风险限额方案

附件风险限额方案一、风险限额目的风险限额旨在通过风险限额管理规范引导业务发展，增强资本约束，降低集中度风险，优化信贷结构，实现信贷资源高效、合理配置，提高资本收益率。二、风险限额方案本次风险限额方案主要从本行承担的主要风险种类、主要业务领域等不同维度选取指标制定，实际管理中按照风险因子类别与客户、行业、区域、产品等维度进行组合管理。总体遵循以下原则：根据监管要求和本行风险偏好指导设定有关资本情况、信用风险、流动性风险、同业业务、大额风险、集团客户、关联度等限额指标；按照“立足本地”的经营原则，设定区域限额指标；按照本行对行业、经济发展趋势的研究分析，结合资本情况、风险管理能力，参考业内平均水平，设定行业和产品限额指标。（一）风险控制指标严格落实监管各项指标要求，审慎制定本行风险控制指标。资本要求类指标：资本充足率不低于12.6%、一级资本充足率不低于10.6%、核心一级资本充足率不低于9.6%、杠杆率不低于5%。信用风险指标：不良贷款率不高于1.5%、普惠信贷业务不良贷款率不高于2%、互联网贷款不良率不高于2%，拨备覆盖率不低于250%。市场风险指标：交易账簿人民币基点价值（含债券及同业存单）不高于100万元。操作风险指标：重大操作风险事件次数不高于0次、操作风险损失率不高于5%。流动性风险指标：流动性比例不低于45%、优质流动性资产充足率不低于105%、90天流动性缺口率不低于-10%、核心负债依存度不低于60%、流动性匹配率不低于100%。银行账簿利率风险：利率上升250个基点对银行净值影响不超过资本净额的15%。法律合规风险：诉讼案件赔付额不高于100万元、百万元以上诉讼案件发生次数不高于0次。洗钱风险：大额交易报告差错率不高于5%。声誉风险：重大声誉风险事件数量不高于0次。信息科技风险：重要业务恢复时间（业务RTO）不高于0.5小时、重点业务恢复点目标（业务RPO）不高于0.17小时。（二）业务限额同业业务指标：交易账簿债券投资限额不高于25亿元、全部同业负债与一级资本净额比率不高于200%、全部同业资产与一级资本净额比率不高于300%。合作类业务指标：单一合作伙伴合作额度评分90分以下原则上不超过10亿元，90分以上原则上不得高于15亿元。互联网贷款业务指标：助贷类互联网贷款余额不高于本行各项贷款余额的20%，助贷类单一合作机构互联网贷款余额不高于一级资本净额的20%；与合作机构共同出资发放贷款的，单笔贷款中合作方的出资比例不得低于30%，互联网贷款全部共同出资发放的互联网贷款余额不高于本行各项贷款余额的20%；互联网贷款共同出资发放贷款中单一合作方的余额不得超过本行一级资本净额的20%。表外业务指标：表外业务余额不得高于总资产的25%，票资比不能高于15%，保函业务余额不得高于总资产的5%，表外业务增速不能高于各项贷款增速。（三）客户限额审慎核定客户资金需求，对于大额授信要科学合理计算客户真实资金需求。1.参照监管关于大额风险暴露、集团授信管理要求：非同业单一客户授信集中度不得高于10%、非同业单一集团客户授信集中度不得高于15%，资产5000亿以上（含）同业单一/集团客户风险暴露集中度不得高于25%、资产5000亿以下同业单一/集团客户风险暴露集中度不得高于20%。2.参照监管关于关联方授信集中度管理要求：单一关联方授信集中度不得高于8%、单一集团关联方授信集中度不得高于13%各项关联方授信集中度不得高于40%。（四）行业限额以全年经营目标为基础，加强行业集中度控制。行业划分标准参照监管相关报表中行业分类：任意单一行业贷款余额不高于全行贷款余额的20%。（五）区域限额存贷款业务以“立足本地”为主线，提升本省业务规模占比，异地贷款占比不高于10%，异地存款业务逐步压降，占比不高于25%。（六）产品限额本行加强资产组合的限额管理，结合本行特点，综合发展个人消费类贷款和个人经营性贷款，单一产品贷款余额不高于全行贷款余额的30%。附件：风险控制目标及风险限额明细表

附件-1风险控制目标及风险限额明细表序号指标名称2XXX年度限额指标含义设定依据2XXX年度限额备注-风险控制指标1资本充足率>=12.6%（总资本-对应资本扣减项）/风险加权资产*100%监管要求＞二10.5%>=10.8%窗口指导按12.6%设置2一级资本充足率>=10.6%（一级资本-对应资本扣减项）/风险加权资产*100%监管要求＞二8.5%>=9%窗口指导3核心一级资本充足率>=9.6%（核心一级资本-对应资本扣减项）/风险加权资产*100%监管要求＞二7.5%>=8%窗口指导4杠杆率>二5%（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额X100%监管要求＞=4%>=4%5拨备覆盖率>=250%贷款损失准备金余额/不良贷款余额*100%监管要求＞=250%>=200%窗口指导按250%设置6不良贷款率<=1.5%不良贷款余额/各项贷款余额*100%行内控制<=0.8%7普惠信贷业务不良贷款率<=2%普惠信贷业务不良贷款余额/各项普惠信贷业务贷款余额*100%行内控制<=2%8互联网贷款不良率<=2%互联网不良贷款余额/各项互联网贷款余额*100%行内控制<=2%9交易账簿人民币基点价值<=100万元交易账簿人民币基点价值（含债券及同业存单）行内控制<=100万元

风险控制目标及风险限额明细表序号指标名称2XXX年度限额指标含义设定依据2XXX年度限额备注10重大操作风险事件次数0次发生损失金额超过本行资本净额1%o的重大操作风险事件数行内控制0次11操作风险损失率<二5%操作风险损失金额/前三期净利息收入加上非利息收入平均值*100%行内控制<=5%12流动性比例>=45%流动性资产余额/流动性负债余额*100%监管要求>=25%13优质流动性资产充足率>=105%优质流动性资产/短期现金净流出*100%监管要求>=100%14流动性匹配率>=100%加权资金来源/加权资金运用*100%监管要求>=100%15核心负债比例>=60%核心负债/负债总额*100%监管要求>=60%16流动性缺口率>=-10%90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比*100%监管要求>=-10%17利率风险敏感度[-15%,15%]利率上升250个基点对银行净值影响不超过资本净额的15%。行内控制[-15%,15%]18同业融入比例<=20%全部同业融入余额（扣除结算性同业存款后的融入余额）/负债合计X100%行内控制<=20%19诉讼案件赔付<=100万元因诉讼案件导致本行的赔付支出行内控制<=100万元

风险控制目标及风险限额明细表序号指标名称2XXX年度限额指标含义设定依据2XXX年度限额备注20重大诉讼案件发生次数<=0次百万元以上诉讼案件发生次数行内控制<=0次21大额交易报告差错率<二5%向监管报送的大额交易报告发生的差错数/所有向监管报送的大额交易报告数量行内控制<=5%22重大声誉风险事件发生次数0次造成本行重大损失、市场大幅波动、引发系统性风险或影响社会经济秩序稳定的声誉事件。行内控制0次23重要业务恢复时间（业务RTO）<=0.5小时IT系统宕机导致重要业务停顿直至恢复运营的时间段监管要求<=4小时24重点业务恢复点目标（业务RPO）<=0.17小时指一个过去的时间点，当发生重要业务案件时，银行数据可以恢复到的时间点。监管要求<=0.5小时备注：以上指标均为控制指标，其中监管要求不能突破二业务限额1交易账簿债券投资限额<=25亿元划分到交易账簿中的债券投资余额行内控制<=15亿2全部同业负债与一级资本净额<=200%（全部同业融入+发行同业存单）/一级资本净额X100%监管要求<=200%3全部同业资产与一级资本净额比率<=300%（同业融出合计+同业投资）/一级资本净额X100%监管要求<=300%

风险控制目标及风险限额明细表序号指标名称2XXX年度限额指标含义设定依据2XXX年度限额备注4单一合作伙伴合作额度90分以上<=15亿元90分以下<=10亿元单一合作伙伴或渠道的合作额度行内控制90分以上<=30亿元90分以下<=20亿元窗口指导单一合作额度减半5助贷类互联网贷款余额<=20%*各项贷款余额助贷类互联网贷款余额不得高于各项贷款的20%行内控制新增窗口指导逐步压降6助贷类单一合作机构互联网贷款余额<=20%*一级资本净额与穿透后单一合作方（含其关联方）发放的助贷类互联网贷款余额不得高于一级资本净额的20%行内控制新增窗口指导7互联网贷款共同出资发放贷款中单笔贷款下合作方的出资比例>=30%共同出资发放贷款中单笔贷款下合作方的出资比例监管要求>=30%8互联网贷款全部共同出资发放的互联网贷款余额<=20%*本行贷款余额与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额不得超过全部贷款余额的20%监管要求<=20%*本行贷款余额9互联网贷款共同出资发放贷款中单一合作方的余额<=本行一级资本净额的20%与穿透后单一合作方（含其关联方）发放的本行贷款余额不得超过一级资本净额的20%监管要求<=本行一级资本净额的20%

风险控制目标及风险限额明细表序号指标名称2XXX年度限额指标含义设定依据2XXX年度限额备注10表外业务余额占总资产的比例<=25%表外业务余额不得超过总资产的25%行内控制新增窗口指导11票资比<=15%表外承兑汇票业务余额不得超过总资产的15%行内控制新增窗口指导12保函业务余额占总资产的比例<=5%保函业务余额不得超过总资产的5%行内控制新增窗口指导13表外业务增速-各项贷款增速<=0表外业务增速不高于各项贷款增速行内控制新增窗口指导备注：以上指标均为控制指标，其中监管要求不能突破三客户限额1非同业单一客户授信集中度<=10%非同业单一最大客户风险暴露/一级资本净额*100%监管要求<=15%<=10%2非同业单一集团客户授信集中度<=15%非同业单一集团客户风险暴露/一级资本净额*100%监管要求<=20%<=15%3资产5000亿以上（含）同业单一/集团客户风险暴露集中度<=25%同业单一/集团客户风险暴露一一级资本净额*100%监管要求<=25%<=25%4资产5000亿以下同业单一-/集团客户风险暴露集中度<=20%同业单一/集团客户风险暴露一一级资本净额*100%监管要求<=25%<=25%窗口指导

风险控制目标及风险限额明细表序号指标名称2XXX年度限额指标含义设定依据2XXX年度限额备注5单一关联方授信集中度<二8%单一关联方授信余额/资本净额*100%监管要求<=10%<=8%窗口指导6单一集团关联方授信集中度<=13%单一集团关联方授信余额/资本净额*100%监管要求<=15%<=13%窗口指导7各项关联方授信集中度<=40%授信类关联交易授信余额/资本净额*100%监管要求<=50%<=40%窗口指导备注：以上指