广西期货从业资格：套期保值模拟试题

广西期货从业资格：套期保值模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A中国期货业协会B中国证监会派出机构中国证监会期货部D期货交易所2、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。A张某专科毕业，从事期货业务余年B王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达年之久D李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格3、__的计算方法就是求连续若干天市场价格（通常采用收盘价）的算术平均。A移动平均线B几何平均线支撑线D压力线4、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是632元0/0吨，5月份铜合约的价格是630元00/吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利最大的是_。_A月份铜期货合约的价格保持不变，月份铜合约的价格下跌了元吨B月份铜期货合约的价格下跌Y元吨，月份铜合约的价格保持不变月份铜期货合约的价格下跌Y元吨，月份铜合约的价格下跌了元吨D月份铜期货合约的价格下跌Y元吨，月份铜合约的价格下跌了元吨5、我国期货交易所会员必须是（）。A自然人B事业单位境内企业法人D境外企业法人6、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为195元0，0买入价格为195元1，0前一成交价为194元8，0那么该合约的撮合成交价应为_。_TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元7、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。A在处分期间不得从事任何与期货相关的活动．参加协会组织的专项后续职业培训．自我反省，公开道歉．向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。9、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X同时产生损失Y则下列说法正确的是（）。企业承担损失Y期货公司承担费用B期货公司承担费用和损失企业承担费用X期货公司承担损失D企业承担费用和损失10、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。［根据上述资料，请回答以下问题。］有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是_。_A期货公司会员B期货业协会期货交易所D证监会11、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A企业法人B自然人会员D国有企业12、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A交易所规定标准B经营成本或行业自律标准证监会规定的标准D期货公司规定的标准13、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。TOC\o"1-5"\h\zA年月日B年月日年月日D年月日14、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B理事长不得兼任总经理主持会员大会、理事会会议是理事长的职权D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权15、下列可以从事期货交易的是（）。A国家机关和事业单位B某集团下属公司期货交易所的工作人员D中国期货业协会的工作人员16、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。A训诫B公开谴责撤销其从业资格.行政处罚17、期货交易和交割的时间顺序是__。A同步进行B通常交易在前，交割在后通常交割在前，交易在后D无先后顺序18、假定年利率为8，%年指数股息率为1.，5%6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为145点0，则4月15日的指数期货理论价格是__。A1459点.64．B1460点.64．c1469点.64．D1470点.64．19、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A中国期货业协会B本交易所会员大会本交易所理事会D中国证监会20、某投资者以26美7分/蒲式耳的权利金买入执行价格为45美0分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为47美0分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。_A美分蒲式耳B美分蒲式耳美分蒲式耳D美分蒲式耳21、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A中国证监会B期货业协会中国证监会派出机构D期货交易所2、2客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A交易完成日B交易完成日收到结算报告的当天D期货经纪合同约定的时间23、下面关于投机说法错误的是__。A投机者承担了价格风险B投机的目的是获取较大的利润投机者主要获取价差收益D投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作24、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是_。_A分类评价申诉机制B分类评价“一票降级”制度分类结果的披露和使用D分类评审的集体决策制度25、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。・波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期B每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行每个周期都是由上升或下降的个过程和下降或上升的个过程组成D艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律2、下列表述中，正确的有（）。A期货公司应当加入期货业协会B期货公司应当加入工商企业联合会中国期货业协会对期货公司进行监督管理D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理3甲期货公司共有家营业部，现有净资产万元，资产调整值为万元，负债调整值为20万0元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到100万0元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。.净资本最低限额净资本占客户权益总额的比例净资本与净资产的比例净资本按照营业部数量平均结算额、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。．依法对期货公司进行监督管理．无权对期货公司分支机构进行监督管理．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。．风险隔离．合规检查．内部控制．业务规则、期货交易所会员享有的权利包括（）。．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权．联名提议召开会员大会．按照规定转让会员资格、下列关于基差的说法，正确的有__。．套期保值的效果主要由基差的变化决定．基差=期货价格-现货价格．特定的交易者可以拥有自己特定的基差．正向市场中，基差为正值、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。．会员资格的取得条件．会员资格的终止条件．对会员的监督管理．会员资格的取得程序、股票指数期货交易的特点有_。_．以现金交收和结算．以小博大．套期保值．投机0、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。．国务院期货监督管理机构．中国证券业协会．中国人民银行．财政部门1、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。．客户交易指令记录中的全部内容是否一致．客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符．客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致．客户交易指令记录中的交易数量是否一致2、在下列国家中，__有玉米期货交易。．日本．阿根廷．法国D南非13、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。A为客户提供安全可靠的投资市场.维护市场参与的权益.维护市场的稳定D控制政治风险14、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A训诫B公开谴责暂停从业资格D撤销从业资格15、下列关于成交量的说法，正确的是_。_A成交量是指一段时间一般分分钟、分钟、分钟、小时、日、周个月和年等）里买入的合约总数或卖出的合约总数B每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算D成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高16、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A本人B父母配偶D子女17、商品投资基金的类型有_。_A公募期货基金B私募期货基金个人管理期货账户D集体管理期货账户18、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A免职理由B首席风险官履行职责情况替代人选名单D发现重大风险事件的情况19、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求B研究制定风险管理、内部控制制度审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求D审议并决定风险管理、内部控制制度20、跨期套利的策略包括_。_A正向市场牛市套利B正向市场熊市套利反向市场牛市套利D反向市场熊市套利21、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是（）。小王违背T某的委托为T某买入白糖期货合约的行为小王挪用其他客户保证金的行为小王未经T某同意擅自买卖期货的行为.小王发现账面资金不足的情况下未通知T某追缴足额保证金22、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A证券交易委员会B全国证券商协会全国期货业协会D商品期货交易委员会23、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期_。_债券价格上升.债券价格下跌市场利率上升D市场利率下跌24、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者