2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案

2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案

单选题（共54题）1、假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口为()。A.-1B.1C.-0.1D.0.1【答案】C2、（2018年真题）商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。A.不变B.增强C.无法判断D.减弱【答案】B3、下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（）。A.因火灾造成账面价值减少B.内部欺诈导致的销账C.外部欺诈导致的收入损失D.超授权交易造成的账面损失【答案】A4、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】D5、进行资本充足率压力测试，压力情景应充分体现银行的（）的特征。A.经营和收益B.风险和流动C.收益和期限D.经营和风险【答案】D6、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制【答案】B7、2008年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失B.一般会威胁到整个金融机构的稳定C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响D.通常会给实体经济带来严重的负面影响【答案】C8、（2018年真题）（）是商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理信息系统【答案】D9、统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()年以上。A.1B.2C.3D.5【答案】B10、现代信用风险管理的基础和关键环节是()。A.信用风险报告B.信用风险控制C.信用风险缓释D.信用风险计量【答案】D11、（2018年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.战略风险【答案】D12、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准C.核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加权资产两个部分D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】D13、()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】B14、对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为()。A.25％B.50％C.75％D.100％【答案】D15、桥架连接处应根据桥架规格选择（）以上的多股铜芯软线进行可靠的接地。A.2.5m㎡B.4.0m㎡C.6.0m㎡D.10.0m㎡【答案】B16、声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括()。A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力C.有明确记载的危机处理/决策流程D.努力建设学习型组织.有能力在出现问题时及时纠正【答案】B17、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用（）。A.强度试验B.灌水试验C.通球试验D.通水试验【答案】C18、市场风险是指（）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A.市场供需B.市场商品C.市场交易D.市场价格?【答案】D19、国土资源行政主管部门发现土地登记簿记载的事项确有错误的，应当（）进行更正登记。A.报经人民政府批准后B.依法直接C.通知土地权利人D.通知土地权利人，并由土地权利人提出申请【答案】A20、（2020年真题）（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。A.违约概率B.贷款不良率C.违约损失率D.违约频率【答案】D21、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C22、下列各项说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D23、债券A的票面利率为8%,债券B的票面利率为6%,假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时,则（）。A.A和B均跌价,但A比B跌的快B.A和B均涨价,但A比B涨的快C.A和B均跌价,但B比A跌的快D.A和B均涨价,但B比A?涨的快【答案】B24、土地登记代理人最基本的权利是（）。A.获取劳务报酬的权利B.依法开展土地登记代理业务的权利C.要求委托方提供相关资料的权利D.对委托方提出建议的权利【答案】A25、（2018年真题）（）是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别【答案】C26、以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失【答案】B27、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（）业务类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】D28、下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现【答案】D29、作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6个月以上（含6个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】B30、一份4年期信用违约互换（CDS)规定两年末实际交割（PhysicalDelivery)违约合约。如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将（）。A.第二年得到800个基点的偿付B.缴付债权，收到1亿元C.收到1.65亿元的支付D.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付【答案】B31、（2019年真题）风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（）因素。A.监管要求B.风险偏好与利益相关人的期望C.充分考虑压力测试D.风险模型管理【答案】D32、启动排烟风机后，排烟口的风速宜为（）。A.2.5~3.5m/sB.2~3m/sC.3~4m/sD.4~5m/s【答案】C33、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算【答案】D34、（）在施工活动的全部管理工作中属于首位的。A.编制好的施工进度计划B.施工过程的各项措施C.施工进度的控制D.施工进度计划的编制、实施和控制【答案】D35、商业银行的核心“无形资产”是()。A.风险管理信息系统B.完善的公司治理机构C.健全的内部控制机制D.有效的风险管理策略【答案】A36、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】B37、关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除【答案】D38、（）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。A.转移风险B.宏观经济风险C.间接国别风险D.主权风险【答案】B39、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】B40、风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行B.巴克莱银行C.汇丰银行D.瑞士银行【答案】A41、债券A的票面利率为8%,债券B的票面利率为6%,假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时,则（）。A.A和B均跌价,但A比B跌的快B.A和B均涨价,但A比B涨的快C.A和B均跌价,但B比A跌的快D.A和B均涨价,但B比A?涨的快【答案】B42、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C43、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。A.8％B.20％C.25％D.50％【答案】B44、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取()的风险管理措施。A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避【答案】C45、基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险转移【答案】A46、某商业银行上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该商业银行上期经济增加值为()万元。A.8000B.10000C.11000D.6000【答案】D47、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差—协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A48、（2018年真题）银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】C49、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】D50、常用的市场风险限额不包括()。A.损失限额B.交易限额C.风险限额D.止损限额【答案】A51、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是()。A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D52、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。A.行业因素B.项目因素C.地区因素D.宏观经济因素【答案】B53、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】C54、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A多选题（共14题）1、土地登记代理人和代理机构违规执业的法律责任范围不包括（）。A.社会责任B.民事责任C.刑事责任D.行政责任【答案】A2、中国银行业监督管理委员会强调，薪酬机制应坚持()原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。A.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应B.薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应C.短期激励和长期激励相协调D.短期激励大于长期激励E.短期激励小于长期激励【答案】AC3、单机试运转要编制专门方案，明确分工，要有意外发生的（）。A.防范措施B.应急预案C.防范措施和应急元D.保护措施【答案】C4、利率风险按照来源不同，可以分为（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.国家风险【答案】ABCD5、商业银行市场风险管理体系包括（）。A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.可靠的独立验证机制C.全面的市场风险管理政策与流程D.严格的内部控制和审计E.完备、可靠的IT系统【答案】ABCD6、我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存在许多薄弱环节，主要表现在（）。A.商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善B.内部控制的组织架构已经形成C.内部控制的管理水平有待提高D.内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高E.内部控制评价体系已经完善【答案】ACD7、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的。经营环境的变化、外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失。下列各项中属于引发操作风险外部事件的有()。A.洗钱B.错误监控／报告C.政治风险D.违反用工法E.自然灾害【答案】AC8、在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（）。A.批准风险管理的政策及相关文件B.具体执行操作风险管理系统。并制定相应的政策、程序和步骤C.确定商业银行的薪酬政策D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E.为操作风险管理开发相应的技术和方法【答案】BD9、（）级以