基于VaR模型的国际原油价格风险研究的开题报告

基于VaR模型的国际原油价格风险研究的开题报告一、选题背景及意义随着全球经济的发展，石油成为了最主要的能源资源之一。国际原油市场的动态和价格变化对全球经济和贸易有着重要的影响。由于原油价格的波动性，原油市场的风险也越来越大。如何准确地测算原油价格风险，成为了国际原油市场的研究热点之一。ValueatRisk（VaR）是衡量市场风险的一种重要方法，VaR方法在实际应用中有效地解决了金融机构的风险管理问题，也逐渐被引入到商品市场中来。本文将通过基于VaR模型的国际原油价格风险研究，探究VaR模型如何应用于国际原油市场，有效地测算和规避市场风险，具有重要的理论和实践意义。二、研究内容及目的本研究将以国际原油市场为研究对象，采用VaR模型来测算原油价格风险。具体研究内容包括：1.国际原油市场的现状研究，分析市场动态和价格变化的影响因素；2.VaR模型及其在风险管理中的应用研究，包括VaR模型的基本理论、计算方法、优点和局限性等方面的内容；3.基于VaR模型的国际原油价格风险研究，通过实证分析的方式，研究VaR模型在国际原油市场中的应用效果及其局限性。本研究的目的是：探究VaR模型在国际原油市场中的应用效果，深入了解原油价格的波动性及其对市场风险的影响，为国际原油市场的参与者提供风险管理的理论支持和实践指导。三、研究方法本研究采用文献研究和实证分析的方法，具体包括：1.文献研究：对国内外相关文献进行全面调研和分析，了解VaR模型和国际原油市场的研究现状和研究进展，综合各种研究成果和案例，为实证分析提供理论支持；2.实证分析：采用历史模拟法和蒙特卡罗模拟法，通过对国际原油市场历史数据的计算，对VaR模型在国际原油市场中的应用效果进行实证分析，测算原油价格的风险，并分析风险的来源及调整策略。四、研究预期成果本研究预期的成果包括：1.揭示国际原油市场的现状和价格变化的影响因素，环境和政策因素可能会引发风险波动，其中涉及全球经济环境和政策的变化，成品油、市场规则等方面的影响。2.深入分析VaR模型在风险管理中的应用原理与方法，明确其优缺点及适用范围，为后续的实证分析提供理论支持。3.通过对历史模拟法和蒙特卡罗模拟法的应用，实证测算国际原油价格的风险，并分析其来源与调整策略，为国际原油市场的参与者提供风险管理的理论支持和实践指导。五、研究进度安排本研究的时间安排如下：2021年9月-10月：调研和文献阅读；2021年11月-2022年2月：模型构建和数据处理；2022年3月-2022年5月：模型实证分析和分析成果，论文撰写和修改；2022年6月-2022年7月：答辩和论文提交。六、参考文献（部分）1.卢银龙,等.基于VaR模型的国际原油价格风险研究.经济管理,2013,7:63-67.2.谢情,等.基于VaR模型的国际原油市场风险评估.国际贸易问题,2014,5:78-82.3.刘凡,等.基于VaR模型的国际原油市场风险评价.物价月刊,2014,3:22-27.4.李如岩,等.原油价格风险管理的VaR模型研究.财经理论与实