【金融科技发展对国有商业银行风险承担的影响实证探究（论文）9500字】

第页1.2研究意义国有商业银行是重要的规模大、地位高的金融机构，在金融科技蓬勃发展的浪潮下，投入了大量的资金和人才，为了降低运营成本，提高利润，这也导致中国商业银行在面对风险上越加复杂，本文研究金融科技发展是否对其面对的风险水平造成影响，这是值得去探讨研究的问题。本文考虑到可以准确分析金融科技的引入给商业银行应对风险造成的影响，因此对金融科技使用到商业银行的一些情况进行了调查，通过相关文献资料，分析目前的发展现状，剖析国有商业银行重视金融科技发展给风险承担带来的影响；只有先权衡商业银行引入金融科技的水平，才能明确金融科技给商业银行应对风险带来的影响，在处理这个问题的时候，是将国有商业银行具备的金融科技的指数建立出来，在这个准备工作下和前面的理论分析结合起来，采用实证的办法研究金融科技的引入给商业银行风险造成的影响，最后，为了更好的发展金融科技，就国有商业银行本身以及监管机构给出相关建议。1.3研究方法（1）文献研究法：根据所选择的主题作为研究方向，对国内外有关的资料进行查找和收集。（2）财务比率分析法：设计可反应商业银行风险承担能力，以及商业银行金融科技投入程度的指标：此二指标的选取，将参考相关文献和实务评量指标来设定。前项的银行风险承担能力指标，主要以银行可承受市场和信用风险能力为目标。后项关于银行金融科技的投入程度的呈现，可以如金融科技投入占营收金额占比等量化指标观察。（3）相关分析法：本次研究将对国有商业银行风险承担指数（risk）与国有商业银行金融科技发展指数（fti）进行相关性分析，进一步确定国有商业银行金融科技发展对其风险承担能力的影响。

（4）回归分析法：金融科技近些年来发展势头迅猛，但尚未有衡量其发展程度的权威指标，因此本文利用金融科技指数(fti)，对金融科技发展国有商业银行风险承担指数（risk）进行回归分析，并根据所得结论提出建议。2文献综述与金融科技发展的背景2.1国内外文献综述2.1.1金融产品多样性的相关文献金融科技的发展最主要表现在其产品种类的多样化，各大国有银行推出具有自己特色和创新性的产品，为了更好的开展业务，比如金刚（2019）认为在金融市场要想具有竞争力，就必须要有多样性的产品，借助金融科技的发展，使得自身有发展潜力。冉海钢（2019）也表示商业银行要不断改进金融服务和金融产品，结合本身的实际情况，合理地改善。李斌（2019）提出银行要想长远发展，就必须不断提高竞争优势，创新服务模式，积极应用金融科技来开展相关业务。综合上述学者的观点，银行要想持续的发展，一要开展符合发展需求的产品；二要根据具体情况，进行有根据的改善，满足自身发展。2.1.2风险管理和控制相关的文献本文重点在于风险方面，各大银行投入使用金融科技，尤其任何事物都有两面性，那么在带来利润的同时，风险也会随之而来。陈加才（2019）提出商业银行的风险承担是连续和动态的，并且互联网加速了其风险承担。同时王升、李亚等（2021）进一步认为互联网对商业银行风险的影响呈现倒U形分布。根据以上学者的观点，可以得出互联网金融在投入的初期会占据市场份额，带来竞争，增加了风险承担的初始成本，要是想要成本得以控制，以及降低成本，就需要管理控制金融的风险，尤其在商业银行不断的发展金融科技环境下。上面曾提及到，随着金融科技的推进，风险亦是急剧的增加，因此就需要进行风险防控，罗航等（2020）认为，对于哪些风险管理不是很到位的商业银行，在产品和经营准入上要实施严格审查和限制。李苓苓（2020）也认为商业银行在发展中，要坚持“风险管理创造价值”的理念，严格的审查和惩治不合理的贷款业务，加大处置的力度，建立防控的机制，从根本上降低风险。上面的观点可以得出，一要发展金融科技，二要在风险来临之际，加强防范控制，要有创新和防范并存的意识；三要加大风险识别和检测，做到将风险控制在最低范围内。2.2金融科技概念与发展现状金融科技有助于金融得到突破和经济的健康成长，并且备受国内国外学术界的重视。现阶段还没有统一的金融科技的定义和内容，不仅如此，还存在很大的差异。国内外的政府机构、研究组织以及工作人员将研究和实践结合起来，从业务方式和相关技术为着手点，从三个方面解释了金融科技。第一种是金融和科技组合之后诞生的方式。第二种是金融领域在技术上的突破，突出的是科学技术。第三种是生态概念，有非常强的兼容性。如图2-1可以得知，在2008-2012年，每年新成立的金融科技公司增长的速度比较平稳；到了2013-2015年，每项金融技术的使用，催生了非常多金融科技公司的诞生，企业的增长速度急剧的增加，图2-1呈现一个凸起的状态，到2015年再次创造了峰值，新创办的金融类型的企业达到4000家以上。自2016年起，新的金融科技公司注册规模表现大幅度的减少，在2017年的时候，新注册的企业只有400家左右，势必会和过去的金融组织快速推行金融科技、金融科技公司不能独立开展金融业务，以及新型技术不能深入研发使用等原因，存在着很大的关系。图2-12008-2017金融科技企业注册数量走势2.3金融科技发展对国有商业银行风险承担的影响我国国有商业银行金融科技发展迅速，在移动支付、互联网贷款、智能投顾、区块链应用等方面均己体现了效益，但同时其带来的风险也值得关注，这也是本文研究的重点。前面分析相关参考文献以及金融科技的理论后，发现其对银行风险承担的影响包括两个方向：一个是降低了银行的风险承担，另一个方向则是增加了银行的风险承担。2.3.1盈利能力高低进而影响风险承担国有商业银行发展金融科技前期需要投入巨额资金，但投资回报兑现的周期可能较长，这在短期内会对国有商业银行的盈利能力造成影响。但从长期来看，国有商业银行发展金融科技是借助大数据、云计算等金融科技手段设计存款产品、智能投顾产品、贷款产品和移动支付产品，突出人性化个性化服务，加大智能渠道和移动端应用力度，围绕客户，打造综合化全方位的金融服务生态圈，应用大数据手段对客户实施精准营销，营销效率和体验均能大幅提升，有利于国有商业银行的盈利能力的提升。按照相关文献查找可得知，现阶段，国有商业银行金融科技发展对其盈利能力有正向和负向影响。银行作为现代企业，盈利下降时可能采取措施提升盈利水平，进而强化了发展高风险业务的动机，使得风险承担增大；盈利上升时会更关注产品质量以及防控问题，及时发现问题，使得风险降在可控范围内。2.3.2经营效率优劣进而影响风险承担金融科技对国有商业银行经营效率的提升作用是显而易见的，从经营渠道看，随着金融科技投入增大，银行的人工柜台交易逐步减少，更多的交易转化到线上或智能设备上，比如ATM机、智能手机、互联网等，通过这些来提升运营效率；从产品服务看，大数据、云计算等技术投入，国有商业银行的产品更新换代的速度不断提升，产品服务更加灵活，更加多样，更加符合客户需求，服务效率也更显著提升；从成本控制看，人工逐渐被机器代替，现在许多银行人工柜面开始减少，采取智能风险控制的手段，可以降低银行的经营成本。从企业文化及人员流动的角度看，随着国有商业银行金融科技应用的水平的不断提升，与互联网巨头、金融科技企业的合作，交流等方面也会随之增强，这将对国有商业银行的整体的业务多、资金大、运行慢的形象造成巨大冲击，例如技术开发，很多银行己经开始向互联网企业学习，践行敏捷开发的理念，提升国有商业银行金融科技产品的开发效率。金融科技提升了银行的经营效率，但其对银行的风险承担影响仍有两个方向，一是效率提升的越快，风险转嫁就越低，承担风险的能力也就越低；二是随着效率的提升，银行可能会选更有效率的投资项目，使得风险承担能力增加，减少风险。2.3.3风险控制能力进而影响风险承担国有商业银行金融科技应用过程中多采取外部协作的方式，包括平台开发、产品设计，甚至数据共享，目前更提出开放银行的理念，这其中也隐藏较大的风险隐患，可谓越开放，受到内外部各种风险传导的可能性也越大。风险控制方面，银行应用金融科技的着力点主要包括应用大数据、构建风控模型和优化风控流程。首先，数据本身就是银行的核心竞争力，金融科技的应用，尤其是大数据战略的实施，极大丰富银行风控数据来源。开展数据治理，实施大数据战略，将从数据结构，数据准确性，数据的可用性和数据的扩展性等方面全面提升数据的风险控制效用。其次，金融科技有助于优化银行风险管理模型，以大数据、云计算为代表的新技术可以带来更宽广的风险监控视角和数据支撑，使之精细化、智能化，风控模型的准确性将大幅提升。最后，金融科技确实时改变了银行的运作流程，不少银行已经由部门银行向流程银行转变，通过金融科技手段，传统国有商业银行之间的消息不流通被打破，信息不对称问题有所缓解，国有商业银行以场景和服务对象为核心，完善全流程管理，有助于提升整体风控水平，降低风险承担。风险传导方面，国有商业银行金融科技应用的风险具有复杂性。首先，风险扩散传播渠道多、风险诱因更加错综复杂，例如网络技术风险，为了满足越来越多的信息流动和新业务需求，网络没有固定的界限，通信数据流也随着业务的变化而变化，如果国有商业银行不提升防控策略，则非常容易遭遇外部技术风险。其次，参与主体变得复杂多样，有一部分业务是不对外公开，十分的隐蔽，这也造成了其中的风险不容易被识别和发现，以法律方面的政策风险为例，很多时候会钻法律的漏洞，如今的电子信息支付是越来越方便，这给很多非法洗钱，不合法渠道的融资都提供了机会，因此银行的金融服务和相关产品极易陷入这一风险中。由此可见，国有商业银行金融科技在发展过程中容易受到金融科技本身风险的传导，导致国有商业银行风险承担的增加。3变数构建与样本选取如前文所说，国有商业银行金融科技发展对风险承担的影响机制较为复杂，理论剖析并不能明确判断国有商业银行金融科技发展对风险承担的作用方向，本章将以国有商业银行风险承担（risk）为被解释变量，以国有商业银行金融科技发展指数（fti）为解释变量，设计模型，对国有商业银行金融科技发展影响风险承担的情况进行实证分析。下面进行变量的设定：3.1风险和金融科技发展指数变量的设定首先，有关国有商业银行风险（risk）变数方面，通过相关的理论分析和本文参考的文献，得知国有商业银行不良贷款率(npl)，是衡量银行风险承担的一个典型指标。该指标数据比较容易从公开揭露的财务报表中获得，且其数值的解释也较容易，即当国有商业银行不良贷款率越高，表示承担的风险就越大。其次，国有商业银行金融科技发展指数（fti）设定。该指数由支付结算、网络借贷、智能服务和基础技术四个维度选取相关的关键词和各银行名称年份进行匹配检索，得到每年的百度新闻发布数量，作为原始数值。该数值越大，表明金融科技发展程度越高。3.2样本选择和数据來源金融科技的投入在国有商业银行与其他传统金融机构加大了力度，此前，国有商业银行虽也有应用技术，但是它与当前金融科技在移动支付和互联网贷款等方面的应用具有较大差距。因此，本文选取了中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行的数据来确保研究的精确性和可获得性。以上数据，主要来自于各大国有银行的公开年报、中国人民银行网站统计数据、金融科技报告、和讯网数据（2020-5），以及百度上查到的一些财经报道数据。4实证结果分析4.1比率分析本文选取金融科技的投入金额占比与科技人员占比两个指标，从而分析银行金融科技发展的情况。通过表4-1可以清晰的得出，国有银行在近几年的金融投入程度是呈现增长趋势，其中在2019-2020年中，变化幅度最大的是工商银行，20年较上一年增长了74.45亿元，同比增幅为45%，位居六大行增长之首，说明金融科技发展在工行的发展规划中得到重视；其次是农行和中行，同比增幅分别为43.08%、43%；增幅最低的是邮储，只有10.35%，由于邮储是国有行成立最晚的，发展时间较短，但是在金融科技的发展上还是很积极的，从投入金额看要比交行要多。表4-1国有行金融科技投入金额单位：亿元中国银行农业银行工商银行建设银行交通银行邮储银行2019年116.54127.9163.74176.3350.4581.82020年167.07183238.19221.0957.2490.27如图4-1所示，国有行中投入比例最高的农业银行，最低的是工商银行，同时除了工行，其他五大行比例全部在2%以上，这种规模还在逐年增长。如图4-2所示的科技人员的比例看出工行金融科技人员是最高的，虽然比例只有7.82%，但是对应的人数为34800人；其次是交行，人数为3460人，占比3.94%，最低的为农行，一共投入7351人，由于整体基数较大，因此比例低。图4-12019年国有行金融科技投入占比图4-22019年国有行金融科技人员占比根据数据的查找以及整合计算，折合到区间[0,1]之间，得出以下结果，选取了国有六大银行在2014-2018年的金融科技发展指数，一共30个数值。各大国有银行在几年之间数据都呈现上升趋势，平稳的增长速度，说明各大银行都在积极地发展金融科技，顺应时代的潮流，其中建设银行在2018年的金融科技发展指数最大，数值为1，说明建行能够更好的结合自身的实际情况，将金融科技与自身完美的融合；中行、农行和工行指数都很高，并且几大行相差不大，情况较为良好；但是交通银行在2014年指数最小，数值只有0.22，说明金融科技发展的情况在当年与该行不是很贴合，存在利润下降的情况。具体详见表4-2：表4-22014-2018年国有商业银行金融科技发展指数汇总银行名称2014年2015年2016年2017年2018年中国银行0.300.560.530.660.94交通银行0.220.440.400.600.72农业银行0.280.510.500.660.96工商银行0.330.640.610.770.99建设银行0.320.570.590.751.00邮储银行0.260.490.540.710.974.2描述性统计从表4-3变量描述性统计可以发现，国有商业银行的金融科技发展均值为0.27，标准差为0.22，标准差相对较小，说明金融科技指数比较稳定。同时，代表国有商业银行风险承担量的risk，标准差较小，也说明数据相对较平稳。表4-3各变量的描述统计变量类型变量名称平均值标准差最小值最大值被解释变量银行风险(risk)4.6380.3913.8805.851解释变量银行金融科技发展指数(fti)0.2700.222014.3相关分析从表4-4可以看出，风险与金融科技发展指数存在显著的负向关系(=-0.25)。以上相关性，表示当金融科技发展指数越高时，风险相对会越小；反之，会出现相反的结果。另外，两变量的相关程度为0.25，后续本文将进一步利用回归分析，来更精确的看出两变量结果。表4-4风险与金融科技发展相关系数变量风险(risk)金融科技发展指数(fti)风险(risk)1-金融科技发展指数(fti)-0.25**1注：「**」为满足5%显著性水平。4.4回归分析本文设定的回归关系为如下的(1)式所示：riskit=β0+β1riskit-1+β2ftiin(1)在(1)式中，显示被解释变量风险(riskit)，主要是受金融科技发展指数(fti)解释变量的影响。进一步透过回归结果，观察β2系数的方向和大小，可以发现风险和金融科技发展两者存在的关系。由表4-5结果可知，风险(riskit)和金融科技发展指数(fti)，在5%的显著性水平下，呈显著的负相关。由此可见，金融科技发展指数增大时，风险相应变小，风险承担减轻，说明国有商业银行扩展金融科技发展，对于风险承担能力是有帮助的。另外，国有商业银行应用金融科技提升运营效率，可能驱动大型国有商业银行采取有效的经营策略，风险承担能力增大。此结果和前述的相关分析一致，即金融科技发展指数和风险呈现负向的关系。表4-5回归分析结果变量参数系数值Constantβ0-0.541（-0.990）风险落迟(Riskt-1)β10.321(2.506)金融科技发展指数(fti)β2-0.120**（-2.061）（1）括号内为t值；（2）**表示满足5%显著性水平；5结论与建议5.1结论本文借助借鉴前人研究成果，理论剖析，构建了金融科技发展指数，实证了商业银行金融科技对其风险承担的影响因素。在理论剖析方面，从盈利能力、经营效率和风险控制方面入手，分析了其对风险承担的影响。结果发现，因为商业银行金融科技对其风险承担的影响机制比较复杂，因此需要开展实证分析其影响发展的方向。在实证分析方面，选取了国有商业银行数据，构建模型，以商业银行的风险承担（risk）为被解释变量，商业银行金融科技发展指数（fti）为核心解释变量。主要结果为:国有商业银行扩展金融科技发展，对于风险承担能力是有帮助的，亦即金融科技发展指数增大时，风险相应变小，风险承担减轻。在今后大力发展金融科技的进程中，银行仍需要注重风险防控，将金融科技与银行的发展紧密结合，为了促进更好更优的发展，本文也给出相关建议。5.2建议本文相关的建议如下:5.2.1对国有商业银行的建议找准适合银行自身特点的金融科技技术路线。有全面基础的战略规划，其中工农中建交五大银行具备金融科技基础设施的能力，成立了金融科技子公司，强化了自身金融科技的研发水平，还为同业输出以金融科技摄入的金融服务产品，增加盈利项目。虽然金融科技提升了国有银行的经营，有效的识其背后的风险问题，但并没有改变其金融服务的形态，移动支付、互联网贷款和智能投顾等金融科技服务原有的风险问题不但没有消失，甚至又出现了新的风险。金融科技在带来经营效率提升的同时，也需要关注其风险。互联网和移动支付、区块链领域涉及到技术风险，贷款和智能金融服务方面是信用风险，另外还有操作、流动性、反洗钱法以及系统性等风险。第三，运用金融科技增强风险防控能力。比如国外的花旗银行等已经有运用科技手段来反欺诈的丰富实践经验，我国国有商业银行金融科技风险控制也需要进行创新，防范风险的措施主要包括以下两方面：一是客户画像方面，全面整合客户大数据信息，识别客户当前的风险，预判客户未来的风险，全方位完善客户数据；二是反欺诈方面，它是银行开展授信等业务的重要环节，即整合银行内外的所有结构性和非结构性数据，应用计算机对数据信息比对，识别出可疑的信息，反馈识别。5.2.2监管机构的建议推行标准化法律法规。当前我国金融科在技术创新还是业务创新都在快速发展。与此同时，监管机构应加快金融科技监管法规、规划纲要及标准化建设。运用标准化的生物识别、人工智能、区块链、云计算等技术，要加快形成金融科技相关法规。在监管技术上，应该加强应用和指导，重点强化管理数据，要尽快出台覆盖数据采集、应用、监管等多层次全流程的管理规范，充分考虑平衡消费者的隐私保护，推进标准化法律法规的实施。第二，大力推动科技监管力度。完善系统化的数字监管要求，确定风险管理模型，利用先进算法获取实时风险信息，确保监管信息的真实有效。建立监管信息监测分析模型，加强监管渗透的深度和广度，全方位分析金融业务，准确的识别规避金融风险。引导商业银行和其他金融机构积极配合监管，运用信息技术加强合规风险监控，提高监管水平。第三，全面支持对金融机构和消费者的培训教育。金融机构和金融产品的消费者都是金融科技创新的重要参与者，他们缺少对金融科技的全面认知，容易引发生系统性风险。因此监管机构要协调金融机构，保障金融消费者权益，搭建金融机构平台，完善培训机制，提升风险的识别、防范及化解能力。开展消费者教育，保护消费者权益，宣传金融科技知识，强化保护个人隐私信息、反欺诈、投资风险等风险意识。参考文献1金刚2019.浅探新形势下金融科技对商业银行的影响及对策.现代经济信息[J]:352.2冉海钢2019.互联网金融对商业银行风险承担的影响研究.时代金融[J]:181-182.3李斌2019.金融科技对商业银行创新发展的影响分析.商场现代化[J]:142-143.4陈加才2019.互联网金融对商业银行风险承担的影响研究——基于16家上市银行数据的实证.经济研究导刊[J]:67-69+104.5王升,李亚,郜如明2021.互联网金融对商业银行风险承担的影响研究—给予中国30家商业银行的实证分析.金融发展研究[J]6罗航,颜大为,王蕊2020.金融科技对系统性金融风险扩散的影响机制研究.西南金融[J]:87-96.7李苓苓2020.金融赋能——银行支持科技金融创新发展研究.中国商论[J]:39-40.8李学峰,杨盼盼.金融科技、市场势力与银行风险[J].当代经济科学,2021,43(01):45-57.9李泉,王彦龙,高雅.金融科技、信贷增长与信贷风险:兼论市场化程度的调节效应[J].兰州财经大学学报,2020,