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文档简介

计量经济学

Econometrics

异方差性提要一、异方差性对OLS的影响二、OLS估计后的异方差性—稳健推断三、对异方差性的检验四、加权最小二乘法五、

线性概率模型再讨论一、异方差性对OLS的影响回顾前面的知识考察下面模型

问题二、OLS估计后的异方差性—稳健推断怎样看待异方差性考察下面模型模型假设模型求解的解释1、考察一般情况1、考察一般情况-续例题8.1同时使用异方差—

稳健的标准误的对数工资方程例题8.1-续2、问题：如果异方差—稳健的标准误比通常的OLS标准误适用的情况更多，为什么还非要用通常的标准误不可呢？

3、异方差—稳健的F统计量例题8.2异方差—稳健的F统计量例题8.2-续

关于F统计量4、计算异方差—

稳健的LM统计量思考题8.1考察下面模型如何计算异方差—

稳健的LM统计量例题8.3异方差—稳健的LM统计量

例题8.3-续

1、t统计量的应用三、对异方差性的检验2、如何检验异方差性2、如何检验异方差性-续2、如何检验异方差性-续3、布罗施-帕甘异方差检验3、布罗施-帕甘异方差检验的计算例题8.4住房价格方程中的异方差性例题8.4住房价格方程中的异方差性-续4、怀特异方差检验4、怀特异方差检验-续怀特异方差检验-特例例题8.5、对数住房价格方程中怀特检验的特殊形式给出一个重要解释如果利用8.3节中的检验方法之一发现存在异方差性，从8.2节了解到，一种可能回应是，在用OLS估计之后，使用异方差—

稳健的统计量。在提出异方差—

稳健的统计量之前，对发现存在异方差性的回应是，明确其具体形式并使用加权最小二乘法，也就是本节将介绍的。我们将会指出，如果正确估计了方差的形式（作为解释变量的函数），这样使用加权最小二乘法（WLS）将比OLS更有效，且由此得到具有t与F分布的t与F统计量。我们还将讨论在WLS程序中使用方差的错误形式所具有的含义。四、加权最小二乘法1、除常数倍数以外异方差是已知的1、除常数倍数以外异方差是已知的-续1、除常数倍数以外异方差是已知的-续1、除常数倍数以外异方差是已知的-续广义最小二乘（GLS）估计量1、除常数倍数以外异方差是已知的-续加权最小二乘估计量1、除常数倍数以外异方差是已知的-续补充解释例题8.6金融财富方程例题8.6金融财富方程-续例题8.6金融财富方程-续思考题8.3当满足高斯-马尔科夫假设2、纠正异方差性的方法程序2、纠正异方差性的方法程序-续2、纠正异方差性的方法程序-续2、纠正异方差性的方法程序-续例题8.7对香烟的需求例题8.7对香烟的需求-续例题8.7对香烟的需求-续关于F统计量例题8.7的深入讨论3、当所假定的异方差函数是错误的时候怎么样3、当所假定的异方差函数是错误的时候怎么样-续3、当所假定的异方差函数是错误的时候怎么样-续3、当所假定的异方差函数是错误的时候怎么样-续五、

线性概率模型再讨论1、出现问题的背景1、出现问题的背景-续例题8.8已婚妇女的劳动力参与2、用加权最小二乘法估计

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