银行从业《中级风险管理》复习题集第3532篇

国家银行从业《中级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.商业银行贷款定价中的资本成本重要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。A、监管资本B、注册资本C、经济资本D、会计资本>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第4节>核心业务环节控制和缓释【答案】：C【解析】：资本成本重要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。2.监管部门是市场约束的核心，其作用不涉及()。A、制订信息披露原则和指南，提高信息的可靠性和可比性B、实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露C、引导其它市场参加者改善做法，强化监督D、建立风险处置和退出机制，增进行政约束机制最后发挥作用>>>点击展开答案与解析【知识点】：第13章>第2节>市场约束机制【答案】：D【解析】：D项应为建立风险处置和退出机制，增进市场约束机制最后发挥作用。3.下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。A、拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B、建立合用于全行的操作风险基本控制原则C、协助其它部门识别、评定、监测、控制及缓释操作风险D、根据本行统一的操作风险管理评定办法，识别、监测本部门的操作风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第1节>风险管理部门【答案】：D【解析】：商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线。董事会应承当监控操作风险管理有效性的最后责任，高级管理层应负责执行董事会同意的操作风险管理方略、总体政策及体系。商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设，组织实施操作风险的识别、监测、评定、计量、控制、缓释、监督与报告等。业务条线部门是第一道风险防线，其是风险的承当者，应负责持续识别、评定和报告风险敞口。4.商业银行减少贷款组合信用风险的最有效方法是()。A、将贷款分散到不同的行业和区域B、将贷款分散到正有关的行业C、将贷款集中到个别高收益行业D、将贷款集中到少数风险低的行业>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第3节>风险分散的数理原理【答案】：A【解析】：商业银行能够运用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过主动地实施风险分散方略，明显减少发生大额风险损失的可能性，从而达成管理和减少风险、保持收益稳定的目的。5.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0．10，违约损失率(LGD)是0．50。假设该银行当期全部B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行这类借款预期损失为()亿元。A、0．8B、4C、1D、3．2>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的办法【答案】：C【解析】：预期损失=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=0．1×20×0．5=1(亿元)。6.有关采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的规定，下列说法错误的是()。A、信用保护购置者必须有权利和能力告知信用保护提供方信用事件的发生B、除非由于信用保护出售方的因素，否则合同规定的支付义务不可撤销C、在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不造成信用衍生工具终止D、允许现金结算的信用衍生工具，应含有严格的评定程序，方便可靠地预计损失>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的办法【答案】：B【解析】：采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的规定涉及法律拟定性、可执行性、评定和信用事件的规定四方面。A项属于法律拟定性的规定；B项，按照可执行性规定，除非由于信用保护购置方的因素，否则合同规定的支付义务不可撤销；C项属于可执行性的规定；D项属于评定的规定。7.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货品，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商()，以对冲风险。A、在103价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸B、在103价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸C、在100价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸D、在100价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第3节>市场风险控制【答案】：A【解析】：由题意可知，该日本出口商预计1个月后收到1000万美元的货款，为了避免美元贬值造成损失，可在103价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸。8.在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的()。A、最高债务承受额B、最低债务承受额C、平均债务承受额D、长久债务承受额>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第4节>限额管理【答案】：A【解析】：针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即拟定客户的最高债务承受额。9.若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和0．04％，则根据监管规定，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为()。A、0．03％，0．03％B、0．02％，0．04％C、0．02％，0．03％D、0．03％，0．04％>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的办法【答案】：D【解析】：违约概率是指借款人在将来一定时期内发生违约的可能性。违约概率普通被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者，设定0．03％的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检查小概率事件时所面临的困难。10.外部人员的故意欺诈属于()风险。A、不完善或有问题的内部程序B、系统缺点C、人员因素D、外部事件>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第1节>商业银行风险的重要类别【答案】：D【解析】：商业银行的外部事件风险涉及：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。11.银行监管的依法原则是指()。A、监管职权的设定和行使必须根据法律和行政法规的许可B、监管活动除法律规定需要保密的，应当含有透明度C、平等看待全部参加者D、努力减少成本，不给纳税人增添负担>>>点击展开答案与解析【知识点】：第13章>第1节>银行监管原则和原则【答案】：A【解析】：银行监管的依法原则是指监管职权的设定和行使必须根据法律、行政法规的规定。从法律性质看，监管行为是一种行政行为，依法行政是有效实施监管的基本规定。B项为公开原则；C项为公正原则；D项为效率原则。12.新产品(业务)风险评定是指商业银行在风险识别拟定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评定，衡量拟定产品()的过程。A、风险事件B、风险成果C、风险类型D、风险等级>>>点击展开答案与解析【知识点】：第10章>第3节>新产品(业务)风险管理方法【答案】：D【解析】：新产品／业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品／业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性办法对新产品／业务进行风险识别、评定和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。新产品／业务风险评定是指商业银行在风险识别拟定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评定，衡量拟定产品风险等级的过程。13.CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过()计算违约率。A、压力测试B、资产分组C、蒙特卡洛模拟D、历史损失数据均值与方差替代>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>信用风险组合的计量【答案】：C【解析】：CreditPortfolioView模型能够看做是CreditMetrics模型的一种补充，由于该模型即使在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只但是将这些基于历史数据的转移概率进行了调节而已。14.证券的()越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A、久期B、敞口C、现值D、终值>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第2节>基本概念【答案】：A【解析】：久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。15.()是指将市场风险内部模型法计量成果与损益进行比较，以检查计量办法或模型的精确性、可靠性，并据此对计量办法或模型进行调节和改善。A、情景分析B、敏感性分析C、压力测试D、返回检查>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第4节>内部模型法【答案】：D【解析】：返回检查是指将市场风险内部模型法计量成果与损益进行比较，以检查计量办法或模型的精确性、可靠性，并据此对计量办法或模型进行调节和改善。商业银行能够比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据，进行返回检查，根据近来一年内突破次数拟定市场风险资本计算的附加因子。

16.在资本供应方面，普通状况下应以()合格原则为准，适宜考虑能够使用的资本工具等拟定。A、经济资本B、监管资本C、账面资本D、实收资本>>>点击展开答案与解析【知识点】：第12章>第3节>资本规划的重要内容及频率【答案】：B【解析】：商业银行应基于风险评定过程中获取的现在风险轮廓、将来业务规划和发展战略拟定资本需求。在各类重大风险资本需求的拟定上，对于能够量化的风险以监管资本或内部经济资本计量模型拟定其资本需求，涉及但不限于：信用风险(含信用集中度风险)、市场风险、操作风险、银行账户利率风险；对于不可量化风险采用风险加权资产的一定比例拟定资本需求。在资本供应方面，普通状况下应以监管资本合格原则为准，适宜考虑能够使用的资本工具等拟定。17.根据监管规定，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为()。A、70％B、50％C、100％D、0>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第5节>权重法【答案】：B【解析】：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重／信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对普通公司的债权权重为100％；对符合原则的微型和小型公司的债权权重为75％；对个人住房抵押贷款债权权重为50％；对个人其它债权权重为75％。18.下列有关风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理构造、强化内部控制机制，从而减少风险损失的管理理念的是()。A、风险是将来成果的不拟定性B、风险是将来的盼望收益C、风险是将来的盈利D、风险是损失的可能性>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第1节>风险、收益与损失【答案】：A【解析】：在商业银行当代管理中，风险被定义为将来成果出现收益或损失的不拟定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先拟定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法拟定，则存在风险。19.对公司进行生产经营风险分析的时候，对国内公司来说，存在的最突出的问题是()。A、经营管理不善B、公司产品质量但是硬C、公司职工知识水平偏低D、公司治理构造不完善>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第1节>单一法人客户信用风险识别【答案】：A【解析】：就国内公司而言，生产经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，重要体现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。20.有关战略风险控制与缓释做法，下列说法对的的是()。A、增强对客户的透明度B、确保及时解决投诉和批评C、明确董事会和高级管理层的责任D、建立公平的奖惩机制，支持发展目的和股东价值的实现>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第2节>战略风险控制与缓释【答案】：C【解析】：战略风险管理的基本做法涉及：①明确董事会和高级管理层的责任；②采用恰当的战略风险管理办法；21.下列各项属于风险转移方法的是()。A、资产出售B、银团贷款C、针对不同客户贷款D、针对不同客户收取不同利率>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第2节>商业银行风险管理的方略【答案】：A【解析】：风险转移是指通过购置某种金融产品或采用其它正当的经济方法将风险转移给其它经济主体的一种方略性选择。BC两项均属于风险分散方法；D项属于风险赔偿方法。22.如果商业银行资产分散于负有关或弱有关的多个行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险普通会()。A、增加B、减少C、不变D、负有关>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第3节>风险分散的数理原理【答案】：B【解析】：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的有关系数为正时，风险分散效果较差；当有关系数为负时，风险分散效果较好。23.银行战略风险管理的重要作用是()。A、提高银行的股东价值和银行出名度，保持银行的行业领先地位B、最大程度地避免经济损失，提高员工的业务纯熟程度，提高银行出名度C、最大程度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的名誉和股东价值D、持久维护商业银行的名誉，提高员工的业务纯熟程度，消除银行面临的市场风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第2节>战略风险识别【答案】：C【解析】：战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别全部潜在风险以及这些风险之间的内在联系和互相作用，并尽量在危机真实发生前就将其有效遏制。简言之，战略风险管理能够最大程度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的名誉和股东价值。24.违约损失率的计算公式是()。A、LGD=1-回收率B、LGD=1-回收率／2C、LGD=1-回收率／3D、LGD=1-回收率／4>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的办法【答案】：A【解析】：违约损失率指某一债项违约造成的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的比例(损失的严重程度，LGD=1-回收率。25.有关公司风险暴露分类，下列说法错误的是()。A、中小公司风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超出2亿元人民币的公司债务人的债权B、对于专业贷款，债务人普通是一种专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体C、对于专业贷款，债务人基本没有其它实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D、对于专业贷款，合同安排予以贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相称程度的控制权>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的办法【答案】：A【解析】：根据债务人类型及其风险特性，公司风险暴露细分为中小公司风险暴露、专业贷款风险暴露和普通公司风险暴露。中小公司风险暴露是指商业银行对年营业收入(近3年营业收入的算术平均值)不超出3亿元人民币公司的债权。专业贷款是指公司风险暴露中同时含有以下特性的债权：①债务人普通是一种专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体；②债务人基本没有其它实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力；③合同安排予以贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相称程度的控制权。普通公司风险暴露是指26.如果一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A、200B、800C、1000D、1400>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第2节>市场风险计量办法【答案】：D【解析】：累计总敞口头寸等于全部外币的多头与空头的总和。因此用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=1400。27.下列有关风险监管的说法，不对的的是()。A、监管部门所关注的风险状况涉及行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构本身的风险状况B、银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全方面评定和监控C、按照诱发风险的因素，普通可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、名誉风险、法律风险以及战略风险八大类D、银行机构风险状况不涉及分支机构的风险水平>>>点击展开答案与解析【知识点】：第13章>第1节>风险为本银行监管模式【答案】：D【解析】：D项，银行机构本身风险状况既涉及银行整体并表基础上的总体风险水平，还涉及其单一或部分分支机构的风险水平。28.银行的流动性风险与()没有关系。A、资产负债期限构造B、资产负债类别构造C、资产负债分布构造D、资产负债币种构造>>>点击展开答案与解析【知识点】：第7章>第1节>流动性风险的内生因素【答案】：B【解析】：银行流动性风险的内生因素涉及：资产负债期限构造、资产负债币种构造和资产负债分布构造。29.无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而但凡涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。A、国别风险B、法律风险C、名誉风险D、流动性风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第1节>商业银行风险的重要类别【答案】：A【解析】：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，造成该国家或地区借款人或债务人没有能力或者回绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其它损失的风险。30.下列有关市场约束参加方的作用，错误的是()。A、监管机构制订信息披露原则和指南，提高信息的可靠性和可比性B、存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸取更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C、评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D、股东通过股票的购置和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第13章>第2节>市场约束机制【答案】：D【解析】：D项，债权人通过债券的购置和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险。31.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、产品／服务过剩的发展困局。为有效提高本身的长久竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化()的管理。A、名誉风险B、市场风险C、战略风险D、信用风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第2节>战略风险识别【答案】：C【解析】：商业银行对的识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采用研发新产品／服务、需求创新、业务拓展等战略性方法，提高盈利能力并确保竞争优势。题干所述情形属于商业银行所面临的外部战略风险中的行业风险。32.我国银行业监管的目的是增进银行业正当、稳健运行和()。A、维护金融体系的安全和稳定B、维护市场的正常秩序C、维护公众对银行业的信心D、保护债权人利益>>>点击展开答案与解析【知识点】：第13章>第1节>银行监管目的和理念【答案】：C【解析】：《银行业监督管理法》明确我国银行业监督管理的目的是：增进银行业的正当、稳健运行，维护公众对银行业的信心。同时，提出银行业监督管理应当确保银行业公平竞争，提高银行业竞争力。33.下列有关商业银行风险偏好的表述，错误的是()。A、风险偏好是商业银行全方面风险管理体系的重要构成部分B、商业银行在制订战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C、风险偏好指标值在设定过程中，应重要考虑监管者的盼望D、制订明确的风险偏好有助于在不同利益有关者之间形成一种共同交流的基础>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第2节>风险偏好管理【答案】：C【解析】：风险偏好是商业银行全方面风险管理体系的重要构成部分，是董事会在考虑利益有关者盼望、外部经营环境以及本身实际的基础上，最后拟定的风险管理的底线。制订明确的风险偏好，有助于商业银行更清晰地认识本身能够承当的风险，明确体现看待风险的态度，同时也有助于在不同利益有关者之间形成一种共同交流的基础。如果没有明确的风险偏好，商业银行可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过分承当风险，造成经营发展不可持续;也可能过于谨慎保守，片面规避风险而只能获取过低的收益，甚至丧失发展机遇;或者在银行内部造成董事会、管理层、不同业务34.我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A、25％B、30％C、50％D、75％>>>点击展开答案与解析【知识点】：第7章>第2节>短期流动性风险计量【答案】：A【解析】：根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》第八条，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25％。35.小张在出差之前规定公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于()。A、风险规避B、损失控制C、风险自留D、风险转移>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第2节>商业银行风险管理的方略【答案】：D【解析】：风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属于保险转移，即以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。36.为了获取盈利，商业银行在正常范畴内能够建立()的资产负债期限构造。A、借短贷短B、借长贷长C、借长贷短D、借短贷长>>>点击展开答案与解析【知识点】：第7章>第1节>流动性风险的内生因素【答案】：D【解析】：商业银行为了获取盈利而在正常范畴内建立的“借短贷长”的资产负债期限构造(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。37.下列各项中，属于违反就业制度和工作场合安全事件的是(  )。A、性别及种族歧视事件B、盗用财产或违反监管规章C、产品性质或设计缺点造成的损失事件D、公司政策造成的损失事件>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第1节>操作风险特性和分类【答案】：A【解析】：就业制度和工作场合安全事件，指违反就业、健康或安全方面的法律或合同，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇造成的损失事件。38.下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是()。A、单笔不超出100万授信的个人信用卡B、某银行发放一笔50万，期限1年的微小公司贷款C、以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D、某小公司以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的办法【答案】：A【解析】：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款，合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超出100万元人民币。39.在客户信用评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和对应的违约率。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、CreditMonitor模型D、CreditRisk+模型>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>信用风险评定与计量的发展【答案】：C【解析】：KMV的CreditMonitor模型把公司与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和对应的违约率，即预期违约频率(ExpectedDefaultFrequency，EDF)。40.现有A、B、C三种产品，其资产收益率的有关系数如表1—3所示，则()。

A、B与C的组合能够较好的起到风险对冲的作用B、A与B的组合能够较好地分散风险C、A与C的组合不能起到风险分散的作用D、B与C的组合不能较好地分散风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第2节>商业银行风险管理的方略【答案】：A【解析】：风险对冲是指通过投资或购置与标的资产收益波动负有关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种方略性选择。如表1—3所示，产品A与产品B的资产收益率高度正有关，其组合不能较好地分散风险；产品A与产品C的资产收益率弱有关，产品B与产品C的资产收益率负有关，这两个组合都能起到风险分散的作用。二、多选题1.有关外部审计和监督检查的关系，下列说法对的的有()。A、外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析，银行监管侧重于财务报表审计B、外部审计和银行监管统一采用非现场检查C、外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及有关统计D、外部审计意见和监管意见同样作为信息披露的内容，并因此含有相对独立、客观、公正的立场E、外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、有关原则和准则点也是外部审计所根据和关注的重点，两者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防备金融危机的有效确保>>>点击展开答案与解析【知识点】：第13章>第2节>外部审计【答案】：C,D,E【解析】：A项，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价，外部审计侧重于财务报表审计；B项，外部审计和银行监管都采用现场检查的方式。2.下列有关行业财务风险指标的表述，对的的有()。A、行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好B、行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好C、资本积累率是评价目的行业发展潜力的重要指标，越高越好D、劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好E、行业盈亏系数是衡量行业风险程度的核心指标，越高越好>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第3节>信用风险预警【答案】：A,B,C,D【解析】：行业财务风险重要涉及下列6种指标：①行业净资产收益率，该指标是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好；②行业盈亏系数，该指标是衡量行业风险程度的核心指标，数值越低风险越小；③资本积累率，该指标是评价目的行业发展潜力的重要指标，越高越好；④行业销售利润率，该指标越高，阐明行业产品附加值越高，市场竞争力越强，发展潜力越大；⑤行业产品产销率，该指标越高，阐明行业产品供不应求，现有市场规模还可进一步扩大；⑥劳动生产率，该指标在一定程度上反映出行业间的相对技术水平，该指标越高表明其生产技术越先进，单位员工产出越多。3.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注()等风险因素的影响。A、区域风险B、行业风险C、宏观经济因素D、客户的偿债意愿E、客户的偿债能力>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第1节>贷款组合的信用风险识别【答案】：A,B,C【解析】：与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，重要涉及：①宏观经济因素；②行业风险；③区域风险。4.有关市场约束，下列表述对的的有()。A、公众存款人是市场约束的核心B、市场约束的目的在于增进银行稳健经营C、市场约束的运作机制重要是依靠利益有关者的利益驱动，涉及存款人、债权人、银行股东等D、市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和银行监管透明度E、债券持有人的市场约束作用重要是通过债券的购置和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第13章>第2节>市场约束机制【答案】：B,C,D,E【解析】：A项，监管部门是市场约束的核心。5.银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”重要是为了()。A、维护债权人和其它当事人的正当权益B、提高贷款偿还的可能性C、减少商业银行资金损失的风险D、提高银行对法人客户的指导能力E、为商业银行提供一种能够影响或控制的潜在还款来源>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第1节>单一法人客户信用风险识别【答案】：A,B,C,E【解析】：担保是指为维护债权人和其它当事人的正当权益、提高贷款偿还的可能性、减少商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其它授信产品提供的一种附加保障，为商业银行提供一种能够影响或控制的潜在还款来源。

6.下列有关商业银行全方面风险管理的说法，对的的是()。A、风险管理的职责逐步集中到公司的董事会、高级管理层B、组织流程再造与定量分析技术并举C、风险管理贯穿于业务发展的每一种阶段D、全方面风险管理体现在对商业银行全部层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理E、风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第2节>商业银行风险管理的模式【答案】：B,C,D,E【解析】：A项，全员的风险管理文化是商业银行全方面风险管理的理念之一。风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运行部门，每个人在推行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动防止。7.在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有()。A、公司所处行业B、清偿优先性C、公司的资本构造D、宏观经济周期E、地区因素>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的办法【答案】：A,B,C,D,E【解析】：影响违约损失率的因素有多方面，重要涉及：①项目因素，涉及清偿优先性、抵押品等；②公司因素，指与特定的借款公司有关的因素，重要是借款公司的资本构造；③行业因素，公司所处的行业对违约损失率有明显的影响；④地区因素；⑤宏观经济周期因素。8.根据商业银行的业务特性及诱发风险的因素，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为()等类别。A、信用风险B、操作风险C、名誉风险D、流动性风险E、战略风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第1节>商业银行风险的重要类别【答案】：A,B,C,D,E【解析】：根据商业银行的业务特性及诱发风险的因素，普通将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、名誉风险、法律风险及战略风险。9.下列各项属于核心风险指标的是()。A、交易量B、员工水平C、市场变动D、地区数量E、技能水平>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第3节>核心风险指标【答案】：A,B,C,D,E【解析】：核心风险指标普通涉及：交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。10.下列各项属于区域经营环境恶化有关警示信号的有()。A、区域法律法规明显调节B、区域经济整体下滑C、区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D、区域内客户的资信状况普遍减少E、区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第3节>信用风险预警【答案】：B,D,E【解析】：AC两项属于区