第七章隐变量模型(计量经济模型课件中科院,许健)

六、模型的评价模型的评价整体评价构成元素评价

六、模型的评价整体评价按照构建指标的思想，评价指标分为以下三类：

绝对拟合指标（absolutefit)；

增量拟合指标（incrementalfit)；

节俭拟合指标（parsimoniousfit)。六、模型的评价绝对拟合指标

直接评价模型拟合协方差的能力增量拟合指标

建立在某种基础模式比较的基础上，测度模型改进拟合的程度；节俭拟合指标引入成本收益的原则，以所估计参数的数量为成本，以拟合程度为收益，追求净收益的最大化六、模型的评价结构方程模型的评价指标众多，Cerbing和Anderson（1992）提出结构方程模型的拟合指标应满足以下三个条件：1.指标取值应在0和1之间，1表示完全拟合。如此有利于给出拟合良好的数量界限；2.指标的取值应独立于样本量；3.指标应服从某一已知分布，以便于进行检验。六、模型的评价1、绝对拟合指标a卡方统计量1、绝对拟合指标bRMR（RootMeanSquareResidual）指标越小越好该指标与数据的计量尺度有关，因此没有一个决定是否接受的门槛，但可以用于同组数据不同模式的比较1、绝对拟合指标cRMSEA（rootmeansquareerrorofapproximation）

当其小于0.05时，且90%置信区间的上界小于0.08，表示模型拟合较好；在0.08到0.1之间，为中度拟合；大于0.1则不可接受。1、绝对拟合指标dECVA（expectedcross-validationindex）

所谓交叉有效性，衡量从一个样本所得到的模式，能适合其它样本的程度，此种程度的期望就是ECVA。它的一种近似公式为：

ECVA越小，表示所得模式用于预测的效果越好1、绝对拟合指标eGFI（goodness-of-fitindex）

fAGFI（adjustedgoodness-of-fitindex）a、b两项指标的含义类似R2、修正R2，值在0和1之间，一般认为大于0.9，模型拟合很好2、增量拟合指标aNFI（normedfittedindex）

bNNFI（non-normalfittedindex）

2、增量拟合指标cIFI（incrementalfittedindex）

dCFI（comparativefittedindex）

2、增量拟合指标上述4项指标的取值范围一般在0和1之间（NNFI可能超出0，1之外），大于0.9表示拟合较好。NFI的含义最为直观，但它不能惩罚复杂模式，为解决这样的问题，用不同的方法将自由度引入指标中。3、节俭拟合指标aPNFI（parsimoniousnormedfittedindex）bPGFI

（parsimoniousGFI）这两个指标值要大于0.5即可3、节俭拟合指标cAICdCAIC（ConsistentAIC）

3、节俭拟合指标eSBC（Schwarz'sBayesianCriterion）这三项指标用不同的方式对复杂模式实施了惩罚，他们都是越小越好的3、节俭拟合指标fCN（CriticalN）这一指标大于200，模型可以接受六、模型的评价构成元素评价每一个系数都有标准误，可以进行t检验就每个测量部分整体，要求平均方差提取比重大于0.5七、模型的改进当模型没有拟合数据时，可从通过观察检验结果、参数估计结果和软件提示信息，从以下几个方面着手修正（首先保证模型可识别）：

1.检查数据是否存在明显的偏态或很高的峰度，如果存在应对数据做变换；2.检查是否存在自相关问题；3.检查是否存在共线性问题；七、模型的改进4.依据构成元素评价的结果，判断是哪一部分出了问题；5.注意是否忽视了误差项之间存在的相关性，或者其他可能被忽略的路径大部分的软件中都提供模型的修正指数或者Lagrange乘数，说明将某一固定参数变为自由参数时，模型的卡方值至少能提高多少，利用这些信息，可以对模型进行修正。八、模型的解释根据模型的设定，直接效应、间接效应和总效应的估计公式为：1、外生隐变量对内生隐变量的效应：直接效应：Γ间接效应：总效应：八、模型的解释2、内生隐变量对内生隐变量的效应：直接效应：间接效应：总效应：九、模型的应用制度变迁对经济增长的影响问题：

对于中国经济增长动力的争论主要集中在：增长应主要归因于物质资本的增加，还是应更多归功于由制度变迁而引起的经济体制效率的提高。这也是各实证分析结论主要差异之所在。九、模型的应用理论框架1、经济增长的决定因素九、模型的应用1、经济增长的决定因素九、模型的应用所使用的基本框架九、模型的应用2、如何测度制度变迁

传统制度具有三个本质特征：价格扭曲的宏观环境、资源的计划配置制度和国家独占剩余支配权的微观经营机制。自八十年代以来，改革主要围绕着微观经营机制的放权让利和资源配置制度的松动而展开。九、模型的应用2、如何测度制度变迁可以从两个角度选择指标：直接反映制度变迁的指标经济绩效领域的指标九、模型的应用直接反映制度变迁的指标制度变迁的本质特点也即是剩余支配权分散转移。所以必须选择能反映出剩余支配权分散转移的指标来刻画制度变迁。据此可选择5项指标。

九、模型的应用直接反映制度变迁的指标：（1）国有企业利润留成率（2）工业总产值中非国有经济的比重（3）非国有经济固定资产投资在全社会固定资产投资中的比重（4）固定资产投资中非政府投资的比重（5）基建投资中地方项目投资额与总投资额的比例九、模型的应用固定资产投资中非政府投资的比重

固定资产投资按资金来源共分5项：国家投资、国内贷款、利用外资投资、自筹资金和其它投资；国家投资可以认为完全是政府投资，其它投资则完全与政府无关，另外三项都含有政府投资的成分。国内贷款：建设银行，94年以后为政策性银行代理的政府投资和代理贷款应属于政府投资；利用外资投资：政府统借统还的政府借款应归入政府投资；自筹资金：预算外资金投入应属政府投资九、模型的应用该指标的计算公式为：（其他投资+国内贷款-银行代理政府投资和代理贷款+利用外资投资-政府借款+自筹资金-预算外投资）/全社会固定资产投资。九、模型的应用经济绩效领域的指标传统经济制度所导致的经济后果主要体现在五个方面：

1）产业结构扭曲，与资源优势相背离，重工业比重偏高，第三产业比重过小；

2）为发展重工业而压低了劳动力价格，使居民收入水平长期停滞不前，国家垄断剩余支配权使居民收入来源单一；九、模型的应用3）重工业是资本密集型而非劳动密集型产业，所能吸纳的劳动力较少，这就降低了农业人口向非农产业转移的速度，使城市化水平较一般经验偏低；4）产业结构与比较优势相背离，导致对外贸易规模较小；5）价格扭曲，计划经济使劳动激励不足，效率低下九、模型的应用经济绩效领域的指标反映产业结构变化的指标：

（6）国有独立核算工业企业轻重工业总产值比与非国有同一指标的比值（7）第三产业增加值增加额与GDP增加额之比

九、模型的应用反映居民收入水平与来源变化的指标：（8）城镇居民总收入水平与GDP之比（9）城镇居民非正式收入与总收入之比

总收入=城镇居民消费总支出+城镇新增居民储蓄，正式收入=职工工资总额+城镇个体劳动者劳动收入九、模型的应用反映城市化水平变化的指标（10）非农业人口与总人口之比

非农业人口等于城镇人口加上乡镇企业职工人数。

反映对外贸易规模的指标

（11）进出口贸易额与GDP之比九、模型的应用反映经济效率的指标

（12）国有独立核算工业企业每百元固定资产原值实现产值与非国有工业企业同一指标的比值九、模型的应用指标的进一步筛选：

1）指标必须有完整的数据，所以缺失数据过多的指标不能列入；

2）指标应有明显变化。

由于我国制度变迁的不同步性，有些指标可能变化较小，此类指标不能作为测度指标九、模型的应用3）结合所使用数据进行进一步调整

上述指标基于全国数据，为保证样本量，必须使用地区的时序横截面数据，所以，指标要能体现区域间制度的差异，而不受其他区域间差异的影响。九、模型的应用最后选择了四项指标（计算公式有调整）：

X1：非国有经济固定资产投资在全社会固定资产投资中的比重；

X2：固定资产投资中非政府投资的比重；

X3：城镇居民总收入；

X4：进出口贸易额。九、模型的应用绘制路径图1