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文档简介

流动性风险管理教材美国大陆伊利诺银行流动性危机一、流动性及流动性风险流动性资产流动性负债现金和准备金再贷款同业拆出同业拆入政府短期债券欧洲货币和外国货币商业票据、银行承兑汇票大额可转让定期存单资金回购证券回购其他其他二、流动性风险产生原因三、流动性风险管理理论预期收入理论预期收入理论：流动性的保障归根结底来源于客户的预期收入。偿还能力或变现能力都以未来收入为基础。贷款结构安排中，把贷款的归还期与借款人的预期收入联系起来，使到期日多元化从而增加银行的流动性该理论强化了对贷款清偿的认识，开辟了新的业务，如住房抵押贷款，非生产性消费贷款，强调借款人的预期收入对商业银行流动性的影响。局限性：预期收入的主观性，缺乏足够的可靠性扩大负债方式：大额可转让定期存单、同业拆借、央行贷款、回购协议借款、欧洲货币市场借款等等局限性：当市场环境恶化或自身信用下降时，银行很难通过负债管理来满足流动性需求资产负债综合管理理论认为，商业银行单靠资金管理或单靠负债管理都难以达到流动性、安全性、盈利性的均衡。银行应对资产负债两方面业务进行全方位、多层次的管理，保证资产负债结构调整的及时性、灵活性，以此保证流动性供给能力资产负债综合管理理论既吸收了资产管理理论和负债管理理论的精华，又克服了其缺陷，从资产、负债平衡的角度去协调银行安全性、流动性、盈利性之间的矛盾，使银行经营管理更为科学资产负债表内外统一管理理论实质上是资产负债理论的深化，丰富了资产负债管理的内容，同时也使得包括流动性风险在内的金融风险管理更加复杂四、流动性风险度量现金比率流动比率存贷比不良贷款率核心存款与总资产比率贷款总额与总资产比率贷款总额与核心存款比率流动资产与总资产比率流动资产与易变负债比率易变负债与总资产比率存款增减变动额与存款平均余额比率流动资产和可用头寸与为履约的贷款承诺比率证券市场价格与票面价格比率度量流动性风险的财务指标五、流动性风险管理方法活期存款储蓄存款定期存款其他负债自由资本资金来源

第一线准备金第二线准备金中短期贷款和证券长期贷款和证券固定资产投资资金运用

短期资金中心长期资金中心资本中心案例分析了解贝尔斯登危机，分析并讨论：1、贝尔

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