哈尔滨银行客户行为分析模型方案

哈尔滨银行客户行为分析模型方案哈尔滨银行客户行为分析模型方案德勤咨询2013年12月第1页第1页第1页哈尔滨银行客户行为分析模型方案一、适用范围 3二、期限定义 3三、数据需求 4 4五、定期存款提前支取 9 七、贷款提前偿还 九、表外承诺使用概率 十、信用卡客户行为 哈尔滨银行客户行为分析模型方案客户行为分析模型作为基于历史数据的定量分析工具，能够帮助管理层更准确地预测表内外项目的未来头寸变动，可用于评估未来资金需求、经济价值变动以及对净利息收入一、适用范围哈尔滨银行客户行为分析模型方案针对哈尔滨银行客户行为进行分析。存款贷款客户行为分析模型适用的范围为：存款：个人活期存款、单位活期存款、个人定期存款、单位定期存款等不同期限业务。贷款：个人房屋贷款、个人汽车消费贷款、房全通个人房产抵押贷款、信易通公务员贷款、个人综合消费贷款、员工个人消费贷款、诚信通个人贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、小企业金融的各项贷款、农业金融的各项贷款。表外承诺使用概率适用范围为：可撤销承诺贷款和不可撤销承诺贷款。信用卡客户行为分析适用范围为：丁香贷记卡-免息期内、丁香贷记卡-免息期外、卓展联名卡-免息期内、卓展联名卡-免息期外、易贷卡-免息期内、易贷卡-免息期外、贷记二、期限定义会计区间：1天，2-7天，8-14天，15-30天，1-2月，2-3月，3-6月，6-12月，1-2年，2年以上。期限区间：1个月(含1个月),1-3个月(含3个月),3-6个月(含6个月),6-12个月(12个月),1-2年(含2年),2-3年(含3年),3-5年(含5年),5年以上间隔时间：1个月后，2个月后，3个月后，4个月后，5个月后，6个月后…期限区间：1个月(含1个月),1-3个月(含3个月),3-6个月(含6个月),6-12个月(12个月),1-2年(含2年),2-3年(含3年),3-5年(含5年),5年以上间隔时间：1个月后，2个月后，3个月后，4个月后，5个月后，6个月后…哈尔滨银行客户行为分析模型方案1.活期存款数据需求开户日、账户号码、产品类型、货币代码、业务条线、本金余额2.定期存款数据需求开户日、定期存款款项编码、客户编号、发行日期、到期日、货币代码、产品类型、业务条线、本金余额、合同期限、展期标识3.贷款数据需求日期、定期存款款项编码、客户编号、发行日期、到期日、货币代码、产品类型、业务条线、本金余额、合同期限、预计还款项、实际还款项、还款日、展期标识1.活期存款流失率定义对特定的活期存款账户群体，若随时间推移，存款余额小于此前存款余额的最小值，则发生了活期存款流失。2.活期存款沉淀率定义活期存款的余额占活期存款总额的比率，是衡量商业银行存款稳定程度的指标。3.活期存款沉淀率计算活期对公存款可按以下账户类型：集团、SME、同业、保证金、一般账户进行分析。活期对私存款不区分账户类型。方法一：最低点法活期存款沉淀率=1-累计流失率=1-乙流失率选取人民币活期对私存款和活期对公存款为样本，对其自2007年7月1日至2010年6月30日的存量账户的每日余额进行分析。(1)计算存量账户的每日余额计算每个账户2007年7月1日至2010年6月30日的每日余额。账户\日期AB哈尔滨银行客户行为分析模型方案CD(2)汇总批次账户每日余额从2007年7月1日起，每天的存量账户为一个批次，汇总该批次账户每天的余额之和，各批次账户中不含新增账户。某批次账户每日余额图：(3)计算各会计区间内的存款流失率对每批次曲线应用会计期限区间，取该会计期限区间内余额最小值，并计算该会计期限区间的存款流失率。该批次账户初始余额：900.0亿元会计区间[1天]流失率：(900-874.5)/900=2.8%会计区间[2-7天]流失率：0%(883.0大于前期最低点874.5,活期存款在此区间未流失)哈尔滨银行客户行为分析模型方案(4)加权平均所有会计区间存款流失率对各批次账户的初始余额为权重，对所有会计区间的存款流失率进行加权平均，得出各会计区间活期存款流失率。会计区间流失率0天1天2-7天8-14天15-30天1-2个月2-3个月3-6个月6-12个月1-2年2年以上(5)计算活期存款沉淀率按照活期存款沉淀率=1-累计流失率=1-乙流失率，计算各会计区间沉淀率。会计区间流失率沉淀率2-7天8-14天15-30天1-2个月2-3个月3-6个月6-12个月1-2年2年以上哈尔滨银行客户行为分析模型方案对数正态分布(Lognormaldistribution)是当随机变量的对数正规的分布的时候产生的分布类型，对数正态分布起因于变量是大量的相互独立的，恒等分布的变量的积。LogNormal基本模型为：其中，截距α,斜率β通过线性回归模型得到；σ为历史事件序列的变动率。通过历史已有数据确定模型相关参数，并通过此模型进行未来数据预测。确定的时间间隔t内，核心存款水平可用以下模型估算：假设今天距离初始日期时间为t₀天，明天距离初始日期间隔时间为t₁天，则今天的核心存款水平：明天的核心存款水平：当t₀为初始日期时，模型可变换为：其中斜率β和变动率σ可通过已有历史数据和间隔天数线性回归得到。最后可得：(2)示例选取2010年8月23日至2011年11月23日期间的日存款余额数据，以2010年8月日期时间间隔存款余额LN(今日余额/昨日余额)LN(今日余额)23-8月-100哈尔滨银行客户行为分析模型方案日期时间间隔存款余额LN(今日余额/昨日余额)LN(今日余额)24-8月-10125-8月-10226-8月-10327-8月-10428-8月-10530-8月-106……15-11月-1116-11月-1117-11月-1118-11月-1119-11月-1121-11月-1122-11月-1123-11月-11β=slope(y,x)=slope(Ln(今日余额/昨日余额),时间间隔)=-0.0000154(今日余额/昨日余额),时间间隔)=5.419%Ln(明日余额)=Ln(初始余额)+β*时间间隔-σ*NORMSINV(0.95)*Sqrt(时间间隔)预计流失率=1-明日余额/今日余额时间间隔累计流失率流失率沉淀率1天后2天后3天后4天后5天后6天后7天后8天后9天后10天后11天后12天后13天后14天后哈尔滨银行客户行为分析模型方案15天后1.定期存款提前支取定义客户在定期存款到期日前，部分或全部支取账户中的存款，称之为提前支取。2.定期存款提前支取率计算定期存款提前支取率=每月提前支取金额/账户初始金额定期对公存款可以按以下账户类型：集团、SME、同业、一般账户等进行分析。定期对私存款不区分账户类型。选取人民币定期对私存款和定期对公存款账户，对其2009年1月至2010年4月的每月存量账户的月底余额进行分析。针对各期限定期存款进行分析。(1)计算每个账户每月月底余额计算每个账户2008年12月-2010年4月的每月月底余额：账户\日期A00BC00000D0(2)计算账户提前支取金额，并计算提前支取率计算每个账户2009年1月-2010年4月的每月提前支取金额。账户\日期A000B00000CD计算每个账户每月的提前支取率。哈尔滨银行客户行为分析模型方案每月提前支取率=当月提前支取金额/账户初始余额账户\日期ABCD…(3)计算各期限区间内各批次账户余额将账户按照期限区间进行划分，以每个期限区间每月1日的存量账户为一个批次，计(4)计算各期限区间内各批次提前支取率以各批次各账户余额为权重，计算各批次在未来每个月的提前支取率各批次每月提前支取率=Z(批次内账户提前支取率*批次内账户余额)/乙批次内账户余额期限区间批次\间隔月份(5)计算各期限区间内间隔月份提前支取率对各期限区间，以各月份批次的余额为权重，对所有间隔月份的提前支取率加权平均。若间隔月份数为3,表示该批次3月后的提前支取情况，加权时批次不足3个月，不间隔3个月提前支取率=乙(批次余额*批次3个月后的提前支取率)/乙批次余额期限区间间隔月份提前支取率1个月2个月3个月第10页第10页第10页第11页第11页第11页哈尔滨银行客户行为分析模型方案5个月(6)计算间隔月份提前支取率以各期限区间余额为权重，对所有期限区间内各间隔月份提前支取率加权平均。若间隔月份数为3,表示该批次3月后的提前支取情况，加权时批次不足3个月，不计入公式。间隔3个月提前支取率=乙(间隔3个月后的提前支取率*期限区间余额)/乙期限区间余额间隔月份提前支取率1个月2个月3个月4个月5个月6个月1.定期存款续存定义续存：两个账户账号相同，币种相同，前一个账户的销户日等同于后一账户的开户日，且后一个账户的销户日与开户日之间相差2天以上。续存金额：前一个账户在销户月时的月初余额与后一账户的开户金额之间的较小者。2.定期存款续存计算选取人民币定期对私存款和定期对公存款账户，对其2009年1月至2010年4月的每月存量账户的月底余额进行分析。不针对各期限定期存款进行分析，可针对定期存款的不(1)计算正常到期账户与其他账户之间的续存关系、到期金额与续存金额到期日期到期账户到期金额续存账户续存金额哈尔滨银行客户行为分析模型方案-0(2)处理多对多续存关系时，计算实际续存金额多对多续存关系不考察到账户+账户账号一级，而是考察到账户+销户日一级，同一账户在统一销户日有多笔续存的，续存前和续存后的账户金额分别汇总计算。到期日期到期账户到期金额续存账户续存金额到期日期到期账户到期金额续存账户续存金额(3)按月份汇总该月所有到期账户的到期金额与续存金额，计算续存率续存率=续存金额/到期金额第12页第12页第12页哈尔滨银行客户行为分析模型方案1.贷款提前偿还定义客户在贷款应还日前，部分或全部偿还账户剩余金额，称之为提前偿付。其中定期贷款的应还日为到期日，按揭贷款的应还日为下一计划还款日。2.贷款提前偿还率计算贷款提前偿还率=当月多还金额/贷款总额对公贷款可按对公浮动、对公固定等账户类型进行分析。对私贷款可按对私(住房按揭)、对私(定期贷款)等账户类型进行分析。选取对公贷款自2009年1月至2010年4月的每月存量账户的月底余额、每月存量账户的还款记录进行分析。针对各期限定期贷款分别进行分析。(1)计算每个账户每月月底余额及每月提前偿还金额计算定期贷款每个账户2008年12月至2010年4月的每月月底余额，并计算每个账户2009年1月至2010年4月的每月提前偿还金额。账户\日期00BC00000D0账户\日期A000B00000CD(2)计算各账户每个月份的提前偿还率计算各账户在2009年1月至2010年4月每个月的提前偿还率。每月提前偿还率=当月多还金额/贷款总额账户\日期哈尔滨银行客户行为分析模型方案ABCD(3)计算各期限区间内各批次的账户余额将账户按照期限区间进行划分，以每个期限区间每月1日的存量账户为一个批次，计(4)计算各期限区间内各批次提前偿还率以各批次各账户余额为权重，计算各批次在未来每个月的提前偿还率各批次每月提前偿还率=Z(批次内账户提前偿还率*批次内账户余额)/乙批次内账户余额期限区间批次\间隔月份(5)计算各期限区间内间隔月份提前偿还率对各期限区间，以各月份批次的余额为权重，对所有间隔月份的提前偿还率加权平均。若间隔月份数为3,表示该批次3月后的提前偿还情况，加权时批次不足3个月，不间隔3个月提前偿还率=∑(批次余额*批次3个月后的提前偿还率)/乙批次余额期限区间间隔月份提前偿还率1个月2个月3个月4个月5个月6个月第14页第14页第14页哈尔滨银行客户行为分析模型方案(6)计算间隔月份提前偿还率以各期限区间余额为权重，对所有期限区间内各间隔月份提前偿还率加权平均。若间隔月份数为3,表示该批次3月后的提前偿还情况，加权时批次不足3个月，不间隔3个月提前偿还率=Z(间隔3个月后的提前偿还率*期限区间余额)/乙期限区间余额间隔月份提前偿还率1个月2个月3个月4个月5个月6个月1.贷款展期定义贷款展期是指贷款人在向贷款银行申请并获得批准的情况下，延期偿还贷款的行为。贷款到期如不能归还，需经批准办理延长归还时间的手续。贷款展期后展期期限的确定要综合考虑贷款收益、借款人还贷能力和其他还贷资金情况、抵押(质)物价值和变现能力或保证人的代偿能力等因素，同时展期期限应满足短期贷款展期不得超过原贷款期限，中期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，长期贷款展期不得超过3年。2.贷款展期计算选取对公贷款自2009年1月至2010年4月的每月存量账户的月底余额、每月存量账户的还款记录进行分析。针对各贷款期限分别进行分析。贷款展期关系判断原则：两个账户属于同一个客户，币种相同，且前一账户的到期日与后一账户的开户日间隔一日以内，后一账户开户时贷款本金不大于前一账户到期时的余额，展期后金额不大于展期前余额。(1)计算正常到期账户与其他账户之间的展期关系、到期金额与展期金额、到期账户期限与展期账户期限第15页第15页第15页哈尔滨银行客户行为分析模型方案到期日期到期账户账户期限到期金额展期账户展期期限展期金额1个月内1个月1-3个月1.5个月3-6个月4.5个月6-12个月4个月3-6个月4个月6-12个月00(2)处理多对多展期关系，计算实际展期金额多对多展期关系不考察到账户+账户账号一级，而是考察到账户+销户日一级，同一账户在统一销户日有多笔展期的，展期前和展期后的账户金额分别汇总计算。到期日期到期账户账户期限到期金额展期账户展期期限展期金额1个月内1个月1-3个月1.5个月1-3个月4.5个月3-6个月4个月3-6个月4个月6-12个月-00到期日期到期账户账户期限到期金额展期账户展期期限展期金额1个月内1个月1-3个月1.7个月3-6个月2.5个月6-12个月-00(3)以账户实际展期金额为权重，加权平均该期限内所有账户的展期期限第16页第16页第16页哈尔滨银行客户行为分析模型方案贷款展期后期限：以发生展期交易账户的展期金额作权重，加权平均该账户或该类账户的展期期限。贷款期限(展期前)加权展期期限，单位月九、表外承诺使用概率对表外承诺使用概率的预测，可以基于已有历史数据，采用LogNormal模型进行预选取2010年9月1日至2012年9月1日期间的表外承诺已使用数据，以2010年9月日期时间间隔已使用承诺LN(今日承诺/昨日承诺)LN(今日承诺)1-9月-1002-9月-1013-9月-1024-9月-1035-9月-1046-9月-1057-9月-106………………25-8月-1226-8月-1227-8月-1228-8月-1229-8月-1230-8月-1231-8月-121-9月-12β=slope(y,x)=slope(Ln(今日承诺/昨日承诺),时间间隔)=-0.0000154第17页第17页第17页哈尔滨银行客户行为分析模型方案σ=steyx(y,x)=steyx(Ln(今日承诺/昨日承诺),时间间隔)=5.419%Ln(明日承诺)=Ln(初始承诺)+β*时间间隔-σ*NORMSINV(0.95)*Sqrt(时间间隔)预计累计表外承诺使用率=1-明日使用承诺/今日使用承诺时间间隔表外承诺累计使用率表外承诺使用率表外承诺未使用率1天后2天后3天后4天后5天后6天后7天后8天后10天后11天后12天后13天后14天后15天后十、信用卡客户行为1.信用卡客户群体分类按时偿还者：在免息期内及时偿还所欠资金的人，几乎无逾期记录。逾期偿还者：无法在免息期内及时偿还全部欠款的人，所欠款项将拖延至下期，并将产生利息。2.信用卡客户行为分析(1)按时偿还对于按时偿还客户行为模型，在交易日至最后还款日内，分析其占用资金的平均期限。选取按时偿还客户的信用卡账户，账单日(如6月15日)至次月账单日(如7月15日)期间的交易金额和交易日期，并选取账单日(如7月15日)至还款日(8月3日)之间的还款记账户交易金额交易日期还款日期第18页第18页第18页哈尔滨银行客户行为分析模型方案A6月16日A6月27日AB6月21日B6月24日BCC7月12日C7月13日C7月14日假设每个账户的还款日期均为到期还款日(8月3日),然后计算每笔交易从发生至还款所占用的时间天数。账户交易金额交易日期还款日期占用资金天数6月16日A6月27日AB6月21日B6月24日BCC7月12日C7月13日C7月14日对于各账户，以交易金额为权重，计算各账户资金平均占用天数：账户占用金额占用资金天数ABC以各账户交易金额为权重，计算按时偿还客户的资金平均占用天数：客户占用资金天数按时偿还(2)逾期偿还哈尔滨银行客户行为分析模型方案对于逾期偿还客户行为模型，通过LogNormal模型分析其能够偿还和无法偿还的比选取2010年9月1日至2012年9月1日期间，逾期偿还者每期偿还数据进行分析以2010年9月1日为初始日期。日期时间间隔未偿还本金余额LN(今日余额/昨日余额)LN(今日余额)1-9月-1001-10月-1011-11月-1021-12月-1031-1月-1141-2月-1151-3月-116…1-2月-121-3月-121-4月-121-5月-121-6月-121-7月-121-8月-121-9月-12β=slope(y,x)=slope(Ln(今日余额/昨日余额),时间间隔)=-0.0000154(今日余额/昨日余额),时间间隔)=5.419%Ln(明日余额)=Ln(初始余额)+β*时间间隔-σ*NORMSINV(0.95)*Sqrt(时间间隔)预计累计偿还率=1-明日余额/今日余额时间间隔累计偿还率偿还率未偿还比率1月后第20页第20页第20页第21