金融工程期末考试试卷C卷_第1页
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第第#页，共6页第6页，共6页评卷人得分六、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）考生诚信考试承诺书本人已阅读并且透彻理解了学院期末考试的有关规定和纪律要求，愿意在考试中自觉遵守这些规定，如有违反，自愿按有关规定接受处理；本人坚决遵守学院期末考试资格审查规定，不弄虚作假，不伪造、使用假证明、假证件,如有违反，自愿按规定接受处理；本人坚决服从考场工作人员和监考教师管理，自觉遵守考试纪律，考试诚实守信，不违规，不作弊；本人参加考试时所提供的个人信息是真实可信、准确、完整的，如因个人信息错误、失真、缺失造成不良后果，责任由本人承担。1、假设投资者A手中持有某种现货资产价值1000000元，目前现货价格100元。拟运用某种标的资产与该资产相似的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产价格季度变化的标准差为0.75元，该期货价格季度变化的标准差为0.88元，两个价格变化的相关系数为0.8，每份期货合约规模为100000元，期货价格为50元。（1）三个月期货合约的最优套期保值比率是多少？（2）应如何进行套期保值操作？2、投资者于2018年4月1日按价格3001点（300元/点）卖出2手IH1806，经纪公司要求保证金15%，今日结算价是3003点，（1）计算投资者A的初始保证金，在4月1日应追缴的保证金；（2）如果4月3日A按照价格2999点买入2手平仓，计算其总盈亏.3、2018年1月20日，美元三个月期无风险年利率为3.5%，标准普尔500指数预期红利收益率为1.5%。当标准普尔500指数为1812点，每点250美元。（1）2018年1月20日到期的标准普尔500指数期货相应的理论价格应为多少？（2）若交割价格等于期货理论价格，则该期货合约的初始价值等于多少？（计算保留两位小数）4、考虑不付红利股票的美式看涨期权，行权价格为20美元/股，到期期限为5个月，期权费为2美元/股。投资者购买一手，一手等于100股（1）假定股票的现在市场价为19美元期权多头

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