2024年银行从业人员资格考试风险管理试题与答案

银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案(1)银行实行风险管理的目的就是要消除银行经营过程中的风险.(×)(2)实行风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.(√)(3)风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.(√)(4)银行面临风险时应当首先选择风险规避方略.(×)(5)经济资本就是会计资本.(×)(6)我国商业银行的关键资本包括一般股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分派利润和少数股权、可转换债券.(×)(7)经济资本可以用于弥补银行的预期损失和非预期损失.(×)(8)流动性比率反应企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.(×)(9)借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融(10)中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2023年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.(×)(11)资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者减少预期损失.(×)(12)现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及个月内到期的债券投资.(√)(13)在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为坩单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.(14)交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.(15)流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.(16)风险限额固定不可变动.(×)(17)根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为原因、系统原因和外部事件.(18)商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.(√)(19)表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，伴随金融当局监管的严格实行，商业银行表外业务的范围已经逐渐缩减.(×)(20)操作风险管理流程以次包括如下5个环节：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险汇报.(√)(21)新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、原则法和高级衡量法种计算操作(22)产品线即是银行的业务部门，在原则法中，银行的产品线分为8个：企业金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪(23)零售业务为银行提供了相对安全稳定和利润丰厚的发展空间，并且没有操作风险，因而受到银行业的广泛青睐.(×)(24)商业银行多种操作风险事件之间是孤立的、毫无联络的，从而不必对操作风险的整体认识和把握.(×)(25)风险指标的选择应当遵照项原则：前瞻性、风险敏感性、能满足使用者的需要.(26)流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性.(√)(27)银行的声誉风险对于流动性有巨大的影响.(√)(28)流动性比率为流动资产总额与流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之(29)政治变量的随机性太强，无法把这方面信息量化政治不稳定模型分析.(×)(30)根据银监会的有关指导，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%.(×)(31)我国《商业银行法》规定，商业银行的资本充足率不得低于4%.(×)(32)资本充足率指的是商业银行的资本总额与其资产总额的比例.(×)(33)保证银行的稳定经营和健康发展是银行业监管的唯目的.(×)(34)风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等.(√)(35)利率风险敏感度利率上升100个基点对银行净值影响资本净额×100%。(×)1、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C、存款理论D、预期收入理论A、转换能力理论B、预期收入理论C、超货币供培理论D、销售理论5、是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不乐意遵照协议规定准时偿还债务而使银行遭受损失的也许性.6、是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险.A、信用风险B、市场风险由C、操作风险D.流动性风险7、不包括在市场风险中.8是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所导致损失的风险.A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、国家风险丧失清偿能力的也许性.A.流动性风险B.国家风险Cl.声誉风险D.法律风险10._是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照协议偿还债务本息的也许性.A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上也许导致的不良影响.A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D法律风险12._是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险.A.流动性风险B.国家风险C.操作风险D.法律风险13._是指经营决策错误、决策执行不妥或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响.A.流动性风险B.战略风险C.操作风险D.法律风险14.商业银行通过进行定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于的风险管理措施.A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移15.将许多类似的但不会同步发生的风险集中起来考虑，从而使这组合中发生风险损失的部分可以得到其他未发生损失部分的赔偿，属于的风险管理措施.A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移承担风险损失，属于的风险管理措施.A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移17.下列不属于风险转移方式的是A.担保B.保险C.转让D.客户分散意识地采用规避措施，积极放弃或拒绝承担该风险，属于的风险管理措施.A.风险赔偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移19.风险主体运用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉A.风险赔偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移20.按照我国银监会的规定，下列不包括在关键资本中.A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D可转换债券21.按照我国银监会的规定，下列不包括在附属资本中.A.重估储备B.长期次级债务C.优先股D.实收资本22.商业银行在计算关键资本充足率，对未并表金融机构资本的投资，应扣除23._是指商业银行已经持有的或者必须持有的符合监管当局规定的资本.A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本24.企业治理在狭义重要指企业股东大会、董事会和及高级管理层等组织机构设置与运作的机制制度.A.职工代表大会B.工会C.监事会D.同业协会2.5.负责建立识别、计量、监测并控制的程序和措施.A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析A.国际结算系统B.储蓄系统C.信用卡系统D.互联网上下载的有关A.正常贷款迁徙率指标B.操作风险指标C.不良贷款迁徒率指标D.准标33.对于同客户不同样信息来源的信息内容存在严重不致，无法确认哪个是真实数C.风险值为者均值的指标值D.类似客户的指标值A.环境安全B.设备安全C系统安全D.媒介安全35._属于银行信息系统的系统安全.A.环境安全B.设备安全C.媒介安全D.应用系统安全36.属于银行信息系统的网络安全.37.不属于银行信息系统的应用安全.A.内网访问控制B.外网物理隔离C病毒防护D网络构造安全38属于银行信息系统的信息安全A.操作系统安全B.内网访问控制C.加密传播D.媒介安全39.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于A.媒介安全B.管理安全C.应用安全D.信息安全40,银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和等.A.应用安全B.媒介安全C.应用系统安全D.环境安全41.国内少数企业在,开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风A20世纪60年代B20世纪80年代后期C20世纪70年代后期D20世纪80年代前期42,风险管理的关键在于A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合43.风险管理的目的在于A.获得最大的安全保障B.风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合44.资产风险管理模式强调商业银行最常常性的风险来自A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款46.可转换理论的个基本前提是银行要有足基础的.48.轻易产生的种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围，导致集中和垄断.A转换能力理论B.预期收入理论C.超货币供应理论D.销售理论A.销售理论B.预期收入理论C.银行券理论D.真实票据A.信用存款B.定期存款C.初始存A.银行券理论B.存款理论C.购置理论55,销售理论的主题是A.衍生产品B.金融技术C.风险管理技术D.工程技术稿.A全球的风险管理体系B全面的风险管理范围C.全员的风险管理文化D.全程的风险识别过程63.根据商业银行风险的,可分为信用风险、市场风险、操作风险等.A.属性B.形成原因C.体现形式D.危害程度64.实际信用风险般由贴现、透支、信用证和等导致.A同业拆借B利率波动C.汇率波动D.法律变动65.黄金价格变动导致的风险属于A操作风险B汇率风险C.利率风险D.商品价格风险66.利率风险按照来源的不同样，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险A.期限构造风险B.期权性风险C.流动性风险D.价格风险67.最重大的操作风险在于及企业治理机制的失效.A.内部控制B.风险文化C.企业方略D.风险管理机制68.常常是商业银行破产倒闭的直接原因.A操作风险B市场风险C.违约风险D.流动性风险69是最复杂、最难以捉摸、也是最危险的风险之.A声誉风险B市场风险C.国家风险D.操作风险70.交易不仅可以用于套期保值，还可以获得也许出现的意外收益.A.股指期货B.金融期权C.远期交易D.商品期货71.并不消灭风险源，只是风险承担主体变化.A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲72.不属于事前的风险控制手段.A.风险转移B.风险规避C.风险赔偿D.风险分散73.不能规避利率风险.A.金融期货B.金融期权C.利率互换D.定期存款74.下列有关银行资本作用的论述不对的的是A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张75.商业银行进行风险管理最主线的驱动力是A.客户利益至上B.储户利益至上C.股东资本是风险的第承担者D.金融监管机构规定.76,计算资本充足率和关键资本充足率时，都应当扣除A.商誉B.商业银行对未并表金融机构的资本投资C.附属资本D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资77.商业银行的附属资本不得超过关键资本的;计入附属资本的长期次级债务不得超过关键资本的A.100%,100%B78.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的来覆盖.A.监管资本B.会计资本C关键资本D.经济资本79.1997年亚洲金融危机发生后，又被广泛讨论来对抗危机.A.风险管理B.企业治理。C.风险文化D.内部控制80.商业银行内部控制重心就是A.权力制衡B.权责明确C.风险控制D.产权清晰81.商业银行内部控制的主体是C.先进风险管理文化培育D.有效的风险管理方略A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.毕的.A.匹配B.分类C.对称D.集合88..商业银行应采用合适的加密技术和措施，保证所传播交易数据的完整性、真实性A.健全的内部控制机制B.完善的企业治理机构C安全的信息系统D有效的风险管理方略90.资本融资的详细来源不包括.A.股东红利B.原有股东追加投资C发行新股D留存利润91.必须向董事会或指定的委员会提供有关重大变化或现行政策例外状况的通告.A.监事会B.高级管理层C.股东大会D风险管理部门92._负责保证商业银行建立并实行充足而有效的内部控制体系.A.监事会B.高级管理层C.股东大会D董事会93.商业银行的内部控制内容上要具有A.稳定性B.创新性小.C.开放性D.一致性94董事会应定期核查其能否充足保证银行有序和审慎地开展业务.A.企业治理构造B.内部控制系统C.风险控制环境D.风险监测体系95.风险管理体系的灵魂是A.风险管理文化B.风险管理方略.C.企业治理构造D.内部控制系统96.商业银行应根据不同样业务特点风险偏好和风险承受度.A.确定对应B.确定平均C.统一确定D.确定最大97.在般状况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采用等措施，A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险赔偿98.销售理论是崭露头角的种银行负债理论.A.20世纪60年代B.20世纪70年代C.20世纪80年代D.20世纪90年代99.的兴起，标志着银行经营战略思想的重大转移.A.购置理论B.销售理论C资产构造理论D.存款理论A.销售理论B.资产负债表外风险管理理论A.预期损失B.非预期损失C劫难性损失D常规性损失A.预期损失分派法B.损失变化分派法C矩阵分解法D收入变动法A存货周转率B应收账款周转率C.资产周转率D.资产负债率A.抵押B.质押C.保证D.信用证A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小A.该模型的关键思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的并且资产等级的变化也C.该模型对组合价值的分布有两种处理措施：正志分布假定下的解析法和蒙特卡罗A.保险学的精算理论B.默顿期权定价理论C.经济计量学理论D.资产组合理论10.从验证措施上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验证重要使用的是。A.定性与定量验证措施的结合B.定量验证措施C.定性验证措施D.上述答案均不对11.定量验证措施中的返回测试与基准测试的重要区别在于_。A.所使用的数据源不同样B.所使用的测试措施不同样C.合用范围不同样D.使用成本不同样12.在对评级模型进行辨别能力测试过程中，不使用的措施是。13,反应了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防备能力的指标是足率14.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一种动态指标C.该指标体现为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失15.重视定量分析与定性分析相结合的风险预警措施是A.黑色预警法B.蓝色预警法C.红色预警法D.橙色预警法16.按照《巴塞尔新资本协议》,下面属于违约的一种状况是。A.银行停止对贷款计息B.债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天C.银行将贷款发售并对应承担了较大的经济损失D.银行认定，除非采用追索措施如变现抵押品(假如存在的话),借款人也许无法全额偿还对银行集团的债务A.违约概率是指借款人在未来一定期期内不能按协议规定偿还贷款本息或履行有关义约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率时，参照数据样本至少覆盖5年期评级对象以政府或大型企业为主D.是实行内部评级法的惟一必备条件A.债务人资本实力B.贷款抵押品C.经济或行业周期形势D.性A.帐户管理分模型B.追讨评分模型C.响应评分模型D.核销评分模型21.采用记录模型法来计算违约概率的理论根据是。A.记录模型的估计与使用相对比较简朴B.记录模型具有明显的经济意义C.财务比率在即将发生违约的企业和正常的企业间有着明显的差异D.记录模型所反应的记A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级24.根据《中国人民银行有关全面推行贷款质量五级分类管理的告知》中的贷款风险分A.次级类贷款B.损失类贷款C.关注类贷款D.可疑类贷款A.预期损失体现资产损失的平均值，而非预期损D.一般状况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失A.VaRB.预期损失C.非预期损失D.违约概率27.下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件状况下的变化的是A.记录模型B.压力测试C.情景分析D.历史模拟A.为了发行证券B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了保证投资者本息的按期支付D.为了购置权益资产29.目前。在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式A.RAROC=(收入一预期损失一其他各项费用)/监管资本B.RAROC=(收益—非预期损失一其他各项费用)/监管资本C.RAROC=(收益一预期损失一其他各项费用)/经济资本D.RAROC=(收益—非预期损失一其他各项费用)/经济资本外，另一种常用的指标RAROA是指。A.风险调整资本回报率B.风险调整资产回报率C.资产风险回报率D.风A.超额现金流B.优次分级与超额抵押C.现金准备金D.交互式现金支付32.抵押贷款支持证券CLO循环构造中的循C.特设中介机构购置初始抵押资产的时期33.将老式的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品C信用价差衍生产品DC.相对于无风险利率的比率A.获得盈利B承受一定损失C不受影响D以上均不对A复制信用票据B信用组合证券化C信用联动构造化票据D.合成债券39.信用联动票据的重要吸引力在于B.可完全规避信用风险.度43.在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是起A.保证人的资格B保证人的贷款规模C保证的法律责任三方(企事业法人或自然人)所拉制的企事业法人群体A.分析企业经营能力的问题B.汇总报表与合并报表问题C分析企业偿债能力的问题D.分析企业还款能力的问题C合并报表能为预测和评价母企业及子企业未来的股利分派A资产分组B集中度指标C.蒙特卡罗模拟D.历史A信用评分法B.记录模型法C.部分基于专家判断法D.专家判断法A.账户管理评分模型B.追讨评分模型C.响应评分模型D.核销评分模型A行为评分模型B.信用同意模型C.追讨评分模型D.应评分模型.A.经济损失是指损失的严重程度B经济损失刻画了折现至违约发生时刻的债务回收价值以及直接或间接成本C.应当对每个违约债项的经济损失都加以度量D.经济损失这概念与对损失采用的会计度量是相似的57.下面有关非预期损失的说法错误的是。A.非预期损失体现资产损失的波动幅度B非预期损失真正体现了银行的风险所在C.非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避.D.从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算某一种详细数值的.A.信贷资产组合潜在损失的分布B.信贷资产组合价值的分布C.不同样信贷资产组合的风险特性D信贷资产组合的构成成分59不属于用VaR措施来计算非预期损失的局限性体现。A.VaR措施不能对置信水平之外的损失概率分布提供任何预测B.VaR措施一般不考虑也许发生的任何极端市场变化C.VaR值的计算是基于多种假设和估计，因此也许导致对风险的错误解释.A.违约率相对较高时期下的预期损失D.根据客户经理的分析成果汇总估算银行总体损失.体现D.以上说法均不对66.CreditMetricsTM的关键思想是。响67CreditMetricsTM和CreditRisk+这两个模型框架都是基于历史违约记录和贷风险模型都属于A.无条件信贷风险模型B.有条件信贷风险模型C.组合信用风险模型D.以上A.详细的违约数值B.一种持续的随机变量C.一种离散的随机变量D.一种确定的LGD值D.以上说法均不对72.CreditMetricsTM计算资产组合风险价A.不不大于B.不不不大于C.等于D.无关74.不属于债项评级的内容。75.不属于在进行贷款定价时明确考虑的原因。A.处理该笔贷款所花费的成本B.由于贷款也许发生违约所导致的成本C.资本金规定所带来的成本D.客户的规模76.不属于信用风险控制的手段。A.授权管理B.贷款流程控制C.贷款定价D.客户财务分析77.在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括。A.催收B.重组C.诉讼D.贷款的借新还旧式为A.预期损失率=违约概率×违约损失率B预期损失率=违约概率×违约风险暴露.C预期损失率=违约风险暴露×违约损失率.D.以上公式均不对国79..风险汇报部门是个独立于营销部门的部门.其重要职责是gA.搜集和处理与风险控制有关的多种信息，并将该信息汇总到风险汇报中.B.显示总体组合和各个子组合的风险状况.C.讨论多种流程和措施的有效性.A.股权收益率/RORACB.VaR总体最新状况81.与综合发现风险汇报不同样，专题风险汇报重要是D.定期汇报的.A营销人员B.风险分析人员C.信贷审批人员D.信贷组合管理人员_A.单一客户风险限额A.积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合B.积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险并且也包括积极的变化风险A.违约模型B.盯市模型C.A.借款人违约与不违约B.借款人信用等级下降与不下降C.债项发生损失与不发生损失D.贷款期限延长与不延长_A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸A.基本B.银行C交易D封闭A基本账户B银行账户和交易帐户C.交易账户D.银行账户8.市场风险在交易账户中的风险被纳人了资本规定的范围。A.汇率B.利率C.股票价格D.利率和股票价格9风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险10.利率期限构造变化风险也称为风险。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险11.也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。A.重新定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.期权性风险12.假如利率变动对存款人有利，存款人就也许选择重新安排存款，,从而对银行产生不A.基准风险B收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险13,是指由于不同样货币比价的不利变动所带来的风险。A利率风险B价格风险C.汇率风险D.期权性风险14.银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的汇率就会增长。A.交易风险B价格风险C.折算风险D.经济风险15.是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记帐货币时，因汇率变动而蒙受帐面损失的也许性。A.交易风险B.市场风险C.经济风险D.折算风险16.由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化，直接影响商业银行整体价值A.交易风险B.折算风险C.经济风险D.市场风险.17._是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。A股票价格风险B折算风险C交易风险D市场风险18.是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。A.现货交易B.现金交易C即期买卖D钱货两讫19.我们把使得远期合约价值的交割价格称为远期价格。A不等于零B不不不大于零C.不不大于零D.等于零2.0.是指双方约定在未来的某一确定期间，按确定价格买卖一定数量的某种资产的合约。A掉期合约B远期合约C.期货合约D期权合约2.1.是指协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件买人或卖出一定原则数量的某种金融工具的原则化协议。A期货合约B掉期合约C期权合约D远期合约22.赋予其购置者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购置或发售一定数量某种金融资产的权利的合约是A掉期合约B远期合约C期权合约D期货合约23.赋予其购置者在期权到期日或到期日之前的任一时间以固定的价格发售标的资产的权利。A看涨期权B买人期权C期权合约D看跌期权24.假准期权持有者只能在到期日才能行使权力，则这种期权称为A两平期权B欧式期权C.买人期权D美式期权25.假准期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为_。A.两平期权B.欧式期权C.虚值期权D实值期权26.假准期权的持有者立即行使期权时现金流量为0,则称为_。A.两平期权B.实值期权C.虚值期权D美式期权27._是当事人之间签订的在未来某一期间内互互相换他们认为具有等值现金流的A远期合约B期货合约C.掉期合约D.期权合约28.资产的是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量根据的资产价值体现形式。A.实际价值B.名义价值C.市场价值D.内在价值29.是指在公平交易中，熟悉状况的交易双方自愿进行资产互换或者债务清偿的金A.账面价值B.名义价值C.公允价值D.市场价值3.0,是指企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分。A.风险价值B.缺口C.市场价值D.散口31.证券的_越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大A.久期B.终值C.现值D.缺口32.当某一时段内的负债不不大于资产时，即出现_。A.资产敏感型缺口B.资产缺口C.负债缺口D.负债敏感型缺口到该时间段内的重新定价A.久期分析B.敏感分析C.缺口分析D弹性分析A原则久期分析法B.精确久期分析法C平均久期分析法D有效久期分析法A不变B.高C.低D.无法判断.的长期影响进行评估的是A.缺口分析B.敏感分析C.情景分析D.久期分析A.情景可以人为随意设定B.情景可以直接使用历史上发生过的事件C.情景可以通过运行描述在特定状况下市场风险要素变动的随机过程得到A损失概率B.敏感水平C.记录分布D.置信水平A损失概率B持有期C记录分布D损失事件A.风险价值与损失的任何特定事件有关BA.95%B.90%C99%D.97A.记录VaR措施B.参数VaR措施C.概率VaR措施D.数值VaR措施49.假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到A.1000万美元B.282.84万美元C3464.1万美元D.12023万美元50._是比较VaR模型的估计成果与实际损益状况，以评估VaR模型的有A.精确性检查B.敏感性分析C.误差分析D.有效性检查51.措施就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，运用正态分布的记录特性简化计算VaR的一种措施。A历史模拟法B方差-协方差法C.原则法D.蒙特卡罗模拟法52.假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，运用各构成资产收益率的历史数据计算既有组合收益率的也许分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.原则法53.是首先假设资产收益为某一随机过程，运用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来多种也许发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A历史模拟法B方差-协方差法C.计量法D.蒙特卡罗模拟法54.的非参数性，运用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，此外也无需估计分布参数，因此非常适合实际收益偏离正态分布的状况。A.方差一协方差法B.历史模拟法C.原则法D蒙特卡罗模拟法55.在市值重估过程中，假如资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为措施。A模拟B方差C盯市D盯模56.措施就是以某一种市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A模拟B.计量C盯市D.盯模57.意在根据目前市场状况对资产的真实经济价值进行计量，可以及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。A.成本价格B.公允价值C.帐面价值D.清算价值58.银行对如下状况中哪一项不必须进行计值调整八.未实现贷款利差B.业务提前终止C.平仓成本D.信用风险59.巴塞尔委员会强调，银行应当将市场价格或模型参数定期进行精确性验证，称为A.价格独立B.市场独立C.模型独立D.参数独立60.银行可以通过来估算突发的小概率事件等极端不利状况也许对其导致的潜在损A.历史模拟B.记录分析C.压力测试D.方差分析61.压力测试的目的是评估银行在极端不利状况下的亏损承受能力，重要采用措施进行模拟和估计。A.模拟分析和事后检查B.敏感性分析和情景分析C.敏感性分析和模拟分析D.模拟分析和情景分析62.是指将市场风险计量措施或模型的估算成果与实际发生的损益进行比较，以检查计量措施或模型的精确性、可靠性，并据此对计量措施或模型进行调整和改善的一种A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.事后检查63.巴塞尔委员会规定采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检查，监管当局应根据事后检查的成果决定与否通过来提高市场风险的监管资本规定。A.设定附加因子B.提高风险系数C.设定乘数因子D.提高置信水平64,巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于65.巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险汇报的披露应当每进行一次。66.大银行(及其重要分支机构)必须每披露一级资本充足率、总的资本充足率及67.商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由_同意。A.总经理B.董事会C.监事会D.股东大会68.商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，重大的假设前提和参数修改应当由审批。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.股东大会69.商业银行应当对交易账户头寸按市值至少重估一次价值。70.商业银行的承担对市场风险管理实行监控的最终责任，保证商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.高级管理层B.股东大会C.监事会D.董事会A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构72.内部审计应当_进行。A.对承担市场风险的部门B.对负责市场风险管理的部门C.对业务经营部门73.限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制.A.净头寸B.总头寸C.风险D.止损A.交易B.头寸C.风险D.止损A.止损B.头寸C.风险D.交易A.场内交易B.柜台交易C.交易所交易D.远期交易A.掉期B.远期C.期权DA.掉期B.期权C.期货D.远期80.交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金，同步负责进行清算和承担履约担保责任的特点。81,风险就是通过在金融市场上持有一种相反的头寸来抵消也许面临的风险。82.对冲技术首先是从市场发展起来的。A.掉期B.期权C.期货D.远期83.在对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间A.静态B.期权C.动态D.股票84.资本是指在一种给定的置信水平下，用来吸取或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。A.市场B.经济C监管D关键85.将通过调整业务定价和提取对应的专题拨备来覆盖。A.非预期损失B风险损失C经济损失D预期损失86.不是非预期损失。A.预期的贷款违约等所导致的损失B资产的市场价值发生非预期的波动C信用评级非预期的下降D发生非预期的贷款违约所导致的损失87.RAROC是指经预期损失和以计量的非预期损失调整后的收益率。A.关键资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本88.搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于A.原则化措施B.组合法C.内部模型法D.高级计量法89,不是市场风险资本规定的原则化措施分析的五项风险暴露90.我国银监会规定的资本规定等于总净敞口头寸乘以8%。A.一年B.六个月C.一季度D.二年94.银行计算出某一天的VaR值后，还要再与此前_个营业日的平均日VaR值乘以一种不不不不大于3的乘数因子相比较，用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本规95.市场风险内部模型措施未涵盖价格剧烈波动等也许会对银行导致重大损失的突发性A.敏感性分析B压力测试C情景分析D缺口分析A非交易B组合C.交易D.银行97.巴塞尔委员会规定在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一种乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化也许对银行导致的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子不得低于98.股票风险的资本规定包括特定风险和一般市场风险的资本规定两部分，其中特定风险的资本规定等于各不同样市场中各类股票头寸绝对值之和乘以后所得各项数值99.经济资本是指在一种给定的置信水平下，用来吸取或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本.置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风险的概率A.缺口分析B.久期分析C.运用内部模型计算风险价值D.压力测试101.当久期缺口D>0时，利率上升将导致银行股权价值A.不变B.下降C.增长D.无法判断102.在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为A正向收益率曲线B.水平收益率曲线C.反向收益率曲线D.波动收益率曲线103.是随机变量偏离期望的离散程度的度量。A.方差B.原则差C.协方差D.均方差104.0是描述正态分布数据分布离散程度的参数，o越大，正态分布数据曲线A.瘦高B.集中C.原则D.扁平A.缺口分析B.敞口分析C情景分析D久期分析A.法律风险B.市场风险C.方3.操作风险不包括方略风险和声誉风险的重要原因是因其所引起的损失增长或收益下A.无法判断的B.无法定义的C.无法量化的D.以上都不对的.A.市场B操作C.声营D信用5.操作风险损失是按照通用会计准则被反应在银行财务报表上的财务损失，包A.机会成本B.损失挽回C与该操作风险事件有联络的成本支出D为防止6,市场操纵和影响价格的不妥行为属于A.操作失误的情形B.使用未授权产品的情形C违法销售的情形D导致劳动力中断的情形8.操作风险中因流程原因导致的风险不包括。9.失败的、不合适的内部支付清算流程属于A.文献或协议缺陷B.产品缺陷C.结算支付错误D.财务/会计错误A财务报表不充足B.不合适协议条款C.违反数据保护、隐私保护法及有关法规A.系统开发的风险B.系统安全的风险C.系统设计A.国家政策的变化B.违反环境管理C.违反信托、代理责任D.有形14.如下不属于政治风险的是。A.税制改革B.财产征用C.洗钱D行业政策的变化A.征询业务B不良的业务或市场行为C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件A.内部欺诈B.客户、产品及业务操作C.执行、交割A.内部损失事件B.外部损失事件C.交易量D.实际损失20.如下有关银行搜集内部损失数据的流程，不B.银行的内部损失数据必须综合全面，涵盖所有的业务活动D.银行应搜集致使损失事件发生的重要原因或起因的描述性信息A.信用风险损失B.操作风险损失C.操作风险和信用风险损失D.其他风险A.关键指标法B自我评估法C内部评估法D系统分析法25.重要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督平常经营活动的风险状况。A.业务分析法B自我评估法C调查问卷法D关键风险指标法26.关键风险指标选择应遵照的三项原则中不包括。A.指标应当具有有关性B指标应当具有前瞻性C指标应当具有风险敏感性D指标应当能满足使用者的需要27.在《巴塞尔新资本协议》的框架中有三种计算操作风险资本的措施，不属于上述措施A.原则法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法28.采用基本指标法的银行持有的操作风险资本应等于总收入的平均值乘上一种A.前一年B.前五年C.前二年D.前三年29.基本指标法总收入的定义中包括的收人包括A.非利息收入B.保险收入C.特殊项目收入D银行帐户上发售证券实现的利润30.巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的分派给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的措施也称为“阿尔法(a)法”。31.在原则法下银行业务被划分为8个产品线，如下不属于上述产品线。A.企业金融B.商业银行业务C.零售银行业务D.投资管理32.最大的特点就是对业务产品线进行了辨别，以β因子反应不同样业务类别A.高级计量法B.原则法C33.产品线的β因子不等于18%。34.产品线的β因子不等于12%。37.内部衡量法波及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是。A.事件风险损失B.资本规定转化系数C.损失事件发生的概率D.风险敞口会提议使用RPI(风险特性指数)来调整资本，对于风险展现厚尾分布的银行，其RPIA.不不大于1B.等于1C.不不不大于1D.无法判断A.内部衡量法B.基本指标法C.极值理论法D.损失分布法A.预期损失B.非预期损失C.损失程度D.损失频率41._通过模拟风险损失分布厚尾部分，可以根据极端值的样本数据，在总体分布未知的状况下，得到一定置信度的计算值作为操作风险资本规定。A.损失分布法B.内部衡量法C.极值理论法D基本指标法42,是通过对多项有关操作风险的数量指标的监测、度量和分析，来配置所需要的风险资本。A.极值理论法B.内部衡量法C.损失分布法D.积分卡措施43.负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。A.高级管理层B.董事会C监事会D股东大会44.如下不属于董事会风险管理职责的是_。A.负责保证商业银行建立并实行充足而有效的风险管理体系B负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施C.负责保证高级管理层对风险管理的充足性与有效性进行监测和评估D负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行状况45.如下不属于监事会风险管理职责的是A.负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行管理职责B负责监督董事会、高级管理层完善风险管理体系C负责规定董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为D.负责对董事会讨论事项刊登客观、公正的意见46.商业银行的是商业银行为实现经营管理目的，通过制定并实行系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、管理、监测和汇报的动态过程和机制。A风险控制B风险管理C.内部控制D.企业治理47.不属于内控制度中组织构造方面的部分。A.明确授权B.向管理层提供的信息C.岗位职责确实定D.关键职能的分离48.不属于内控制度中的制衡机制部分。A.交叉查对B.双人签字C.双人控制资产D.对账A.内部控制目的应予以量化B内部控制目的应符合内部控制政策C.内部控制目的应考虑法律法规、监管规定D.内部控制目的应体现持续改善的规定50.内部控制评价包括。A.过程评价和目的评价B.成果评价和目的评价C.过程评价和成果评价D.以上都不对的51.是指银行运用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的操作风险损失事件的风险转移给其他经济主体承担的一种方略。A.风险回避B.风险转嫁C.风险对冲D.风险自留52.是指银行把某些业务如系统开发、产品开发、产品销售等转移给具有较高技能和规模的第三方来管理，从而将有关风险予以转嫁的一种方式。A.承包经营B.风险转移C.保险D.业务外包53.项目融资属于产品线中的。A.商业银行业务B.交易和销售C.零55,资产证券化和初次公开上市发行属于业务。A.商业银行B资产管理C企业金融D交易与销售A.出口融资B贸易融资C担保D.商户/商业/企业卡A企业金融B支付与结算业务C.资产管理业务D.商业银行A.经纪B.私人银行C.零售银行D.银行卡业务62.在计算零售银行业务的净利息收入时，银行要用贷款和垫款利息收入减去贷款资金A加权平均费用B平均成本C.成本和费用D.加权平均成本63.商业银行业务的总收人中不包括A.向企业客户放贷和垫款产生的净利息收入aB.批发业务对手方提供结算服务的收费C.拥有商业银行业务账户保值的互换和衍生产品损益D.收购的企业应收账款产生的收入A.商业银行B.零售银行C.交易和销售D.企业金融65.业务的总收人等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪A.商业银行B.交易和销售C.企业金融D.零售经纪.66.操作风险管理职能部门的工作不包括A.创立构造化的风险评估措施B.监控和事故处理C承担操作风险管理的最终责任D理解整个银行的风险状况67._负责平常的风险管理活动，按流程进行操作并处理其他外部风险敞口。A.高级管理层B.董事会C经营部门D.风险管理职能部门68.应有权获得商业银行的所有经营、管理信息，定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实行检查、评价。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.内部审计部门69._是操作风险管理流程的开始，也是后A.风险识别B.风险评估C.风险测量D.风险汇报70.通过有效的,银行可以更好地理解其操作风险状况，并通过将操作风险与风险管理战略和政策进行比较，判断风险管理政策的有效期，进而最有效地使用风险管理资A.风险识别B.风险测量C.风险评估D.风险控制71,风险评估的措施中不包括_。A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法72.多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制措施，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制措施中，最常用的是。A.分散化B.绩效指标考核C.自动化操作D.职责分离73.一旦某些重大操作风险事件发生.将对银行的财务产生巨大影响.采用保险、外包等风险缓释技术(工具)以及增长科技投入可以有效减少银行此类风险事件_。A.发生的频率B.损失的强度C.发生的频率和损失的强度D.以上都不对的74.一套有效的程序可以协助银行迅速发现并及时纠正操作风险在管理政策、程序和环节中的缺陷，减少事件损失的时间频率和严重程度。A.风险测量B.风险控制C.风险评估D.风险汇报75.操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测，如下不属于上述监测内A.资本模型B.风险诱因C.风险缓释D.历史损失76、是指银行的哪类业务、哪些环节轻易发生操作风险，对这些风险点的监测将有助于银行及时发现风险。77.是风险评估和监测的重要工具，它有助于银行进行平常监控和实时监测的动态操作风险管理。78.建立数据库是对操作风险进行定量分析的基础。A.风险诱因B.历史损失C.资本模型D.风险指标79.就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史记录，形成互有关联的多元分布。伴随有关原因发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果模型80.是在每年年初设定目的，年末再对绩效进行考核，测评范围包括自我评估过程、及时处理的事件和自我评估揭发事件所占的比例。81.将提醒高级管理层银行的重要风险源，揭示银行整体风险和重要发展趋势，以及预期值得关注的地方。A资本模型B风险汇报C.风险控制D.风险测量82.方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险汇报中反应。A.原始损失数据B.风险评估成果C.关键指标D.损失事件83.高级计量法在计量操作风险时承认保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本规定的。84.在计量操作风险监管资本时，虽然保险具有风险缓释作用，但保单的初始期限必须不低于_,否则银行必须做出合适折扣。A90天B.120天C.1年D六个月85.在计算最低监管资本的时候，保险的风险缓释影响将被承认，其中一种前提条件是保险人的理赔支付能力评级最低为。86.无论是监管当局对银行采用的监管措施，还是对于倒闭银行的接管方或清算人来说，被承认的风险缓释保单都需不规定A.除外条款或限制条件B.除外条款C.限制条件D.除外条款和限制条件87.保险具有风险缓释作用，但对于剩余期限为90天如下的保单，银行必须做出所有的折扣。88.是指银行把有关业务转移给具有较高技能和规模的第三方来进行管理和经A.系统开发B.产品代销C.业务外包D.委托代理89,在业务外包风险管理中，银行选择服务提供商时应进行。_90._是指企业在其平常活动中对风险管理体现出的态度、价值观、目的和行为等。A.风险管理环境B.风险管理文化C.风险管理系统D.风险管理政策A.操作风险重要是内部风险B.操作风险大多是在银行可控范围内的内生风险_A内部欺诈B.业务中断和系统失败C.实体资产损坏D.外部欺诈95.在各类操作风险事件中，损失程度高的是A外部欺诈B.就业政策与工作场所安全性C.内部欺诈D.实体资产损坏A.定期进行独立评估B.不定期进行独立评估C.定期进行评估D.不定期估97需理解企业操作风98.这种措施的有效性和可靠性完全取决于设计专家，由于该措施所选用的指标和每项100.根据巴塞尔委员会的定义，操作风险的每类业务产品线/事件类型共有组合。模拟试题四答案模拟试题五2.从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于两个方面的原因，由于这两个方面的原因都会引起商业银行对于流动性的需求。3.资产的流动性，重要体现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定4.负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本，筹资的能力越强，所A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定5.一家从技术上仍有清偿力的银行由于不具有充足的流动性而倒闭。A.不会B.也会C.两者没有关系D.以上都不对6.流动性需求和流动性来源之间的是流动性风险产生的本源。A.不匹配B.匹配C.两者没有关系D.以上都不对7,假如商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求流动性来源，或者获得流动性的成本过高减少了银行的收益，流动性风险就发生了。A.不不大于B.不不不大于C.等于D.以上都不对8.商业银行的流动性需求的变化是A.轻易预测的B可以预测的，但很难精确预测C.不也许预测的D.以上都不对9.假如银行想迅速变现自己的资产，那么资产发售的价格要比银行有充足的时间进行出售的价格要A高得多B相等C.低得多D.以上都不对10.严重的流动性问题也许导致所有的债权人_,同步规定提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，也许会深入导致银行倒闭。A.付款B.挤兑C.追索D.支付11.一家银行的流动性问题可以从流动性的两方面来探讨。A.资产负债期限构造B.资产负债币种构造C.资产负债分布构造D.资产负债类别构造A.贷款总额与关键存款的比率B流动资产与总资产的比率A.大额负债依赖度B.关键存款比例C贷款总额与总资产的比率D现金头寸指标A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管理D.应急计划19.进行保持与负债持有人和资产发售市场的联络.对于银行来说是十分重要的，C融资渠道管理D.应急计划20,在对外币的管理中，银行实行对每一种货币的流动性管理方略。23.按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一种在一定期点上的本外币A.最小B最大C.中等D.以上都不对24.在《商业银行风险监管关键指标》中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债得低于27.在《商业银行风险监管关键指标》中，流动性缺口率为流动缺口加未使用不可撤销A法律风险B流功性风险C.声誉风险D.国家风险30.国家风险的一种体现形式是A转移风险B流动性风险C.声誉风险D.市场风险A.经济风险B.政治凤险C社会风险D.以上都是33.因赚取外汇能力减低，导致外汇短缺，而影响债务国偿债能力的风险，一般称A国际收支风险B转移风险C制度风险D.以上都不是34.是指一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动乱不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件导致骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及政党分裂等原因所也许导致损失的风险。A.经济风险B.政治风险C.社会风险D.以上都不是3.5._是指一种社会因发生内战、骚乱及种族纠纷等所导致的动乱、所得分派不均、结群格斗、宗教纷争及社会阶层的对立等原因所导致的风险。A.经济风险B.政治风险C.社会风险D.以上都不是36._就是跨国银行、有关国家政府或其他金融机构共同协商，就重债国有关债务的支付做出新的协议安排。A.债务重新安排B.倒账C.债务勾销D.以上都不是37.银行也许遭受的国家风险包括。A.间接风险B.到期不还风险C债务重新安排风险D.以上都是3.8._是指跨国银行迫于债务国的严峻形势，对其债务进行勾销而带来的风险。A.债务重新安排风险B.倒账C.债务勾销风险D.以上都不是39.是综台考虑影响国家风险的所有原因及多种原因的状况和水平，确定各个国家的信用等级，作为制定信用额度的根据。A.债务重新安排B.倒账C.债务勾销D.国家信用评估40.国际著名的资信评估企业一般都开展对国家风险的评估工作.通过长期的优胜劣汰，目前国际上