2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题单选题（共50题）1、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（）原则是指自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性【答案】A2、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.股东大会【答案】A3、“业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低；而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险冲击的可能性也大”指的是操作风险的（）特点。A.差异性B.复杂性C.转化性D.具体性【答案】A4、下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（）。A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织【答案】D5、将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划【答案】B6、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户信用等级越高，限额越高B.客户所有者权益越高，限额越高C.客户历史信誉状况越好，限额越高D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】D7、()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。A.股东大会B.董事会C.市场风险管理部门D.高级管理层【答案】C8、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】B9、假设商业银行当年将l00个客户的信用等级评为BB级，发现有2个客户违约，则违约频率为()。A.0.5％B.0.9％C.1％D.2％【答案】D10、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.贷款总额与总资产的比率【答案】D11、下列不属于现场检查的作用的是()。A.发现和识别风险B.评价和指导作用C.反馈和建议作用D.消除风险【答案】D12、操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.客观性、全面性、静态性、标准化【答案】A13、下列不属于中国银监会现场检查的重点内容的是()。A.业务经营的合规合法性B.风险状况和资本充足性C.管理水平和内部控制D.营运能力【答案】D14、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。A.账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平B.经济资本在数额上与非预期损失相等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】D15、下列选项中，不属于银行监管的方法的是（）。A.监督检查B.市场退出C.资本监管D.市场准入【答案】B16、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。A.准确性B.重要性C.谨慎性D.全面性【答案】C17、市场约束的核心是()。A.监管部门B.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A18、集体土地所有权主体不包括（）。A.乡农民集体B.村农民集体C.村民个人D.村民小组农民集体【答案】C19、下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是()。A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理【答案】D20、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B21、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()。A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主【答案】D22、在国别风险信息日常监测原则中，()原则是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性B.及时性C.合理性D.独立性【答案】B23、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督【答案】A24、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A25、下列关于流动性风险的说法，错误的是()A.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响D.资产变现能力越强，流动性风险相应越低【答案】C26、商业银行采用的担保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保证D.口头承诺【答案】D27、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（）。A.风险治理能力薄弱B.薪酬和激励机制不合理C.组织架构过于复杂和不透明D.监事会未有效履行风险管理职责【答案】D28、（）是商业银行的执行机构。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】C29、净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】B30、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D31、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是（）。A.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束【答案】B32、（2020年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A33、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（）。A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率【答案】B34、以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C35、商业银行流动性风险管理的核心是（）。A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点【答案】A36、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】C37、下列声誉风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（）。A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估和监测声誉风险状况D.宣传商业银行的价值观念【答案】D38、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是（）。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A39、商业银行的决策机构是()。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者【答案】A40、在商业银行的负债流动性需求管理中，商业银行可将特定时段内的存款分为三类，下列选项不属于这三类的是()。A.敏感负债B.附属资本C.脆弱资金D.核心存款【答案】B41、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A42、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是()。A.高级管理层制定适当的内部控制政策B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系【答案】C43、某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A44、银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，侧重披露（）。A.各类风险管理状况B.财务会计报告C.商业银行资本计量和管理相关信息D.公司治理情况【答案】C45、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A46、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.人民币贷款D.外币债券投资【答案】C47、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（）。A.为银行提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制业务过度扩张和承担风险【答案】B48、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。A.行业盈亏系数B.行业产品产销率C.行业销售利润率D.行业资本积累率【答案】A49、商业银行控制操作风险的前提是()。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】B50、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。A.直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业1％或1％以上表决权的个人投资者【答案】A多选题（共30题）1、以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有（）。A.区域限额管理与国家限额管理有所不同B.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架【答案】ABC2、流动性风险主要源于（）。A.突发性事件B.市场流动性收紧未能以公允价值质押资产以获得资金C.市场流动性收紧未能以重置价格变现资产以获得资金D.信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换E.银行自身资产负债结构的错配【答案】ABD3、保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用包括（）。A.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款B.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系C.避免商业银行的资产廉价出售D.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价E.有效减少商业银行所面临的信用风险【答案】ABCD4、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有()。A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素【答案】ABD5、贷款重组可以采取的措施有（）。A.减少贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整贷款期限【答案】ABCD6、商业银行的风险管理模式有（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债管理模式D.全面风险管理模式E.资产损失管理模式【答案】ABCD7、下列（）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。A.制定危机管理规划B.从投诉和批评中积累早期预警经验C.确保及时处理投诉和批评D.增加对客户/公众的透明度E.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一【答案】ABCD8、滑轮的分类，按使用方法分有（）。A.定滑轮和动滑轮B.定滑轮、动滑轮以及动、定滑轮组成的滑轮组C.导向滑轮和平衡滑轮D.硬质滑轮和钢滑轮【答案】B9、战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，通常与（）等交织在一起。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.效益性风险【答案】ABCD10、项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括（）。A.计划的重大变更B.供应商的变更C.关键人员的变更D.经销商的变更E.主要费用支出情况【答案】ABC11、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。A.综合企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向一体化企业集团D.股份合作化企业集团E.有限责任制企业集团【答案】BC12、KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（）。A.零息贷款承诺的利息B.与贷款相同期限的零息国债的收益率C.零息债券的非违约率D.借款企业规模E.借款企业的市场价值【答案】ABC13、商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括（）。A.风险控制B.终止相关业务C.连续经营方案D.保险E.业务外包【答案】CD14、下列属于流动性风险预警融资指标的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票价格下跌D.资产质量E.融资成本上升【答案】B15、利用信用评分模型进行信用风险计量时，对法人客户而言，可观察到的特征变量主要包括（）。A.收入B.资产C.年龄D.财务比率E.现金流量【答案】D16、因合同纠纷的诉讼属于民事诉讼，当事人如果没有（），任何一方都可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依法予以审定处理。A.意见一致B.合同约定C.仲裁协议D.和解成功【答案】C17、商品风险源于商品合约价值的变动，其变动取决于（）。A.国家的经济形式B.商品市场的供求状况C.衍生品市场的价格波动D.国际炒家的投机行为E.中国人民银行的存款准备金政策【答案】ABD18、商业银行高管层及高管层风险管理委员会对于操作风险管理应负的职责有（）。A.执行董事会批准的操作风险战略和体系B.统筹和协调全行操作风险计量和管理工作C.审议操作风险管理的重大事项D.解决操作风险管理中出现的重大问题E.负责相关业务条线的操作风险管理【答案】ACD19、商业银行风险管理的主要策略包括（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】ABCD20、下列关于风险管理策略的说法，正确的有()。A.风险分散不能完全消除非系统性风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险D.根据多样化投资分散风险管理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一行业、同一性质甚至同一国家的借款人E.风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略【答案】BCD21、下列属于行业经营风险因素的有（）。A.产业成熟度B.市场供求C.产业依赖度D.行业盈亏系数E.销售利润率【答案】ABC22、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。A.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加B.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加C.当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响【答案】BC23、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经