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文档简介

国债逆回购操作指南和技巧国债逆回购操作指南与技巧一、国债逆回购操作指南1.进入交易界面后，选择“卖出”，输入代码：131810，即可找到逆回购品种；2.融券数量最低为10张及其整数倍，代表1000元（在上海交易所则为1000张及其整数倍）；3.融券价格即为资金年化利率，系统将根据当前价自动生成融券价格，若需修改，可自行输入。点击融券下单即可完成交易（交易软件上将不会显示余额）；4.逆回购的资金于第二个交易日（T+1日）到账，尽管资金可用但不可提取，至第三个交易日（T+2）方可提取（“可用”意味着可以用于购买任何证券，“可取”则指可以转入银行账户）。二、逆回购交易操作技巧1.在节假日等资金紧张时期，短期资金利率常大幅攀升，此时进行逆回购是较为理想的选择；2.1天和7天逆回购是市场活跃度较高的品种，通常建议重点关注这两种品种；3.在参与逆回购时，尽量避免等待到收盘时刻，因为这段时间波动性较大，收益不稳定，甚至可能出现无法成交的情况；4.若周一至周四资金利率显著上涨，建议选择参与1天逆回购。由于1天逆回购对资金的敏感度最高，其波动性也最为明显，因此会首先反映出资金价格的变动；5.一般情况下，7天逆回购较连续进行1天逆回购更为有利。如果资金需求超过1周，那么连续进行1天逆回购和一次7天逆回购哪种更为划算呢？简单计算如下：进行4次1天逆回购，平均利率为2.0%，而周四的利率为4%。假设投资100万，总收益为100万*（2.0%*4+4%）/360=333.33元，扣除佣金50元后净收益为283.33元。而7天回购的平均利率为2.0%，收益则为100万*2%*7/360=360元，扣除佣金50元后净收益为310元，比连续进行1天逆回购高出26.67元！更重要的是，进行一次7天逆回购更为便捷。三、国债逆回购品种深圳交易所的逆回购品种如下：代码简称品种佣金费率131810R－0011天国债回购成交金额的0.001%131811R－0022天国债回购成交金额的0.002%131800R－0033天国债回购成交金额的0.003%131809R－0044天国债回购成交金额的0.004%131801R－0077天国债回购成交金额的0.005%131802R－01414天国债回购成交金额的0.010%131803R－02828天国债回购成交金额的0.020%131805R－09191天国债回购成交金额的0.030%131806R－182182天国债回购成交金额的0.030%上海交易所交易品种：代码简称品种佣金费率204001GC0011天国债回购成交金额的0.001%204002GC0022天国债回购成交金额的0.002%204003GC0033天国债回购成交金额的0.003%204004GC0044天国债回购成交金额的0.004%204007GC0077天国债回购成交金额的0.005%204014GC0114天国债回购成交金额的0.010%204028GC02828天国债回购成交金

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