风险管理试题100道

第二章:商业银行风险管理基本架购一、单选题（0.5分/题）风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（）正确答案：CA风险管理知识B风险管理制度C风险管理理念D风险管理技能以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（）正确答案：DA风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。B商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性C商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标商业银行风险管理委员会的核心职能是（）正确答案：BA收集、分析和报告有关的风险信息B根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（）正确答案：BA专家调查列举法B资产财务状况分析法C情景分析法D分解分析法风险识别方法中常用的情景分析法是指（）正确答案：CA将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险商业银行所体现的委托代理关系不包括（）正确答案：DA股东同管理层之间的委托代理关系B管理层同普通员工之间的委托代理关系C银行同客户之间的委托代理关系D商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系商业银行风险管理部门的核心职能是（）正确答案：AA收集、分析和报告有关的风险信息B根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调关于商业银行的分散性风险管理部门的缺陷在于（）正确答案：CA因为涉及风险管理领域非常全面，所以对专业人员和管理系统要求高，资源投入巨大B仅仅适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行C难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力D风险管理效率低下风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于（）正确答案：BA复杂、深奥的数学、统计学知识B模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况C参与开发人员的风险管理实践经验D模型开发过程中的计算机技术支持《巴塞尔新资本协议》所鼓励商业银行采用的高级风险量化技术面临的风险是（）正确答案：CA操作风险B数据来源缺乏C模型风险D技术风险下列不属于商业银行内部控制部门的是（）正确答案：DA财务控制部门B内部审计部门C法律/合规部门D国家行政当局的有关监管部门承担商业银行风险管理最终责任的组织是（）正确答案：AA董事会B监事会C高级管理层D风险管理委员会商业银行有效风险管理的基石是（）正确答案：CA风险管理部门工作人员的尽职尽责B强大的技术支持C高级管理层的支持与承诺D外部监督者的有效监督在风险识别中，容易被直接感知的风险是（）正确答案：AA利率、汇率的波动BGDP变动对业务的影响C国家宏观政策的调整对业务的影响D通货膨胀率对信贷量的影响风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）正确答案：BA风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是（）正确答案：DA审慎性B全面性C盈利性D独立性以下不属于商业银行风险管理部门的主要职责的是（）正确答案：DA监控各类金融产品和所有业务的风险限额B负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价格评估C全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助D根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施风险信息/数据种类中的外部数据是指（）正确答案：BA从各个业务信息系统中抽取的，与风险管理相关的数据B通过专业数据供应商获得的数据C内部评级数据D财务控制部门提供的数据数据处理过程中的第一步是（）正确答案：BA基于不同风险管理目标生成组合计量结果数据B通过风险模型计量数据，为不同的风险管理业务所共享C风险信息通过信息载入模块加以过滤和验证D收集真实、准确、充足的数据源以下不属于信息传递所使用的B/S结构（BrowserStructure）的主要优点的是（）正确答案：AA信息处理准确及时B实现了风险数据的集中管理，一致调用C最大限度降低了软件购买和维护成本D操作人员可以通过浏览器实现远程登陆，电脑中不需安装任何风险管理软件商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是（）正确答案：AA商业银行体系中的各种代理关系B商业银行业务的快速扩张C商业银行盈利性的提高D商业银行安全性的加强我国商业银行内部控制中存在的问题不包括（）正确答案：DA商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B内部控制的组织架构还未形成C内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大从信息系统安全的角度讲，以下哪一项不是对风险管理信息系统安全性的要求（）正确答案：DA设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵B设置灾难恢复和应急操作程序C建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性D保持信息系统结构的简单性，使任何系统错误都易于侦测和处理，减少连带损失的可能性针对操作风险的计量模型是（）正确答案：CARiskMetrics模型BCreditMetrics模型C高级计量法DKMV模型商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是（）正确答案：BA商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大B商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用C商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突D商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（）正确答案：CA情景分析方法B失误树分析方法C分解分析方法D情景分析法风险信息的特性是（）正确答案：AA准确性、及时性B精简性C充分性、完善性D全面性以下哪一项不属于风险信息储存系统所应当结合的能力（）正确答案：CA以特定的投资组合的方式集合并计量风险B重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起C风险信息储存应当尽量简化D增添最初没有预计到的产品特性（新产品或风险技术改进）以下哪一项不属于集中型风险管理部门的人员所必须具备的能力（）正确答案：CA风险监控和分析能力B数量分析能力C市场推广能力D建模能力计量市场风险通常采用的模型是（）正确答案：CARiskMetrics模型BCreditMetrics模型CVaR模型DKMV模型以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是（）正确答案：CA风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正风险数据来源中的外部数据不包括（）正确答案：BA外部评级数据B从各个业务信息系统中获得的关于客户的数据C外部咨询机构提供的行业统计分析数据D专业机构提供的外部损失数据商业银行的风险管理部门与风险管理委员会最显著、最重要的区别是（）正确答案：AA风险管理部门提供风险信息的收集、分析和报告，风险管理委员会进行相关的决策B风险管理委员会的行政级别高于风险管理部门C风险管理委员会和风险管理部门是一种领导与被领导的关系D风险管理部门既负责信息的收集、分析和报告，也在一定程度上履行决策职能，而风险管理委员会只履行决策职能以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（）正确答案：DA全面性原则B独立性原则C有效性原则D经济性原则商业银行内部控制的主要目标不包括（）正确答案：CA国家法规和商业银行内部章程得以贯彻执行B确保风险管理体系的有效性C不惜一切代价确保商业银行经营的安全性D确保商业银行发展战略和经营目标得以实现在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.全面风险管理模式D.内部管理模式下列理论中，属于负债管理模式的是。A.真实票据论B.转换能力理论C.存款理论D.预期收入理论FN理论中，发球资产风险管理模式的是。A.银行券理论B.资产结构理论C.购买理论D.销售理论下列理论中，不属于资产风险管理模式的是A.转换能力理论B.预期收入理论C.超货币供培理论D.销售理论是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险不包括在市场风险中。A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A.流动性风险B.国家风险C.操作风险D.法律风险是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A.流动性风险B.战略风险C.操作风险D.法律风险商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于的风险管理方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于的风险管理方式。A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于的风险管理方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移下列不属于风险转移方式的是。A.承担B.保险C.转让D.客户分散在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于的风险管理方法。A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于的风险管理方法。A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移按照我国银监会的规定，下列不包括在核心资本中。A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D.可转换债券按照我国银监会的规定，下列不包括在附属资本中。A.重估储备B.长期次级债务C.优先股D.实收资本商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除。A.15%B.20%C.25%D.50%是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。A.职工代表大会B.工会C.监事会D.同业协会负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制风险识别的主要方法不包括。A.故障树法B.VaRC.专家预测法D.流程图分析法商业银行可以采取的风险计量方法不包括。A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和A.国际结算系统B.储蓄系统C.信用卡系统D.互联网上下载的相关数据商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.不良贷款迁徙率指标下列指标中属于风险水平类指标的是A.正常贷款迁徙率指标工作B.操作风险指标C.风险抵补类指标D.准备盘充足程度指标风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和A.不良贷款迁徙率B.盈利能力C.准备资金充足程度D.资本充足程度对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取A.风险值较低的指标值B.风险值较高的指标值C.风险值为二者均值的指标值D.类似客户的指标值不属于银行信息系统的物理安全。A.环境安全B.设备安全C.系统安全D.媒介安全属于银行信息系统的系统安全。A.环境安全B.设备安全C.媒介安全D.应用系统安全属于银行信息系统的网络安全。A.安全认证B.操作系统安全C.媒介安全D.应用系统安全不属于银行信息系统的应用安全。A.内网访问控制B.外网物理隔离C.病毒防护D.网络结构安全属于银行信息系统的信息系统安全。A,操作系统安全B,内网访问控制C.加密传输D.媒介安全银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于。A.媒介安全B.管理安全C.应用安全D.信息安全银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和等A.应用安全B.媒介安全C.应用系统安全D.环境安全国内少数企业在，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。A.20世纪60年代B.20世纪80年代后期C..20世纪70年代后期D.20世纪80年代前期风险管理的核心在于。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合风险管理的目标在于.A.获得最大的安全保障B.风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自A.负债业务B.资产业务C.中间业务D.表外业务真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的A.商业票据B.流动资产C.长期债券D.国债预期收入理论认为，任何银行资产能否到期偿还或转让变现，归根结底是以为基础的。A.实际收入B.未来收入C.实际财富D.投资收益容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围导致集中和垄断。A.转换能力理论B.预期收入理论C.超货币供给理论D.销售理论是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。A.销售理论B.预期收入理论C.资产结构理论D.真实票据理论最古老的银行负债管理理论可追溯到A.销售理论B.预期收入理论C.银行券理论D.真实票据理论是银行券理论的核心。A.负债的适度性B.资产的适度性C.尽可能多的负债D.负债越少存款可分为和派生存款不同两类。A.信用存款B.定期存款C.初始存款D.企业存款存款理论的最主要特征是它的A.流动性B.稳健性C.扩张性D.冒险性被称为“银行负债思想的创新”的是A.银行券理论B.存款理论C.购买理论D.销售理论销售理论的主题是A.推销金融产品B.主动负债C.购买负债D.吸收存款全面风险管理模式强调信用风险、和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。A.流动性风险B.国家风险C.法律风险D.市场风险提倡将原本资产负债表内的业务，转化为表外业务。A.资产负债表外管理理论B.销售理论C.存款理论D.资产结构理论金融工程的狭义定义是组合金融工具和的研究。A.衍生产品B.金融技术C.风险管理技术D.H程技术巴塞尔委员会《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并—首次公布修改后的资本协议征求意见稿。A.1998年5月B.1999年6月C.2001年1月D.2003年4月在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布次资本协议征求意见稿。A.1B.2C.3D.4《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》于是乎2006年底首先在的银行开始实施。A.美国B.欧洲C.欧美D.十国集团不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全员的风险管理文化D.全程的风险识别过程根据商业银行风险的，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。A.属性B.形成原因C.表现形式C.法律变动实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和等造成的。A.同业拆借B.利率波动C.汇率波动D.商品价格风险黄金价格变动造成的风险属于A.操作风险B.汇率风险C.利率风险D.商品价格风险利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和A.期限结构风险B.期权性风险C.流动性风险D.价格风险最重大的操作在于及公司治理机制的失效。A.内部控制B.风险文化C.公司策略D.风险管理机制经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A.操作风险B.市场风险C.违约风险D.流动性风险是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。A.声誉风险B.市场风险C.国家风险D.操作风险交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益。A.股指期货B.金融期权C.远期交易D.商品期货并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲不属于事的风险控制手段。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险分散不能规避利率风险。A.金融期货B.金融期权C.利率互换D.定期存款下列关于银行资本作用的叙述不正确的是A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张商业银行进行风险管理最根本的驱动力是A.客户利益至上B.储户利益至上C.股东资本是风险的第一承担者D.金融监管机构的要求计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除。A.商誉B.商业银行对未并表金融机构的资本投资C.附属资本D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资商业银行的附属资本不得超过核心资本的；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。A.100%，100%B.50%，100%C.100%，50%D.50%，50%商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的来覆盖。A.监管资本B.会计资本。.核心资本D.经济资本79.1997年亚洲金融危机发生后，又被广泛讨论来对抗危机。A.风险管理B.公司治理C.风险文化D.内部控制商业银行内部控制重心就是A.权力制衡B.权责明确C.风险控制D.产权清晰商业银行内部控制的主体是A.董事会B.监事会C.高级管理层D.银行内部的各个部门及其人员有效风险管理体系建设必须以为先导。A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机制C.先进风险管理文化培育D.有效的风险管理策略对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A.监事会B.党委C.纪委D.董事会使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了。A.同行业的平均水平日.目前的情况C.长期的经验D.同行业的最高水平商业银行内部风险的估计，一般不包括。A.违约概率B.实际损失C.违约损失率D.违约风险暴露风险管理最为核心、最为关键的阶段是。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险