2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟试题（含答案）

2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟试题（含答案）单选题（共50题）1、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期资产减去即期负债C.包括变化较小的结构性资产或负债D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸【答案】C2、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列()属于商业银行面临的项目风险。A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败【答案】D3、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务【答案】B4、以下指标中，()数值越高，说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度B.核心存款指标C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C5、下列选项中，不属于按商业银行流动性来源分类的是（）。A.资产流动性B.负债流动性C.表内流动性D.表外流动性【答案】C6、（2019年真题）通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。A.1.540～1.740B.1.590～1.690C.1.615～1.665D.1.565～1.750【答案】B7、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B8、前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）。A.不会受到影响B.受到显著影响C.受到轻微影响D.与之没有关系【答案】B9、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法【答案】B10、某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险【答案】C11、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。A.30B.300C.250D.50【答案】B12、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于()方面的内容。A.总的框架B.职能分工C.管理工具D.资本计量【答案】C13、()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】B14、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】B15、下列关于风险计量／评估的描述中，错误的是(?)。A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】B16、不良贷款率等于（）。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】A17、商业银行操作风险的特点是()。A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位B.操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来C.操作风险内容较信用风险、市场风险简单D.操作风险是银行经营中最重要的风险【答案】A18、对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】D19、风险监管的主要内容不包括()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.准备风险为本的现场调查D.建立应对支付危机的处置体系【答案】C20、（2018年真题）商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门【答案】C21、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险【答案】A22、假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．3％，则该债券的价格变化为()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A23、()是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C24、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.计算债券组合久期B.计算单一币种的多头和空头缺口C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分D.根据交易对手评级设置授信额度上限【答案】D25、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险【答案】A26、久期缺口的绝对值（），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。A.越大B.越小C.为零D.无法判断【答案】A27、下列（）属于流动性风险的内生因素。A.国库定期存款B.资产负债期限结构C.银行超额备付金D.上缴财政存款【答案】B28、概括来说，银行战略风险管理的作用是()。A.提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.维护良好的客户关系D.保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B29、（2018年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户资产负债率越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，限额越高C.客户所有者权益越高，限额越高D.客户信用等级越高，限额越高【答案】A30、商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“()”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。A.借短贷短B.借长贷长C.借短贷长D.借长贷短【答案】C31、行业环境风险因素不包括()。A.宏观经济周期B.财政货币政策C.产业政策D.产业成熟度【答案】D32、（2019年真题）（）是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。A.追索失败B.对外赔偿C.资产损失D.监管罚没【答案】D33、EAST系统于()在我国进入试运行阶段。A.2008年B.2009年C.2010年D.2011年【答案】B34、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额【答案】D35、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。A.35B.32C.36D.30【答案】A36、（2018年真题）电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C37、（2020年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B38、下列资产证券从资产质量看可分为（）。A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】B39、不属于竣工验收提交的文件（）。A.施工单位签署的工程质量保修书B.法规、规章规定必须提供的其他文件C.工程竣工验收报告D.工程竣工条例【答案】D40、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】D41、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C42、下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是()。A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理【答案】D43、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注（）可能造成的影响。A.系统性风险B.非系统性风险C.个别风险D.组合风险【答案】A44、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C45、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量当前市场数据的收集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C46、某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业10%的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【答案】D47、资本充足率的定期压力测试至少（）年1次。A.半B.1C.2D.3【答案】B48、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D49、对声誉风险管理结果负有最终责任的是()。A.监事会B.股东大会C.首席信息官D.董事会和高级管理层【答案】D50、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（）和（）为担保方式的个人贷款。A.质押；信用B.抵押；保证C.信用；保证D.质押；抵押【答案】D多选题（共30题）1、变动成本是（）。A.指在一定期间和一定的工程量范围内，成本额不受工程量增减变动的影响而相对固定的成本B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计施工生产必须发生的C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.指成本发生总额随着工程量的增减变动而成正比例变动的费用【答案】D2、商业银行应当根据报告内容、业务及组合种类、风险特征等差异，合理确定报告层级和报告频率，形成市场风险()。A.日报B.周报C.月报D.季报E.不定期报告【答案】ABD3、马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）。A.厌恶风险B.偏好收益C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.偏好风险E.风险中性【答案】ABC4、根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有()。A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元C.必须保留子组合的损失率数据D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势【答案】ABCD5、我国商业银行业的“三性原则”有（）。A.风险性B.流动性C.安全性D.效益性E.稳定性【答案】BCD6、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处有（）。A.有助于金融产品的开发B.降低现金流的波动性C.有利于商业银行更加有效地配置资本D.有利于商业银行改善资本结构E.有助于获得更多收益【答案】ACD7、以下关于会计资本的说法中，正确的有()。A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.会计资本是银行可以实际利用的资本D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分E.会计资本就是经济资本【答案】BCD8、职业技能鉴定后，由（）验印核发证书。A.职业技能鉴定所（站）B.所在企业C.建设局D.劳动保障部门【答案】D9、主要施工管理计划包括（）。A.绿色施工管理计划B.质量管理计划C.安全管理计划D.防火保安管理计划E.安全管理计划【答案】BC10、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括()。A.全面性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD11、根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有（）。A.企业集团下属地方分公司B.公立医院C.国家机关D.企业集团下属子公司E.私立贵族学校【答案】ABC12、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在（）。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.是商业银行风险管理根本的驱动力【答案】ABCD13、止损限额适用于()的累计损失。A.1日B.2年C.1周D.1个月E.3个月【答案】ACD14、集团法人客户的信用风险特征包括()。A.系统性风险较高B.内部关联交易频繁C.连环担保十分普遍D.真实财务状况难以掌握E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD15、银行风险与控制自我评估工作应坚持的原则包括（??）。A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性E.谨慎性【答案】ABCD16、违约风险暴露包括()。A.公司风险暴露B.零售风险暴露C.主权风险暴露D.金融机构风险暴露E.股权风险暴露【答案】ABCD17、土地登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可以申请（）。A.更正登记B.异议登记C.预告登记D.查封登记【答案】B18、商业银行流动性监管核心指标包括()。A.流动性比例B.资本充足率C.超额备付金比率D.流动性缺口比率E.核心负债比例【答案】ACD19、下列属于商业银行产品线的是(?)。A.交易和销售B.零售银行业务C.公开市场业务D.资产管理E.贴现率【答案】ABD20、除了采用流动性比率/指标法和现金流分析方法以外，国际商业银行还广泛利用（）来深入分析和评估商业银行的流动状况。A.缺口分析法B.负债分析法C.久期分析法D.隐性分析法【答案】AC21、下列属于流动性风险预警融资指标的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票价格下跌D.资产质量E.融资成本上升【答案】B22、下列财务比率公式中正确的有（）。A.流动比率=流动资产合计/流动负债合计B.速动资产=流动资产+存货C.资产负债率=(负债总额/资产总额)×100％D.利息保障倍数=(税前净利润-利息费用)/利息费用E.有形净值债务率=[负债总额/(股东权益-无形资产净值)]×100％【答案】AC23、下列属于市场风险的