主经纪商业务之交易平台介绍

主经纪商业务总体规划是为对冲基金及其它专业机构投资者提供包括快速交易工具和交易平台（DMA），高效便捷的托管、结算、代理支付系统，个性化融资、融券解决方案和风险管理系统，多账户组合管理、交易分析和流动性管理，多种金融产品的市场入口和多品种和多策略通道服务，以及整合投行和资产管理的资源和业务，提供增值服务等一揽子金融服务。主经纪商业务简介第一页，共23页。账户管理极速交易服务种子基金支持托管估值服务业务定制产品配售绩效风险评估基金评级杠杆交易及融资融券解决方案税务筹划产品设计与销售研究服务广发证券主经纪商交易系统第二页，共23页。一、多品种交易功能普通买卖新股申购增发申购配股股票普通买卖债转股回售兑息兑付债券封闭式基金LOF基金单市场ETF跨市场ETF基金跨境ETF大商所郑商所上期所中金所衍生品融资融券转融通网下申购询价网下申购债券分销一级市场业务信用产品第三页，共23页。认购申购开放式基金赎回定期存款通知存款协议存款存款业务商业银行理财计划券商资产管理计划集合资金信托计划中金所理财产品质押式买断式回购权证权证买卖权证行权银行间品种大宗交易收益互换其它第四页，共23页。银行间交易现券买卖质押式回购债券分销跨市场转托管基本业务利率互换扩展业务第五页，共23页。二、多类产品发行功能组合p组合持仓p组合q组合持仓q组合r组合持仓r

组合s组合持仓s组合持仓s股票单元管理组年金单元管理组股票资产单元A￥年金产品A年金资产单元B年金资产单元A￥￥年金产品B集合/单一产品A债券资产单元A￥集合/单一产品B股票资产单元B￥债券资产单元B￥集合单元管理组组合持仓q第六页，共23页。资产单元2现货资产期货资产期货资金账号证券资金账号A产品2深圳A股股东代码上海A股股东代码场外开基股东代码大连期货交易编码郑州期货交易编码上海期货交易编码中金期货交易编码资产单元1现货资产产品1信用资金账号信用股东代码资产单元3信用资产产品3证券资金账号B深圳A股股东代码上海A股股东代码场外开基股东代码三、多账户分层体系第七页，共23页。1.多账户体系支持下的投资管理视图第八页，共23页。2.多维度统一资产组合设置视图资产组合资产类型策略类型行业维度投机套利套保……农、林、牧、渔业采掘业食品、饮料电子……股票债券基金期货……投资经理可以按不同的维度查看自己管理的资产组合构成情况第九页，共23页。3.资产管理投资一体化视图10%国债18%票据资产20%基金52%股票20%国债20%票据资产15%基金45%股票资产组合调整/优化根据组合新的目标权重生成指令组合资产配置管理与投资流程管理有机整合、自然衔接提供统一、便捷的投资发起入口资产管理投资管理紧密衔接第十页，共23页。四、多基金经理投资流程下达审批执行下达审批交易员选择执行下达审批分发执行申请审批执行投资经理投资经理投资经理交易员第十一页，共23页。

1.高度定制的投资端界面视图第十二页，共23页。132.丰富的交易执行方式第十三页，共23页。五、完整的风险控制类型快速执行（不需要修改数量及价格）批量比例执行（多条指令同时执行）合并执行（特殊业务，如新股申购、增发申购等）策略执行/智能委托/套利交易/算法交易（智能自动执行）一站式交易执行界面（所有指令全部放置在一个执行界面管理）指令执行单账户单证券（普通指令下达）单账户多证券（篮子指令下达）多账户单证券（一般用于账户组同时操作单只证券）多账户多证券（复杂的多账户组合证券管理）自由交易、指令类型基本覆盖现有四百个日常风控指标第十四页，共23页。1.快捷的风控操作集中式监控信息查询菜单自定义筛选风控预警指标实施刷新风控预警信息多维度账户控制层次灵活扩展控制条件多种证券控制范围丰富风控类型触警流程操作产品产品组资产单元资产单元组组合股东代码……证券代码证券类别证券池自建维度……持仓控制资产控制交易额度控制交易行为控制……控制参数风控公式……预警申请风控审批申请阀值调整禁止……第十五页，共23页。算法交易企业服务总线FIX网关母单接收母单回报推送子单申报子单回报处理策略引擎

六、算法交易接入套利订单管理投资交易系统指令管理交易管理组合构建套利策略套利监控人工交易自动套利套利绩效财经资讯数据高频行情数据交易所/集中交易/三方订单模型计算引擎输入数据输出数据模型计算框架客户模型客户模型客户模型客户模型第十六页，共23页。七、支持客户产品组合管理组合模型构建账户结构持仓模型交易数据聚合指令、交易捕获开户数据获取资金数据获取统一数据视图全公司资产数据全公司交易数据分析及决策支持实时盈亏分析组合收益分析指数分析（詹森指数，特雷诺指数，夏普指数，跟踪误差）时间选择能力评估交易行为分析组合模型构建交易数据聚合统一数据视图分析及决策支持第十七页，共23页。1.组合管理系统—多维度统计分析账户（组)维度产品（组）维度自定义维度行业维度单元（组）维度基于组合以及按不同维度划分的资产进行多个方面的分析统计，以支持投资决策过程和投资执行过程资产查询、流水查询指令报表、交易报表持仓分析盈亏分析绩效分析第十八页，共23页。2.方便快捷的投资操作体验可定制界面视图多市场集中交易界面自定义报表配置整体提升投资管理操作体验第十九页，共23页。八、绩效评估报表展现第二十页，共23页。九、托管估值报表展现日常运作中的估值核算业务基金账务处理基金资产估值基金托管报表会计事中监督会计档案保管第二十一页，共23页。十、私募基金独立发行产品服务流程持仓控制A类：证券持仓数量控制B类：证券持仓成本控制C类：证券持仓市值控制资产类别市值控制交易额度控制F类：当日交易额控制G类：当日交易量/市场成交量控制交易行为控制H类：执