第四章商业银行现金资产管理课件

第四章商业银行现金资产管理★本章内容

1、商业银行现金资产管理的目的和原则2、存款准备金的管理3、商业银行的现金资产与流动性需求4、银行流动性需求的预测5、流动性需求与来源的协调管理

商业银行业务与经营1精选课件ppt第四章商业银行现金资产管理★本章学习目标

1、了解现金资产的构成、管理的目的和原则2、熟悉流动性需求的种类、影响流动性供需的因素3、掌握流动性需求的预测方法和管理的原则和方法★本章重点

1、现金资产的构成、头寸的概念2、流动性需求的预测、流动性管理的方法★本章难点

流动性需求的预测商业银行业务与经营2精选课件ppt★本节内容

1、现金资产的构成2、现金资产管理的目的3、现金资产管理的原则4.1商业银行现金资产管理的目的和原则商业银行业务与经营3精选课件ppt一、现金资产的构成

1、狭义的现金资产：银行库存现金

2、广义的现金资产：现金和准现金从构成上来看,包括以下四类资产：（1）库存现金（2）托收中的现金（3）在中央银行的存款（4）存放同业存款商业银行业务与经营4精选课件ppt

二、现金资产管理的目的

1、确保银行流动性需要

2、现金资产达到最适度的规模商业银行业务与经营5精选课件ppt三、现金资产管理的基本原则

1、适度存量控制原则2、适时流量调节原则3、安全性原则商业银行业务与经营6精选课件ppt4.2存款准备金的管理

★本节内容

1、存款准备金的类型2、法定准备金的管理3、超额准备金的管理商业银行业务与经营7精选课件ppt

一、存款准备金的类型

1、自然准备金2、法定准备金3、一般准备金4、超额准备金商业银行业务与经营8精选课件ppt二、法定存款准备金的管理

1、法定存款准备金管理的目的实施货币政策调节货币供应

2、法定存款准备金管理方法

调节法定存款准备金比率

3、我国法定存款准备金的历次调整

1984年以来的调整情况

（中国人民银行网站）

商业银行业务与经营9精选课件ppt三、超额准备金的管理

1、影响超额准备金的因素

技术因素政策因素经济因素2、调节超额准备金的方法

借入斥出商业银行业务与经营10精选课件ppt4.3商业银行的现金资产与流动性需求★本节内容

1、银行的流动性需求及其种类2、现金资产与流动性供给3、银行流动性需求的预测商业银行业务与经营11精选课件ppt

一、银行的流动性需求及其种类

1、流动性需求的概念及特点

流动性：静态与动态；狭义与广义

流动性需求：客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求，包括提现要求和贷款要求。

流动性需求的特点：具有很强的时间性商业银行业务与经营12精选课件ppt一、银行的流动性需求及其种类

2、流动性需求的种类

（1）短期流动性需求（2）长期流动性需求（3）周期流动性需求（4）临时流动性需求商业银行业务与经营13精选课件ppt

◆短期流动性需求：是一种短期现金需求，季节性是影响其波动的主要因素。

◆长期流动性需求：是一种长期现金需求，主要由银行所服务的社区或者产业的经济发展所决定。◆周期流动性需求：是一种长期现金需求，主要是由于经济周期性波动所引发的。◆临时流动性需求：是一种临时的现金需求，是由难以预测的不寻常事件所引发的。商业银行业务与经营14精选课件ppt二、现金资产与流动性供给

1、银行的现金资产直接形成对流动性的供给

银行的现金资产是银行的资金运用

2、资金头寸

在银行资金营运中，我国商业银行习惯地将可供商业银行直接、自主运用的资金称之为资金头寸。商业银行业务与经营15精选课件ppt

资金头寸的种类

◆可用头寸：是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。

◆基础头寸：是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。银行最具流动性的资产，商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。

◆可贷头寸：是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的基础。商业银行业务与经营16精选课件ppt4.4银行流动性需求的预测★本节内容

1、流动性供给增加的因素2、流动性需求增加的因素3、流动性需求预测的方法商业银行业务与经营17精选课件ppt

一、流动性供给增加的因素

1、客户存款2、提供非存款服务所得收入3、客户偿还贷款4、银行资产出售5、货币市场借款6、发行新股商业银行业务与经营流入银行的流动性供给18精选课件ppt

二、流动性需求增加的因素1、客户提取存款2、合格贷款客户的贷款要求3、偿还非存款借款4、提供和销售服务中产生的营业费用和税收5、向股东派发现金股利商业银行业务与经营对银行的流动性需求19精选课件ppt

三、流动性供求缺口

1、缺口的形成：在任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了在这一时刻银行的净流动性头寸，反映了银行流动性余缺——缺口（正、负）

流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，银行必须不断的处理其流动性问题。2、缺口的填补：当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。商业银行业务与经营20精选课件ppt四、流动性需求预测的方法商业银行业务与经营贷款存款银行流动性1.因素法（资金来源和运用法）以简单的事实开始：资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量21精选课件ppt

步骤：

（1）为给定的流动性计划期间预测贷款和存款数额（2）估算出同一计划期内贷款和存款的增减额（3）比较存贷款的变化，预计银行流动性是盈余还是不足。（4）适时采取相应的措施例：P98商业银行业务与经营22精选课件ppt

2.资金结构法（1）负债的构成及流动性需求

◆游动性货币负债（“热钱”债务）——对利率极为敏感，必须随时应付提现；

◆脆弱性货币负债（敏感资金）——大额存款和非存款负债；

◆稳定性货币负债（稳定资金）——被提取的可能性很小。

根据各类负债总额及其相应的流动性准备率计算出各类负债流动性需求量。例P99商业银行业务与经营23精选课件ppt（2）贷款的构成及流动性需求根据各类贷款的需求计算出各类贷款流动性需求量。（3）总流动性需求银行总流动性需求=存款负债的流动性需求+贷款流动性需求例P100商业银行业务与经营24精选课件ppt

3.流动性指标法（流动性指示器法）

——用流动性指标体系反映、衡量银行的流动性状况P100-101商业银行业务与经营25精选课件ppt我国银监会对商业银行流动性风险的监管指标1、流动性比例流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100%

≥25%

2、核心负债依存度核心负债依存度＝核心负债／总负债×100%≥60%

3、流动性缺口率流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%≥-10%

商业银行业务与经营26精选课件ppt4.5流动性需求与来源的协调管理★本节内容1、流动性需求管理的原则2、流动性需求与来源的协调管理方法3、流动性需求管理效果的衡量

商业银行业务与经营27精选课件ppt

一、流动性需求管理的原则

1.进取型原则——主动负债方式要考虑资金成本、受市场因素的影响，有一定的风险

2.保守型原则——资产转换、出售方式风险小、机会成本大

3.成本最低原则

流动性缺口的满足应以筹资成本最低为原则。商业银行业务与经营28精选课件ppt二、流动性需求与来源的协调管理方法1、资产流动性管理策略——资产转换策略

以持有流动性资产来储存流动性。

流动性资产的特征

◆流动性资产必须有即时变现的市场

◆

流动性资产必须有合理的稳定价格

◆

流动性资产必须是可逆的

最受银行欢迎的流动性资产有哪些？

商业银行业务与经营29精选课件ppt

2、借入流动性（负债）管理策略◆借入流动性有哪些优势？

◆银行借入流动性的主要来源有哪些？

◆什么银行可以广泛应用这一策略？

3、平衡（资产和负债）流动性管理策略

4、以创新方式来满足流动性的需要——远期、期权、贷款出售、贷款证券化商业银行业务与经营30精选课件ppt三、流动性需求管理效果的衡量

实践是检验真理的唯一标准！流动性需求管理效果如何要靠市场检验！——来自市场的信号：P104-105商业银行业务与经营31精选课件ppt美国大陆伊利诺银行的流动性危机

（一）案情1984年春夏之际，作为美国十大银行之一的大陆伊利诺银行(ContinentalIllinoisBank)曾经经历了一次严重的流动性危机。最后在美国联邦有关金融监管当局的多方帮助下，才得以度过危机。早在1970年初，该银行最高管理层就曾经制定了一系列雄心勃勃的信贷扩张计划。在该计划下，信贷员有权发放大额贷款，而为赢得客户，贷款利率往往低于其他的竞争对手。这样，该行的贷款总额曾经一度迅速膨胀：从1977到1981的5年间，贷款额以平均每年19．8％的速度增长，而同期其他美国16家最大银行的贷款增长率仅为14．7％。与此同时，银行的利润率也高于其他竞争银行的平均数。但是，银行资产急剧扩张的同时已经隐藏了潜在的危机。

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与其他大银行不同的是，大陆伊利诺银行并没有稳定的核心存款来源。其贷款主要由出售短期可转让定期存单、吸收欧洲美元和工商企业及金融机构的隔夜存款来支持。在70年末，该行资金来源既不稳定，资金使用又不慎重，由于大量地向一些问题企业发放贷款，大陆伊利诺银行的问题贷款的份额越来越大。1982年，该银行没有按时付息的贷款额(超过期限90天还未付息的贷款)占总资产的4．6％，比其他大银行的该比率高一倍以上。到1983年，该银行的流动性状况进一步恶化，易变负债(volatileliabilities)超过流动资产的数额约占总资产的53％。在1984年的前三个月，问题贷款的总额已达23亿美元，而净利息收入比上年同期减少了8000万美元。第一季度的银行财务报表中出现了亏损。33精选课件ppt

1984年5月8日，当市场上开始流传大陆伊利诺银行将要倒闭的消息时，其他银行拒绝购买该银行发行的定期存单，原有的存款人也拒绝延展到期的定期存单和欧洲美元。公众对这家银行的未来已失去信心。5月11日，该银行从美国联邦储备银行借入36亿美元来填补流失的存款，以维持必须的流动性。1984年5月17日，联邦存款保险公司向公众保证所有的存款户和债权人的利益将能得到完全的保护，并宣布将和其他几家大银行一起注入资金，而且中央银行也会继续借款给该银行。但这类措施并没有根本解决问题，大陆伊利诺银行的存款还在继续流失，短短的两个月内，该银行共损失了150亿美元的存款。1984年7月，联邦存款保险公司接管该银行(拥有该银行股份的80％)，并采取了一系列其他措施，才帮助大陆伊利诺银行度过了此次危机。34精选课件ppt(二)分析

由于大陆伊利诺是非常著名的大银行(