2022-2023年度基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题(一)及答案

2022-2023年度基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题(一)及答案

单选题（共54题）1、以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（）。A.最小二乘法B.历史模拟法C.蒙特卡洛摸拟法D.参数法【答案】A2、目前，银行间债券市场的发行主体不包括（）。A.财政部B.中央银行C.政策性银行D.所有的金融类公司等【答案】D3、银行间债券市场的公开市场一级交易商是指与（）进行交易的债券二级市场参与者。A.中国人民银行B.上海证券交易所C.深圳证券交易所D.证券公司【答案】A4、假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元；7月11日，该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天，则该基金7月11日应计提的管理费为（）万元。A.1.2B.1C.438D.365【答案】B5、关于交易所的交易时间，说法错误的是()。A.期货合约的交易时间是固定的B.一般每周营业4天，周五、周六、周日及国家法定节假日休息C.每个交易所对交易时间都有严格的规定D.各交易品种的交易时间也可以不同，由交易所安排【答案】B6、利差一般用基点表示，1个基点等于（）A.0.001%B.0.1%C.1%D.0.01%【答案】D7、()是指在一国证券市场上流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。A.股票B.存托凭证C.可转换债券D.认股权证【答案】B8、证券的市场价格是由市场()所决定的。A.供求关系B.内在价值C.市场价值D.预期价格【答案】A9、向原有股东配售股份，简称()。A.配股B.增发C.定向增发D.回购【答案】A10、以下关于算法交易的说法错误的是（）。A.算法交易对市场冲击没有影响B.算法交易提高了交易的执行效率C.算法交易能确保复杂的交易及投资策略得以执行D.可以在较长时期内观察其有效性和可复制性【答案】A11、我国QDII基金产品的特点不包括（）。A.专业性强、投资较为被动B.投资组合较为丰富C.投资范围较为广泛D.门槛较低【答案】A12、基金利润分配后，基金份额净值（），投资者的利益（）。A.上升；减少B.下降；没有影响C.下降；减少D.上升；増加【答案】B13、常见的算法交易策略不包括（）。A.成交量加权平均价格算法B.时间加权平均价格算法C.跟量算法D.简单成本平均法【答案】D14、下列属于指令驱动市场交易原则的是（）。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ【答案】B15、远期合约的交割方式通常采用（）。A.对冲平仓B.实物交割C.现金交割D.现券交割【答案】B16、()是欧洲第一个推行UCITS指令的国家。A.爱尔兰B.卢森堡C.英国D.俄罗斯【答案】B17、跟踪偏离度的计算公式是()。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率【答案】B18、负债权益比=（）。A.1/（1-资产负债率）B.负债/资产C.所有者权益/负债D.资产负债率/（1-资产负债率）【答案】D19、公司解散或破产清算时，最先获得清偿顺序的是（）。A.公司高管B.优先股C.普通股D.债券持有者【答案】D20、以下不属于基金公司投资决策委员会职责的是（）。A.审定公司投资管理制度的业务流程B.确定不同管理级别的操作权限C.对基金公司重大投资活动进行管理D.制定投资组合具体方案【答案】D21、为提高交易效率和有效控制基金管理中交易执行的风险，基金采取()。A.竞价交易制度B.分散交易制度C.集中交易制度D.分级交易制度【答案】C22、对于基金管理费，下列说法错误的是（）。A.大部分股票基金按1.5%计取B.债券基金的管理费率一般低于1%C.为基金提供托管服务而向基金收取的费用D.管理基金资产而向基金收取的费用【答案】C23、根据有关规定，基金收益分配默认的方式是（）。A.分红再投资B.现金分红C.直接分配基金份额D.固定红利【答案】B24、下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。A.当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升【答案】A25、常用的免疫策略有（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】A26、权证的基本要包括（）。A.标的资产、存续时间、购买时间B.权证类别、标的资产、行权价格C.行权比例、标的资产价格、行权价格D.行权结算方式、标的资产、结算币种【答案】B27、（）指在一国证券市场是流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。A.债券凭证B.存托凭证C.权益凭证D.私募凭证【答案】B28、关于中央银行票据，以下表述正确的是()A.央票分为普通央行票据和专项央行票据B.中国人民银行与商业银行的票据交易不改变商业银行超额准备金的数量C.央票市场的参与主体有中国人民银行、各金融机构和经过特许的个人投资者D.央票以6月期以下为主【答案】A29、（）指股票发行方通过协议价格向一个或几个大股东回购股票。A.场外协议回购B.场内公开市场回购C.要约回购D.凭证回购【答案】A30、股票及其他有价证券的()是指以一定利率计算出来的未来收入的现值。A.利率价格B.市场价格C.未来价格D.理论价格【答案】D31、下列关于久期的说法，不正确的是()。A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确【答案】C32、（）是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为。A.期权交易B.回购协议C.互换交易D.远期交易【答案】B33、下列条款中，属于给予发行人额外权利的嵌入条款是（）A.赎回条款B.承销条款C.转换条款D.回售条款【答案】A34、对基金估值结果负有复核责任的是（）。A.基金托管人B.律师事务所C.基金管理人D.会计师事务所【答案】A35、关于系统性风险和非系统性风险，以下表述错误的是（）。A.非系统性风险往往是有某个或者少数错别因素导致的B.资本市场线上的任一组合都只有非系统性风险C.系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险D.非系统性风险可以通过组合化投资进行分散【答案】B36、不动产投资的类型不包括（）。A.地产投资B.商业房地产投资C.工业用地投资D.基金产品投资【答案】D37、（）是指私募股权基金将其所持有的创业企业股权出售给对象企业的管理层从而退出的方式。A.管理层回购B.杠杆收购C.并购投资D.风险投资【答案】A38、基金利润中利息收入不包括()。A.债券利息收入B.资产支持证券利息收入C.股利收益D.买入返售金融资产收入【答案】C39、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本的经济形势的判断，蕴含了关于经济主体的风险态度的信息。A.菲利普斯曲线B.价格消费曲线C.经济周期曲线D.国债收益率曲线【答案】D40、假如你是一位普通股股东，你将可能参与的公司事务是()。A.按公司经营成果、再投资需求和管理者对支付股利的看法获得股利分配B.参与公司日常经营管理，拥有公司大部分业务的决策权C.获得承诺的现金流（本金和利息）D.每年获得固定的股息【答案】A41、私募股权投资的退出机制不包括（）。A.杠杆收购B.首次公开发行C.管理层回购D.二次出售【答案】A42、下列关于美国存托凭证的说法，错误的是()。A.有担保的存托凭证是由发行公司委托存券银行发行的B.按基础证券发行人是否参与存托凭证的发行，美国存托凭证可分为无担保的存托凭证和有担保的存托凭证C.全球存托凭证是最主要的存托凭证，其流通量最大D.美国存托凭证是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证【答案】C43、基金会计的核算主体是（）。A.基金份额持有人B.基金托管人C.基金管理公司D.证券投资基金【答案】D44、下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（）。A.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致B.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反C.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致D.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小【答案】D45、下列属于银行间债券市场交易的品种有（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】D46、根据《证券投资基金管理公司管理办法》的相关规定，中外合资基金管理公司的境外股东应当具备的条件，下列说法错误的是（）。A.为依其所在国家或者地区法律设立，合法存续并具有金融资产管理经验的金融机构，财务稳健，资信良好，最近3年没有受到监管机构或者司法机关的处罚。B.所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度，其证券监管机构已与中国证监会或者中国证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系。C.实缴资本不少于5亿元人民币的等值可自由兑换货币D.经国务院批准的中国证监会规定的其他条件【答案】C47、国债回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过（）。A.3个月B.1年C.6个月D.1个月【答案】B48、（）不属于基金资产承担的费用。A.基金管理费B.基金转换费C.基金托管费D.信息披露费【答案】B49、某投资者向证券公司融资15000元，加上自有资金15000元，以150元的价格买入200股某股票。融资年利率为8.6%。假设3个月后，该股票价格上涨至165元，则该笔投资收益率为（）。A.0.157B.0.1785C.0.1D.0.114【答案】B50、关于印花税的说法正确的是（）。A.由税务机关直接向投资者征收B.调节印花税率和征收方向可以调控市场活跃度C.目前，我国A股印花税率为双边征收D.我国A股印花税率是2‰【答案】B51、某基金100个交易日的每日基金净值变化的差点值△(单位：点）从小到大排列为△(1)△(100）。其中，△(91）△(100)的值依次为6.94、7.80、7.93、8.12,8.43、8.56、9.55、9.88.10.22、13.23,求△的上3.5%分位数（）。A.9.715B.0.4631C.8.025D.3.5【答案】A52、下列不属于