjustingendpointsVariableCoefficieStd.Errort-StatisticProb.ntC244797.2373821.30.6548510.5232RESID^2(-1)1.2260480.3304793.7099080.0023RESID^2(-2)-1.4053510.379187-3.7062220.0023RESID^2(-3)1.0158530.3280763.0963970.0079R-squared0.563876Meandependentvar971801.3AdjustedR-squared0.4704211129283.821804.5Akaikeinfocriterion30.26952Sumsquaredresid9.46E+12Schwarzcriterion30.46738Loglikelihood-268.4257F-statistic6.033649Durbin-Watsonstat2.124575Prob(F-statistic)0.007410解：该检验为ARCH检验由Obs*R-squared=10.1498>7.81，表示模型存在异方差。.2、依据某行业1955——1974年的库存量（y）和销售量（x）的资料（见表2），运用EViews软件得以下报告资料，试依据所给资料和图形完成以下问题：（1）完成表2的空白处，由报告资料写出预计模型的表达式（用书写格式）；（2）依据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动向乘数和长久乘数，同时给出经济解说；（3）依据所给资料对预计模型进行议论（包含经济意义、拟合成效、明显性检验等）。表2DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/04/02Time:17:42Sample(adjusted):19581974Includedobservations:17afteradjustingendpointsVariableCoefficienStd.Errort-StatisticProb.tC-6.4196012.130157PDL011.1568620.195928PDL020.0657520.176055PDL03-0.4608290.181199R-squared0.996230Meandependentvar81.97653AdjustedR-squared27.855391.897384Akaikeinfocriterion4.321154Sumsquaredresid46.80087Schwarzcriterion4.517204Loglikelihood-32.72981F-statisticDurbin-Watsonstat1.513212Prob(F-statistic)0.000000LagDistributionofXiCoefficientStd.ErrorT-Statistic.*|00.630280.17916.*|11.156860.19593.*|20.761780.17820*.|3-0.554950.25562SumofLags1.993980.06785t(17)(0.025)2.110,t(13)(o.o25)2.160,t(12)(0.025)2.176,t(17)(0.05)1.740,t(13)(0.05)1.771,t(12)(0.05)1.782F(4,12)(0.05)3.26,F(5,13)(0.05)3.03,F(5,17)(0.05)2.81.解：（1）第一拦的t统计量值：T-Statistic-3.0136755.9045160.373472-2.513216第二拦的t统计量值：T-Statistic3.517975.904524.27495-2.17104AdjustedR-squared0.99536F-statistic1145.20y6.41960.6303x1.1569xt10.7618x0.5550xt3?ttt2(3.0137)(3.5180)(5.9045)(4.2750)(2.1710)R20.9954,DW1.5132,F1145.162）短期乘数为0.6303，动向乘数分别为1.1569，0.7618，-0.5550。长久乘数为1.994。3）模型整体的拟合成效较好，可决系数达到0.9963，F统计量为1145.16，除xt3的系数的t统计量外，其余均大于在明显性水平为0.05，自由度为12下的临界值2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其余各均影响明显。3、依据某地区居民对农产品的花费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法预计模型，预计结果以下，拟合成效见图。由所给资料完成以下问题：（1）在n=16，0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为.dL1.106