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计量经济学（第三版）线性模型的扩展计量经济学

线性模型的扩展13十二月2024重点问题参数的最小二乘估计虚拟变量的使用期望模型、分布滞后模型、柯依克分布滞后模型、阿尔蒙分布滞后模型线性模型的扩展13十二月2024主要内容第一节模型的类型与变换

第二节特殊变量的使用

第三节结构变化的检验第四节分布滞后模型线性模型的扩展13十二月2024第一节模型的类型与变换一、变量取倒数的模型Phillips曲线线性模型的扩展13十二月2024第一节模型的类型与变换二、对数线性模型Cobb-Douglas生产函数线性模型的扩展13十二月2024第一节模型的类型与变换三、通过变换可以划成线性模型的几种非线性模型几种非线性形式参见教材118页。其中非线性模型称为Logit模型线性模型的扩展13十二月2024第二节特殊变量的使用一、一时期虚拟变量YtXtDt120350230400335500435550538560640570770401某地消费与收入数据线性模型的扩展13十二月2024第二节特殊变量的使用线性模型的扩展13十二月2024第二节特殊变量的使用线性模型的扩展13十二月2024第二节特殊变量的使用

二、常数项变化时的虚拟变量线性模型的扩展13十二月2024第二节特殊变量的使用线性模型的扩展13十二月2024第二节特殊变量的使用线性模型的扩展13十二月2024第二节特殊变量的使用三、系数变化时的虚拟变量线性模型的扩展13十二月2024第三节结构变化的检验一、结构变化的F检验设对应不同的经济时期模型分别为：线性模型的扩展13十二月2024第三节结构变化的检验线性模型的扩展13十二月2024第四节分布滞后模型线性模型的扩展13十二月2024第四节分布滞后模型一、期望模型线性模型的扩展13十二月2024第四节分布滞后模型线性模型的扩展13十二月2024第四节分布滞后模型二、分布滞后模型的估计模型中过多解释变量滞后项的存在，产生的问题：1.自由度的减少2.都重共线性问题的出现问题的解决：处理p的长度线性模型的扩展13十二月2024第四节分布滞后模型三、柯依克分布滞后模型（Koyckdistributedlag）假设：1.模型中滞后项有无穷多项，即滞后长度无穷大2.滞后项的级数按照几何级衰减，即线性模型的扩展13十二月2024第四节分布滞后模型线性模型的扩展13十二月2024第四节分布滞后模型线性模型的扩展13十二月2024第四节分布滞后模型四、部分调整模型线性模型的扩展13十二月2024第四节分布滞后模型五、阿尔蒙分布滞后模型(Almondistributedlag)线性模型的扩展13十二月2024第四节分布滞后模型线性模型的扩展13十

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