贷款信用风险

贷款信用风险经济学领域术语01术语简介风险种类管理策略基本简介量度中国状况目录0305020406基本信息贷款风险通常是对贷款人而言的。从贷款人角度来考察，贷款风险是指贷款人在经营贷款业务过程中面临的各种损失发生的可能性。贷款风险是可以度量的，贷款风险具有可测性，可以通过综合考察一些因素，在贷款发放之前或之后，测算出贷款本息按期收回的概率。所谓贷款风险度就是指衡量贷款风险程度大小的尺度，贷款风险度是一个可以测算出来的具体的量化指标，它通常大于零小于1，贷款风险度越大，说明贷款本息按期收回的可能性越小，反之，贷款风险度越小，说明贷款本息按期收回的可能性越大。术语简介术语简介中国状况基本简介基本简介贷款风险与风险贷款也是有区别的。常说的风险贷款实际上有两种含义：一种是指不良贷款，亦即非正常贷款或有问题贷款，贷款本息的回收已经发生困难甚至根本不可能收回；另一种是指高风险贷款，如科技贷款，这种贷款本息回收的不确定性很大，贷款人在承担了较大的贷款风险的同时，有可能取得较大收益。贷款风险与信用风险是既有又有区别的两个概念。信用风险存在于一切信用活动中，不仅银行信用有信用风险，国家信用、商业信用、消费信用以及民间信用都存在信用风险，对贷款人来说，贷款风险最主要的是信用风险，但贷款风险除了信用风险之外，还有利率风险、流动性风险、通货膨胀风险等。风险种类风险种类贷款风险是商业银行在具经营过程中由于各种不确定的因素，使实际收益和预期收益发生一定的偏差，从而蒙受损失和获得额外收益的机会或可能，它包括两个方面，其一为损失风险，其二为收益风险。在这里我们主要是讨论贷款风险的防范，即损失风险的防范。商业银行贷款风险的防范，主要又是不良贷款的防范。根据国际惯例按照风险程度将贷款划分为五种不同的档次：（1）正常（2）（3）次级（4）可疑（5）损失。后三种为不良贷款，其主要的表现形式有以下几种。贷款方式基础系数表1、不能正常还贷：不能还贷指商业银行在贷款款项拨出后，在采取所有可能的法律措施和一切必要的法律程序之后其本息仍然无法收回或只能收回极少的一部分。不能还贷款大多是因关系贷款或政府性指令拨款或工作人员违规放款造成的，是最严重的不良贷款，往往是银行款项拨出时就注定呆帐的贷款，应坚决予以杜决。量度量度贷款风险度作为衡量贷款风险程度大小的一把客观的“尺子”，可以应用于贷款审、贷、查全过程。它既可以用来决定一笔贷款贷与不贷，也可以用来检查某一家银行或某一个信货员所管辖的全部贷款的质量高低，还可以用来检查某一个借款企业、企业集团或行业贷款风险程度的大小。贷款风险度如果运用得当，既可以制约“以贷谋私”，提高贷款的决策水平，又能使信贷结构调整落到实处，也便于银行内部对信贷管理工作进行考核和奖惩。贷款风险度的测算是个比较复杂的问题。具体来说，中国农业银行深圳市分行率先在国内实行贷款风险度管理，它们从1991年下半年开始试行以贷款风险度为核心的“贷款资产风险管理系统”。中国工商银行1994年初制定下发了《中国工商银行资产风险管理办法》（试行），并在系统内试行，工商银行资产风险管理也遵循了量化管理的原则，其所谓的贷款风险含量实际上就是贷款风险度。中国人民建设银行在1994年8月8日印发了《中国人民建设银行贷款风险管理试点办法》，决定首先在建设银行湖北省分行和宁波市分行进行贷款风险管理试点，该办法对贷款风险度的测算作了详细规定。下面我们就以《中国人民建设银行贷款风险管理试点办法》的规定为主，说明贷款风险度的测算。要测算贷款风险度，就必须先分析影响贷款风险的因素。影响贷款风险的因素尽管复杂多变，但主要因素有四个，即贷款对象、贷款方式、贷款期限和贷款形态。贷款风险的量度必须是上述四个因素对贷款风险影响程度的综合。管理策略管理策略由于贷款人面临的贷款风险种类较大，每一种贷款风险都有可能有多种管理办法，贷款风险管理因而很复杂。单就贷款的信用风险而言，就需要贷款人和借款双方共同努力，贷款人只有在贷款有把握收回时才贷，借款人只有在将来能偿还贷款时才借。下面仅从贷款人角度，阐述贷款信用风险的回避、分散、转嫁、控制和补偿策略。1、贷款风险的回避策略回避就是不予贷款。回避不能一概而论，因为贷款是银行运用资金的主要途径，也是银行利润的主要来源，不贷款的银行是不存在的。对贷款人来说，切实可行而且不得不进行的回避是指对风险较大的借款申请人不予贷款，通俗他说就是不该贷的不贷。为此，贷款人必须对借款申请人进行信用分析，根据信用分析的结果来决定是否回避，换句话说，信用分析是回避的前提，只有在信用分析基础上进行的回避才不致于是盲目的，才是必要的。2、贷款风险的分散策略分散策略是贷款人管理贷款信用风险的一种常用而且有效的策略。贷款分散化分散了贷款风险，最终能达到降低贷款风险的目的。贷款越分散，根据概论中独立事件的乘法法则，所有贷款同时成为呆帐的概率就越小，而且贷款越分散，每一笔贷款的金额就越小，即使某一笔贷款成为呆帐，对贷款人冲击不大，相反，如果贷款非常集中，某一笔大额贷款的损失都有可能使贷款人倒闭。中国状况中国状况中国商业银行信贷风险的现状商业银行的主要职能和业务是信贷，即直接向社会提供资金融通服务。由信贷的性质所决定，信贷行为的发生和终结之间必然存在一个时间间隔，贷出货币与清偿行为始终有时间差。正是在这段时间内，或者借贷的资金可能由于各种因素的制约，不能发挥原来期