初级银行从业考试风险管理习题练习

-初级银行从业考试《风险管理》习题练习第1题久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和(??)乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率参考答案：A参考解析：久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积之差。久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期第2题关于商业银行交易账簿划分，以下表述中正确是()。A.为执行客户买卖委托代客业务而持有头寸不属于交易账簿B.交易账簿包含为交易目标或对冲交易账户其余项目标风险而持有金融工具和商品头寸C.交易账簿业务必须采取盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务风险而持有金融工具和商品头寸属于交易账簿参考答案：B参考解析：交易账簿包含为交易目标或对冲交易账簿其余项目标风险而持有金融工具和商品头寸。为交易目标而持有头寸是指短期内有目标地持有方便出售，或从实际或预期短期价格波动中赢利，或锁定套利头寸，包含自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托代客业务而持有头寸。交易账簿业务需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价。第3题假设某企业信息评级为B，对其项目贷款年利率为10%。依照历史经验，企业违约后这类项目贷款回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业同类项目贷款年利率为5%，则依照KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业1年期违约概率约为()。A.8%B.5%C.7%D.6.5%参考答案：D参考解析：依照风险中性定价原理，由题意可得：Px(1+10%)+(1-P)x(1+10%)×30%=1+5%，则P=93.51%，即该企业客户在1年内违约概率约为6.5%。第4题某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行预期损失率为()。A.2.5%B.2%C.3.33%D.2.94%参考答案：D参考解析：预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=5/170×100%=2.94%。第5题过去3年，某企业集团经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户贷款申请时发觉，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著降低，融资现金流急剧放大。依照以上信息，以下选项叙述正确是(??)。A.投资房地产行业高收益确保该企业集团偿债能力很强B.多元化经营有利于提升该企业集团盈利能力C.该企业集团短期偿债能力较弱D.该企业集团投资房地产已经造成损失参考答案：C参考解析：依照该企业集团整体投资现金流连年为负，经营现金流显著降低，能够推断其短期偿债能力较弱。第6题关于风险管理和商业银行关系，以下说法错误是()。A.良好风险管理能力是商业银行业务发展原动力B.风险管理能够改变商业银行经营模式C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据D.风险管理水平表现了商业银行关键竞争力参考答案：C参考解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据。第7题市场风险不包含()。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险参考答案：D参考解析：D项属于信用风险。市场风险包含利率风险、汇率风险、股票和商品价格风险等。第8题()是巴塞尔委员会为应对贷款分类周期性，引入一个没有风险敏感性指标。A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率参考答案：B参考解析：贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类周期性，引入一个没有风险敏感性指标。第9题()年，中国银监会公布了修订后《商业银行内部控制指导》。A.B.C.D.参考答案：D参考解析：，中国银监会公布了修订后《商业银行内部控制指导》。第10题商品价格风险是指商业银行所持有各类商品价格发生不利变动而给商业银行带来损失风险。这里所述商品不包含(??)。A.农产品B.石油C.铜D.黄金参考答案：D参考解析：商品风险是指商业银行所持有各类商品及其衍生头寸因为商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失风险。值得注意是，商品价格风险中所述商品不包含黄金。原因是黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能(充当外汇资产)