厦门大学经济学考博XXXX计量经济学

《计量经济学》博士研究生入学试题（A）一、简答题（每题5分，共40分）指出稳健标准误和稳健统计量的适用条件。若回归模型的随机误差项可能存在（）阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验统计量是什么？谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳的时间序列必定会产生伪回归吗？4、一般的几何滞后分布模型具有形式：，，，。如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？5、假定我们要估计一元线性回归模型：，，但是担心可能会有测量误差，即实际得到的可能是，是白噪声。如果已经知道存在与相关但与和不相关的工具变量，如何检验是否存在测量误差？6、考虑一个单变量平稳过程（1）这里，以及。由于（1）式模型是平稳的，都将达到静态平衡值，即对任何有：，于是对（1）式两边取期望，就有(2)也就是(3)这里是关于的长期乘数，重写(1)式就有：(4)我们称(4)式为(1)式的误差修正机制（Error-correctionMechanism）表达式（ECM）。在（4）式中我们可以发现长期均衡的正、负偏离对短期波动的作用是对称的。假如这种正、负偏离对短期波动的作用不是对称的，那么模型应该如何设计与估计？7、检验计量经济模型是否存在异方差，可以用布罗歇—帕甘检验（BreuschPagan）和怀特（White）检验，请说明这二种检验的差异和适用性。8、在模型设定时，如果遗漏重要变量，那么模型中保留下来的变量系数的OLS估计是无偏和一致的吗？请举简例说明。二、综合题（每题15分，共60分）1、为了比较、和三个经济结构相类似的城市由于不同程度地实施了某项经济改革政策后的绩效差异，从这三个城市总计个企业中按一定规则随机抽取个样本企业，得到这些企业的劳动生产率作为被解释变量,如果没有其它可获得的数据作为解释变量，并且城市全面实施这项经济改革政策，城市部分实施这项经济改革政策，城市没有实施这项经济改革政策。如何建立计量经济模型检验、和这三个城市之间由于不同程度实施某项经济改革政策后存在的绩效差异？2、用观测值和估计模型得到的估计值为和括号内为t统计量。由于的t值较小，去掉滞后回归自变量重新估计模型，这时，R2为多少？3、对线性回归模型： ，（）------------（1）满足。假定可以作为合适的工具变量，且，请导出工具变量估计量，并给出它的极限分布。4、考虑如下受限因变量问题：1）、二元离散选择模型中的Logit模型，在给定，条件之下的条件概率为：在重复观测不可得的情况下，运用极大似然估计方法证明：其中，，。2）、为什么利用观测所获得的正的数据来估计Tobit模型是不合理的？3）、对Tobit模型：，以及服从正态分布，；；求：（1）、；（2）、对重复观测不可得的情况详细说明Heckman提出的模型估计方法。《计量经济学》博士研究生入学试题（B）一、简答题（每题5分，共40分）说明随机游动过程和单位根过程的联系与差异？如何检验某个经济变量具有单位根？协积的概念是什么？如何检验两个序列是协积的？3、在二元离散选择的模型中解释变量变化作用的符号与其系数的符号有什么关系？为什么？至少写出二点关于模型与二元离散选择的模型的区别？4、海德拉斯（Hildreth）和卢（Lu）(1960)检查分析了30个月度的时间序列观测数据（从1951年3月到1953年7月），定义了如下变量：cons=每人冰激凌的消费量（按品脱计）income=每周平均的家庭收入（按美元计）price=每品脱冰激凌的价格（按美元计）temp=平均气温（°F）1）、用cons对income，price，tem和常数作线性回归模型，得到DW统计量的数值为1.0212，请说明模型存在什么病态？2）、上述模型中加入平均气温的一阶滞后项tem(-1)，得到，并且该项的系数估计为负，请说明加入该项的作用以及系数为负的经济含义。3）、请写出2）中模型的另一种表达式，说明该表达式中变量系数的符号，解释符号的经济意义。5、说明和调整的之间的差异，为什么在多变量线性回归模型的拟合评价中人们主要用，而不是一般的决定系数呢？对于一种简化的异方差模型，即假定：，这里假定可以被估计的。那么关于参数的可行的广义最小二乘估计（FGLS）量如何得到？它是否还具有广义最小二乘估计的优良性质？7、在美国有人对密歇根的AnnArbor的大学生进行调查，认为男生和女生对空间（用ROOMPER度量）和距学校的距离（用DIST度量）具有不同的观点。试问如何利用租金（用RENT度量）数据对下述模型：用检验法检验假设？注：为虚拟变量——（1；如果是女生;0；如果是男生）。8、为了研究美国住房需求情况，我们利用对3120个家庭调查的截面资料资料，对以下回归模型：其中Q=3120个家庭中的任何一个家庭每年所需要的住房面积平方英尺数；P=家庭所在地住房的价格；Y=家庭收入。假设我们认为住房需求由两个方程组成，一个描述黑人的住房需求，另一个描述白人的住房需求，这个模型可以写成：；白人家庭；黑人家庭我们希望对黑人需求方程的系数等于白人需求方程的系数的原假设进行检验。这个假设是联合假设：为了对上述假设进行检验，我们首先对上述模型进行估计，并将每个方程的误差平方和相加，得到。现在，假设原假设为真，则模型简化为所有家庭对这个模型进行估计，得到它的误差平方和。我们能否认为系数全相等是正确的？二、综合题（每题15分，共60分）1、假定模型的矩阵形式为：，其中，；1）、假定，求在条件下，参数的最小二乘估计量。2）、假定且是正态向量，构造检验原假设：［］的检验统计量，并说明该检验统计量服从F分布。3）、如何判断参数线性约束条件是否成立，请做说明。4)、证明：对模型显著性检验的统计量，请说明原假设是什么？其中，是模型在无约束条件下作估计所得到的拟合优度。2、对线性回归模型： ，其中随机误差向量满足高斯-马尔可夫条件。1)、定义最小二乘估计量.2)、如果的第一列每个元素都是1,证明最小二乘残差和为零，即。3)、令和推导和的表达式。4)、如果与单位矩阵不成比例，试推出和(GLS)方差形式。3、假设年轻男性职员与年轻女性职员的工资之间存在着恒定的差别，为检验年轻男性职员与年轻女性职员受教育的回报是否相同以及方便起见，在模型中只包含受教育水平和性别二个定性的解释变量。试设计模型既能体现存在恒定的工资差别，又能反映存在受教育回报上的差别，并对模型参数的估计及其所蕴涵的意义进行讨论。4、投资学说中的资本存量调整原理认为人们根据最近的市场需求情况预期当前的需求量，然后根据生产技术关系确定最合适的资本存量为：，从而得到必要的净投资量。1）、为什么这种投资计划当期内不一定能实现？2）、说明为什么实际净投资量？并说明由于不可观测，可以用什么来替代。3）、运用投资学说中的资本存量调整原理说明如下例子的建模思想，并诊断被估模型中可能存在什么病态。（18.3）(-13.3)(4.1)其中：=第期的投资；=第期的国内生产总值；=第期的资本存量；=企业内部储蓄；=由于价格变动引起的企业库存的增减；=企业的设备折旧额。

货款回收处理办法□处理方式在回收货款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。□应对用语范例(一)一般场合对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等得不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了”。首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。其他也可利用电话、信函等来加强联络。(二)目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分货款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。无论如何请看我的面子想想办法。老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。”等等，设法让对方多付一些货款。(三)付款情况总是不佳的商店当我们向对方表示：“实在很抱歉，这个月份的货款我们完全没收到，今天希望您能一次缴清。您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。所以，无论如何请看在我的面子上，结清余款”之后，对方仍然无法缴付全额时，我们必须再强调：“什么时候我会再来，届时请务必拜托”或“送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。”等等。(四)都市以外区域的情况1.“上个月收款时因只收到部分货款，回到公司后，会计部责怪这种作法将使作业混乱。我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额，所以，今天无论如何请看在我的面子，多多帮忙、合作。”等等，诚心恳求对方。2.“我们这次应该收您鬃货款，这已列入我们的帐款，但因为你们也有你们的计划，所以取其折衷，今天希望你们至少能付鬃元”。3.“非常感谢你们这次的付款。不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们鬃元的计划”。4.“谢谢你的这部分付款。本月的清款原为鬃元，现在还有余款鬃元，实在很抱歉，能否请您再多付鬃元，因为本公司财会部对外采购原料都是用现金，因此收款的预定对我们非常重要。在此是否能提一无理要求，可否把您部分的客户收款拨给本公司代行，请您务必协助”。(五)收到货款(订金)后应客气言谢，并收入皮包中“这几个月以来我们都只收到部分货款，无法结清全帐，不知阁下是否对我有任何不满之处？如有不满敬请不吝指教，我将尽速改正。”1.对方表示没有不满之处时“还是送货时，司机有什么不周到之处，或是你来电时，我们有疏忽、怠慢之处？”2.对方仍表示无上列情况时“还是您对我们的质量或价格感到不满？”3.对方答案仍然是没有时接着就请教对方感到满意的原因。“就您所知道的，我们的商品不像其他建材店一样标上单价，而且我们是以现金交易，所以都由你们自行结算。如果你们不能如期付款，不但上面的会计部会抱怨，主管也会怪我们做事不力。不但如此，主管每月要我们提出未缴齐全款的客户名单，每1000家当中约有20家左右会被提报出去。这时如果光是我们受到责备倒也没关系，目前客户需要量大，产品供不应求，遇到配货忙时，这些提报出去的客户恐怕会被挪到最后处理，这样我们对客户就说不过去了，凭我一个人的努力也难把货品尽快送达给客户。我明白你们也有不方便的地方，不过还是请您配合付款。另外，如果您有什么特别情况，也请不必客气告知我们，我会设法将情况报告给公司上级。无论如何，请多见谅，谢谢”。(六)客户抱怨“其他的店并没有涨价”时的应变回答“这次的涨价是因为工资、运费、材料费都提高了的关系。这种涨价是全国性的，有的厂商或批发商也许会因为其他因素，延一两天才采取行动，但涨价是势在必行的。诚如您所知道的，最近最令人头痛的问题是，人力招募十分困难，这是一个很现实的问题，我们也针对待遇的改善、现场的机械化等等问题。而要克服这些问题就只有靠提高商品价格这个对策了，对经营者而言这是一个攸关存活的问题，所以在价格方面都审慎地做过检查才决定的。而我刚才也说过的，在日期上虽有两三天的差距，但涨价是绝对的趋势，请您务必谅解”。(七)客户虽知涨价为行业界的一致行动，但仍有不满时1.“关于涨价问题，在今年年初，其他厂商及批发商曾强烈提出反应，希望执行，一度经本公司控制下来，不过基于工资与运费的双双上涨，逼得实在不得不上涨，关于这一点，请您多体谅。”2.“如您所说不错，确实在本地区有数家同业者尚未采取行动，不过只有我们是完全依照工会的规定在行动的，其他的业界看到我们的行动后，相信不久也会随后跟着采取涨价行动的”。3.“事实上这次的涨价是迫于工资的上涨和为确保从业人员的劳务费而采取的行动，这是全国性的趋势，绝不是我们一家公司自行决定就贸然实