车险定价基础知识与结果应用2015.9

车险定价基础学问与结果应用2012年起，公司聘请国际知名精算询问公司韬睿恵悦，帮助公司建立了全车险风险定价模型，公司风险定价实力显著提升。2015年5月，战略与精算部通过和车险部、信息部合作，由公司团队自主完成一轮建模和更新参数的工作。定价方法：运用韬睿惠悦开发的EMBLEM定价软件，对各车型各险种进行多因素广义线性模型（GLM）建模分析。共建立了近80套模型，运用了20多个风险因子。定价数据库数据：每次建模运用3年阅历期承保和理赔数据，约1200万条保单记录和400万条理赔记录。初步建模完成后，与阅历期之后的半年最新承保理赔数据核对检验。车险定价项目概述2013.1.1阅历期（2-3年）新费率参数运用期2014.1.12015.1.12015.7.12013.1.12014.1.12015.1.12016.7.1保险起期保险止期2016.7.12016.1.12014保单年2013保单年2013事故年2014事故年2015事故年2016.1.1回顾承保制赔付率和事故制赔付率的定义保单是斜向的条，赔案是条上的点，满期保费是面积承保制赔付率=评估日前平行四边形对应的赔款/满期保费事故制赔付率=评估日前正方形对应的赔款/满期保费2015.7.1车险定价项目概述-方法论回顾1、通过建模分析，找到了公司不同类业务风险的特点和差异性，为核保政策供应工具。2、利用行业通用的ILOG规则引擎，实现核保规则的系统化，提高了自动核保效率。3、利用车险报价器，核心业务系统在承保录单时实现逐单预料风险成本、预期赔付率、销售费用可用区间和业务品质评级。4、依据机构业务评级的保费分布结构，核算机构销售费用，实现优质优价。5、实时跟踪机构业务评级结构变更，动态管控机构承保风险。车险定价项目概述-结果应用实行分险种分车型的方式。对于数据量足够的，先建频率和案均模型，最终合并成赔款损失的模型，共建立了近80套模型。对于承保数量相对较少的险种/车型，干脆用赔款损失建模。险种/车辆种类家用车客车货车特种车拖拉机摩托车交强险GLMGLMGLMGLMGLMGLM三责险GLMGLMGLMGLMGLM赔款损失GLM赔款损失车损险GLMGLMGLMGLM--盗抢险GLMGLM----划痕险GLMGLM----玻破险GLMGLM----车上人员-驾驶员GLMGLM----车上人员-乘客GLMGLM----险种/车型建模维度分地区因素、购买因素、从人因素、从车因素，每套模型从录入信息中选取了比现行行业费率表更多的风险因子。因子交强险-家用车商三险-家用车车损险-家用车驾驶员责任险-家用车乘客责任险-家用车盗抢险-家用车划痕险-家用车玻破险-家用车分支机构√√√√√√√√渠道√√

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保额

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不计免赔

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年龄√√√√√

√√性别√√√√√

√无赔款优待√√√√√

√√续保√√√√√

√√车辆种类

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车龄√√√

√√品牌_车系√

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品牌

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车辆类型（旅/越野）√

√√排气量√

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√座位√

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√手动自动√√√√√√

√国产进口

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自重√

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价格√

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√√玻璃种类

√建模风险因子——以家用车为例最近完成的更新中，对货车新增了“是否自卸”因子。验证了自卸车较高风险。该因子的数据来源：录单界面通过“标的信息”页的下拉菜单选择。货车核保过程中，应留意检查该选项是否录入并与车型匹配，精确录入信息对报价结果和将来的分析特别重要。建模风险因子——以货车为例模型结果揭示了比现行（费改前）行业费率表更明显的风险差异，与同业公司发觉的规律一样，也与今年商车费改试点地区运用的无赔款优待系数接近。发觉真实风险差异——以无赔款优待为例在核保流程中点“自动报价”界面，依据建模结果供应建议保费、综合评级、具体系数等指标。逐单业务评级——核心系统界面自上而下，显示的报价信息越来越具体，越来越干脆。“基本信息”反映的建议保费经过四舍五入，以及与保单保费的比较；“险别系数信息”反映的建议保费是报价器计算的干脆结果。逐单业务评级——核心系统界面以下主要指标“纯风险保费”=模型基准赔款×全部系数乘积即预料赔款=模型基准赔款×地区系数×购买系数×从人系数×从车系数“建议保费”=进一步考虑费用率，目标是覆盖赔款和全部费用，实现盈亏平衡“评级系数”=建议保费÷保单保费结果确定ABCD“评级”，即基本信息里的“综合评级”逐单业务评级——核心系统界面逐单业务评级——核心系统界面综合评级风险评级系数计算建议保费÷保单保费预测保费÷保单保费评级规则A:<0.85B:0.85~1.00C:1.00~1.25D:>1.25a:<55%b:55%~65%c:65%~75%d:>75%备注A/B表示建议保费<保单保费，预期盈利C/D表示建议保费>保单保费，预期亏损即预测赔付率“综合评级”、“风险评级”等信息保存在核心系统逐单信息中，车险部名下的部分报表可以运用两项评级以及的其他几项报价器数据指标。“精算费用率”若建议保费与保单保费正好相等，对应的“假设”销售费用率，A/B评级保单的精算费用率高于“实际”销售费用率，C/D评级相反。逐单业务评级——核心系统界面MIS-统计报表-各部门报表-车险-车险结构分析（或车险保单年赔付率）上图以2015年1-5月新承保商业险保单为例，新业务产生的赔款量尚少，通过报价器参数可以提前了解业务的承保质量，监控业务分布。报表应用示例：动态监控机构ABCD业务结构MIS-统计报表-各部门报表-车险-车险结构分析（或车险保单年赔付率）上图以2015年1-5月新承保交强险保单为例，新业务产生的赔款量尚少，通过报价器参数可以提前了解业务的承保质量，监控业务分布。报表应用示例：动态监控机构ABCD业务结构本轮报价器参数更新是在5月-6月进行的，老保单的报价器参数仍保留更新之前的结果。上图以2015年1-5月新承保商业险保单为例，反映的结果仍是以原报价器参数为主，随着新保单不断增加，今后几个月再运行此报表，数据将越来越多反映更新后的报价器结果。之前建模过程中，部分规模较小的分公司结果易出现数值相对极端的现象，例如商业车险图中的北京。在本次更新参数过程中，对小型分公司对应的地区系数，我们做了更多的核对校验