第九章-工程项目风险管理

第九章工程项目风险管理第一节工程项目风险管理第二节工程项目风险识别第三节工程项目风险评价第四节工程项目风险应对第五节工程项目风险控制第一节工程项目风险概述一、项目风险（一）含义：项目风险就是可能影响项目成功完成的任何潜在因素。（二）类别

1．按风险造成的后果划分：

1）纯粹风险。即只会带来损失，不会带来收益的风险。

2）投机风险。即既可能造成损失，又可能带来收益的风险。2．按风险的来源划分1）自然风险。指由于自然力的作用，造成财产损失、人员伤亡的风险。

2）人为风险。指由于人的活动而产生的风险。3．按风险影响范围划分

1）局部风险。指其发生的结果只影响到项目局部的风险。

2）总体风险。指其发生的结果可影响到项目总体的风险。4．按风险的可预测性划分1）已知风险。指经过认真分析其发生的可能性可以预见，而且其后果也可以预见的风险。

2）可预测风险。指可以预见其发生但不可预见其后果的风险。

3）不可预测风险。指发生与否及后果影响程度皆不可预测的风险。

5．按项目风险的承担者来划分

1）业主风险

2）政府风险

3）承包商风险

4）投资方风险（续）

5）设计方风险

6）监督方风险

7）供应商风险

8）担保方风险

9）保险公司风险6．按项目发起人与项目公司对风险的控制力为标准划分

1）系统外风险（不可控制风险）

2）系统风险（可控风险）二、工程项目风险（一）含义：指影响工程项目的立项、分析、可行性报告、设计、计划、施工及移交等环节的不确定因素。（二）特点：

1．多样性（自然、政治、经济、法律、技术等）

2．客观性

3．普遍性

4．相关性

5．规律性

6．可变性（三）工程项目风险的类别1．业主/法人面临的风险2．承包商面临的风险3．监理人面临的风险4．咨询人面临的风险5．设计人面临的风险6．贷款人面临的风险业主/法人面临的风险1）自然风险。地理位置、自然条件、气候等2）社会风险。国家特制、法律、规章制度等3）经济风险。宏观环境、投资回收期等4）项目组织实施的风险。承包商面临的风险1）工程承包决策失误风险；2）签约和履约风险；3）责任风险。三、工程项目风险管理概念：指项目管理班子通过对项目风险的识别、估计、评价、应对和监控，以最小的代价，在最大限度上实现项目目标的科学管理方法，它是工程项目管理的重要组成部分。含义：

1．主体是项目管理班子。

2．由风险识别、风险估计、风险评价、风险应对和风险监控等环节构成。

3．目标是以最低的成本代价最大限度地实现项目目标。

4．是一个动态的、复杂的过程。工程项目风险管理的作用：减少风险，降低损失，增强项目各方安全保障。使项目当事人及成员对风险造成的现状有所准备，保持相对稳定的运营状态。帮助项目组做出明确、智慧的决策。有利于加强项目组内外部之间的沟通。有利于项目组抓住机会并利用机会。能够充分利用项目人员及专家的知识经验并以文件的形式保存下来，为企业积累知识财富。使工程项目建设单位树立良好的社会形象。有助于使国内工程项目管理与国际接轨。工程项目风险管理的原则经济性原则适度原则战略性原则社会性原则第二节工程项目风险识别一、风险识别的概念即通过搜集和分析相关资料，确定何种风险可能影响当前的工程项目，并将这些风险的特性整理形成文档的过程。二、风险识别的过程收集资料；不确定性分析；建立初步风险清单；确定各种风险事件并推测其结果；将风险归纳分类；编制工程项目风险识别报告。三、风险识别方法（一）德尔菲法（二）头脑风暴法（三）情景分析法（四）敏感性分析法（五）核对表法（六）鱼刺图法（七）流程图法（八）WBS法（九）试验或实验法（十）财务数据法德尔菲法

也叫专家调查法，是一种常见的定性分析的方法。这种方法旨在通过集中专家智慧、系统地解决问题。操作要点:由项目风险管理人员选定相关领域的专家，建立直接的函询关系。请专家阅读背景资料，明确所要分析的问题及有关要求。请专家根据资料回答有关问题，并填写调查表。专家们不发生任何形式的联系，独立、匿名地完成问卷。管理人员收集问卷，整理、归纳、编辑，向专家们发出归纳编辑的结果，进一步征询他们的意见。对专家意见再次综合、反馈，如此反复，直至专家们的意见基本趋向一致，作为最后风险识别的依据。头脑风暴法概念：也称即集思广益法，旨在建造一个宽松、自由的思考环境，与会人员相互启发，激发发散性思维，思路大开，想法像风暴一样奔涌而出，从而获得有创造性的意见或建议。操作要点：参加人员由项目风险研究领域的专家或在风险管理这方面有经验的项目组成员组成。会议主持人要善于引导启发、反应灵敏，有较强的判断、归纳、综合能力。主持人鼓励与会人员尽可能多地发表意见并忠实记录，与会人员相互之间不打断发言，不批评别人发表的意见；对发言数量的重视高于对质量的重视；发言终止后，评价每一条意见，主持人总结出主要结论。情景分析法针对工程项目未来的某种状态，运用数字、图表和曲线等其他描述方式进行详细的描述、分析，从而预测引起项目风险的因素及其影响程度的一种方法。敏感性分析法考察当自变量发生某种程度的变动时，引起因变量的变动范围，从而了解因变量受到自变量变化的影响程度；项目的变数：销量、单价、成本、投资、项目寿命、建设期等经济评价指标：净现值NPV，内部收益率IRR等核对表法通过搜集历史上类似项目的资料及访问相关人员，弄清以往类似项目中曾有的风险，列在一张表上。识别人员根据这张表结合目前情况，预测哪些风险可能会在当前项目中出现。是一种依赖于过去历史经验的风险识别方法。鱼刺图法风险识别的两种思路：由因到果，即从原因到结果，先找出项目可能发生哪些事情，再看事情会引发何种结果。执果索因，即从结果找原因。鱼刺图法就是一种执果索因的思维方式鱼刺图法操作要点：1)明确要分析的问题。2)确定造成风险的主要原因。3)确定各主要原因的子原因。4)深化每层原因，直至最后可测可控。5)发扬民主，反复讨论各种原因，补充遗漏原因。流程图法在工程项目流程图中的每个模块中标识出属于此阶段的风险因素，从而按阶段找出整个工程项目的所有风险。运用这种方法，可以发现和识别项目风险可能发生在流程中的环节，以及流程各环节对风险的影响程度。WBS法首先建立工程项目的WBS（工作分解结构），然后从工程项目分解的最小单位（工作包）识别项目风险。试验/实验法利用试验或实验的结果识别风险因素。试验或实验通常包括：数学模型、计算机模拟实验、市场调查及文献调查等方法。财务数据法风险管理人员可以通过分析有关财务报表以及将其与财务预算和财务预测相结合发现项目风险。这种方法局限性较大，风险识别往往不全面；应用中在拥有财务信息的基础上搜集其他信息资料，并结合其他手段、方法；利用此方法时必须保证财务数据的可靠性。第三节工程项目风险评价一、工程项目风险估计（一）概念和内容概念：指借助概率论和数理统计方法，在风险识别和对过去损失资料分析的基础上，对已识别的风险进行估计的过程。内容：对项目风险发生概率及其分布的估计对风险后果严重程度的估计对风险发生时影响范围的估计对风险发生时间的估计（二）风险估计方法1．数理统计法2．理论概率分布法3．主观概率法4．外推法5．主观评分法6．盈亏平衡分析法7．敏感性分析法8．概率分析法外推法分类：前推、后推、旁推（1）前推法：前推法就是根据历史数据资料推测未来风险发生概率及其造成的后果严重程度的方法。

回归分析法和时间序列法（2）后推法：在手头没有充分的历史数据可用时对未来作出预测的方法。（3）旁推法：利用类似工程项目的数据进行外推，用某一工程项目的历史数据对类似项目的相关风险进行估计与分析。回归分析法回归分析分为线性回归和非线性回归。运用一元线性回归时认为，预测对象只受一个因素或变量的影响，而且预测对象与影响因素之间呈线性关系。运用一元线性回归方法的程序：ⅰ）获取一组反映预测对象与影响因素之间关系的样本数据：x1，x2，…，xn（影响因素的数据）y1，y2，…，yn（预测对象的数据）ⅱ）计算相关系数r︱r︱≤1，r反映了预测对象与影响因素间的相关性大小。︱r︱越接近于1，相关性越大，预测结果的可信度就越高；反之，︱r︱越接近于0，说明相关性越小。ⅲ）若︱r︱＞r0，则可以得到：y=a+bxy为预测对象的取值，x为影响因素的取值。其中：

时间序列法时间序列法是根据预测对象的时间序列数据来推测预测对象未来状况的方法。常见的时间序列法有移动平均法、指数平滑法、季节变动指数分析法以及生长曲线法等等。移动平均法：操作：每次取一定数量的时间序列数据加以平均，按照时间顺序由前向后递推，每推进一个单位时间，便舍去对应于最前面一个单位时间的数据，然后再进行平均，直至全部数据处理完毕，最后得到一个有移动平均值组成的新时间序列。时间序列数据为：y1，y2，…，ym一次移动平均值的计算公式为：

——第t周期的一次移动平均值；

n——计算移动平均值时所需的数据个数。实际的时间序列数据无明显周期性变动，近期移动平均值也没有上升或下降的动向，将最近的一次移动平均值作为下一周期的预测值，即：预测对象的时间序列数据有明显的周期性波动，近期的移动平均值有上升或下降的动向，如果预测对象的变动呈线性趋势，就需要再计算二次移动平均值以及建立线性预测模型来预测。二次移动平均值的计算公式：线性预测模型的形式为：

——第t+T周期的预测值。其中：指数平滑法

此方法是移动平均法的改进。一次指数平滑值的计算公式：、分别为第t、t－1周期的一次指数平滑值。为平滑系数（0＜＜1），为第t周期的实际数据。如果实际的时间序列数据无明显周期性波动或上升下降趋势，则可以作如下预测：如果实际的时间序列数据存在明显周期性波动或上升下降趋势，就必须在求二次指数平滑值的基础上建立预测模型。二次指数平滑值计算公式：建立模型：

——第t+T周期的预测值。其中：盈亏平衡分析法又叫量本利分析法，通过分析产品产量、成本与盈利之间的关系，找出盈利与亏损的临界点，以估计各种不确定性因素作用下工程项目的风险状况。B：销售收入P：单位产品价格Q：产品销量C：总成本费用Cf：固定成本Cv：单位产品变动成本。1）盈亏平衡产量：其他条件不变，当时盈利；反之亏损。2）盈亏平衡生产能力利用率：其它条件不变，实际生产能力大于时盈利；反之亏损。3）盈亏平衡销售价格：

其它条件不变，时盈利；反之亏损。4）盈亏平衡单位变动成本：

其它条件不变，时盈利；反之亏损。敏感性分析法概念：指通过测定一个或多个不确定因素的变化所导致的决策评价指标的变动幅度，了解各种因素的变化对实现项目目标的影响程度，从而确定项目风险的大小。操作要点：

1）确定具体的评价指标。

2）选择要分析的不确定因素，并设定其变动范围。

3）计算各不确定因素对项目目标的影响程度。

4）确定出敏感因素。概率分析法概念：指通过研究各种风险因素发生不同幅度变动的概率及其对项目造成的影响，从而对项目风险因素作出估计的过程。操作要点：1）列出风险因素的所有可能结果（假设有n种）。2）列出风险因素出现每种可能结果的概率（p1，p2，…，pn）。3）列出风险因素各种可能结果出现时项目的效益值（x1，x2，…，xn）。（续）4）根据以上数据计算项目效益期望值、方差、标准差：5）根据以上运算结果计算项目效益值落在某范围内的概率：决策树法运用概率分析的思想；把有关决策的相关因素进行分类，逐项计算其概率和期望值并进行方案的比较与选优；决策树是一种以方块、圆圈和三角形为结点，由直线连接结点形成的树状结构；方块代表决策点，圆圈代表状态点，三角形代表结果点，由决策点引出的直线代表方案分枝，由状态点引出的直线代表概率分枝。操作要点：1）绘制决策树。2）计算各方案下的项目损益期望值，并将损益期望值标在状态结点上端。3）对损益期望值进行对比，选最大者填在决策点上，此决策点对应的方案就是最优方案，其风险最小。例：Ｐ291二、工程项目风险的评价（一）几个相关概念工程项目风险评价风险评价的两个层次：计划风险水平和可接受风险水平工程项目风险评价标准项目风险水平风险水平的两个层次：单个风险水平和整体风险水平（二）风险评价的过程确定工程项目风险评价标准对单个项目风险要确定单个风险水平，对整体项目风险要确定整体风险水平。确定工程项目风险水平包括单个风险水平和整体风险水平将风险水平与评价标准相比较单个风险水平与单个评价标准相比较整体风险水平与整体评价标准相比较（三）风险评价的目的确定项目有无必要继续进行下去；确定有哪些风险及采取应对措施；可以为风险排序；可以明确风险之间的内在联系。（四）风险评价方法定性：主观评分法和财务比率分析法定量：模糊数学法、数理统计法及敏感性分析法定性与定量结合：层次分析法、CIM模型及蒙特卡罗方法主观评分法即通过对项目各阶段的多种因素打分来估计与评价项目风险的方法。是一种最常用也最易用的分析方法。操作要点：1）识别出工程项目可能遇到的所有风险，列出风险调查表。2）请专家对风险因素的重要性进行打分。3）对各风险的分值进行综合计算并与风险评价标准相对比。第四节工程项目风险的应对一、工程项目风险应对措施（一）风险回避（二）风险减轻（三）风险预防（四）风险转移（五）风险分散（六）风险分离（七）风险自留（八）风险后备措施（九）风险利用风险预防风险预防的两层含义：事先采取措施减轻风险发生的可能性；在风险的发生不可避免的条件下，采取措施防止风险继续恶化或蔓延。风险预防的手段：有形的风险预防手段无形的风险预防手段（教育法和程序法）风险转移概念：指为避免承担风险损失而将风险转移给其他经济单位的风险应对措施。目的：通过合同形式等合法途径将风险转移给第三方，第三方对风险负责。途径：合同工程保险工程担保风险分散概念：指通过增多风险承受单位来减轻风险压力，以达到共同分担风险的目的。也就是将风险在项目各参与方之间进行合理分配。要点：1．风险分配应有利于发挥项目各方积极性。2．责任与权利对等。3．风险与利益对等。4．项目整体的经济性。风险自留概念：指工程项目主体将项目风险既不予以转移也不借助其他措施或力量，而是将风险的不良后果留给自己承担。分类：主动自留和被动自留全部自留和部分自留风险自留主动风险自留的前提：1)进行过认真的风险分析评价；2)风险不可转移、回避，损失又不能预防，还不能采取其他措施，除自留外，别无选择，或相对于其他应对方式而言，风险自留最合算；3)经分析，对风险后果有能力承担；4)风险一旦发生，就应已经做好的应对风险的准备工作；5)风