第七章 序列相关和异方差的处理_第1页
第七章 序列相关和异方差的处理_第2页
第七章 序列相关和异方差的处理_第3页
第七章 序列相关和异方差的处理_第4页
第七章 序列相关和异方差的处理_第5页
已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第七章序列相关和异方差的处理第一页，共十一页，编辑于2023年，星期四4、序列相关的形式：（1）一阶自相关:其中-1<<1（2）高阶自相关；在回归模型中，多数讨论是限于一阶自相关形式。第二页，共十一页，编辑于2023年，星期四序列相关的检验方法1、作散点图法（图形法）：以时间为横轴，残差e为纵轴，画散点图，看有无系统性模式；2、D-W检验：德宾—沃森统计量(D-W统计量)是检验模型是否存在自相关的一种简单有效的方法，其公式为：D-W=

第三页，共十一页，编辑于2023年，星期四

续D-W检验

把上式计算的D-w值，与德宾—沃森给出的不同显著性水平α的D-W值之上限dU和下限dL(它们与样本容量n和自变量个数p有关)进行比较，D-W的取值域在0-4之间。第四页，共十一页，编辑于2023年，星期四自相关判断在D-W小于等于2时，D-W检验法则规定：如D-W＜dL，认为ei存在正自相关；如D-W＞dU，认为ei无自相关；如dL＜D-W＜dU，不能确定ei是否有自相关。在D-W大于2时，D-W检验法则规：如4-D-W＜dL，认为ei存在负自相关；如4-D-w＞dU认为ei无自相关；如dL＜4-D-W＜dU，不能确定是否有自相关。第五页，共十一页，编辑于2023年，星期四自相关检验步骤Step1:提出假设：H0:Steo2:构造D-W统计量；Step3:确定dL(下限）和dU(上限）；Step4:判断：第六页，共十一页，编辑于2023年，星期四D-W检验例：yi430335520490470210195270400480409322458526477312195283458361211362-36-7-1020-13-5811944116938441296491040401693364141616424019604841902510404169202531329第七页，共十一页，编辑于2023年，星期四三、消除序列相关的方法1、一阶差分法：2、广义差分法。第八页，共十一页，编辑于2023年，星期四四、异方差及其检验：1、异方差性：2、使用普通最小二乘法估计参数的后果：（1）回归系数的最小二乘法估计不具有有效性或不再是最小方差；（2）很可能假设检验的结论不正确：可能高估，从而使得显著的系数变成统计上不显著。3、异方差性的检验方法：（1）图解法P95（2）等级相关检验法：第九页，共十一页，编辑于2023年，星期四五.多重共线性及检验方法1.无共线性:在多元回归模型中,各自变量之间是线性独立的.2.后果:一个或多个回归系数的t检验在统计上不显著()偏小.3.检验方法:(1)R2值高而显著的t检验少;(2)散点图法;(3)计算自变量间的相关

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论