《风险管理》模拟题第六套

《风险管理》模拟题第六套一、单项选择题〔共80题，每题0.5分，共计40分〕在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1．风险是指：〔第一章〕第一章A以后的缺失B以后的期望收益C以后结果的不确定性D以后收益的分布2．风险与收益是相互阻碍、相互作用的，一样遵循〔〕的差不多规律。A高风险低收益、低风险高收益B高风险高收益、低风险低收益C无风险高收益、低风险低收益D低风险高收益、无风险无收益3．市场风险分为〔〕四种风险。A信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险B利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险C利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险D汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险4．依照«巴塞尔新资本协议»采纳的业界定义，商业银行的操作风险能够分为由〔〕所引发的风险。A市场、系统、流程和内部事件B人员、系统、流程和内部事件C人员、系统、流程和外部事件D客户、系统、流程和外部事件5．风险分散化策略所分散掉的风险是：〔〕A系统风险B非系统风险C系统风险和非系统风险D既不是系统风险，也不是非系统风险6．商业银行通过保险治理一些风险，是运用了〔〕的策略。A风险规避B风险对冲C风险转移D风险分散7．以下关于经济资本的论述正确的选项是：〔〕A经济资本确实是会计资本B一样说来会计资本大于经济资本C会计资本小于经济资本D使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标能够完全替代会计资本8．商业银行经济资本配置的作用要紧表达在〔〕两个方面。A资本金治理和负债治理B资产治理和负债治理C绩效考核和风险治理D流淌性治理和绩效考核9．«巴塞尔新资本协议»规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：〔〕A8%B4%C12%D6%10．a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，c项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：()Aa>b>cBa>c>bCc>a>bDb>a>c11．一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示，概率0.10.20.30.150.25收益率20%30%15%-10%-20%那么该股票的预期收益率为：()A15%B20%C30%D6%12．投资者把他的财宝的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，那么该资产组合的预期收益为：()A0.114B0.087C0.295D0.08713．上题中投资者的标准差为：〔〕A0.12B0.06C0.6D1.214．假如第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资〔〕。A.第一个B.第二个C.第一个或第二个均可D.均不选择15．商业银行风险治理委员会的核心职能是：〔第二章〕第二章A收集、分析和报告有关的风险信息B依照有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险操纵的职能D对商业银行的风险治理同经营战略方面的矛盾进行和谐16．下面关于商业银行风险治理部门的职能，说法正确的选项是：〔〕A收集、分析和报告有关的风险信息B依照有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险操纵的职能D对商业银行的风险治理同经营战略方面的矛盾进行和谐17．承担商业银行风险治理最终责任的组织是：〔〕A董事会B监事会C高级治理层D风险治理委员会18．商业银行的风险治理部门必须是一个具有〔〕的部门：Ａ相对审慎Ｂ决策性Ｃ相对盈利Ｄ相对独立19．以下哪一项不属于商业银行内部操纵的要紧原那么〔〕。A全面性原那么B独立性原那么C有效性原那么D经济性原那么20．商业银行的最高风险治理〔决策〕机构是〔〕。A高级治理层B风险治理总监C董事会D监事会21．风险信息的收集、分析和报告是〔〕的核心职能。A高级治理层B风险治理委员会C风险治理部门D监事会22.商业银行完整的风险治理流程能够依次概括为()四个要紧步骤。A风险操纵、风险计量、风险识别、风险监测B风险监测、风险识别、风险计量、风险操纵C风险识别、风险计量、风险监测、风险操纵D风险识别、风险监测、风险计量、风险操纵23．企业类法人客户按照组织形式能够分为：〔第三章〕第三章A企业类客户与机构类客户B单一法人客户与集团法人客户C法人客户与个人客户D集团法人客户与机构类客户24．银行对客户财务分析的要紧内容包括为：〔〕A资产负债表分析、损益表分析、现金流量表分析B资产质量分析、负债质量分析、偿债能力分析C财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析D盈利状况分析、财务比率分析、现金流量分析25．担保方式要紧有：〔〕A保证、抵押、质押、留置B保证、抵押、质押和定金C保证、抵押、质押、留置和定金D抵押、质押、留置和定金26．企业集团内部关联方的正确说法是：〔〕A集团内部有业务联系的各个企、事业法人B与他方之间存在直截了当或间接操纵关系或重大阻碍关系的企、事业法人C国家操纵的企业间因为彼此同受国家操纵而成为关联方D集团内部发生关联交易的各个企、事业法人27．以下说法属于纵向一体化企业集团内部的关联交易特点的是：〔〕A集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。B上游企业为下游企业提供半成品作为原材料。C以上差不多上D以上都不是28．以下说法属于横向多元化企业集团内部的关联交易特点的是：〔〕A集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。B上游企业为下游企业提供半成品作为原材料C以上差不多上D以上都不是29．依照集团内部关联关系不同，企业集团能够分为〔〕A紧密型企业集团和松散型企业集团B纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团C工业化企业集团和商业化企业集团D国内企业集团和国际企业集团30．2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原那么，即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和缺失五类，其中不属于不良贷款是指〔〕A正常和次级B次级、可疑和缺失C正常和关注D可疑和缺失31．信用局评分要紧是针对：〔〕A个人客户B单一企业客户C集团企业客户D以上差不多上32．新资本协议明确要求，银行的内部评级应基于二维评级体系：分别是〔〕A违约概率和信用评级B客户评级和债项评级C违约概率和债项评级D违约频率和违约缺失率33．违约概率和违约频率的区别是：〔〕A违约概率不能作为内部评级的直截了当依据B违约概率是事后的统计结果，而违约频率模型是做出前的事先推测C违约概率是模型做出的事先推测，而违约频率是事后的统计结果D违约频率用于对模型的返回检验34．在«巴塞尔新资本协议»中，违约概率被具体定义为借款人内部评级一年期违约概率与〔〕中的较高者。A8％B3%C0.03%D4％35．违约概率是指〔〕A借款人要求债务重组的可能性B借款人要求延期偿还贷款本息的现象C借款人在以后一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的现象D借款人在以后一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性36．客户评级是银行对客户偿债能力和偿债意愿的的计量和评判，反映客户违约风险的大小。其客户评级的评判主体是银行，评判目标是客户违约风险，评判结果是〔〕。A信用等级B违约概率C信用等级和违约概率D信用等级和违约缺失率37．CreditMonitor模型将企业向银行的借款视为：〔〕A企业资产价值的看涨期权B企业资产价值的看跌期权C企业股权价值的看涨期权D企业股权价值的看跌期权38．客户的信用评级大致经历了〔〕等进展时期。A定性分析、定量分析、模型分析B专家判定法、信用评分法、违约概率模型分析C定性分析、定量分析、综合分析D信用评分法、定量分析、专家判定法39．在诸多专家分析系统中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。具体而言，5Cs系统指：〔〕A品德、财务、行业、抵押、经营环境B声誉、资本、行业、抵押、经营环境C声誉、财务、还款意愿、抵押、经营环境D品德、资本、还款能力、抵押、经营环境40．在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍旧无法收回，或只能收回较少的部分，按照五级贷款分类法，该类贷款应该归为〔〕A关注B次级C可疑D缺失41．违约缺失率〔LossGivenDefault，LGD〕是指〔〕A给定借款人违约后贷款缺失金额占违约风险暴露的比例B发生违约时欠息与债务面值之比C发生违约时不能收回的利息部分与应该收回的利息的比例D发生违约时遭受的缺失与债务面值的比例42．«巴塞尔资本协议»将银行信用风险资产分为四大类，分别以相应的权重〔K〕反映其风险大小，其中抵押贷款的风险暴露权重为〔〕A0％B20％C50％D100％43．单一(集团)客户贷款集中度等于〔〕A最大一家(集团)客户贷款总额与资本净额的比例B前十个大(集团)客户贷款总额与资本净额的比例C前五个大(集团)客户贷款总额与资本净额的比例D每个单一(集团)客户贷款总额与资本净额的比例44．风险预警的程序是：〔〕A信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评判B信贷信息的收集和传递、风险分析、后评判C风险分析、风险处置、后评判D信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、提供预警报告45．从统计角度来看，预期缺失是缺失的期望值，等于〔〕A违约概率、违约敞口的乘积B违约概率、违约缺失率的乘积C违约概率、违约缺失率、违约风险暴露的乘积D违约缺失率、违约敞口的乘积46．压力测试是用于：〔〕A评定日常条件下的金融机构运行情形B评定特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在阻碍C测试风险模型的稳固性D以上都不是47．压力测试要紧采取的方法是：〔〕A敏锐性分析法B情形分析法C以上差不多上D以上都不是48．重新定价风险属于以下哪种风险类型：〔〕第四章第四章A信用风险B操作风险C市场风险D流淌性风险49．黄金价格风险属于以下哪种风险类型：〔〕A利率风险B汇率风险C股票价格风险D商品价格风险50．假如银行具有一笔１０００万元的贷款资产，１０年后到期，固定贷款利率为１０％，依照银行的安排，支持这笔贷款的是一笔１０００万元的浮动利率活期存款，年利率会依照某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的那个组合所面临的风险属于：〔〕A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险51．商业银行的交易账户中的项目通常按〔〕运算价值A历史成本B市场价格C上市的股票价格D资产价值减去负债的价值52．卖方期权的买方〔〕期权的标的资产。A有权力购买B有义务购买C有权力卖出D有义务卖出53．市场价值是指：〔〕A金融资产依照历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、慎重、非强迫的情形下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可同意的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值54．商业银行实施市场风险治理和计提市场风险资本的前提和基础是：〔〕A正确划分表内业务和表外业务B合理划分银行账户与交易账户C建立一个完善的内部操纵体系D谋划合理的中长期经营战略55．假如１年期人民币利率为５％，美元利率为７％，美元兑人民币的汇率是1:7.5，那么依照利率平价理论，能够算出美元兑人民币１年期的远期汇率的理论值约为：〔〕A1:7.4B1:7.5C1:7.6D1:8.056．假如银行2年期的即期年利率为５％，1年期的即期年利率为３％，那么依照无风险套利原理，第1年到第2年的远期利率为：〔〕A3％B5％C7％D9％57．假如一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万；美元资产100万，负债50万；欧元资产500万，负债300万。按照短边法运算出的总敞口头寸为：〔〕A370万B280万C1020万D650万58．一个美式股票买入期权(CALLOPTION)在期限内某时刻的期权报价是$15,而期权的执行价格是$100,股票价格为$110，那么该期权的内在价值和时刻价值分别是〔〕。A内在价值为$15，时刻价值为$0；B内在价值为$5，时刻价值为$5；C内在价值为$10，时刻价值为$5；D内在价值为$10，时刻价值为$15。59．假设某银行以市场价格表示的简化的资产负债表中：资产A＝1000亿，负债L＝800亿，资产的久期年，负债的久期年，假如利率从年利率8％上升到年利率8.5％，那么银行使用久期运算的资产价值减少大约为〔〕亿。A42.6B27.8C14.8D1360．关于市场风险监管资本的运算，巴塞尔委员会对市场风险内部模型的置信区间和持有期提出了哪些要求：〔〕A置信水平采纳95％的单尾置信区间；持有期为1个营业日；B置信水平采纳99％的双尾置信区间；持有期为10个营业日；C置信水平采纳99％的单尾置信区间；持有期为10个营业日；D置信水平采纳95％的双尾置信区间；持有期为1个营业日。61．巴塞尔委员会要求在运算市场风险监管资本时，必须将运算出来的风险价值乘以一个乘数因子，巴塞尔委员会规定该值不得低于〔〕：A5B4C3D262．以下关于久期缺口论述正确的选项是：〔〕A假如久期缺口为负，假如市场利率上升，那么银行的市场价值将增加B假如久期缺口为负，假如市场利率上升，那么银行的市场价值将减少C假如久期缺口为正，假如市场利率下降，那么银行的市场价值会减少D以上都不对63．在持有期为10天、置信水平为99％的情形下，假设银行对某一项资产组合所运算的风险价值VaR为100万元，那么说明该资产组合〔〕。A在以后的10天中交易中，有99％的概率保证其缺失超过100万元B在以后的10天中交易中，有99％的概率保证其缺失可不能超过100万元C在以后的10天中交易中，有1％的概率保证其缺失可不能超过99万元D在以后的10天中交易中，有1％的概率保证其缺失超过99万元64．以下不属于内部欺诈事件的是：〔第五章〕第五章A头寸有意计价错误B多户头支票欺诈C交易品种未经授权D银行内部发生的性别／种族鄙视事件65．某商业银行由于电脑系统故障而被迫中断营业，由此造成庞大缺失，这种风险属于操作风险中的那一类因素造成的？〔〕A人员因素B系统缺陷C外部事件D内部流程66．以下哪一项不是«巴塞尔新资本协议»规定的可选择的操作风险经济资本计量方法。〔〕A差不多指标法B标准法C高级计量法D内部模型法67．采纳差不多指标法的商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值，那个固定比例由巴塞尔委员会设定，等于〔〕A10％B18％C15％D12％68．标准法是指商业银行将所有业务划分为8类产品线，对每一类产品规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。其中产品线对应的系数值最低为〔〕，最高为〔〕。A15%，20%B12%。20%C15%，18%D12%，18%69．在操作风险的缺失计量和验证中，巴塞尔委员会要求商业银行具备至少〔〕的内部缺失数据。A３年B５年C７年D１０年70．我国商业银行操作风险治理水平的提高，第一应该从什么地点下手？〔〕A培养操作风险理念，培养合规文化、增强风险意识B职员的知识/技能培养C公司治理结构完善D信息系统升级换代71．操作风险评估的要紧方法中，运用最广泛、方法最成熟的方法是：〔〕A自我评估法B缺失事件数据方法C流程图D情形分析法72．在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏锐性最强的方法是：〔〕A差不多指标法B标准法C高级计量法D以上都不是73．关于商业银行业务外包的论述，正确的选项是：〔〕A商业银行的操作或服务的业务外包的同时，也将最终责任转移出去了B商业银行的操作或服务的业务外包，并未将最终责任转移C商业银行的操作或服务的部分业务外包将最终责任转移出去，部分业务并未将最终责任转移D以上都不对74．关于火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，银行往往有些无能为力，但能够通过购买保险等方式将风险〔〕。A规避B转移C降低D排除75．以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原那么。〔〕A由表及里原那么B自下而上原那么C由到未知原那么D由浅入深原那么76．商业银行最容易引发操作风险的业务环节是：〔〕A柜台业务B法人信贷业务C个人信贷业务D资金交易业务77．从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：〔〕A40%B30%C20%D10%78．从长期来看，商业银行资本分配于抵补信用风险的比例大约为：〔〕A40%B30%C20%D10%79．从长期来看，商业银行资本分配于抵补市场风险的比例大约为：〔〕A40%B30%C20%D10%80．商业银行负债的流淌性是指：(第六章)第六章A商业银行持有的资产能够随时得到偿付或者在不贬值的情形下出售B商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C商业银行流淌资产数量的多少D商业银行流淌资产减去流淌负债的值的大小81．假如商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内可能面临什么风险？〔〕A资产流淌性风险B负债流淌性风险C资产流淌性风险和负债流淌性风险D以上都不是82．依照我国«商业银行法»规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过：〔〕A２５％B５０％C７５％D９０％83．依照我国«商业银行法»规定，商业银行的流淌性资产余额和流淌性负债余额的比例不得低于：〔〕A２５％B５０％C７５％D９０％84．假如房地产市场进展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情形下，假如由于房地产市场严峻下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的风险是：〔〕A战略风险B声誉风险C流淌性风险D操作风险85．商业银行针对敏锐负债的流淌性储备，通常为总额的多少比例？〔〕A80%B30%C15%D以上都不对86．针对脆弱资金，为治理流淌性风险，通常商业银行以流淌资产的形式持有其多少比例〔〕A80%B30%C15%D以上都不对87．关于核心存款，通常商业银行仅将其〔〕投入流淌性资产。A80%B30%C15%D以上都不对88．为了保持商业银行贷款的流淌性需求，关于差不多发放的贷款，商业银行应当保持多少比例以应对贷款客户可能的提取？〔〕A80%B30%C15%D100%89．以下商业银行的资产中，流淌性最强的是：〔〕A短期国库券B短期公司债C存款预备金D商业银行自用房地产90．声誉风险治理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的第七章〔〕，保证声誉风险治理政策的执行成效。第七章A外部审计和非现场检查B内部审计和非现场检查C外部审计和现场检查D内部审计和现场检查91．声誉是无形的，因此有效治理声誉风险相当困难。对声誉风险治理的认识错误的选项是：〔〕A商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉；B有效的声誉风险治理是有资质的治理人员、高效的风险治理流程和现代信息技术的综合表达；C声誉风险能够通过历史模拟法进行计量和监测；D应当从微观处减少可能造成声誉风险的因素。92．制定以()为导向的、全面、系统的战略规划和实施方案，是商业银行战略风险治理的最有效方法。A风险B打算C业务D治理93．战略风险识别能够从商业银行的宏观层面、微观层面和〔〕层面入手。A战术层面B战略层面C治理层面D中观层面94．银行监管的差不多目标是：〔第八章〕第八章A规范监督治理行为，防范和化解银行风险B爱护存款人利益，爱护金融体系的安全和稳固C促进银行业合法、稳健运行，D爱护公众对银行业的信心95．«银行业监督治理法»明确规定，对银行业实施监督治理，应当遵循依法、公布、〔〕和效率四项差不多原那么。A合理B正当C公平D爱护96中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管体会的基础上提出的监治理念是〔〕。A管法人、管流程、管内控、提高透亮度B管法人、管风险、管内控、提高透亮度C管机构、管风险、管制度、提高透亮度D管法人、管风险、管制度、提高透亮度97．银行风险监管指标的监测评判应遵循的原那么不包括：〔〕A准确性原那么B连续性原那么C及时性原那么D量化性原那么98银监会公布的风险监管核心指标不包括：〔〕A风险水平B风险迁徙C风险抵补D风险价值99．«商业银行资本充足率治理方法»规定的资本充足率的运算公式是：〔〕A资本/信用风险加权资产B资本/〔信用风险加权资产+12.5*市场风险资本要求〕C〔核心资本+附属资本〕/风险加权资产D核心资本+附属资本/信用风险加权资产100．风险评级的原那么不包括：〔〕A全面性原那么B连续性原那么C深入性原那么D审慎性原那么101．外部审计的特点是：〔〕A独立性B公平性C专业性D以上差不多上102．银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和〔〕。A区域准入B高级治理人员准入C产品准入D注册准入103．我国商业银行应于每年〔〕之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的要紧营业场所，确保公众能方便、及时地查阅。A１月底B２月底C３月底D４月底二、多项选择题〔共40题，每题1分，共计40分〕在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1．引起信用风险的直截了当风险因素有：(第一章)第一章A交易对手直截了当违约B外汇交易C市场利率波动D流淌性风险E交易对手信用评级下降2．流淌性风险包括：()A负债流淌性风险B流淌性过剩C资产流淌性风险D流淌性不足E利率风险3．商业银行所面临的市场风险要紧包括〔〕A股票价格风险B汇率风险C违约风险D利率风险E商品价格风险4．以下属于风险补偿的有：〔〕A商业银行在贷款定价中，对信用等级高同时有长期合作关系的优质客户给与优待利率，关于信用等级较低的客户那么在基准贷款利率基础上进行上浮B商业银行对期限较长、潜在可能缺失较大的贷款制定较高的利率C商业银行应用衍生金融工具对现有资产进行套期保值D商业银行将部分信贷资产进行资产证券化E商业银行将贷款资产分配于不同行业、不同企业5．以下属于风险转移的有:〔〕A对不同信用等级的贷款人实行差别定价B备用信用证C商业银行参加存款保险D信用担保E贷款业务集中到同一行业6．按照商业银行的进展历程，国外商业银行风险治理经历了〔〕这几个进展时期。A资产治理模式B负债治理模式C资产负债治理模式D负债和全面风险治理模式E全面风险治理模式7．1995年巴林银行的一位交易员在新加坡期货交易所进行了数额庞大的衍生产品投机交易，并违反市场规定和躲避母公司监管操作，致使缺失十几亿美元，导致具有悠久历史的巴林银行宣布破产，在该事件发生的过程中，请指出下面那些要紧金融风险发生了？〔〕A市场风险B操作风险C流淌性风险D国家风险E声誉风险8．商业银行的风险文化是〔〕组成的。A风险治理理念B风险治理知识C公司治理原那么D风险治理制度E内部操纵体系9．我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理原那么包括：〔第二章〕第二章A完善股东大会、董事会、监事会、高级治理层的议事制度和决策程序B明确股东、董事、监事和高级治理人员的权益、义务C建立、健全以监事会为核心的监督机制D建立完善的信息报告和信息披露制度10．商业银行完善内部操纵体系过程中应当包含以下哪些要素？〔〕A风险识别与评估B内部操纵环境C内部操纵措施D信息交流与反馈E监督、评判与纠正11．商业银行风险治理组织包括以下哪些部门？〔〕A董事会及其专门委员会B监事会C高级治理层D财务操纵部门、内部审计部门、法律/合规部门及外部风险监督机构等具有风险治理职责的职能部门E商业银行内部专门的风险治理部门12．商业银行风险治理流程包括以下哪些步骤？〔〕A风险识别B风险计量C风险监测D风险操纵E风险对冲13．商业银行信息系统要紧工作流程包括：〔〕A数据收集B数据处理C信息传递D信息系统安全治理E信息更新14．按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户能够分为：〔第三章〕第三章A法人客户B个人客户C企业客户D集团客户E机构客户15．单一法人客户的财务状况分析要紧的内容：〔〕A财务报表分析B财务比率分析C行业风险分析D现金流量分析E经营治理状况16．商业银行要要善于使用各种财务比率指标以关心评判公司的财务状况。这些财务比率指标要紧分为以下几类：〔〕A盈利能力比率；B效率比率；C杠杆比率；D负债；E流淌比率；17．在对单一客户的非财务分析中，要紧从〔〕等方面进行分析和判定。A客户治理层风险分析；B行业风险分析；C生产与经营风险分析；D企业在行业中的地位E宏观经济及自然环境因素分析18．与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下几方面的特点〔〕A内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C财务报表真实性差D系统性风险较高E风险识别和贷后监督难度较大19．按照信贷产品种类来划分，个人信贷产品能够划分为〔〕A个人住宅抵押贷款B信用卡客户C个人零售贷款D循环零售贷款E银团贷款客户20．对企业的财务报表分析应当注重哪几项内容？〔〕A识别和评判财务报表风险B识别和评判资产治理状况C识别和评判经营治理状况D识别和评判负债治理状况E识别和评判各项财务比率的健康程度21．现金流量表能够分为哪几部分？〔〕A经营活动的现金流B投资活动的现金流C融资活动的现金流D主营业务收入E非主营业务收入22．商业银行贷款担保的要紧方式有：〔〕A保证B抵押C质押D留置E定金23．关于非营利性的机构客户，商业银行除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当专门关注的风险包括：〔〕A政策风险B投资风险C财务风险D担保风险E经营风险24．关于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当专门关注的风险点包括：〔〕A经营风险B财务风险C信誉风险D担保风险E投资风险25．对个人客户进行信用评分，按照评分时期划分，能够分为哪几个时期？〔〕A信用局评分B申请评分C治理评分D风险评分E忠诚度评分26．关于信用风险操纵，要紧有哪些常用的方法？〔〕A限额治理B加强信贷审批C贷后治理及时跟进D依照贷款风险，尽量准确计量所需经济资本，并进行合理配置E利用资产证券化及有关的信用衍生产品转移信用风险27．商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原那么？〔〕A审贷分离原那么B统一考虑原那么C展期重审原那么D责任到人原那么E追踪审核原那么28．信用风险监测的要紧指标包括：〔〕A不良资产/贷款率B预期缺失率C单一客户授信集中度D贷款风险迁徙E贷款缺失预备充足率29．贷款定价通常要紧由哪些方面因素决定？〔〕A资金成本B经营成本C风险成本D资本成本E股权成本30．利率风险能够分为哪几个种类？〔〕第四章第四章A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D通货膨胀风险E期权性风险31．汇率风险一样是由于银行从事哪些业务活动而产生？〔〕A银行为客户提供外汇交易服务B商业银行从事的银行账户中的外币业务活动C商业银行自营外汇交易活动D国内贷款E商业银行进行的外汇掉期交易业务32．以下属于金融衍生品的是：〔〕A即期金融产品B金融期货C期权D远期利率协议E利率互换33．依照利率平价理论运算某基础货币的远期汇率，需要哪几个变量?〔〕A基础货币的即期汇率B远期合约期间基础货币的利率C远期合约期间报价货币的利率D远期合约的天数E利息计息的期数34．以下期货哪些属于金融期货包括：〔〕A利率期货B货币期货C股票指数期货D黄金期货35．期货市场的两个差不多经济功能是：〔〕A套期保值功能B造市的功能C投机牟取暴利的功能D价格发觉功能E吸引更多市场参与者的功能36．VaR的运算涉及两个要紧参数的选择〔〕A市场利率B置信水平C持有期D资产收益率的均值E资产收益率37．操作风险的人员因素要紧包括：〔〕A职员内部欺诈B职员知识技能缺乏C商业银行违反用工法D重要客户违约E核心职员流失38．内部流程风险要紧包括以下哪几个方面？〔〕A财务／会计错误B文件／合同缺陷C错误监控／报告D结算／支付错误E交易／定价错误39．操作风险成因中的系统缺陷因素要紧包括哪几个方面？〔〕A数据/信息质量B违反系统安全规定C系统设计/开发的战略风险D系统的稳固性、兼容性、适宜性E系统开发、爱护成本过高40．«巴塞尔新资本协议»中为商业银行提供的三种可供选择的操作风险资本计量方法是：〔〕A差不多指标法B内部模型法C标准法D高级计量法E内部评级初级法41．对治理操纵操作风险负有责任的部门包括：〔〕A风险治理部门B高级治理层C业务治理部门D内部审计部门E法律／合规部门42．依照商业银行治理和操纵操作风险的能力，能够将操作风险分为哪几类？〔〕A可规避的操作风险B可降低的操作风险C可缓释的操作风险D应承担的操作风险E可排除的操作风险43．以下关于自我评估法的论述，正确的有：〔〕A自我评估法是在商业银行内部操纵体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行风险治理中存在的风险点，并从缺失金额和发生概率两个角度来评估风险的大小。B自我评估的要紧目标是鼓舞各级机构承担责任，主动对操作风险进行识别和治理。C自我评估的要紧策略是改变企业文化，把风险治理纳入那些具备判定操纵能力的职员的业务体系内。D自我评估法是运用最广泛、方法最成熟的错作治理三大基础治理工具之一E自我评估是一种全员动员的风险治理体制44．关于可缓释的操作风险，商业银行能够采取哪些措施进行治理？〔〕A制定应急和连续营业方案B保险C业务外包D计提经济资本E采取风险规避45．操作风险的关键指标包括：〔〕A人员风险指标B流程风险指标C系统风险指标D外部风险指标E综合风险指标46．以下哪些属于商业银行的流淌资产？〔第六章〕第六章A现金B超额预备金C能够随时在二级市场上抛售的国债D短期到期的贷款E证券类资产47．保持良好的流淌性将对商业银行运营产生如何样的积极作用？〔〕A增进市场信心，向市场说明商业银行是安全的并有能力偿还借款B确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系C幸免商业银行的资产廉价出售D降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价E有效减少商业银行所面临的信用风险48．商业银行的流淌性负债包括：〔〕A活期存款B短期内到期的拆放/存放同业款项C中央银行借款D短期内到期的定期存款E发行的票据和债券49．以下哪些风险可能会最终导致商业银行的流淌性风险？〔〕A信用风险B市场风险C操作风险D声誉风险E战略风险50．以下属于流淌性风险预警信号的有：〔〕A由于市场利率变动，多项产品的风险水平增加B资产的利用途径以及负债的来源渠道过于集中C外部机构评级下降D大量债权人要求提早兑付E外部评级下降51．关于流淌性状况评估的方法包括：〔〕A流淌性比率/指标B现金流分析C缺口分析法D久期分析法E压力测试52．全面、细致的声誉危机治理规划为商业银行在危机情形下爱护声誉、降低缺失提供了第七章行动指南。声誉危机治理规划的内容要紧包括：〔〕第七章A指定危机治理负责人，全面评估内外部的沟通机制和可利用资源；B培养危机治理人员的沟通能力和问题处理能力；C成立危机治理小组，负责危机处理的现场工作；D提高发言人的沟通技能，严格限制敏锐信息的交流；E模拟训练和演习53．声誉风险的治理流程包括：〔〕A声誉风险的识别B声誉风险的评估C声誉风险的检测和报告D内部审计E外部监督54．战略风险治理的方法要紧有：〔〕A制定以风险为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营治理活动中B利用经济资本配置，抵消可能的缺失C进行风险规避D进行风险对冲E采纳保险的手段55．中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括：〔第八章〕第八章A爱护宽敞存款人和金融消费者的利益B增进市场信心C增进公众对现代金融的了解D努力减少犯罪，爱护金融稳固E保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力56．中国银行业的监治理念包括：〔〕A管法人B管风险C管内控D提高透亮度E增强竞争力57．依照«商业银行风险监管指标»，风险治理核心指标分为哪几个类别？〔〕A风险水平B风险迁徙C风险抵补D风险对冲E风险变化58．我国商业银行信用风险监管指标包括：〔〕A不良资产率B不良贷款率C贷款缺失预备率D单一客户授信集中度E预期缺失率59．商业银行市场约束的参与方包括：〔〕A监管部门B存款人C债权人D中介机构E评级机构60．«巴塞尔新资本协议»的三大支柱包括：〔〕A内部操纵B监督检查C市场约束D资本要求E外部审计61．监管部门对内部操纵评判的内容要紧包括以下方面〔〕。A内部操纵环境评判B风险识别与评估评判C内部操纵措施评判D监督与纠正评判E信息交流与反馈评判62．银行机构的市场准入包括哪些方面？〔〕A竞争准入B机构准入C业务准入D高级治理人员准入E风险治理模型准入三、判定题〔共20题，每题1分，共计20分〕请判定以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。1．流淌性风险是独立于市场风险、信用风险、操作风险等风险之外的风险，因此商业银行需要第一章采取完全不同的方法进行治理。〔〕第一章2．投资者在期望收益相同的条件下，情愿选择标准差更大的投资，而在相同的标准差水平，情愿选择收益更高的投资机会。〔〕3．信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务，从而给债权人导致经济缺失的风险。〔〕4．商业银行风险治理部门和风险治理委员会的职能差不多相同，都负责风险信息的收集、分析第二章和报告，并进行相应决策〔〕第二章5．客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的评级。〔第三章〕第三章6．内部评级法和内部评级体系是一回事，差不多上«巴塞尔新资本协议»所提出的用于外部监管的运算资本充足率的方法〔〕7．压力测试要紧采取的方法是敏锐性分析和情形分析，敏锐性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的阻碍，情形分析那么是评估所有风险因素变化的整体效应。〔〕8．信用模型在建立过程中不得不依靠许多主观性专门强的假设，参数估量因数据局限也难保证其准确性，因此，信用模型的有效性检验是专门必要的。〔〕9．商业银行的经济资本是用来抵御信用风险预期缺失和非预期缺失所需的资本。〔〕10．信贷资产证券化是将缺乏流淌性但具有预期稳固现金流的资产聚拢成资产池，通过结构性重组，将其转化为能够在金融市场上出售和流通的证券，，如此有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力。〔〕11．商业银行的存贷款业务应列入交易账户。〔〕第四章第四章12．由于买入期权的买方付出了期权费，而存在期权不能被执行的可能，因此买方的风险高于卖方的风险。〔〕13．治理操纵市场风险的方法要紧包括限额治理、市场风险对冲以及配置经济资本的对冲风险的方法。〔〕14．银行代客买卖的头寸要列入银行的交易账户。〔〕15．操作风险要紧是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。〔第五章〕第五章16．随着业务外包，相应的操作风险也就转移到了外包服务提供商那儿，因此商业银行无需再对这部分风险进行治理。〔〕17．关于国内商业银行而言，操作风险要紧发生在表内业务中。〔〕18．银行内部在财务治理和会计账务处理方面存在错误造成的风险，要紧表达在财会制度不完善，治理流程不清晰，财会系统建设存在缺陷等。〔〕19．流淌性风险是一种综合风险，是商业银行其他各类风险的集中表达和最终结果。〔〕第六章第六章20．商业银行的流淌性和盈利性是一对相互排斥的目标，为了保持流淌性，就得牺牲盈利性，为了保持盈利性，就可能使流淌性状况变差。〔〕21．商业银行在运算可用