期货从业《期货基础知识》复习题集(第5083篇)

2019年国家期货从业《期货基础知识》职业资格考前练习一、单选题1.某月份我国的豆粕期货产生开盘价时，如果最后一笔成交是全部成交，且最后一笔成交的买入申报价为2173，卖出申报价为2171，前一日收盘价为2170，则开盘价为()。A、2173B、2171C、2170D、2172>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第3节>竞价【答案】：D【解析】：开盘价通过集合竞价产生，本题开盘价为(2173+2171)／2=2172。故本题答案为D。2.下列不属于股指期货合约的理论价格决定因素的是()。A、标的股指的价格B、收益率C、无风险利率D、历史价格>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第3节>股指期货期现套利【答案】：D【解析】：股指期货合约的理论价格由其标的股指的价格、收益率和无风险利率共同决定。不包括历史价格。故本题答案为D。3.拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行()。A、多头套期保值B、空头套期保值C、交叉套期保值D、动态套期保值>>>点击展开答案与解析【知识点】：第7章>第2节>外汇期货套期保值【答案】：A【解析】：在即期外汇市场上拥有某种货币负债的人，为防止将来偿付时该货币升值的风险，应在外汇期货市场上买进该货币期货合约，即进行多头套期保值，从而在即期外汇市场和外汇期货市场上建立盈亏冲抵机制，回避汇率变动风险。故本题选A。4.我国10年期国债期货合约标的为面值为()万元人民币。A、10B、50C、100D、500>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国债期货【答案】：C【解析】：我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3％的名义长期国债。故本题答案为C。5.目前，我国设计的期权都是()期权。A、欧式B、美式C、日式D、中式>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第4节>股票期权【答案】：A【解析】：目前，我国设计的期权都是欧式期权。故本题答案为A。6.2015年2月9日，上证50ETF期权在()上市交易。A、上海期货交易所B、上海证券交易所C、中国金融期货交易所D、深圳证券交易所>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第1节>国内外期货市场发展趋势【答案】：B【解析】：2015年2月9日，上证50ETF期权正式在上海证券交易所挂牌上市,故本题答案为B。7.()期货交易所的盈利来自通过交易所进行期货交易而收取的各种费用。A、会员制B、公司制C、注册制D、核准制>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第1节>组织结构【答案】：B【解析】：公司制期货交易所的盈利来自通过交易所进行期货交易而收取的各种费用。8.当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于()。A、0B、1C、2D、3>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第2节>影响期权价格的基本因素【答案】：A【解析】：当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。故本题答案为A。9.假设淀粉每个月的持仓成本为30～40元／吨，交易成本5元／吨，某交易者打算利用淀粉期货进行期现套利，则一个月后的期货合约与现货的价差处于()时不存在明显期现套利机会。A、大于45元／吨B、大于35元／吨C、大于35元／吨，小于45元／吨D、小于35元／吨>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第3节>期现套利【答案】：C【解析】：理论上，期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。但现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓费。当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。如果不存在明显期现套利机会，说明期货合约与现货的价差和成本相差不大。即价差=持仓成本+交易成本=35~45元／吨。故本题答案为C。10.到目前为止，我国的期货交易所不包括()。A、郑州商品交易所B、大连商品交易所C、上海证券交易所D、中国金融期货交易所>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第2节>我国境内期货结算机构与结算制度【答案】：C【解析】：我国目前共有四家期货交易所，即郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所。故本题答案为C。11.点价交易从本质上看是一种为()定价的方式。A、期货贸易B、远期交易C、现货贸易D、升贴水贸易>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第3节>规避基差风险的操作方式【答案】：C【解析】：点价交易从本质上看是一种为现货贸易定价的方式，交易双方并不需要参与期货交易。故本题答案为C。12.我国10年期国债期货合约的交易代码是()。A、TFB、TC、FD、Au>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国债期货【答案】：B【解析】：我国10年期国债期货合约的交易代码是T。故本题答案为B。13.企业的现货头寸属于空头的情形是()。A、计划在未来卖出某商品或资产B、持有实物商品或资产C、已按某固定价格约定在未来出售某商品或资，但尚未持有实物商品或资产D、已按固定价格约定在未来购买某商品或资产>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第1节>套期保值的原理【答案】：C【解析】：现货头寸可以分为多头和空头两种情况：(1)当企业已按某固定价格约定在未来出售某商品或资产，但尚未持有实物商品或资产时，该企业处于现货的空头；(2)当企业持有实物商品或资产，或者已按固定价格约定在未来购买某商品或资产时，该企业处于现货的多头。故本题答案为C。14.2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则国债基差为()。A、0．4861B、0．4862C、0．4863D、0．4864>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国债期货【答案】：C【解析】：国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99．640-97．525×1．0167=0．4863。故本题答案为C。15.美国中长期国债期货报价由三部分组成，第二部分数值的范围是()。A、00到15B、00至31C、00到35D、00到127>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第1节>利率期货的报价【答案】：B【解析】：美国中长期国债期货采用价格报价法，在其报价中，比如118’222(或118-222)，报价由3部分组成，即“①118’②22③2”。其中，“①”部分可以称为国债期货报价的整数部分，“②”“③”两个部分称为国债期货报价的小数部分。“②”部分数值为“00到31”，采用32进位制，价格上升达到“32”向前进位到整数部分加“1”，价格下降跌破“00”向前整数位借“1”得到“32”。故本题答案为B。16.下列属于场外期权的有()。A、CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权B、香港交易所上市的股票期权和股指期权C、我国银行间市场交易的人民币外汇期权D、上海证券交易所的股票期权>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第1节>期权的基本类型【答案】：C【解析】：CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权、香港交易所上市的股票期权和股指期权、上海证券交易所的股票期权以及中国金融期货交易所的股指期权仿真交易合约，均属于场内期权。C属于场外期权，ABD属于常见的场内期权。故本题答案为C。17.标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该()。A、升高B、降低C、倍增D、倍减>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第2节>影响期权价格的基本因素【答案】：A【解析】：标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。故本题答案为A。18.在期货交易中，被形象地称为“杠杆交易”的是()。A、涨跌停板交易B、当日无负债结算交易C、保证金交易D、大户报告交易>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第2节>期货交易的基本特征【答案】：C【解析】：交易者在买卖期货合约时按照合约价值的一定比率缴纳保证金(一般为5％～15％)作为履约保证，即可以进行数倍于保证金的交易。这种以小博大的保证金交易，也称为“杠杆交易”。19.合约价值是指()期货合约代表的标的物的价值。A、每吨B、每手C、每计量单位D、每条>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第1节>期货合约的主要条款【答案】：B【解析】：合约价值是指每手期货合约代表的标的物的价值。故本题答案为B。20.假设英镑的即期汇率为1英镑兑1．4839美元，30天远期汇率为1英镑兑1．4783美元，这表明30天远期英镑()。A、贴水4．53％B、贴水0．34％C、升水4．53％D、升水0．34％>>>点击展开答案与解析【知识点】：第7章>第1节>远期汇率与升贴水【答案】：A【解析】：升(贴)水=(远期汇率-即期汇率)／即期汇率X(12／月数)=(1．4783-1.4839)／1．4839x(12／1)=-0．0453=-4．53％，即30天英镑的远期贴水为4．53％。故本题答案为A。21.中长期利率期货品种一般采用的交割方式是()。A、现金交割B、实物交割C、合同交割D、通告交割>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第1节>期货合约的主要条款【答案】：B【解析】：中长期利率期货品种一般采用实物交割。故本题答案为B。22.关于市价指令，正确的说法是()。A、市价指令可以和任何指令成交B、集合竞价接受市价指令和限价指令C、市价指令不能成交的部分继续挂单D、市价指令和限价指令的成交价格等于限价指令的限定价格>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第3节>下单【答案】：D【解析】：市价指令不能和市价指令成交；集合竞价不接受市价指令，只接受限价指令；市价指令不能成交的部分自动取消。23.6月5日某投机者以95．45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者以95．40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是()美元。A、1250B、-1250C、12500D、-12500>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第1节>利率期货的报价【答案】：B【解析】：3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元定期存款利率期货，CME规定的合约价值为1000000美元，报价时采取指数方式。该投机者的净收益=[(95．40—95．45)/100/4]×1000000×10=-1250(美元)。24.甲玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓20手(每手20吨)，当时的基差为-20元／吨，平仓时基差为-50元／吨，则该经销商在套期保值中()元。A、净亏损6000B、净盈利6000C、净亏损12000D、净盈利12000>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第3节>基差变动与套期保值效果【答案】：C【解析】：基差变化为：-50-(-20)=-30(元／吨)，即基差走弱30元／吨。进行卖出套期保值，如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净亏损。期货合约每手为20吨，所以净亏损=30×20×20=12000(元)。故本题答案为C。25.在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是()。A、期权费B、无穷大C、零D、标的资产的市场价格>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第3节>买进看涨期权【答案】：A【解析】：当交易者预期某金融资产的市场价格将要上涨时，他可以购买该基础金融工具的看涨期权。若预测失误，市场价格下跌，且跌至协议价格之下，那么可以选择放弃执行期权。这时期权购买者损失有限，买入看涨期权所支付的期权费(权利金)即为最大损失。26.中国最早的金融期货交易所成立的时间和地点是()。A、1931年5月，上海B、1945年5月，北京C、2006年9月，上海D、2009年9月，北京>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第1节>我国境内期货交易所【答案】：C【解析】：中国金融期货交易所于2006年9月在上海挂牌成立，并在2010年4月推出了沪深300股票指数期货。27.目前，我国各期货交易所普遍采用的交易指令是()。A、市价指令B、套利指令C、停止指令D、限价指令>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第3节>下单【答案】：D【解析】：目前，我国各期货交易所普遍使用了限价指令。28.正向市场中进行牛市套利交易，只有价差()才能盈利。A、扩大B、缩小C、平衡D、向上波动>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第3节>跨期套利【答案】：B【解析】：正向市场中进行牛市套利交易，只有价差缩小才能盈利。故本题答案为B。29.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME()做套期保值。A、卖出英镑期货合约B、买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看跌期权合约>>>点击展开答案与解析【知识点】：第7章>第2节>外汇期货套期保值【答案】：B【解析】：外汇期货买入套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。外汇短期负债者若担心未来货币升值，可以通过买入外汇期货进行套期保值。故本题答案为B。30.债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是()。A、票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券．修正久期较小B、票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大C、票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小D、票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国债期货套期保值【答案】：B【解析】：债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：

票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大

剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大

票面利率、到期收益率、剩余期限均相同，付息频率不同的债券，具有较低付息频率债券的修正久期较小

故本题答案为B。31.我国10年期国债期货合约的上市交易所为()。A、上海证券交易所B、深圳证券交易所C、中国金融期货交易所D、大连期货交易所>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国债期货【答案】：C【解析】：2015年3月20日，国内推出10年期国债期货交易，在中国金融期货交易所上市交易。故本题答案为C。32.下列关于郑州商品交易所的表述，正确的是()。A、是公司制期货交易所B、菜籽油和棕榈油均是其上市品种C、以营利为目的D、会员大会是其最高权力机构>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第1节>我国境内期货交易所【答案】：D【解析】：郑州商品交易所是会员制期货交易所；菜籽油是郑州商品交易所的上市品种，但是棕榈油是大连商品交易所的上市品种；我国的期货交易所都不以营利为目的；会员制期货交易所的会员大会是其最高权力机构。故本题答案为D。33.在菜粕期货市场上，甲为菜粕合约的买方，开仓价格为2100元/吨，乙为菜粕合约的卖方，开仓价格为2300元/吨。甲乙双方进行期转现交易，双方商定的平仓价为2260元/吨，商定的交收菜粕交割价比平仓价低30元/吨。期转现后，甲实际购入菜粕的价格为______元/吨，乙实际销售菜粕价格为______元/吨。()A、2100；2300B、2050；2280C、2230；2230D、2070；2270>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第3节>交割【答案】：D【解析】：现货市场交割价=2260-30=2230(元/吨)，A实际购入菜粕的价格=2230-(2260-2100)=2070(元/吨)；B实际销售菜粕价格=2230+(2300-2260)=2270(元/吨)。34.股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性()。A、高B、相等C、低D、以上都不对>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第2节>最优套期保值比率与β系数【答案】：A【解析】：股票组合的β系数，是根据历史资料统计而得出的，在应用中，通常就用历史的β系数来代表未来的β系数。股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高。故本题答案为A。35.沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为()。A、分B、角C、元D、点>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第4节>股指期权【答案】：D【解析】：沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为“点”。故本题答案为D。36.企业通过套期保值，可以降低()对企业经营活动的影响，实现稳健经营。A、操作风险B、法律风险C、政治风险D、价格风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第1节>套期保值的定义【答案】：D【解析】：企业通过套期保值，可以减小价格风险对企业经营活动的影响，实现稳健经营。37.期货交易所按照其章程的规定实行()。A、集中管理B、委托管理C、分级管理D、自律管理>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第1节>我国境内期货交易所【答案】：D【解析】：《期货交易管理条例》规定，我国期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行自律管理。38.当日无负债结算制度，每日要对交易头寸所占用的()进行逐日结算。A、交易资金B、保证金C、总资金量D、担保资金>>>点击展开答案与解析【知识点】：第3章>第2节>当日无负债结算制度【答案】：B【解析】：当日无负债结算制度呈现如下特点：第一，对所有账户的交易及头寸按不同品种、不同月份的合约分别进行结算，在此基础上汇总，使每一交易账户的盈亏都能得到及时、具体、真实的反映。第二，在对交易盈亏进行结算时，不仅对平仓头寸的盈亏进行结算，而且对未平仓合约产生的浮动盈亏也进行结算。第三，对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算。第四，当日无负债结算制度是通过期货交易分级结算体系实施的。故本题答案为B。39.下列关于期权的概念正确的是()。A、期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利B、期权是一种选择的权利，即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利C、期权是一种选择的权利，即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利D、期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第1节>期货及相关衍生品【答案】：A【解析】：期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利。期权给予买方购买或者出售标的资产的权利，可以买或者不买，卖或者不卖，可以行使该权利或者放弃；而期权卖出者则负有相应的义务，即当期权买方行使权力时，期权卖方必须按照指定的价格买入或者卖出。故本题答案为A。40.下列关于跨品种套利的论述中，正确的是()A、跨品种套利只能进行农作物期货交易B、互补品之间可以进行跨品种套利，但是互为替代品之间不可以C、利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利D、原材料和成品之间的套利在中国不可以进行>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第3节>跨品种套利【答案】：C【解析】：跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：一是相关商品之间的套利，二是原材料与成品之间的套利。故本题答案为C。二、多选题1.下列股指期货合约，没有每日价格最大变动限制的是()。A、沪深300指数期货B、新加坡交易的日经225指数期货C、香港恒生指数期货D、英国FT—SE100指数期货>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第1节>合约条款及交易规则【答案】：C,D【解析】：国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制。比如新加坡交易的日经225指数期货。但并非所有交易所都采取每日价格波动限制，香港恒生指数期货、英国FT—SE100指数期货交易就没有此限制。故本题答案为CD。2.下列属于外汇掉期和货币互换的区别的是()。A、外汇掉期一般为1年以内的交易，也有1年以上的交易；货币互换一般为1年以上的交易B、外汇掉期前后交换货币通常使用不同汇率；货币互换前后交换货币通常使用相同汇率C、外汇掉期前期交换和后期收回的本金金额通常一致；货币互换前期交换和后期收回的本金余额通常不一致D、外汇掉期通常前后交换的本金金额不变，换算成相应的外汇金额不一致，由约定汇率决定；货币互换期末期初各交换一次本金，金额不变>>>点击展开答案与解析【知识点】：第7章>第3节>外汇掉期与货币互换的区别【答案】：A,B,D【解析】：外汇掉期和货币互换的区别。外汇掉期：一般为1年以内的交易。也有一年以上的交易；前后交换货币通常使用不同汇率；前期交换和后期收回的本金金额通常不一致；不进行利息交换；通常前后交换的本金金额不变，换算成相应的外汇金额不一致．由约定汇率决定。货币互换：一般为1年以上的交易；前后交换货币通常使用相同汇率；前期交换和后期收回的本金金额通常一致；通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息，利息交换形式包括固定利率换固定利率、固定利率换浮动利率、浮动利率换浮动利率。期末期初各交换一次本金，金额不变。选项ABD3.下列属于影响市场利率因素中的政策因素的是()。A、财政政策B、货币政策C、汇率政策D、通货膨胀率>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第1节>利率期货价格的影响因素【答案】：A,B,C【解析】：一国的财政政策、货币政策、汇率政策对市场利率变动的影响最为直接。故本题答案为ABC。4.下列关于分析股指期货价格走势的技术分析法的描述，正确的是()。A、重在分析行情的历史走势B、重在分析对股指期货价格变动产生影响的基本面因素C、通过分析当前价和量的关系，再根据历史行情走势来预测和判断股指未来变动方向D、相关指标有股指期货的成交量、持仓量、价格等>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第3节>股指期货投机【答案】：A,C,D【解析】：技术分析方法重在分析行情的历史走势，以期通过分析当前价和量的关系。再根据历史行情走势来预测和判断股指未来变动方向。故本题答案为ACD。5.下列关于外汇期货蝶式套利的操作中，正确的是()。A、交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约B、交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约C、居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍D、居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和>>>点击展开答案与解析【知识点】：第7章>第2节>外汇期货套利【答案】：A,B,D【解析】：外汇期货的蝶式套利是由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合。具体的操作方法是：交易者买入(或卖出)近期月份合约，同时卖出(或买入)居中月份合约并买入(或卖出)远期月份合约。其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。故本题答案为ABD。6.CBOE股票期权的标的资产是()。A、标的股票B、期货C、ADRSD、ETF>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第4节>股票期权【答案】：A,C【解析】：CBOE股票期权的标的资产是标的股票、ADRS。故本题答案为AC。7.下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是()。A、根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”B、根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”C、发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息D、发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国债期货【答案】：B,C【解析】：可交割国债的转换因子乘以期货交割结算价可得到转换后该国债的价格(净价)，用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格(全价)，该价格为可交割国债的出让价格，也称发票价格。计算公式如下：发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息，C项正确，D项错误。根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”。B项正确，A项错误。故本题答案为BC。8.下列关于股票指数的说法，正确的是()。A、股票指数国内多称股价指数，简称股指B、股票指数是反映和衡量所选择的一组股票的价格的平均变动的指标C、不同股票市场有不同的股票指数D、同一股票市场也可以有多个股票指数>>>点击展开答案与解析【知识点】：第9章>第1节>股票指数【答案】：A,B,C,D【解析】：股票指数国内多称股价指数，简称股指，是反映和衡量所选择的一组股票的价格的平均变动的指标。不同股票市场有不同的股票指数，同一股票市场也可以有多个股票指数。不同股票指数除了其所代表的市场板块可能不同之外，另一主要区别是它们的具体编制方法可能不同，即具体的抽样和计算方法不同。故本题答案为ABCD。9.下列关于会员制期货交易所的说法，正确的有()。A、会员制期货交易所由全体会员共同出资组建B、会员制期货交易所每个会员都需要缴纳一定的会员资格费作为注册资本C、会员制期货交易所是以全部财产承担有限责任的非营利性法人D、会员制期货交易所的注册资本是向社会公众筹集的>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第1节>组织结构【答案】：A,B,C【解析】：会员制期货交易所是由全体会员共同出资组建，缴纳一定的会员资格费作为注册资本，以全部财产承担有限责任的非营利性法人。故本题答案为ABC。10.下列交易行为和持仓量的说法，正确的是()。A、只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量增加B、只有当新的买入者入市时，持仓量增加C、当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变D、当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量减少>>>点击展开答案与解析【知识点】：第10章>第3节>量价分析【答案】：A,C,D【解析】：期货市场量价分析是指在研