《风险管理》模拟试题（二）

《风险管理》模拟试题（二）•、单项选择题（江南博哥）1、 一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。A、 信用风险B、 市场风险C、 操作风险D、 商品风险【正确答案】B【答案解析】本题考査市场风险的特征与分类“市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。详见P198。【针对“市场风险的特征与分类”进行考核】2、 根据最新会计准则.（）是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，岀售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格。A、 市场价值B、 重置价值C、 公允价值D、 现值【正确答案】C【答案解析】本题考査公允价值.根据最新会计准则，公允价值是指在计虽日市场参与者之间的有序交易中，出倬一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格•详见P204。【针对“市场风险计量的基本概念"进行考核】3、 综合反映报告期内市扬风险暴露及计■监测情况，提出相应的风险管理建议的市场风险报吿是（）cA、 市场风险监测分析日报B、 車大市场风险报告C、 市场风险专题报告D、 市场风险计量管理报告【正确答案】D【答案解析】本题考査市场风险监测报告。市场风险计成管理报告：综合反映报告期内市扬风险暴露及计皆监测情况，提出相应的风险管理建议。详见P215.【针对“市场风险监测与报告”进行考核】4、 假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）»A、 买入期限较长的金融产品B、 买入期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品C、 卖出期限较短的金融产品D、 同时买入卖出期限不同的金融产品【正确答案】B【答案解析】本题考査收益率曲线。投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，釆取相应的投资策略。假设冃前巾一场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本绯持不变，则可以买入期限较长的金融产品：如果预期收益率曲线变陡，则叩以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品：如果预期收益率曲线变得较为平坦，则可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品-祥见P206。【针对“市场风险计量的基本概念"进行考核】5、 乂押寺定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）-*敏感度限额B、 止损限额C、 风险限额D、头寸限额【正确答案】D【答案解析】本题考査市场风险限额指标。头寸限额是指对总交埸头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制：净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。详见P212。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】6、 下列关于银行资产计价的说法，错误的是（）。A、 交易账簿中的项目通常只能按模型定价B、 交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价裕计价，当缺乏可参考的市场价格时,可以按模型定价C、 存贷款业务归入银行账簿D、 银行账簿中的项目通常按摊余成本法计价【正确答案】A【答案解析】本题考查交易账簿和银行账簿划分。A项，交易账簿业务匕要受公允价值变动对盈利能力的影响，每FI计量公允价值通常按市场价裕计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。详见P199。【针对“交易账簿和银行账簿划分”进行考核】7、 商业银行风险管理体系屮，（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行何效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A、 市事会B、 高级管理层C、 监事会D、 市场管理部门【正确答案】A【答案解析】本题考查市场风险管理体系。董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计蛍、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。详见P20U【针对“市场风险管理体系”进行考核】8、 总敞口头寸计算方法中，较为激进的计量方法是（）0A、 累计总敞口头寸法B、 净总敞口头寸法C、 短边法D、 盯市【正确答案】B【答案解析】本题考查市场风险计量方法。净总敞口头寸等于所冇外币多头总额与空头总额之差。该方法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应。因此，这种计虽方法较为激进。详见P209。【针对“市场风险计量方法”进行考核】9、 假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A、 上升B、 下降C、 不变D、 无法判断【正确答案】B【答案解析】本题考查缺曰分析。当某-时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺II，此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。详见P207。【针对“市场风险计量方法"进行考核】10、 商业银行业务发展中基丁•历史数据分析可以预见到的损失是指OOA、 预期损失B、 灾难性损失C、 完全损失D、 非预期损失【正确答案】A【答案解析】本题考查预期损失。预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为•定历史时期内损失的平均值。详见P3,【针对“风险、收益与损失”进行考核】11、 传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此乂被称为（）。A、 承担风险B、 违约风险C、 资本风险D、 监管风险【正确答案】B【答案解析】本题考查信用风险「传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。选项B正确。详见P3。【针对“商业银行风险的主要类别"进行考核】12、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A、 市场风险B、 流动性风险C、 操作风险D、 信用风险【正确答案】D【答案解析】本题考查信用风险。信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。作为•种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。详见P3-4。【针对“商业银行风险的主要类别”进行考核】13、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）°A、 风险管理主要是事后管理B、 风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C、 风险管理应当以客户为中心D、 风险管理主要是控制风险【正确答案】B【答案解析】本题考查商业银行风险管理的作用。通过风险管理，商业银行了解和认识外部环境、内部状况和业务开展的不确定性,分析和预测影响商业银行盈利性的风险因素，从宏观层次和微观层次管理潜在风险，为提髙收益制定相关策略，将风险控制在“与风险管理能力相匹配的水平”，最终实现风险一收益的合理平衡。详见P15。【针X寸“商业银行风险管理的作用”进行考核】14、 通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（）。A、 风险分散B、 风险对冲C、 风险转移D、 风险规避【正确答案】B【答案解析】本题考查风险对冲。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的种策略性选择。i羊见P12。【针对“商业银行风险管理的策略"进行考核】15、 系统性金融风险的爆发通常会带来一场剧烈的短期风险，可能引发市场参与者恐慌性反应，这体现了系统性金融风险的C0复杂性突发性C、 系统性D、 负外部性强【正确答案】B【答案解析】本题考查系统性金融风险的特征。突发性，系统性金融风险的爆发通常会带来场剧烈的短期风险，可能引发市场参与者恐慌性反应■:详见P8。【针对“系统性金融风险”进行考核】16、 可以用（）来描述股票（或资产组合）每日收益率的分布。A、 二项分布B、 泊松分布C、 均匀分布D、 正态分布【正确答案】D【答案解析】本题考查正态分布。W以用正态分布来描述股票（或资产组合）每日收益率的分布。详见P2"【针对“概率及概率分布”进行考核】17、 投资者A期初以每股15元的价格购买某股票100股，半年后每股收到0.2元现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者A在该股票的百分比收益率为（）OA、 11.5%B、 15.7%C、 33.3%D、 34.7%【正确答案】D【答案解析】本题考查持有期收益率。持有期收益率R=（期末资产价值+持冇期间的现金收益一期初的投资额）/期初的投资额X100%=（20X100+0.2X100-15X100）/<15X100）X100%=34.7%。详见P23。【针对“收益和风险的度聶”进行考核】18、 当两种资产之间的收益率变化（）时，资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示J'资产组合降低和分散风险的数理原理。A、 完全正相关B、 完全负相关C、 不存在絞性相关性D、 不完全正相关【正确答案】D【答案解析】本题考查投资组合分散风险的原理。当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即p<1）时，资产组合的密体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理螟理。洋见P26。【针对“风险分散的数理顷理”进行考核】19、 在风险偏好、管理及控制方面，巴塞尔委员会强调（）应发挥积极作用。A、 董事会B、 监事会C、 高级管理层D、 风险管理部门【正确答案】A【答案解析】本题考査黄事会及其风险管理委员会。在风险偏好、管理及控制方面.巴塞尔委员会强调莆爭会应发挥积极作用，确定风险偏好并确保其符合银行的战略、资本和财务计划以及薪酬实践，应确保风险管理、合规及内部审计职能合理定位、配备人员和资源。详见P30。【针对“萤事会及其风险管理委员会”进行考核】20、 ()向股东大会负责，是商业银行的监督机构。A、 萤事会B、 监事会C、 股东大会D、 高级管理层【正确答案】B 【答案解析】本题考査监事会。监事会向股东大会负责，是商业银行的监督机构。【针对“监事会"进行考核】21、 ()向董事会负责，是商业银行的执行机构-A、 监事会B、 经理层C、 髙级管理层D、 风险管理部门【正确答案】C【答案解析】本题考査高级管理层。高级管理层向黄事会负责,是商业银行的执行机构。详见P32。【针对“高级管理层”进行考核】22、 风险管理职能的()是指风险管理部门通过对各项业务和风险的监控、分析，以独立于业务部门的报告路线，直接向高管层和華事会报告业务的风险状况。A、 全面性B、 权威性C、 独立性D、 垂直性【正确答案】C【答案解析】本题考査风险管理部门。在实践中，风险管理职能的独立性通过独立的报告职能得以体现，具体来说就足风险管理部门通过对各项业务和风险的监控、分析，以独立于业务部门的报告路线,直接向髙管层和堇爭会报告业务的风险状况。详见P38。【针对“风险管理部门”进彳j•考核】23、 下列不属丁•市场风险限额的是()OA＞敏感度限额B、 止损限额C、 产品或组合敞口限额D、 行业限额【正确答案】D 【答案解析】本题考查风险限额的种类和限额设定。市场风险限额，例如交易账户VaR限额，产品或组合敞口限额、敏應度限额、止损限额。【针对“风险限额管理”进行考核】24、 ()的H的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严車程度，为卜-步打好基础。A、 风险识别B、 风险计量C、 风险监测D、风险控制【正确答案】A【答案解析】本题考查风险识别。风险识别是指对影响各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别，进行系统分类并査找出风险原I大I的过程，其目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计鼠和防控打好基础。详见P48。【针对“风险管理政策和流程”进行者核】25、 制定应急预案是风险（）的一种。A、 事前控制B、 事中控制C、 事后控制D、 限额管理【正确答案】A【答案解析】本题考査风险控制/缓释，制定应急预案是风险事前控制的•种，般的风险控制措施主要是针对上常市场条件而制定的，应急预案则是银行面临极端市场压力环境下可以釆取的应对措施。详见P53。【针对“风险管理政策和流程”进行考核】26、 （）主要是对结构性产品的风险暴露数据。A＞集中度风险8、市场风险C、 融资风险D、 溢出风险【正确答案】A【答案解析】本题考査《通用数据模板》。集中度风险，主要是对结构性产品的风险暴露数据。大型金融机构依赖短期批发融资，杠杆投资期限长、复杂、难以估值的产品。详见P59。【针对“风险数据与IT系统”进行考核】27、 （）是组织稳定的基础，对一个组织的发展具有重要作用。A、 风险评估B、 控制活动C、 内部监督D、 信息与沟通【正确答案】D【答案解析】本题考查内部控制的五大要素。信息与沟通是组织稳定的基础，对一个组织的发展具有重要作用。信息5沟通主要包括：信息搜集、信息传递、信息共享和反挪弊机制。详见P64。【针对“内部控制与内部审计”进行考核】28、 《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行杠杆率的计算公式为：杠杆率等丁•（）0A、 （一级资本一•级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额8、•级资本/调整后的表内外资产余额C、 核心资本/调整后的表内外资产余额D、 二级资本/调整后的表内外资产余额【正确答案】A 【答案解析】本题考査杠杆率计算方法。杠杆率等于＜•级资本一-级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额。祥见P85。【针对“杠杆率”进行考核】29、 与•般企业相比，商业银行的特点不包括（）。代、以负债经营为特色B、 髙杠杆经营C、 资本占比较高D、承担巨大风险【正确答案】C【答案解析】本题考查资本的定义。与•股企业相比.商业银行的特殊性首先在于它以负债经营为特色，是高杠杆经营的金融机构，其资本占比较低，承担着巨大的风险。详见P68。【针对“资本定义及功能”进行考核】30、 风险管理最根本的动力来源是（）oA、 资本B、 利润C、 股本D、 风险【正确答案】A 【答案解析】本题考查资本管理和风险管理的关系：资本是风险的最终承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源＜：详见P69。【针对“资本定义及功能”进行考核】31、 资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与（）之间的比率。A、 总资产B、 流动资产C、 风险资产总额D、 风险加权资产【正确答案】D 【答案解析】本题考査资本充足率。资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之何的比率。详见P77。【针对“资本充足率”进行号核】32、 商业银行资本充足率监管要求分为四个层次，第一层次为最低资本要求，其中一级资本充足率的最低要求为（）0A、 4%B、 5%C、 6%D、 8%【正确答案】C【答案解析】本题考査资本充足率的监管要求。第一个层次是最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。详见P78。【针对“资本充足率”进行考核】33、 二级资本的主要来源不包括（）。A、 次级债券B、 发行普通股C、 "转换债券D、 超额贷款损失准备【正确答案】B 【答案解析】本聽考查资本充足率监管策略。：级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券等°详见P80.【针对“资本充足率”进行考核】34、 （）是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益。A、 账面资本B、 经济资本C、 监管资本D、 社会资本【正确答案】A【答案解析】本题考查账面资本。账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益。样见P72。【针对“资本分类和构成”进行号核】35、 在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。A、 核心一级资本B、 其他•级资本C、 二级资本D、 一级资本【正确答案】A【答案解析】本题考査监管资本的构成。核心一级资本是指在縦行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具。详见P73。【针对“资本分类和构成”进行考核】36、 资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重佔储备等属于商业银行资本中的（）oA、 实际资本B、 监管资本C、 账面资本D、 经济资本【正确答案】C【答案解析】本题考査账面资本。账而资本主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资垂估储备、•般风险准备等，即资产负債表上俄行总资产减去总负债后的剩余部分。详见P72。【针对“资本分类和构成”进行号核】37、 巾丁•某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原冇贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）OA、 贷款重组B、 贷款审批C、 贷款转让【）、资产证券化【正确答案】A【答案解析】本题考査不良资产处置。贷款垂组是当債务人因种种螟因无法按坂有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。详见PI89。【针对“不良资产处置”进。考核】38、 银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A、 0.5%B、 1%C、 1.5%D、 0.8%【正确答案】B【答案解析】本题考査贷款损失准备管理。縦行应按季计提般准备，般准备年末余额应不低于年末贷款余额的I凱详见P184。【针对“贷款损失准备管理”进行考核】39、 下列不属于信贷审批的原则的是（）oA、 审贷分离B、 统一考虑C、 展期重审D、 明晰管理【正确答案】D【答案解析】本题考查关键业务环节控制的内容。信贷审批或信贷决策应遵循的原则包括:审贷分离、统••考虑、展期重审。详见P160»【针对“关鍵业务环节控制和缓释"进行考核】40、 下列关于客户评级的相关说法中，错误的是O0A、 客户评级的评价结果是信用等级和违约概率B、 客户评级的评价目标是客户违约风险C、 客户评级的评价主体是中央银行D、 客户评级的评价主体是商业银行【正确答案】C【答案解析】本题考查基于内部的评级方法。客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计鼠和和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行’评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率。详见PH6.【针对“基丁•内部评级的方法”进行考核】41、 集团客户授信限额管理的三步走不包括O。A、 根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B、 确定客户的最高债务承受额.即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C、 分析各个投信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D、 根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位的最高授信额度的参考值【正确答案】B 【答案解析】本题考查限额管理。B项是针对单一客户进行限额管理时首先要做的工作。详见P153。【针对“限额管理”进行考核】42、 信用风险专题报告应反映的内容不包括（）。A、 重大风险事项描述B、 发展趋势及风险因素分析C、 已采取和拟采取的应对措施I）、辖内各类风险总体状况及变化趋势【正确答案】D 【答案解析】本题考查信用风险报告。专题报告应反映以下-主要内容：（1） 重大风险事项描述（事由、时间、状况等）:（2） 发展趋势及风险因素分析；（3） 已采取和拟采取的应对措施。详见P150o【针对“信用风险报告”进行考核】43、 贷款风险分类与债项评级是两个容易混淆的概念，下列关丁•债项评级表述错误的是（）。A、 通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素.客户信用风险因素由客户评级完成B、 可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断C、 债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类D、 主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价【正确答案】D 【答案解析】本题考查信用风险监测。选项D属于贷款分类的内容。详见P134。【针对“信用风险监测”进行考核】44、 卜.列不属于信用风险预警管理的是（）。A、 适应监管底线的风险预警管理B、 适应本行内部信用风险执行效果的预警管理C、 适应有关客户信用风险监测的预警管理D、 适应经济周期的风险预警管理【正确答案】D【答案解析】本题考查信用风险预警。在需要进行预警的内容上，大致有以下儿种：适应监管底线的风险预警管理：适应本行内部信用风险执行效果的预警管理：适应有关客户信用风险监测的预警管理。详见P141e【针利“信用风险预警”进行考核】45、 根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只仃违约和不违约两种状态的模型是（）。A、 CreditMetrics模型B、 CreditPortfolioView模型C、 CreditRisk+模型D、 马尔科夫模型【正确答案】C【答案解析】本题考査信用风险组合计鼠模型。CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，何笔贷款只有违约和不违约两种状态。详见P131,【针对“信用风险组合的计量”进行考核】46、 商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）o设立专户核算代理资金8、签订书而委托代理合同C、 代理手续费收入先用丁•员工奖励，再纳入银行大账核算D、 遇到误导性宣传和错误销吉，对业务风险进行必要的提示【正确答案】C【答案解析】本题考查代理业务•：在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规歩项主要包括：①业务人员贪污或截留「续费，不进入大账核算：②内外勾结编造虚假代理业务合同骗取『续费收入；③未经授权或超过权限擅自进行交易；④内部人员盗窃客户资料谋取私利等。详见P261【针对“操作风险控制”进行考核】47、 可以识别哪些风险因素与风险损失具有最髙的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和效率的操作风险识别方法是（）.A、 因果分析模型B、 事前识别C、 事后识别D、 标准化法【正确答案】A【答案解析】本题考查操作风险识别方法。因果分析模型诃以识别哪典风险因素与风险损失具有最髙的美联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对件和效率。详见P243。【针对“操作风险识别方法”进行考核】48、 中国成为反洗钱金融行动特别工作组的正式成员是在（）。A、 2006年8月26BB、 2007年6月28日C、 2008年7月26日D、 2009年6月28日【正确答案】B 【答案解析】本题考查国际反洗钱组织。2007年6月28日，中国成为反洗钱金融行动特别工作组的正式成员。详见P290。【针对“反洗钱监管体系”进行考核】49、 商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（）。A、 反洗钱稽核审计制度B、 客戸身份资料和交易记录保存制度C、 大额交易与可疑交易报告制度D、 客户身份识别制度【正确答案】C【答案解析】本题考查商业银行反洗钱管理体系。商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度：大额交易与可疑交易报告制度：客户身份资料和交易记录保存制度：客户洗钱风险筈级划分制度：反洗钱宣传培训制度：反洗钱保密制度；反洗钱协助调査制度；反洗钱稽核审计制度：反洗钱岗位职责制度：反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交歸报告制度。详见P295,【针对“商业银行反洗钱管理体系、工作难点”进行考核】50、 洗钱过程的()阶段是指不法分子通过错综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨。A、 放置B、 离析C、 融合D、 漂白【正确答案】B【答案解析】木题考査洗钱。离析阶段，是指不法分子通过错综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨。详见P288。【针对“洗钱与反洗钱”进行考核】51、 下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()oA、 合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B、 商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C、 商业银行必须对业务外包的风险进行管理D、 -些关键过程和核心业务不应外包出去【正确答案】B【答案解析】本题考查操作风险缓释。商业银行仍然是外包过程中岀现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。详见P264。【针对“操作风险缓释”进行号核】52、 风险与控制自我评估的内容不包括()<=A、 固有风险B、 控制措施C、 控制时间D、 剩余风险【正确答案】C【答案解析】本题考査风险与控制自我评估。风险与控制自我评估的内容主要包括同有风险、控制措施、剩余风险二:个组成部分。详见P244。【针对“操作风险评估”进行考核】53、 监测丄作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警，这体现J'关键风险指标监测的O原则。A、 整体性B、 重要性C、 敏感性D、 可靠性【正确答案】A【答案解析】本题考查关捜风险指标。蜓体性：监测「•作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。详见P247.【针对“关键风险指标”进行考核】54、 损失数据收集是银行对因()引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。A、 帀场风险操作风险C、 信用风险D、 流动性风险【正确答案】B 【答案解析】本题考查损失数据收集。损失数据收集是银行对I大I操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。详见P249.【针对“损失数据收集”进行考核】55、 商业银行在制定完限额提议后，全行层面的限额体系将交山()风险管理委员会审批。A、 萤事会B、 监事会C、 高级管理层D、 股东大会【正确答案】A 【答案解析】本题考查流动性风险监测与报告。制定完限额提议后.全行层面的限额体系将交由董事会风险管理委员会审批。样见P332。【针对“流动性风险监测与报吿”进行考核】56、 ()是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。A、 流动性风险监测B、 流动性风险控制C、 流动性风险报告D、 流动性风险管控【正确答案】A 【答案解析】本题考查流动性风险监测与报告。流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。洋见P327。【针对“流动性风险监测与报告”进行考核】57、 商业银行的流动性覆盖率应当不低于()«A、 20%B、 25%C、 50%D、 100%【止确答案】D【答案解析】本题考査短期流动性风险计景。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。详见P31U【针对“流动性风险评估与计量”进行考核】58、 下列关于超额备付金率的表述，错误的是《)。A、 反映了银行的现金头、J•情况B、 比率过高，表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付C、 是衡蛍银行的流动性和清偿能力的•个短期指标D、 适合同质同类银行的比较【正确答案】B【答案解析】木题考査超额备付金率。超额备付金率越高，很行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足,可能会影响银行的止常兑付。详见P312。【针对“流动性风险评估与计量"进行考核】59、 商业银行至少()次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施。A、 毎年B、 每月C、 每季度D、 每半年【正确答案】A【答案解析】本题考查应急机制的关键要素。至少每年-次对应急计划进行评估，必要:时进行修订，并不定期对应急计划进行演练.确保在紧急情况下的顺利实施。详见P348。【针对“流动性风险应急管理”进行考核】60、 （）是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。A、 资产管理B、 负债管理C＞资产负债综合管理D、资产负债表外管理【正确答案】A 【答案解析】本题考查流动性风险控制。资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。详见P339。【针对“流动性风险控制”进行考核】61、 下列关于流动性风险控制的国内实践的说法中，错误的是（）。A、 头寸管理是重要的日常管理B、 银行的负侦基础更为稳定C、 相比零街和企业存款，批发性存款更稳定D、 流动性风险管理将更加走向科学化与合理化【正确答案】C【答案解析】本题考査流动性风险控制。相比零售和企业存款，批发性存款更不稳定。详见P344-345。【针对“流动性风险控制”进行考核】62、 下列关于公开市场操作的说法中，错误的是（）0A、 规模小B、 期限较短C、 力度大D、 适合对市场流动性进行短期调控【正确答案】C【答案解析】本题考査中国商业银行体系的流动性风险来源分析。相比准备金率政策力度大、期限长的特点，公开市场操作规模小，并且期限较短，适合对市场流动性进行短期调控°详见P309。【针对“流动性风险识别”进行考核】63、 香港金管局建议商业银彳了将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的（）.A、 25%B、 15%C、 20%D、 10%【正确答案】D【答案解析】本题考査流动性风险的内生因素。香港金管局建议商业银行将級流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10凱详见P301。［针对“流动性风险识别”进行考核】64、 日常国别风险信息监测渠道不包括（）oA、 投资者主观分析B、 新闻平台C、 外部评级机构数据D、 银行内部信息【正确答案】A【答案解析】本题考查国别风险日常监测。日常国别风险信息监测渠道包括：（1）新闻平台：（2）外部评级机构数据：（3）银行内部信息。样见P364。【针对“国别风险监测与报吿”进行考核】65、 商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。A、 華事会和监事会B、 黄事会和高级管理层C、 监事会和独立董事D、 独立萤事和高级管理层【正确答案】B 【答案解析】本题考査国别风险报告。商业银行应当定期、及时向董事会和髙级管理层报告国别风险情况。详见P365。【针对“国别风险监测与报告”进行考核】66、 夕卜国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性，这种风险是指（）nA、 货币风险B、 主权风险C、 信用风险D、 操作风险【正确答案】B 【答案解析】本题考査国别风险类型。主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。详见P356。【针对“国別风险类型”进行考核】67、 某-•国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险，这种风险是指OoA、 政治风险B、 间接国别风险C、 主权风险D、 传染风险【正确答案】B【答案解析】本题考査国别风险类型。间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。详见P356。【针对"国别风险类型”进行考核】68、 （）指风险主体由直接风险主体转移至最终风险主体，以及相应的国别风险所在国家由直接风险主体所在国家转移至最终风险主体所在国家的情况。A、 风险转移B、 风险识别C、 风险输送D、 风险反馈【正确答案】A【答案解析】本题考查风险敞口主体及其所在国家。“风险转移”指风险主体由直接风险主体转移至最终风险主体，以及相应的国别风险所在国家由直接风险主体所在国家转移至最终风险主体所在国家的情况。详见P359。【针对“国别风险识别”进行考核】69、 风险转移不包括（）。A、 担保转移B、 交易转移C、 保险转移D、 信用衍生品转移【正确答案】B【答案解析】本题考查风险敞口上体及其所在国家°风险转移包括担保转移、保险转移、信用衍生品转移等。详见P359。【针对“国别风险识别”进行考核】70、 以下关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是()0A、 国别限额类型有敞LI限额和经济资本限额B、 敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞匚I的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区C、 国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额D、 国别限额可依据国別风险、业务机会两个因素确定【正确答案】D【答案解析】本题考査国别风险限额和集中度管理。国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。详见P368。【针对“国别风险控制与缓释”进行考核】71、 国别风险的评估指标不包括()。2定性指标8、数暈指标C、 比例指标D、 等级指标【正确答案】A【答案解析】本题考査国别风险的计虽与评估。国别风险的评估指标包括三种：数戢指标、比例指标、等级指标。详见P36U【针对“国别风险评估”进行考核】72、 以I、•对国别风险评估指标的表述，错误的是()OA、 数最指标反映一国的经济情况B、 比例指标反映-国的对外盈利能力C、 等级指标是经过综合分析，对该国的政治与社会稳定程度做出估价，从而判断该国的风险等级D、 数鼠指标、比例指标和等级指标是对国别风险关键因素的不同方而进行衡取【正确答案】B 【答案解析】本题考查国别风险的计量与评估。比例指标反映-国的对外清偿能力。详见P361o【针对“国别风险评估”进行考核】73、 卜冽关于声誉风险评估的表述，错误的是()0A、 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序B、 商业银行所采取的任何行为都应当有利于全部利益持有者C、 因为声誉是无形的，所以恰当评估商业银行经营管理方面的变化可能造成的声誉风险相当困难D、 声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应【正确答案】B【答案解析】本题考查声誉风险评估。理想状态下，商业银行所呆取的任何行为都应当有利于全部利益持有者。然而在实践屮.利益权衡则更为普遍。详见P375。【针对“声誉风险评估”进行考核】74、 战略风险管理的最有效方法是制定以()为导向的战略规划，并定期进行修正。代、利润B、 风险C、 人员D、 战略【正确答案】B【答案解析】本题考查战略风险控制与缓释。战略风险管理的最有•效方法是制定以风险为导向的成略规划，并定期进行修正。详见P390。【针对“战略风险监测和报吿、控制与缓释”进行考核】75、 战略风险识别的基本方法中，華事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险，指的是从（）进行识别。A、 微观执行层面B、 中观管理层而C、 宏观战略层面D、 外部管理层面【正确答案】C【答案解析】本题考査战略风险识别基本方法。战略风险识别的基本方法中，黄事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险，指的是从宏观战略层面进行风险的识别。详见P38L【针对“战略风险识别"进行号核】76、 以下关于声誉危机管理规划的表述，错误的是（）»商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击B、 商业银行处理危机的能力和效果能够不断提高商业银行的声誉水平，提高商业银行的盈利能力，而不会产生负面影响声誉危机管理应当建立在良好的道徳规范和公众利益基础上，而II如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果D、 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南【正确答案】B【答案解析】本题考査声誉危机管理规划。商业银行处理危机的能力和效果有可能进一步提高商业银行的声誉，也町能将声誉毁于一旦。详见P379。【针对“声誉风险控制与缓释”进行考核】77、 在声誉危机管理的主要内容中，提高FI常解决问题的能丿J的主要内容不包括（）。A、 预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略B、 设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制C、 公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以釆取更恰当的对外回应D、 改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机【正确答案】B【答案解析】本题考查声誉危机管理规划。在声誉危机管理的主要内容中，提高日常解决问题的能力主要包括：预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略：公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以釆取更恰当的对外问应：改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机：定期测试危机沟通方案以及应对措施：采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估。详见P380。【针对“声誉风险控制与缓释”进行考核】78、 下列关于声誉风险在商业银行风险管理中地位的表述，错误的是（）oA、 声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节B、 声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在、相互作用C、 在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的D、 声誉风险识别的核心是弥补对商业银行声誉造成的实质性损害【正确答案】D【答案解析】本题考査声誉风险识别。声誉风险识别的核心是止确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。详见P373。【针对“声誉风险识别”进行号核】79、 釆用打分卡的方法对银行的战略风险进行评估，围绕银行管理因素进行评估，下列不属于评估内容的是（）oA、战略全局性B、 银行资源利用C、 战略匹配D、 市场竞争环境【正确答案】D 【答案解析】本题考査战略风险评估。选项D属丁-行业因素评估的内容。详见P387。【针对“战略风险评估”进行考核】80、0CC对战略风险评估的方法可以从多个方面进行评估，下列不属于外部因素的是（）。A、 经济、产业和市场条件的影响B、 立法和监管变化C、 产品、区域、客户的多样化D、 技术进步和竞争环境【正确答案】C【答案解析】本题考査战略风险评估。外部因素：（I）经济、产业和市场条件的影响；（2）立法和监管变化。（3）技术进步和竞争环境。详见P389。【针对“战略风险评估”进行考核】二、务项选择题1、 商业银行卜.列情形中，主要面临汇率风险的有（）。A、 银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B、 外币贷款的借款人出现违约行为C、 外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约D、 银行资产与负债之间的币种不匹配E、 为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考晳汇率风险。汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。汇率风险通常源于以下•业务活动：（D商业银行•为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易：（2）银行账簿中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。详见PI98。【针对“市场风险的特征与分类”进行考核】2、 商业银行在设计限额体系时，应考虑的因素包括（）。A、 自身业务性质B、 能够承担的市场风险水平C、 工作人员的专业水平和经验D、 资本实力E、 外部市场的发展变化情况【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查市场风险限额管理。商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下主要因素：自身业务性质、规模和复杂程度：能够承担的市场风险水平：业务经营部门的既往业绩：I：作人员的专业水平和经验：定价、估值和市场风险计最系统：压力测试结果：内部控制水平：资本实力：外部市场的发展变化情况等。详见P213。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】3、 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A、 由承担风险的业务经营部门向萤事会和髙级管理层提供独立的市场风险报告B、 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C、 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D、 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E、确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【正确答案】BDE 【答案解析】本题考查市场风险管理体系。A项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立.向黄事会和高级管理层提供独立的市场风险报告：C项，交易部门应当将中台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、戒新估值、交易结算和款项收付。详见P201-203c【针对“市场风险管理体系”进行号核】4、 根据敞口定义，外汇敞口可以分为()。A、 交易性外汇敞IIB、 非交易性外汇敞LIC、 单币种敞口头寸D、 总敞口头寸E、 累计敞口头寸【正确答案】CD【答案解析】本题考査市场风险计最方法。根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种散口头寸、总敞口头寸。详见P209。【针对“市场风险计量方法”进行考核】5、 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险分为()等。A、 市场风险B、 信用风险C、 操作风险D、 流动性风险E、 法律风险【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考査筒业银行风险的主要类别。根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行面临的风险分为以下八类：信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险以及战略风险「详见P3。【针対“商业银行风险的主要类别”进行考核】6、 下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？()A、 首席外汇交易员跳槽至另•家金融机构B、 信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C、 理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼【)、部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E、资金交易员未经授权进行交易并造成损失【正确答案】BCDE【答案解析】本题考査操作风险。操作风险的人员因素主要是指职员欺诈、失职违规、违反用工法律。B项属于职员欺诈：CE两项属于失职违规：D项属于违反用工法律。详见P5。【针对“商业银行风险的主要类别"进行考核】7、 风检管理对于商业银行经营的作用主要体现在()0A、 良好的风险管理能力是商业银行业务发展的塩动力B、 风险管理可以改变商业银行的经营模式C、 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D、 健全的风险管理体系能为商业银行创造价值E、 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查商业银行风险管理的作用。风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在以下几个方面：第，健全的风险管理体系能为商业银行创造价值。第-良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力。第风险管理可以改变商业银行的经营模式。第四，风险管理能够为商业银行风险定价提供依据。第风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。详见P15。【什对“商业银行风险管理的作用”进行考核】8、 纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历的阶段有＜）oA、 资产风险管理模式B、 负债风险管理模式C、 资产负债风险管理模式D、 全面风险管理模式E、 统风险管理模式【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查商业银行风险管理的模式。纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程.商业银行风险管理模式大体经历了四个发展阶段：资产风险管理模式：负债风险管理模式：资产负债风险管理模式：全面风险管理模式。详见P9-10。【针对“商业银行风险管理的模式”进行考核】9、 在风险管理领域，监事会应当加强与（）的丄作联系。A、 黄事会审计委员会B、 风险管理委员会C、 风险管理部门D、 高级管理层及审计部门E、 董事会【正确答案】ABCDE 【答案解析】本题考査监事会。在风险管理领域，监事会应当加强与董事会及黄爭会审计委员会、风险管理委员会等相关专门委员会.高管层以及审计部门、风险管理部门的工作联系。详见P31。【针对“监事会”进行考核】10、 在银行实践中，风险管理部门按照分工，分别负责某个或几个专业风险，一般涉及（）等不同部门。A、 全而风险管理B、 市场风险管理C、 操作风险管理D、 集中度风险管理E、 国别风险管理【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考査风险管理部门。在银行实践中，风险管理部门按照分工，分别负责某个或几个专业风险，•般涉及全面风险管理、信用、市场、操作、流动性、银行账户利率、集屮度、声誉、战略、国别风险管理的不同部门。在总体上呈现分块管理和全面管理相结合的组织形式。详见P35。【针对“风险管理部门”进行考核】1K2013年11月，金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架制定原则》，意在加强对系统亟要性金融机构的监管，主要内容包括（）0A、 风险偏好框架B、 风险偏好声明关键因素C、 风险限额D、 内部管理角色E、 内部职责【正确答案】ABCDE 【答案僻析】本题考査风险偏好的定义。2013年丨1月，金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架制定原则》，意在加强对系统重要性金融机构的监管，主要内容包括风险偏好框架、风险偏好声明关键因素、风险限额、内部管理角色和职责四个主要部分。详见P40-4U【针对'‘风险偏好管理”进行考核】12、 2014年4月，银监会批准()实施资本管理高级方法。A、 工商银行B、 农业银行C、 建设银行D、 交通银行E、 招商银行【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考査风险计量/评估。2014年4月，银监会批准1：商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。详见P50。【针对“风险管理政策和流程”进行考核】13、 银行应建立完善的内部控制框架，包括()，为H常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。A、 组织架构B、 会计政策C、 会计程序D、 制衡机制E、 资产和投资保全【正确答案】ABCDE【答案解析】本题号査内部控制在风险管理中的作用。银行应建立完善的内部控制框架，包括组织架构、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全,为日常经营和各类具体风险的管理提供个良好的控制环境。详见P63。【针对“内部控制与内部审计”进行考核】14、 商业银行计算杠杆率时，届于核心一级资本扣减项的有()0A、 商誉B、 自持股票C、 净递延税资产D、 十.地使用权E、 贷款损失准备缺口【正确答案】ABCE【答案解析】本题考在杠杆率计算方法。核心一级资本的扣减项包括商誉、除土地使用权以外的其他无形资产、由经营，;损引起的净递延税资产、贷款损失准备缺II、资产证券化销售利得、确定收益类的养老金资产、自持股票、对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备、商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现收益。详见P85。【针对“杠杆率”进行考核】15、 银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出的监管资本要求有＜)uA、 最低资本要求B、 储备资本要求C、 逆周期资本要求D、 系统重要性银行附加资本要求为1%E、 第二支柱资本要求【正确答案】ABCDE【答案僻析】本题考查资本充足率的监管要求。中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了四个层次的监管资本要求：（1）最低资本要求：（2）储务资本要求和逆周期资本要求：（3）系统重要性银行附加资本要求为1%；（4）针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第•支柱资本要求。详见P78。【针对“资本充足率”进行考核】16、 商业银行提高资本充足率的方法有（）oA、 降低风险加权资产的总量B、 提高留存利润C、 多计提超额贷款损失准备D、 发育减记型资本债券E、 收购上市公司【正确答案】ABC 【答案解析】本题考査资本充足率监管策略＜：商业银行要提高资本充足率，主要有两个途径：（1）分子对策，即増加资本：（2）分母对策，即降低总的风险加权资产。A项为分母对策；BC两项为分子对策。详见P7980。【针对“资本充足率”进行考核】17、 商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除的项目包括（）。A、商誉8、十.地使用权C、 贷款损失准备缺口D、 确定受益类的养老金资产净额E、 直接或间接持有本银行的股票【正确答案】ACDE 【答案解析】本題考査资本扣除项。商业银行在计算资本充足率时，应当从核心-級资本中全额扣除以下项冃：商誉。其他无形资产（土地使用权除外）。由经营亏损引起的净递延税资产。贷款损失准备缺I"资产证券化销售利得。确定受益类的养老金资产浄额。直接或间接持有本银行的股票。对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值.应予以扣除：若为负值，应予以加回。商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。详见P76。【针对“资木分类和构成”进行考核】18、 贷后管理的主要内容包括（）。A、 信贷资金监控B、 贷后检查C、 担保管理D、 到期管理E、 信贷档案管理【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考査关键业务环节控制的内容。贷后管理的主要内容包括：贷后审核、信贷资金监控、贷后检査、担保管理、风险分类、到期管理、考核与激励及信贷档案管理等。详见P160o【针对“关键业务环节控制和缓释”进行考核】19、 合格抵（质）押品的认定要求有（）。A、 抵（质）押品应是《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》规定可以接受的财产或权利B、 权属清晰.且抵（质）押品设定具有相应的法律文件C、 满足抵（质）押品可执行的必要条件；须经国家有关主管部门批准或者办理登记的，应按规定办理相应手续D、 存在仃效处置抵（质）押品的流动性强的市场，并且可以得到合理的抵（质）押品的市场价格E、在债务人违约、无力偿还、破产或发生其他借款合同约定的信用事件时，银行能够及时地对债务人的抵（质）押品进行清算或处置【正确答案】ABCDE 【答案解析】本题考查缓释「.具。选项ABCDE均属于合格抵（质）押品的认定要求。洋见P124。【针对“基于内部评级的方法”进行老核】20、 在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到以下（）方面。，\、充分利用已有的内外部信息系统及时全而收集、调查、核实客户及其关联方的授信记录B、 集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致C、 对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位D、 识别客户关联方关系时，授信工作人员应柬点关注客户的注朋资金、股权分布、股权占比的变更情况E、 与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供其实、完整的信息资料【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考査集团法人客户的整体状况分析＜：除了选项ABCDE外，还包括：任定期识别期间，集团法人客户的成员单.位若发生产权关系变动，导致其与集团的关系发生变化,成员行应及时将有关材料上报牵头行，牵头行汇总有关信息后报管辖行，管辖行做出识别判断后，决定是否继续列入集团加以统一管理或删除在集团之外，并在集团法人客户信息资料库屮做岀相应调整。详见P10U【针对“集团法人客户信用风险识别”进行考核】21、 组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理，具体要求有C0A、 组合管理委员会统一决定和管理组合集中度的公式和参数，由信贷控制部门在系统中进行维护B、 当组合管理集中度的参数和公式发生变化时，必须要有版本控制的功能，可以记录改变限额设定的用广、改变限额设置的日期，并且设定统•的生效日期C、 当组合限额余额达到一定的临界值或某行业发生重大变化时，需要函新检査组合集中度D、 由组合管理委员会决定实施哪些方而的临时限额E、 经济和市场状况较小变动时要車:新设定限额【正确答案】ABCD【答案解析】本题考査组合限额管理。具体要求共4条即选项ABCD的内容。详见P157。【针对“限额管理”进行考核】22、 违约发生的主要原因包括（）aM债务人自身因素B、 经营管理不善C、 债务人所在行业因素D、 宏观经济因素E、 贷款利率上升【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考査信用风险组合的计量。违约的发生主要基丁•以下喚因：侦务人自身因素，如经营管理不善、出现重大项冃失败等；债务人所在行业或区域因素，如整个行业受到原材料价格上涨的冲击，或某一地区发生重大事件：宏观经济因素，如GDP增氏放缓、贷款利率上升、货币升值等。详见P130。【针对•'信用风险组合的计量”进行考核】23、 卜冽属于柜面业务的有。。A、 账户管理B、 存取款C、 印押证管理D、 信贷审査E、会计核算【正确答案】ABCE 【答案解析】本题考査柜而业务。柜而业务范甲广泛，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。评见P25L【针对“操作风险控制”进行考核】24、 操作风险识别的主要方法有（）。A、 事前识别和事后识别B、 因果分析模型C、 自我评估法D、 标准化法E、 徳尔菲法【正确答案】AB［答案解析】本题考査操作风险识别方法。操作风险识别方法：事前识别和事后识别、因果分析模型。详见P243。【针对“操作风险识别方法”进行考核】25、 风险为本的反洗钱监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及（）不足的问题。A、 实效性B、 针对性C、 成本性D、 均衡性E、 制度性【正确答案】ABD【答案解析】本题考査国际反洗钱监管原则。风险为本监管原则除可以解决金融机构大最报送防卫性报告以及实效性、针对性、均衡性不足的问题外，也是与国际金触监管“放任自流一以合规性监管为主一以风险性监管为的发展历程脉相承的。详见P292。【针对“反洗钱监管体系”进行考核】26、 自评工作要坚持的原则有（）。A、 全而性B、 及时性C、 客观性D、 前瞻性E、 重要性【正确答案】ABCDE 【答案解析】本题考査风险与控制自我评估。自评工作要坚持下列原则：全面性、及时性、客观性、前瞻性、重要性。详见P245。【针对“操作风险评估”进行号核】27、 损失数据收集的核心环节之一是损失数据验证，验证T.作重点关注数据的（）。A、 全而性B、 准确性C、 及时性D、 真实性E、 规范性【正确答案】ABC【答案解析】本题考査损失数据收集。验证工作重点关注数据的全而性、准确性和及时性。详见P252.【针对“损失数据收集”进行考核】28、 为了应对短期潜在的流动性压力，银行可以设定C。A、LCR限额B、 最低流动性缓冲限额C、 压力测试生存期限额D、 存贷比E、 NSFR【正确答案】ABC【答案解析】本题考査流动性风险限额监测。为了应对短期潜在的流动性压力，银行可以设定LCR限额、最低流动性缓冲限额或者压力测试生存期限额。样见P329。【针对“流动性风险监测与报告”进行考核】29、 流动性匹配率的特点包括（）。，\、计算较简単B、 敏感度较高C、 容易监测D、 对潜在的错配风险较大的银行可以冇效识别E、 适用于全部商业银行【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查流动性匹配率。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测，可対潜在错配风险较大的银行进行有效识别，适用于全部商业银行。样见P324。【针对“流动性风险评估与计量”进行考核】30、 在银行流动性应急阶段，银行应釆取（）措施筹集资金。A、 现金和流动性组合B、 更大规模的投资组合C、 贷款岀售D、 出售分支机构E、 可以用于质押回购的债券【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考査流动性风险应急管理。银行的流动性措施包括：第•类最容易获得的来源在压力发生时首先被使用，这些来源包括现金、流动性组合和可以用于质押I叫购的债券等。第：类由需要承担定成本即nJ获得的资产提供，例如更大规模的投资组合。第三类是使用叩能会给银行带来-定负面影响的流动性来源，如贷款出售。笫四类则是最貝伤害性的举措，包括出售分支机构°详见P352E【针对“流动性风险应急管理”进行考核】31、 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为（）。A、 最具有流动性的资产B、 其他可在市场上交易的证券C、 商业银行可出售的贷款组合D、 流动性•般的張产E、 流动性最差的资产【正确答案】ABCE【答案解析】本题考査流动性风险控制。巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用「从中央银行获得流动性支持.或者在市场上出售、冋购或抵押融资：（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的,但在不利情况卜W能会丧失流动性：（3）商业银行凹出倡的贷款组合,一•些货款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出街：（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出佬的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。祥见P34O-341C【针对“流动性风险控制”进行考核】32、 卜列选项中，会影响商业银行的资产负债期限机构的有（）。A、 客户的存取款B、 贷款发放/归还C、 资金交易D、 同行客户之间的资金划转E、 存贷款基准利率的调整【正确答案】ABCE【答案解析】本题考査流动性风险的内生因素。除了侮LI客戸存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。详见P302。【针对“流动性风险识别”进行符核】33、 在H常国别风险信息监测渠道中，外部评级机构数据的收集主要来源T()。代、国际国别风险指南B、 穆辿投资者服务公司C、 标准普尔信用评级集团D、 经济学家情报中心E、 新闻平台【正确答案】ABCD 【答案解析】本题考査国别风险日常监测。在日常国别风险信息监测渠道中，外部评级机构数据的收集主要来源「：国际国别风险指南、穆迪投资者服务公司、标准普尔信用评级集团、经济学家情报中心、欧洲货币等。详见P364。【针对“国別风险监测与报告”进行考核】34、 国别风险与主权风险的重要差异主要有()。A、 国别风险看风险的角度更宽广B、 主权风险看风险的角度更宽广C、 一旦出现国别风险，受影响的业务范围更大D、 国别风险考虑的风险因素更复杂E、 主权风险考虑的风险因素更复杂【正确答案】ACD【答案解析】本题考査国别风险类型。国别风险与主权风险的个重要差异：一是国别风险看风险的角度更宽广。二是国别风险考虑的风险因素更复杂，最基本和最重要的是转移风险。三是•旦出现国别风险,受影响的业务范围更大。详见P357。【针对“国别风险类型”进行考核】35、 在识别国别风险的事件或指标变动中，转移事件包括的情形有()。A、 借款人或债务人由于本国外汇储备不足，无法获得所需外汇偿还其境外债务B、 借款人或债务人由丁•外汇管制，无法获得所需外汇偿还其境外债务C、 债务人资产被国有化D、 债务人资产被征用E、 借款人或債务人由丁•本国通货彫胀.无法偿还境外债务【正确答案】ABCD 【答案解析】本题考查国别风险识别。在识别国别风险的事件或指标变动中，转移事件指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。详见P358。【针对“国别风险识别”进行考核】36、 有重大国别风险暴露的商业银行，•般会考虑在总限额卜-按()等设定分类限额。A、 客户类型B、 业务类型C、 交易对手类型D、国别风险类型E、期限【正确答案】BCDE【答案解析】本题考査国别风险限额和集中度管理。有重大国別风险暴露的商业银行，•般会考虑在总限额下按业务类型、交易对『类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。详见P368。【针对“国别风险控制与缓释”进行号核】37、 商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理诸多益处的方而有（）oA、 比竞争対手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B、 对主要风险提早.做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失C、 强化内部控制系统和流程D、 避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼爭件E、 避免因盈利能力出现大格波动而导致的流动性风险【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考査战略风险管理。战略风险管理通常被认为是项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处：（1） 比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件；（2） 全而、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成K机会：（3） 对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严讯损失；（4） 避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险；（5） 优化经济资本配置，并降低资本使用成本；（6） 强化内部控制系统和流程；（7） 避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。简而言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提髙商业银行的声誉和股东价值。详见P383。【针对“战略风险识别”进行考核】38、 在声誉危机管理的主要内容中，提高日常解决问题的能力主要包括（）。A、 预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略B、 公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外问应C、 改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机D、 定期测试危机沟通方案以及应对措施E、 采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考査声誉危机管理规划。在声誉危机管理的主要内容中，提髙日常解决问题的能力上要包括：预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略：公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应；改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机:定期测试危机沟通方案以及应对措施：釆用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估。祥见P380。【针对“声誉风险控制与缓释”进行号核】39、 下列操作行为，可能引起声誉风险的因素包括（）oA、 持有外汇品种单一B、 经常遭到监管处罚C、 内外勾结欺诈D、 信息系统故障导致业务摊痪E、 地農造成营业场所损失【正确答案】BCDE【答案解析】本趙考査声誉风险识别。能影响声誉的操作风险因素包括：（丨）内外勾结欺诈/骗贷：（2）经常遭到监管处罚：（3）信息系统故障导致业务瘫痪：（4）地震造成营业场所损失。详见P375c【针对“声誉风险识别'’进行考核】40、2009年，银监会对战略风险的高、中、低风险给出了评判标准，下列行为属于低风险的是（）0A、 银行•贯能够做岀合理的业务决策，且完全符合业务发展方向，并因此实现了良好的业绩B、 高管层在既定的风险承受范围内成功实现战略11标方面，一贯表现出丰富的经验和高超的专业技能C＞战略I」标虽然比较激进但总体较为合理，基本符合机构的业务发展方向D、 战略目标缺失、不明确或未考虑业务环境的变化E、 高管层基本具备在既定风险承受范围内实现总体战略目标的必要经验【正确答案】AB【答案解析】本聽考査战略风险评估u2009年银监会对战略风险的高、屮、低风险给出评判标准，其中低风险：（1）银行•贯能够做出合理的业务决策，且完全符合业务发展方向,并因此实现了艮好的业绩：业务决策总能得到有效实施，并能对根据产业变化做出及时调揪。（2）高管层在既定的风险承受范围内成功实现战略门标方面，•贯表现岀丰富的经验和髙超的专业技能：在可预见的未来，有充分的资本、系统和管理资源为实施战略决策做后盾：较完善和高效的管理体系能确保战略决策得到冇效实施：管理层在新产品