华夏沪深300指数证券投资基金

华夏沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告PAGE1华夏沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日

PAGEPAGE4§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月10日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称华夏沪深300指数交易代码000051基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年7月10日报告期末基金份额总额27,693,234,212.49份投资目标采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。放了基金赎回业务，努力为持有人提供流动性。4.4.3市场展望及投资策略展望2009年4季度，国内宏观经济形势将继续向好。沪深300指数经过3季度的震荡，目前静态估值水平有所下降。未来如果成分股公司盈利能够获得持续增长，将会对目前的估值水平提供有效支撑。本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金建仓工作，力争降低建仓成本，争取未来更好的长期投资收益。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资16,413,852,679.1867.02其中：股票16,413,852,679.1867.022固定收益投资805,015.600.00其中：债券805,015.600.00资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计8,007,474,443.0832.696其他资产69,540,736.880.287合计24,491,672,874.74100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业45,490,000.000.19B采掘业2,465,123,870.7210.10C制造业5,031,509,278.3320.62C0食品、饮料649,425,413.772.66C1纺织、服装、皮毛9,816,000.000.04C2木材、家具--C3造纸、印刷79,401,516.000.33C4石油、化学、塑胶、塑料145,497,211.920.60C5电子27,959,659.820.11C6金属、非金属2,785,383,925.7511.42C7机械、设备、仪表830,097,033.373.40C8医药、生物制品337,788,517.701.38C99其他制造业166,140,000.000.68D电力、煤气及水的生产和供应业499,054,685.392.05E建筑业563,785,638.562.31F交通运输、仓储业820,028,210.703.36G信息技术业352,546,694.931.44H批发和零售贸易706,444,476.152.90I金融、保险业4,966,376,651.9420.35J房地产业654,804,795.902.68K社会服务业92,784,674.260.38L传播与文化产业32,580,022.570.13M综合类183,323,679.730.75合计16,413,852,679.1867.275.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1601318中国平安9,699,393491,759,225.102.022601328交通银行52,903,117440,682,964.611.813601939建设银行75,882,589423,424,846.621.744600837海通证券31,999,599422,074,710.811.735600036招商银行27,999,900413,838,522.001.706600016民生银行60,999,775411,138,483.501.687601088中国神华13,499,728409,851,742.081.688601601中国太保18,099,470403,075,196.901.659601166兴业银行11,919,827402,770,954.331.6510000002万科Ａ38,399,804400,125,957.681.645.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6可转债805,015.600.007其他--8合计805,015.600.005.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1110007博汇转债7,240805,015.600.0023455.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利9,328,780.314应收利息1,586,214.715应收申购款58,625,741.866其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计69,540,736.885.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日基金份额总额24,771,957,170.09基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额5,053,200,235.06基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额2,131,923,192.66基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额27,693,234,212.49注：本基金合同于2009年7月10日生效。§7影响投资者决策的其他重要信息7.1报告期内披露的主要事项2009年7月11日发布华夏沪深300指数证券投资基金基金合同生效公告。2009年7月29日发布华夏沪深300指数证券投资基金开放日常赎回的公告。2009年8月5日发布华夏沪深300指数证券投资基金开放日常申购及基金转换业务的公告。2009年8月5日发布关于华夏沪深300指数证券投资基金开通定期定额申购业务的公告。2009年8月5日发布关于华夏基金管理有限公司开办华夏沪深300指数证券投资基金网上交易定期定额申购业务的公告。2009年8月7日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回数额限制的公告。2009年8月13日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪深300指数证券投资基金参加部分代销机构定期定额申购费率优惠活动的公告。2009年9月1日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪深300指数证券投资基金参加第一创业证券定期定额申购费率优惠活动的公告。2009年9月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分代销机构开办定期定额申购业务的公告。2009年9月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。2009年9月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。2009年9月11日发布华夏基金管理有限公司公告。2009年9月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告。7.2其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日截至2009年9月30日，公司管理资产规模超过2600亿元，基金份额持有人户数超过1300万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、222009年3季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人谋求满意的回报。截至2009年9月30日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与3年期评价的10只主动型开放式基金中，有5只基金获得五星级评价，3在客户服务方面，华夏基金继续采取多种手段，提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌：升级网站基金账户查询系统，简化客户注册流程，为投资者提供更丰富的查询内容；调整部分开放式基金的赎回数额限制至100份，提高了客户交易成功率；继续联系客户，本季度为超过10万名客户完善个人资料。§8备查文件目录8.1备查文件目录8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；8.1.2《华夏沪深300