银行业从业人员资格考试风险管理

(A)银行业从业人员资格考试风险管理-15(总分100，考试时间90分钟)一、单选题与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有。A.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性D.普遍性、盈利性和不可转化性内部资本充足评估报告至少应包括的内容中，没有项。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议D.基于历史情况进行简单增长率预测某银行2008年的资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为 亿元。A.5B.45C.50D.55以下关于资产负债币种结构的说法中错误的是 。A.根据巴塞尔委员会的要求，商业银行应对其经常使用的币种的流动性状况进行计量、监测和控制B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外币流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C.商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产或负债D.以绝对方式管理外汇资产和负债，即将所持有的外币资产尽可能地一对一对应其外币债务风险水平类指标不包括。A.信用风险指标B.操作风险指标C.关注类贷款迁徙率D.流动性风险指标采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是。A.统计模型具有明显的经济意义B.统计模型的估计与使用相对比较简单C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化商业银行有效风险管理的基石是 °A.风险管理部门工作人员的尽职尽责B.强大的技术支持C.高级管理层的支持与承诺D.外部监督者的有效监督在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与中的较高者。A.0.1%B.0.01%C.0.3%D.0.03%经济资本配置的法通常用于指定市场风险管理战略计划。A.自上而下B.自下而上C.综合D,分解

关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?A.5类B.6类C.7类D.8类国际会计准则对金融资产划分的优点不包括。A.它是基于会计核算的划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持下列关于收益计量的说法，正确的。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益一家银行出售信用违约互换时，将会 。得到投资收益而没有任何资金成本II.提高银行的总风险m. 为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付w.如果发生信用事件要进行常规性支付A.I、WB.II、miC.仅有Id.仅有w下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险风险评级的程序是 。A.制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案C.制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果资产证券化的作用在于。A.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.资产证券化是一种风险转移的风险管理方法D.以上都正确我国商业银行操作风险管理的核心问题是 。A.信息系统升级换代B.合规问题C.员工的知识或技能培养D.公司治理结构的完善下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是。A.构造方式多种多样B.交易灵活便捷C.通常只能消除部分市场风险D.不会产生新的交易对方信用风险下列关于风险的说法，正确的是 。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生

产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失以下不属于操作风险报告主要内容的是。A.风险状况B.损失事件C.诱因与对策D,系统数量是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.识别风险B.制作风险清单C.感知风险D,分析风险影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于。^项目因素B,公司因素C.行业因素D.宏观经济因素下列关于信用评分模型的说法，不正确的。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化下列关于货币互换的说法，不正确的。A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B,货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C,货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是 。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险设计资本充足率压力测试框架时应注意的问题不包括。A.定量与定性相结合B.合理整合现有资源C.保证系统可延伸性D.确保符合监管要求以下不是缺口分析的局限性的一项是 。A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化C.当利率的变动大于1%时，结果不准确D.不能反映利率变动对非利息收入的影响通常被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售存款B.公司存款C,机构存款D.大额存款下列属于战略风险识别中观层面内容的是。A.进入或退出市场的决策是否恰当B,资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当、多选题

下列关于资本作用的说法，正确的有。A.商业银行资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任收益率曲线具有以下特*。A.代表性B.操作性C.解释性D.分析性E.相关性商业银行整体风险管理环境包括°A.公司治理B.内部控制C.风险文化D.管理战略E.外部监督商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括。A.网络中心B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.银行卡营销D.法律事务E.账户系统全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包才。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全新的风险管理方法E.全员的风险管理文化巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有。A.销售毛利率B.销售净利率C.资产负债率D.净资产收益率E.总资产周转率38.CreditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括°A.企业贷款数额B.企业资产市场价值C.企业资产市场价值的波动性D.市场收益率E.企业资产账面价值下列关于行业财务风险指标的说法，正确的。A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B,行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C,行业销售利润率是衡量行业

盈利能力最重要的指标D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平下列关于利率互换操作原则的说法，正确的。A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。计量方法应当至少满足以下要求，。A.应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素B.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险C.能够在单一和并表层面按国别计量风险D.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险E.建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果下列有关关联交易的说法，正确的。A.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示。A.资产的到期期限B.资产的不同市场价值C.资产的到期收益率D.资产的现值E.资产的当期收益率开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括 。A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险