计量经济学小组作业

Y代表GPIX1GDPX2CPIX3X5代表筹资

𝑌𝑖=𝛽0+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+𝛽3𝑋3+本文收集了我国1992-2016（GPI指数）及相关因素（GDP国内生产总值、CPI币(M1)供应量筹资额标准普尔指数）GPI指数（上证综合指数收GDP内生产CPI居民消费价格指数（上年 (M1)应量亿（标准普尔年542年1456年15年459年48年61年331年45年536-年384年5年93年26年6年42年13年19年7年1年7年8年4年年5年4注：以上数据来自1992-2016年中计年 图1被解释变量与解释变量的相关关存性相关关系为此可建立如下GDP国字、货币(M1)供应量、筹资额、标准普

𝑌𝑡=𝐵1𝐵2𝑋2𝑡𝐵3𝑋3𝑡𝜇𝑡，

+

2∑∑𝑌𝑡=𝑏1+𝑏2𝑋2𝑡+𝑏3𝑋3𝑡+其中，e𝑏1、𝑏2、𝑏3分别为总体𝑌̂𝑡=𝑏1+𝑏2𝑋2𝑡+

𝑏2̅2𝑏33̅−𝑏2̅2𝑏3̅3 ∑𝑦𝑡𝑥2𝑡)(∑𝑥2)−(∑𝑦𝑡𝑥3𝑡)(∑ =𝑒=𝑌−𝑌̂=𝑌−𝑏−𝑏 −𝑏

(∑𝑥2)(∑𝑥2)−(∑

3

∑𝑒2=∑(𝑌−𝑏−𝑏𝑋−𝑏𝑋

∑𝑦𝑡𝑥3𝑡)(∑𝑥2)−(∑𝑦𝑡𝑥3𝑡)(∑ =

3

(∑𝑥2)(∑𝑥2)−(∑

𝑥

+𝑏3∑

Eviews1CC30---00R-0AdjustedR-0S.E.of5Sumsquared5Log-1 01最小二乘法回归结Y= +-26. *X2-7.84619338963e- 0.292156115466*X5+0.475007236727*X60.97（1.32（-0.92（（-R2=0.815DW=2.891F=13.230ˆ当R^2越接近1自变量个数的增加将影响到因变量中被估R^2^=0.754接近于2)（F）F=13.230𝛼(6-1,25-6=2.74表明模型线性关系显著，或解释变量GDP

1.332<𝑡𝛼/2(25-GDPYCPIX2T0.928<𝑡𝛼/2(25-1.961<𝑡𝛼/2(25-1.213<𝑡𝛼/2(25-表明货币(M1YX5T表明筹资额对Y有显著影响。表2关系，以及因间的相关程度，利用COR（表2），立一元回归模型。根据理论分析筹资，

关系数检验也表明筹资额应与GPI指，𝜇𝐼，（0-0-6E-0---00-0--9E----表3优模型为Y=F(𝑋5𝑋3𝑋6)

如图2R-AdjustedR-S.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihood图Y= +-9.60597741146e-06*X3+1.22213247663*X6R2=0.792DW=2.619F=26.616判定系数：R^2=0.7921，F=26.616,大于临界值3.05,其P值也明显小于0.05

GPIY3.177>𝑡𝛼/2(25-此时0≤DW4①D.W.=0（𝜌=1），③D.W.=2（𝜌=0），即不存在自相关性。D.W.04∑𝑛(𝑒𝑡−

∑DW ≈2(1𝜌)，其中∑

𝑡=1𝑒𝑡

𝜌= ∑∑

𝑒𝑡

D.W.分布表，得到临界值𝑑𝐿和𝑑𝑈按照下列准则D.W.值以判断模型的 关性状态

𝐵∗=𝐵1（1𝜌）1得下限值dL=0.756,上限值dU=1.645,1

𝑌∗=𝐵∗+𝐵𝑋∗+

2 DW=2.618603落于4-dU=2.3464-=2.877之间所以无法判断是否存在自相关接下来通过广义差分法进行模型修𝑌𝑡=𝐵1+𝐵2𝑋𝑡+ AR（1）过程：𝜇𝑡=𝜌𝜇𝑡−1+𝑣𝑡,−1≤𝜌≤式中，𝑣OLS𝑌𝑡−1=𝐵1𝐵2𝑋𝑡−1𝜇𝑡−1(2)

OLSYX的第一1𝑌∗=𝑌1√1−11𝑋∗=𝑋1√1−125个，。𝑌∗=𝐵∗+𝐵𝑋∗+𝐵𝑋∗+𝐵𝑋∗+𝐵𝜌𝑌𝑡−1=𝜌𝐵1+𝜌𝐵2𝑋𝑡−1+𝜌𝜇𝑡−1

2

3

4

5

其中，𝑌∗=𝑌−

,𝑋∗=

−

（𝑌−

）=𝐵（1−𝜌）

𝑋∗=𝑋𝑡2−𝜌𝑋𝑡2−1,𝑋∗=𝑋𝑡4−

𝐵

− ）+

𝑋∗=𝑋𝑡6−𝜌𝑋𝑡6−1,𝐵∗=𝐵1(1−

令𝑌∗=𝑌−

,𝑋∗=

−

.

- R- AdjustedR- S.E.of Sumsquared Log - Prob(F- 图Y=- + t=（-0.162）（7.012）（-R2

当n=25k=3时，得下限值dL=0.756,接下里我们对修正后的模型进行异方差检验。RESID(-RESID(-

图

𝜎=𝐵1(𝜎)+𝐵2(𝜎)+

=

)+

最小二乘法就是对原模型进行

然后采用OLS方法估计其参数。𝑌𝑖=𝐵1+𝐵2𝑋𝑖+（1）如果var(𝑢𝑖)=𝜎2，且𝜎𝑖已知，则可以

+通过多篇研究，权数为W1=1/abs(resid)和权数为W2＝1/RESID^2的R-AdjustedR-S.E.ofregressionDurbin-WatsonstatY=7.80230275315+0.269847067243*X5-6.43639711232e-06*X3+1. R2 财政赤字每增加1单位，指数就会减

内生产值DP与数呈负DP定性作经济雨表的指数涨跌，是和经结构的定性有。居民消费指数CPI与指数呈正相台与力度和通货膨胀对市场有着很大的关系。CPI一定程度上反映着通货膨胀的情况。一般来说，CPI的高低直接影响着国此可以看出，政策因素对的影响是很大货币供给量(M1)与指数呈正相关制对产生影响。货币供应量的增加使得标准普尔指数与指数呈正相关关系。说明我国的状况和国