几何比率策略（TS版）

几何比率策略本策略讨论了交易系统评估中的关键指标，特别是几何平均数和ME比率。指出交易次数在模拟和实际交易中的差异，强调了在全时交易和复利回报下ME比率更高的系统能产生更多利润。同时，提供了计算ME比率的AmiBroker代码，并讨论了其他评估交易系统性能的指标。核心观点：1.交易次数在模拟与实际交易中有显著差异，模拟可能避免了部分交易。2.在全时交易和复利回报下，ME比率更高的系统能产生更多利润。3.ME比率考虑了交易次数和几何平均数，是评估交易系统性能的有效指标。4.提供了计算ME比率的AmiBroker代码，允许用户添加自定义指标以评估系统性能。5.讨论了其他评估交易系统性能的指标，但指出ME比率在货币表现方面更具说明性。策略概述本策略主要讨论了交易系统评估中的关键指标，特别是几何平均数和ME比率，并强调了这些指标在评估交易系统性能中的重要性。策略还指出了模拟交易与实际交易中交易次数的差异，以及ME比率在全时交易和复利回报下对系统利润生成能力的正面影响。核心观点交易次数的差异：模拟交易可能避免了部分实际交易中的情况，导致交易次数存在显著差异。ME比率的重要性：在全时交易和复利回报的情境下，ME比率更高的系统能够产生更多利润。ME比率综合了交易次数和几何平均数，是评估交易系统性能的有效工具。AmiBroker代码：提供了计算ME比率的AmiBroker代码，允许用户通过添加自定义指标来评估系统性能。其他评估指标：虽然讨论了其他评估交易系统性能的指标，但指出ME比率在货币表现方面更具说明性。交易策略示例提供了三个交易策略示例（CagigasA、CagigasB、CagigasC），每个策略均包含特定的输入参数和变量定义，以及详细的交易逻辑。①CagigasA输入参数：FundSize（100000）、BuyLookback（20）、ExitLookBack（10）变量：Quantity（0）、MEGAN（0）交易逻辑：基于买入回溯天数的最高价买入，基于卖出回溯天数的最低价卖出，并计算MEGAN值。②CagigasB输入参数：FundSize（100000）、FastLength（5）、SlowLength（20）、ExitLookBack（2）变量：Quantity（0）、MEGAN（0）交易逻辑：基于快速和慢速移动平均线的交叉来决定买入和卖出，使用最高价买入和最低价卖出，并计算MEGAN值。③CagigasC输入参数：FundSize（100000）、FastLength（5）、SlowLength（20）、StartMonth（7）、EndMonth（4）变量：Quantity（0）、MEGAN（0）交易逻辑：在特定月份内，基于快速和慢速移动平均线的交叉来决定买入，使用最低价卖出，并计算MEGAN值。MEGAN_Calc函数该函数用于计算MEGAN比率，输入参数包括基金规模、总交易数、净收益等，通过计算几何平均数和每年最大交易数来得出MEGAN值。此外，函数还包含错误处理和输出信息打印的功能，确保计算的准确性和用户反馈的便利性。总策略通过详细的交易策略示例和ME比率的计算方法，为评估交易系统性能提供了有力的工具。通过考虑交易次数和几何平均数，ME比率能够更全面地反映交易系统的盈利能力，从而帮助投资者做出更明智的决策。策略信号:Ainputs:FundSize(100000),BuyLookback(20),ExitLookBack(10);variables:Quantity(0),MEGAN(0);Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;BuyQuantitysharesnextbarHighest(High,BuyLookBack)stop;SellnextbaratLowest(Low,ExitLookBack)stop;MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);策略信号:Binputs:FundSize(100000),FastLength(5),SlowLength(20),ExitLookBack(2);variables:Quantity(0),MEGAN(0);Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;ifAverage(Close,FastLength)>Average(Close,SlowLength)thenBuyQuantitysharesnextbarHighstop;SellnextbaratLowest(Low,ExitLookBack)stop;MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);策略信号:Cinputs:FundSize(100000),FastLength(5),SlowLength(20),StartMonth(7),EndMonth(4);variables:Quantity(0),MEGAN(0);Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;ifAverage(Close,FastLength)>Average(Close,SlowLength)and(Month(Date)>StartMonthorMonth(Date)<EndMonth)thenBuyQuantitysharesnextbarHighstop;SellnextbaratLowest(Low[1],10)stop;MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);函数:MEGAN_Calc_inputs:FundSize(numericsimple),OutsideTotalTrades(numericsimple),MyNetProfit(numericsimple),OutsideBarsSinceEntry(numericsimple),OutsideMarketPosition(numericsimple),OutsideNumWinTrades(numericsimple),PrintOut(truefalsesimple);variables:InitialDate(0),GeometricMean(0),MaxTradesPerYear(0),MEGAN(0),TotalInDays(0),MyBarsSinceEntry(0),MyMarketPosition(0),MyTotalTrades(0);ifBarType<>2thenRaiseRunTimeError(“Incorrectbarinterval.“+“MEGAN_Calccanbeappliedtodailybarsonly.”);ifOutsideTotalTrades-MyTotalTrades>1thenRaiseRunTimeError(“MEGAN_Calcallowsonlyone“+“tradeineachbar.”);ifCurrentBar=1thenInitialDate=Date;ifMyTotalTrades<>OutsideTotalTradesthenbeginTotalInDays=TotalInDays+MyBarsSinceEntry;ifOutsideTotalTrades>0thenbeginifTotalInDays<>0thenMaxTradesPerYear=252/(TotalInDays/OutsideTotalTrades);GeometricMean=Power((FundSize+MyNetProfit)/FundSize,1/OutsideTotalTrades);MEGAN=MaxTradesPerYear*Log(GeometricMean);end;end;ifLastBarOnChartandOutsideTotalTrades>0andPrintoutthenbeginPrint(“StartTradingDate:“,ELDateToString(InitialDate),NewLine,“LastTradingDate:“,ELDateToString(Date),NewLine,“InitialFundValue:“,FundSize:8:0,NewLine,“FinalFundValue:“,FundSize+MyNetProfit:8:0,NewLine,“TotalTrades:“,OutsideTotalTrades:6:0,NewLine,“%W:“,OutsideNumWinTrades/OutsideTotalTrades*100:6:0,NewLine,“AvgDaysInTrade:“,TotalInDays/OutsideTotalTrades:8:1);Print(“TerminalWealthRelative(TWR):“,iff(FundSize>0,(FundSize+MyNetProfit)/FundSize,0),NewLine,“MaxTradesPerYear(N):“,MaxTradesPerYear:8:1,NewLine,“GeometricMean:“,(GeometricMean-1)*100:8:1,NewLine,“MEGAN:“,MEGAN);end;MyMarketPosition=OutsideMarketPosition;MyBarsSinceEntry=OutsideBarsSinceEntry;MyTotalTrades=OutsideTotalTrades;MEGAN_Calc_=MEGAN;策略名称信号A解释：inputs://输入参数：

FundSize(100000),//资金规模（初始资金），设为100000

BuyLookback(20),//买入回溯天数，设为20天

ExitLookBack(10);//卖出回溯天数，设为10天variables://变量：

Quantity(0),//交易数量，初始为0

MEGAN(0);//MEGAN值，初始为0Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;//计算交易数量//交易数量等于（资金规模加上净利润）除以当前价格再除以100，然后向下取整，最后乘以100BuyQuantitysharesnextbarHighest(High,BuyLookBack)stop;//买入操作//在下一个交易栏买入Quantity数量的股票，价格为过去BuyLookBack天内的最高价，使用止损单SellnextbaratLowest(Low,ExitLookBack)stop;//卖出操作//在下一个交易栏以过去ExitLookBack天内的最低价卖出股票，使用止损单MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);//计算MEGAN值//根据资金规模计算MEGAN值，可能是一个风险管理或性能评估的指标```这段代码描述了一个简单的交易策略，其中包含了资金规模、回溯天数等输入参数，以及交易数量和MEGAN值等变量。策略的核心是决定在何时以什么价格买入和卖出股票，以及如何计算交易数量。策略名称信号B注解:inputs:-输入参数：

FundSize(100000),-基金规模：100000（单位通常是货币单位，如美元）

FastLength(5),-快速长度：5（通常指用于计算快速移动平均线的时间周期）

SlowLength(20),-慢速长度：20（通常指用于计算慢速移动平均线的时间周期）

ExitLookBack(2);-退出回望：2（用于确定退出交易的时间周期）variables:-变量：

Quantity(0),-数量：0（用于存储交易的数量）

MEGAN(0);-MEGAN：0（用于存储某种计算结果，可能是某种指标或值）Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;-数量=向下取整((基金规模+净利润)/当前价格/100)*100；（计算交易的数量，通常是基于基金规模、净利润和当前价格的比例）ifAverage(Close,FastLength)>Average(Close,SlowLength)then-如果快速移动平均线(收盘价，快速长度)>慢速移动平均线(收盘价，慢速长度)的话：

BuyQuantitysharesnextbarHighstop;```-在下一个柱状图的最高价买入数量指定的股票；（设置买入订单，以最高价为止损）SellnextbaratLowest(Low,ExitLookBack)stop;-在下一个柱状图以最低价（考虑退出回望周期）卖出股票；（设置卖出订单，以最低价为止损）MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);-MEGAN=MEGAN计算(基金规模)；（计算某种基于基金规模的指标或值）这段代码描述了一个基于移动平均线交叉的交易策略，其中包含了资金管理、交易量计算和止损设置。策略名称信号C注解:inputs://输入参数：

FundSize(100000),//资金规模（初始资金），设为100000

FastLength(5),//快速平均线长度，设为5

SlowLength(20),//慢速平均线长度，设为20

StartMonth(7),//开始交易的月份，设为7月

EndMonth(4);//结束交易的月份，设为4月variables://变量定义：

Quantity(0),//交易数量，初始为0

MEGAN(0);//MEGAN值，初始为0Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;//计算交易数量，取整（向下取整）(资金规模+净利润)除以收盘价，再除以100，然后乘以100ifAverage(Close,FastLength)>Average(Close,SlowLength)and(Month(Date)>StartMonthorMonth(Date)<EndMonth)then//如果快速平均线大于慢速平均线，并且当前月份大于开始月份或小于结束月份

BuyQuantitysharesnextbarHighstop;//在下一个交易日的最高价买入Quantity数量的股票

SellnextbaratLowest(Low[1],10)stop;//在下一个交易日的最低价卖出，使用10个价格中的最低价作为止损价MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);//计算MEGAN值，传入资金规模作为参数```这段代码是一个交易策略的伪代码，描述了如何根据一些输入参数和条件来决定买入和卖出的操作。代码中使用了交易策略中常见的概念，如平均线、交易量、止损等。函数定义：MEGAN_Calc_//输入参数：//FundSize(基金规模)-数值类型//OutsideTotalTrades(外部总交易数)-数值类型//MyNetProfit(我的净收益)-数值类型//OutsideBarsSinceEntry(外部自入场以来的柱数)-数值类型//OutsideMarketPosition(外部市场位置)-数值类型//OutsideNumWinTrades(外部获胜交易数)-数值类型//PrintOut(是否打印输出)-布尔类型//变量定义：//InitialDate(初始日期)-整数类型，初始为0//GeometricMean(几何平均数)-数值类型，初始为0//MaxTradesPerYear(每年最大交易数)-数值类型，初始为0//MEGAN(计算结果)-数值类型，初始为0//TotalInDays(总天数)-数值类型，初始为0//MyBarsSinceEntry(自入场以来的柱数)-数值类型，初始为0//MyMarketPosition(我的市场位置)-数值类型，初始为0//MyTotalTrades(我的总交易数)-数值类型，初始为0//如果当前柱类型不是2（非日柱）ifBarType<>2then//抛出运行时错误RaiseRunTimeError(“Incorrectbarinterval."+“MEGAN_Calccanbeappliedtodailybarsonly.”);//如果外部总交易数减去我的总交易数大于1ifOutsideTotalTrades-MyTotalTrades>1then//抛出运行时错误RaiseRunTimeError(“MEGAN_Calcallowsonlyone"+“tradeineachbar.”);//如果当前柱是图表的第一柱ifCurrentBar=1thenInitialDate=Date;//初始化初始日期为当前日期//如果我的总交易数不等于外部总交易数ifMyTotalTrades<>OutsideTotalTradesthenbeginTotalInDays=TotalInDays+MyBarsSinceEntry;//总天数加上自入场以来的柱数//如果外部总交易数大于0ifOutsideTotalTrades>0thenbegin//如果总天数不为0ifTotalInDays<>0then//计算每年最大交易数MaxTradesPerYear=252/(TotalInDays/OutsideTotalTrades);//计算几何平均数GeometricMean=Power((FundSize+MyNetProfit)/FundSize,1/OutsideTotalTrades);//计算MEGAN值MEGAN=MaxTradesPerYear*Log(GeometricMean);end;end;//如果是图表的最后一柱，且外部总交易数大于0，且需要打印输出ifLastBarOnChartandOutsideTotalTrades>0andPrintoutthenbegin//打印输出相关信息Print(“StartTradingDate:”,ELDateToString(InitialDat