《资本约束下商业银行资产配置与经营绩效关系研究开题报告》

开题报告论文研究背景、目的及意义：（一）研究背景及目的随着世界格局的一体化进程，国际间贸易经济往来使国际经济形势复杂化，国际金融资本流动加快，次级贷款的发放使金融市场交易风险不断加大，也使金融危机在全球各地频繁爆发。进入21世纪以来，金融体系逐渐占据了各国经济的重要地位，尤其在我国，是经济活动的重要支柱。自我国加入世贸组织，国际资本就大量流入我国金融业，世界银行不断进驻中国金融市场，挤压了我国银行的市场份额，带来了挑战。而保持金融体系的有效性和稳健性和对一国经济持续稳定发展有十分重要的作用，更对社会稳定发展起着不可替代的作用。在我国金融体系中，银行业无论从发展历程还是从现有规模上都占据着金融的核心地位，尤其是我国国情下，许多财政宏观政策都是以银行为媒介进行的，因此，维持银行高效稳定地运营发展对我国经济整体有不可替代的作用。纵观银行体系，商业银行作为主要部分对整个银行业的贡献值最高，因此，有必要对商业银行做深入探讨。自2006年以来，我国金融市场对外全面开放，国内商业银行的竞争压力骤升。许多进驻中国市场的境外银行，有着更完善的资本结构、更安全的资本管理体系，抢占了许多国内优秀客户，严重挤压了国内银行的市场占比。因此，对于我国商业银行来说，完善资本结构，提高经营总体水平是当前金融改革不可忽视的部分。资产配置是商业银行最基本也是最重要的管理内容之一，它不仅关系到银行的正常运营，而且很大程度上影响到社会资源的合理配置。我国主要商业银行近年已经纷纷完成股改上市，银行资本金扩张速度必然放缓，随着一系列国际与国内关于资本监管最新文件的出台，资本约束越来越成为在我国商业银行业务经营中进行资产配置时必须考虑的重要影响因素。在资源约束的条件下，商业银行的资产配置会受到一定的影响，而资产配置的方式会进一步影响到商业银行的经营绩效，对商业银行未来的发展将会产生显著影响。本文旨在阐述资产约束、资产配置、经营绩效等相关概念和理论，然后在此基础上对商业银行资产配置与其经营绩效的关系进行分析，分析商业银行资产配置的现状，并明确存在的问题，结合提出几点针对性的促进商业银行经营绩效提升的资产配置方式，以便为商业银行提升经营绩效提供针对性的指导对策。（二）研究意义从理论上而言，目前学术界对商业银行资产配置、经营绩效等内容的研究较多，但是缺乏将二者结合起来的研究，已有的研究多是其他因素对商业银行经营绩效的影响以及商业银行资产配置方式的研究，缺乏从该资产约束条件下的实证分析，本文从资产约束条件下分析商业银行资产配置对经营绩效的关系，可以丰富我国学术界有关资产配置、银行经营绩效方面的理论体系，因而有显著的理论意义。从现实意义而言，近年来，我国商业银行已逐步显示出其成长潜能，在国际银行业的排名中逐步上升，然而，与国际排名领先的银行盈利能力相比还尚有距离。因此，研究我国商业银行资产配置与经营效益的关系，可以更好地找出提升商业银行经营效益的资产配置方式，从而为商业银行在资产约束条件下进行科学的资产配置，进一步提升自身的经营绩效有着积极的意义，对其在金融业中的可持续发展至关重要，因而还有显著的现实意义。国内外研究现状综述：（一）有关商业银行资产配置的研究国外关于银行资产配置的研究较早，研究成果也较多。日本学者铃木淑夫博士在《现代日本金融论》中对日本的货币金融机制进行考察，准确揭示了日本经济高速增长时期商业银行的资产配置状况，并指出，日本的金融结构与美、英、法或联邦德国等国的金融结构相比较，存在超额贷款超额借款、城市银行和地方银行的流动性不平衡，以及间接触资占主导地位四个特征，同时还探讨了银行资产配置与宏观经济体制的关系，认为日本金融结构的四大特征基本上是由当时的投资导向型增长模式、人为低利率政策的实施和经济的非国际化这三大经济特征所决定和促成的。反过来，金融结构的四大特征又促进了这一时期出口和投资导向型增长模式。（二）有关商业银行经营绩效的影响研究关于商业银行经营绩效的影响因素研究，主要有如下几方面：Hambrick（1983）指出Miles和Snow的战略类型模型没有预测在环境一定的情况下做出哪种战略选择会对绩效产生积极影响，并建议在不同环境背景下对战略选择与绩效之间的关系问题展开进一步的研究。MichaelShayneGary（2005）与此相反的研究结论则表明，为了获取更高的绩效水平，企业应该选择非相关多元化战略，而不要选择高度相关性的多元化战略。Clark（2012)通过研究发展中国家与发达国家两种不同经济环境下银行股权结构与银行绩效之间的关系提出:在发展中国家的经济市场下，两者之间有显相关关系，而发达国家之间则没有。SyedMoudud-Ul-Huq（2017)通过选取2006-2014年的发展中国家银行年度数据作为研究样本，运用最小二乘法研究了银行资本监管与风险行为对股权结构影响的双向关系。研究表明:较高的资本管制在与信用风险对抗时，提高了银行的稳定性，但较高的信用风险往往会导致资本比率下降。Nadeem和Muhammad（2017)提出，银行盈利能力、银行规模，对商业银行的资本结构选择有重大影响。研究通过选取2004-2014年在巴基斯坦卡拉奇证交所上市的商业银行年度报告面板数据，估计了账面杠杆和银行变量如盈利能力、规模、增长率等关系。研究结果表明:传统商业银行比伊斯兰商业银行的杠杆率更高。此外，传统商业银行比伊斯兰商业银行更大、更有利可图，而且收益也相对稳定。与传统商业银行相比，伊斯兰商业银行拥有相对固定的经营资产和总资产的增长。KolariandZardkoohi(1987)认为大型商业银行可以更好地分散资产、降低风险，资产业务的多元化可以实现规模经济。Berger(2000)认为，金融机构进行资产业务多元化可以降低投资组合的利率风险。同时，客户在同一个分支机构实现多种业务需求可以降低交易成本。因此，商业银行进行资产业务多元化可以提高市场份额。国内外研究现状综述：（一）有关商业银行资产配置的研究国内关于银行资产配置的研究较晚，但在国外研究的基础上已经取得了显著的成果，主要研究成果如下：胡红业、刘博（2010）认为，为了应对金融脱媒带来的竞争，商业银行的资产配置也逐步多样化。资产配置多样化将使商业银行的收入向多元化发展，同时其资产组合的风险和收益特征也发生变化，从而要求商业银行对其传统的经营模式进行调整。吴成颂、唐伟正、蒋菌（2014）结合高层梯队理论，以2002-2011年中国13家上市银行为研究对象，实证研究结果表明，我国上市银行信贷资产配置比例与高管团队学历呈显著负相关、与高管团队年龄呈正相关，但不显著。高管团队任期对资产配置的影响在不同阶段呈现出不同的特点。王曼舒，李朦（2016）运用Stata软件对78家中国商业银行2004-2013年数据进行实证分析，旨在找到资本约束与资产配置之间存在的内在联系。结果表明:2004-2006年，资本监管并未起到硬约束作用，对资产配置未产生明显效果;2007-2013年，多项衡量资本水平的指标与货款增长率显著正相关，说明资本约束开始对资产配置行为起到了明显的控制作用；资本约束对于大型及股份制商业银行的资产配置有显著的正向影响，但是对于城市及农村商业银行并未形成约束。范红娟（2017）运用系统研究法、文献研究法、案例分析法与比较分析法，以金融脱媒与资产管理为研究主线，首先阐述了金融脱媒的发展历程，分析金融脱媒下商业银行资产管理的现状，指出了金融脱媒对中国商业银行资产管理的影响，并通过对国外商业银行在金融脱媒的背景下资产管理的实践进行对比，找出差距所在的渠道，总结值得借鉴的经验;最后提出在金融脱媒背景下，我国商业银行资产管理在产品、业务、服务等方面的创新思考。（二）有关商业银行经营绩效的影响研究关于商业银行经营绩效的影响因素研究，主要有如下几方面：范方志(2004)在综述了国内外银行业市场结构与绩效关系研究的基础上也认为产权问题是目前我国银行业市场结构与银行绩效无关联的根本原因。姚俊等(2004)的研究则认为多元化战略与绩效之间是否显著相关取决于绩效指标的选取。邹宗森(2013与前者研究不同的是，他侧重于对银行流动性水平的影响研究，通过面板数据的实证分析，他提出:银行资本结构与银行资本的流动水平有相关关系，当银行资本充足率越高时，银行的资本成本越低，其资本流动成本也就越低。代振亚(2014)主要就银行股权结构对经营绩效的影响做出了研究，他选取2007-2012年我国9家上市商业银行为样本，运用最小二乘法做实证研究，研究表明:当银行流通股比例越小、银行规模越大时，银行的经营绩效越大。高丽、刘昭郡(2015)选取了上市银行三年的年度财务数据，运用回归分析研究了商业银行资本结构对绩效的影响，研究结果表明:前五大股东持股之和与经营绩效之间不是单纯的线性相关，而是存在一定范围内的最优关系呈U型曲线关系;商业银行的国有性质会降低其经营绩效;混合所有制对上市银行具有正向积极影响。（三）有关商业银行资产配置与经营绩效的关系研究王雨桐（2010）指出，城市商业银行普遍存在地域辐射能力差、资产规模小、市场份额低等问题，在规模效应弱于其他商业银行的同时，人才优势和研发能力也明显不如国有和股份制商业银行。对此，我国城市商业银行应结合美国社区银行的经验，立足区域、而向中小企业，加大专业化资产配置力度，才能优化城市商业银行资产配置，提高绩效。由上述研究现状可看出，学术界关于商业银行资产配置以及经营绩效的研究较多，但是缺乏对二者关系的研究，虽然有学者分析了银行资产配置对绩效的影响，但并不是从资产约束条件下进行的研究，研究有待进一步深入和细化。论文研究拟解决的关键性问题：1、将商业银行的资产配置与其经营绩效联系起来，通过建立模型，采取实证分析的方法对二者的关系进行分析，从而找出二者相互影响的机制。2、对我国商业银行资产配置的现状进行分析，找出资产配置存在的问题；3、在实证分析的基础上针对商业银行资产配置存在的问题，提出几点提升商业银行经营绩效的资产配置对策。论文拟撰写的主要内容（提纲）：第一章绪论1.1选题背景及研究意义1.1.1选题背景1.1.2研究意义1.2国内外文献综述1.2.1国外文献综述1.2.2国内文献综述1.2.3文献评述1.3研究内容及研究方法1.3.1研究内容1.3.2研究方法1.4本文的可能创新点与不足1.4.1本文的创新1.4.2本文的不足1.5本章小结第二章相关理论概述2.1相关概念界定2.1.1资产约束的概念2.1.2商业银行资产配置的概念2.1.3经营绩效的概念2.2商业银行资产配置的理论基础2.3商业银行资产配置与经营绩效的相互作用机制第三章资本约束下商业银行资产配置与经营绩效的现状分析3.1商业银行资产配置的现状分析3.1.1总体分析3.1.2资产配置结构分析3.1.3资产配置存贷比分析3.1.4资产质量分析3.2资本约束下商业银行经营绩效的现状分析3.2.1盈利性分析3.2.2成长性分析3.2.3流动性分析3.2.4安全性分析3.3资本约束下商业银行资产配置与经营绩效存在的问题第四章资本约束下商业银行资产配置对经营绩效影响的实证分析4.1样本选取4.2变量选取4.2.1被解释变量的选取4.2.2解释变量的选取4.2.3控制变量的选取4.3实证分析4.3.1模型建立4.3.2描述性统计分析4.3.3相关性分析4.3.4回归分析及结果第五章资本约束下商业银行提升经营绩效的资产配置优化对策5.1适当控制资产规模，探索利润增长新模式5.2优化资产结构，提高资本节约型资产比例5.3提高资产质量，降低不良贷款率5.4采用资本计量高级方法，提高风险敏感度5.5外部经济环境方面的调整第六章研究总结与展望6.1研究总结6.2研究展望致谢参考文献拟采取的研究方法、技术路线、试验方案及其可行性分析：（一）研究方法1、实证分析法本文在深入分析商业银行资产配置与经营绩效之间的关系方面，通过建立模型，采取回归分析的方法，对二者的相互影响机制进行分析，从而明确了二者的关系，为研究提供了指导基础。2、文献资料法通过上网和在图书馆阅读等方式，大量搜集了国内外有关资产配置、资产约束、经营绩效等方面的文献资料，并对资料进行整理、分析和总结，找出三者的概念、相关理论基础以及经营绩效与资产配置之间的作用机制，从而为论文的研究奠定了理论基础。3、定量分析法定量分析与定性分析在研究中通常是相辅相成的，就理论定性分析的基础上，定量分析主要是利用样本数据，通过模型分析，就数据结果加强对文章理论的支撑，对于强化文章总体逻辑具有重要作用。（二）技术路线资本约束下商业银行资产配置与经营绩效关系研究资本约束下商业银行资产配置与经营绩效关系研究资本约束下商业银行资产配置与经营绩效关系研究研究理论基础样本选取商业银行资产配置与经营绩效关系的实证分析商业银行资产配置与经营绩效的现状分析相关概念变量选取实证分析提升商业银行经济效益的资产配置优化对策结论与展望（三）可行性分析首先，笔者是经济学专业的学生，有较为扎实的经济学理论知识，对资产配置和资产约束等理论知识家清楚，指导如何建立模型来分析商业银行经营绩效与资产配置的关系。其次，目前，学术界关于商业银行经营绩效和资产配置等方面的研究成果较多，这些文献资料为本文的研究提供了参考作用，使得笔者可以更好地建立模型从而资产配置与商业银行的关系。最后。对于自身难以解决的问题，笔者还可以咨询指导老师的意见，老师会为笔者指点迷津，让笔者少走弯路，这些都为本文的研究提供了充分的可行性。（四）理论贡献本文的理论贡献之一，由于目前学术界关于资产配置与经营绩效关系的研究文献较少，仅有的研究有待进一步深入，本文通过建立模型，对二者的关系进行了实证分析，从而明细了二者的相互作用机制，有利于丰富我国学术界有关资产配置的理论研究体系。本文的理论贡献之二，本文的研究可以为更多的商业银行提供提升经营绩效的资产配置指导对策，从而使其优化资产配置的方式，从而提升自身的经营绩效，促进自身的可持续发展。论文进度安排：时间安排计划内容2018.10.15-2018.11.18完成文献查询工作，最终确定论文题目2018.11.19-2018.12.20开题报告、文献综述和外文翻译的拟写并上交定稿2018.12.31-2019.01.02进行开题答辩2019.01.05-2019.08.31毕业论文拟写、修改阶段2019.09.01-2019.10.31论文最后写作阶段2019.11.01-2019.12.31上交全套论文材料并进行最后的毕业答辩主要参考文献：冯建,王丹.货币政策紧缩、资产配置与企业绩效[J].宏观经济研究,2013(6):21-28.房巧玲,崔宏,王金涛.信贷资产行业配置与商业银行经营绩效[J].金融论坛,2013(8):62-68.周运兰,张思泉,阮梦琦.我国开放式股票型基金资产配置及其绩效研究[J].会计之友,2015(2):75-78.纪亚君.我国商业银行资本结构对经营绩效影响实证研究[D].2016.刘萌萌.货币政策、银行特征与银行资产配置行为[D].2016.程娟娟.基于凸性原理的商业银行经济资本配置[D].2015.熊启跃,廖泽洲.危机后美国四大行资产配置变化及启示[J].中国银行业,2016(1).王旭.商业银行固定资产配置现状及效率提升研究[J].经营管理者,2016(8).彭建刚,吴云,马亚芳.基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法[J].系统工程理论与实践,2013,33(2):338-344.范晓昆.K集团企业年金管理及资产配置绩效研究[D].哈尔滨工业大学,2014.张敏.上市商业银行经营效率测度评价及优化途径研究[D].2013.阮梦琦.我国证券投资基金资产配置及其绩效研究[D].中南民族大学,2013.武萍.房地产行业上市公司资产结构和经营绩效关系的实证研究[D].2016.陈洁.我国商业银行多元化经营对绩效影响的实证研究[D].2015.文行凯.企业资产配置绩效研究[J].决策与信息(下半月),2013(5):99-101.颜园.我国信托公司经营绩效的影响因素研究[D].西北大学,2015.张晓芹.事业单位资产配置及绩效研究[J].投资与合作,2014(5):174-174.张忆湫.中国企业年金投资的资产配置和绩效分析[D].复旦大学,2013.彭建刚,黎灵芝,刘波.融资流动性对商业银行资产配置行为的动态影响[J].财经理论与实践,2015(3):2-8.吴成颂,唐伟正,蒋菡.高管团队特征与商业银行资产配置行为——基于中国上市银行的实证研究[J].管理现代化,2014,34(3):69-71.杜程,曹阿雪,高晓婧.资产荒背景下对商业银行资产配置的思考[J].债券,2015(12):50-55.陆惠芸.资本监管下我国商业银行的资产配置行为[D].上海交通大学,2014.索彦峰.金融市场流动性与商业银行资产配置行为研究[J].上海金融,2014(12):44-49.曹志鹏,苏卉.供给侧下商业银行资产配置的变化[J].经营管理者,2017(1).李斯文.资本监管下商业银行资产配置研究——基于《巴塞尔协议Ⅲ》[J].金融经济,2016(12):97-98.方世大.资本约束下商业银行资产配置优化决策研究[D].大连理工大学,2014.赵广忠.商业银行资产配置行为对债券收益率的影响[D].中国社会科学院,2013.王曼舒,李朦.商业银行资本约束对其资产配置的影响研究--基于中国78家银行面板数据分析[C]//“中国*实践*管理”论坛.2013.梁超群.基于均值VaR中国商业银行资产优化配置研究--以招商银行为例[D].2015.南星星.城市商业银行股权结构对信贷资产配置行为的影响研究[D].兰州大学,2014.MohammedAmidu.DeterminantsofcapitalstructureofbanksinGhana:anempiricalapproach[J].BalticJournalofManagement,2007,2(1):67-79.JohnP.Harding.BankCapitalRequirements,CapitalStructureandRegulation[J].JournalofFinancialServicesResearch,2013,43(2):127-148.LaetitiaLepetit,NadiaSa