Python金融大数据分析

Python金融大数据分析目录第1部分第1章为什么将Python用于金融1.1Python是什么1.1.1Python简史1.1.2Python生态系统1.1.3Python用户谱系1.1.4科学栈1.2金融中的科技1.2.1科技开销1.2.2作为业务引擎的科技1.2.3作为进入门槛的科技和人才1.2.4不断提高的速度、频率、数据量1.2.5实时分析的兴起1.3用于金融的Python1.3.1金融和Python语法1.3.2Python的效率和生产率1.3.3从原型化到生产1.4结语1.5延伸阅读第2章基础架构和工具2.1Python部署2.1.1Anaconda2.1.2PythonQuantPlatform2.1.3工具2.1.4Python2.1.5IPython2.1.6Spyder2.2结语2.3延伸阅读第3章入门示例3.1

\t"/item/Python%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90/_blank"隐含波动率3.2

\t"/item/Python%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90/_blank"蒙特卡洛模拟3.2.1纯Python3.2.2用NumPy向量化3.2.3利用对数欧拉方法实现全向量化3.2.4图形化分析3.2.5技术分析3.3结语3.4延伸阅读第2部分第4章数据类型和结构4.1基本数据类型4.1.1整数4.1.2浮点数4.1.3字符串4.2基本数据结构4.2.1元组4.2.2列表4.2.3离题：控制结构4.2.4离题：函数式编程4.2.5字典4.2.6集合4.3NumPy数据结构4.3.1用Python列表形成数组4.3.2常规NumPy数组4.3.3结构数组4.4代码向量化4.5内存布局4.6结语4.7延伸阅读第5章数据可视化5.1二维绘图5.1.1一维数据集5.1.2二维数据集5.1.3其他绘图样式5.2金融学图表5.33D绘图5.4结语5.5延伸阅读第6章金融时间序列6.1pandas基础6.1.1使用DataFrame类的第一步6.1.2使用DataFrame类的第二步6.1.3基本分析6.1.4Series类6.1.5GroupBy操作6.2金融数据6.3回归分析6.4高频数据6.5结语6.6延伸阅读第7章输入/输出操作7.1Python基本I/O7.1.1将对象写入磁盘7.1.2读写文本文件7.1.3SQL数据库7.1.4读写NumPy数组7.2Pandas的I/O7.2.1SQL数据库7.2.2从SQL到pandas7.2.3CSV文件数据7.2.4Excel文件数据7.3PyTables的快速I/O7.3.1使用表7.3.2使用压缩表7.3.3使用数组7.3.4内存外计算7.4结语7.5延伸阅读第8章高性能的Python8.1Python范型与性能8.2内存布局与性能8.3并行计算8.3.1蒙特卡洛算法8.3.2顺序化计算8.3.3并行计算8.3.4性能比较8.4多处理8.5动态编译8.5.1介绍性示例8.5.2二项式期权定价方法8.6用Cython进行静态编译8.7在GPU上生成随机数8.8结语8.9延伸阅读第9章数学工具9.1逼近法9.1.1回归9.1.2插值9.2凸优化9.2.1全局优化9.2.2局部优化9.2.3有约束优化9.3积分9.3.1数值积分9.3.2通过模拟求取积分9.4符号计算9.4.1基本知识9.4.2方程式9.4.3积分9.4.4微分9.5结语9.6延伸阅读第10章推断统计学10.1随机数10.2模拟10.2.1随机变量10.2.2随机过程10.2.3方差缩减10.3估值10.3.1欧式期权10.3.2美式期权10.4风险测度10.4.1风险价值10.4.2信用价值调整10.5结语10.6延伸阅读第11章统计学11.1正态性检验11.1.1基准案例11.1.2现实世界的数据11.2投资组合优化11.2.1数据11.2.2基本理论11.2.3投资组合优化11.2.4有效边界11.2.5

\t"/item/Python%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90/_blank"资本市场线11.3主成分分析11.3.1

\t"/item/Python%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90/_blank"DAX指数和30种成分股11.3.2应用PCA11.3.3构造PCA指数11.4贝叶斯回归11.4.1

\t"/item/Python%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90/_blank"贝叶斯公式11.4.2PyMC311.4.3介绍性示例11.4.4真实数据11.5结语11.6延伸阅读第12章Excel集成12.1基本电子表格交互12.1.1生成工作簿（.xls）12.1.2生成工作簿（.xslx）12.1.3从工作簿中读取12.1.4使用OpenPyxl12.1.5使用pandas读写12.2用Python编写Excel脚本12.2.1安装DataNitro12.2.2使用DataNitro12.3xlwings12.4结语12.5延伸阅读第13章面向对象和\t"/item/Python%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90/_blank"图形用户界面13.1面向对象13.1.1Python类基础知识13.1.2简单的短期利率类13.1.3现金流序列类13.2图形用户界面13.2.1带GUI的短期利率类13.2.2值的更新13.2.3带GUI的现金流序列类13.3结语13.4延伸阅读第14章Web集成14.1Web基础知识14.1.1ftplib14.1.2httplib14.1.3urllib14.2Web图表绘制14.2.1静态图表绘制14.2.2交互式图表绘制14.2.3实时图表绘制14.3快速Web应用14.3.1交易者的聊天室14.3.2数据建模14.3.3Python代码14.3.4模板14.3.5样式化14.4

\t"/item/Python%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90/_blank"Web服务14.4.1金融模型14.4.2实现14.5结语14.6延伸阅读第3部分第15章估值框架15.1资产定价基本定理15.1.1简单示例15.1.2一般结果15.2风险中立折现15.2.1日期建模和处理15.2.2固定短期利率15.3市场环境15.4结语15.5延伸阅读第16章金融模型的模拟16.1随机数生成16.2泛型模拟类16.3

\t"/item/Python%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90/_blank"几何布朗运动16.3.1模拟类16.3.2用例16.4跳跃扩散16.4.1模拟类16.4.2用例16.5平方根扩散16.5.1模拟类16.5.2用例16.6结语16.7延伸阅读第17章衍生品估值17.1泛型估值类17.2欧式行权17.3估值类17.4美式行权17.4.1最小二乘蒙特卡洛方法17.4.2估值类17.4.3用例17.5结语17.6延伸阅读第18章投资组合估值18.1衍生品头寸18.1.1类18.1.2用例18.2衍生品投资组合18.2.1类18.2.2用例18.3结语18.4延伸阅读第19章波动率期权19.1VSTOXX数据19.1.1VSTOXX指数数据19.1.2VSTOXX期货数据19.1.3VSTOXX期权数据19.