0227期货市场法规框架与上海期货交易所规则体系(第1期交易员和结算交割员培训班)

提纲刑法及其修正案九个配套管理方法及有关标准性文件〔证监会〕见下页证监会公布的九个配套管理方法〔2021年12月27日公布，2021年1月17日起施行。〕会员大会审议通过，报证监会批准会员管理方法交易细那么交割细那么结算细那么铅套期保值交易管理方法〔试行〕燃料油套期保值交易管理方法〔试行〕违规处理方法指定交割仓库管理方法标准仓单管理方法指定交割金库管理方法〔试行〕指定交割油库管理方法〔试行〕指定钢材厂库交割方法〔试行〕实施细那么风险控制管理方法套期保值交易管理方法保税交割实施细那么〔试行〕重点介绍章程的框架第一章总那么第二章设立、变更与终止第三章会员第四章会员大会第五章理事会第六章总经理第七章业务管理第八章财务管理第九章处分与争议处理第十章附那么章程交易所的性质与职能会员、会员大会、理事会78.57%处分与争议处理交易规那么的框架交易规那么交易大厅管理交易大厅管理交易业务交易业务交易业务的主要规定交易业务结算业务规那么交易所实行每日无负债结算制度。当日交易结束后，交易所对每一会员的盈亏、交易保证金、税金、交易手续费等款项进行结算。会员可通过会员效劳系统获取相关的结算数据。当日盈亏为平仓盈亏与持仓盈亏之和。会员的保证金余额低于交易所规定的结算准备金最低余额的，应当追加保证金。会员必须在下一个交易日开市前补足至结算准备金最低余额，未补足的，假设结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额，禁止开新仓；假设结算准备金余额小于零，那么交易所将对该会员强行平仓。结算业务交割业务规那么交割业务交割业务会员管理方法的框架第一章总那么第二章会员资格第三章会员的变更第四章监督管理第五章附那么会员管理方法会员资格会员资格会员资格会员的变更会员的变更监督管理监督管理交易细那么的框架第一章总那么第二章席位管理第三章交易大厅管理第四章远程交易第五章价格第六章交易编码第七章信息管理第八章附那么交易细那么席位管理交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。交易席位分为场内交易席位〔出市代表、俗称“红马甲〞，有形席位〕和远程交易席位〔无形席位〕。在取得会员资格后，会员即拥有一个场内交易席位。会员因业务开展需要增加交易席位，应当向交易所提出申请，经交易所批准，可以增加交易席位。协议尚未到期的，会员提出申请终止使用增加席位，经交易所批准后可以提前解除协议。会员丧失交易所会员资格的，其拥有的交易席位全部终止使用。有以下情况之一的，交易所可以强制撤销会员增加的交易席位：〔一〕管理混乱、有严重违规行为或经查实已不符合条件的；〔二〕私下转包、转租或转让交易席位的。会员终止使用场内交易席位后，使用费不予返还。席位管理价格价格价格交易编码交易编码交割细那么的框架交割流程具有以下行为之一的，构成交割违约：〔一〕在规定交割期限内卖方未能如数交付标准仓单的；〔二〕在规定交割期限内买方未能如数解付货款的；〔三〕卖方交付的商品不符合规定标准的。构成交割违约的，由违约方支付违约局部合约价值5%的违约金，同时按以下方法处理:〔一〕卖方违约的，买方可以作如下的一项选择：1、终止交割：交易所退还买方货款；2、继续交割：交易所在判定卖方违约的下一交易日发布标准仓单征购公告，并在七个交易日内组织征购。征购成功，交易所支付给买方标准仓单;征购失败，卖方支付给买方违约局部合约价值15%的赔偿金，交易所退还买方交割货款后终止交割。卖方承担因征购产生的一切经济损失和费用。〔二〕买方违约的，卖方可以作如下的一项选择：1、终止交割：交易所退还卖方标准仓单；2、继续交割：交易所在判定买方违约的下一交易日发布标准仓单竞卖公告，并在七个交易日内组织竞卖。竞卖成功，交易所支付给卖方交割货款;竞卖失败，买方支付给卖方违约局部合约价值15%的赔偿金，交易所退还卖方标准仓单后终止交割。买方承担因竞卖产生的一切经济损失和费用。

交割违约交割方式十大风险控制制度保证金制度涨跌停板制度当日无负债结算制度限仓制度大户报告制度强行平仓制度异常情况处理制度风险准备金制度违规违约处分制度风险警示制度

保证金制度交易所根据合约持仓大小调整交易保证金比例的方法

从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时铅交易保证金比例X≤4万8%4万＜X≤6万10%X＞6万12%

注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。交易时间段铅交易保证金比例合约挂牌之日起8%交割月前第二月的第十个交易日起10%交割月前第一月的第一个交易日起12%交割月前第一月的第十个交易日起15%交割月份的第一个交易日起20%最后交易日前二个交易日起30%涨跌停板制度涨跌停板制度投机头寸限仓制度交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定的会员或客户对某一合约单边持仓的最大数额。进行套期保值交易的持仓按照交易所有关规定执行，不受本条前款限制。〔套期保值头寸例外〕限仓制度

合约挂牌至交割月份合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日交割月前第一月交割月份某一期货合约持仓量限仓比例（

）限仓数额（手）限仓数额（手）限仓数额（手）期货公司会员非期货公司会员客户非期货公司会员客户非期货公司会员客户铅≥4万手205005002002006060〔单位：手〕大户报告制度

当会员、客户出现以下情况之一时，交易所对其持仓实行强行平仓：〔一〕会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的；〔二〕持仓量超出其限仓规定的；〔三〕相关品种持仓没有在规定时间内按要求调整为相应整倍数的；〔四〕因违规受到交易所强行平仓处分的；〔五〕根据交易所的紧急措施应当予以强行平仓的；〔六〕其他应当予以强行平仓的。强行平仓先由会员自己执行，时限除交易所特别规定外，一律为开市后第一节交易时间内。假设时限内会员未执行完毕，那么由交易所强制执行。因结算准备金小于零而被要求强行平仓的，在保证金补足前，禁止相关会员的开仓交易。强行平仓制度 风险警示制度

〔软性措施〕

交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。违规处理方法的框架第一章总那么第二章稽查第三章违规处理第四章裁决与执行第五章纠纷调解第六章附那么违规处理方法稽查违规处理第二十八条裁决与执行交易所作出裁决应当制作处理决定书。交易所应当将处理决定书送达当事人。当事人为会员的，处理决定书送至交易席位视为送达；当事人为非会员的，可以邮寄送达。邮件寄出后，市内3日、市外7日视为送达。处理决定书同时分送有关